Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответить
23.05.2018, 13:20
Регистрация: 14.02.2009 / Сообщений: 1,829
Поблагодарили 5,155 раз(а) / Репутация: 5156
Эксперимент с построением спреда по МА 2-х инструментов.
Х.з. насколько правильно вышло
По идее - уход выше 0 - первую пару покупаем, вторую продаем
23.05.2018, 13:25
Регистрация: 14.02.2009 / Сообщений: 1,829
Поблагодарили 5,155 раз(а) / Репутация: 5156
ЕВРО ФУНТ для наглядности
26.05.2018, 12:58
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,574
Поблагодарили 2,095 раз(а) / Репутация: 2172

По умолчанию Калькулятор корреляции

Всем кто собирается торговать парами символов, не помешает проверить их корреляцию.

Скрипт считает коэффициент корреляции Пирсона для 2 символов на участке истории.
Start - задаётся начало участка истории
End - задаётся конец участка истории. Если задать будущее время и дату - будет считать до текущего бара.
Symbol_X, Symbol_Y - символы для расчёта.
Таймфрейм баров используется текущий графика, на котором запущен скрипт.
Естественно, перед запуском скрипта нужно позаботится о качестве истории по обоим символам.
Correlations.ex4
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
06.07.2018, 07:09
Аватар для vladradon
vladradon vladradon на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 12.02.2015 / Сообщений: 691
Поблагодарили 347 раз(а) / Репутация: 354
Хочу предложить поэкспериментировать с моими индикаторами дельт среди кроссовых пар. Я написал индикатор раздвижек для 2-х кроссовых пар и их кросса (вводятся во входных параметрах) с учетом их диапазонов движения и приведением к 5-ти знаку всех значений внутри расчетов (т.е. все пары будут сочетаться при расчетах, независимо от их знаков после запятой). Дельты на графике уже будут в 5-ти значных пунктах. Зеленая линия графика показывает дельту между первой парой треугольника и их кроссом (3-й), красная - между второй парой треугольника и их кроссом. И желтая - дельта между первыми (кроссовыми) парами. Математически у каждой пары при каждом расчете находится взвешенный средний уровень, потом находится разница между этими уровнями пар и соответственно происходит математическое совмещение значений всех пар треугольника для расчета раздвижек. Я выкладываю для анализа индикаторы для МТ4 и МТ5 и на первом скрине показываю, что расчеты в них почти полностью совпадают (проверял на Робофорексе). На втором скрине 2 варианта входа при росте дельт Вход 1 и при спаде Вход 2. Акцент изначально делал на вход одновременно по 2-м парам: при входе 1 мы при росте дельты 2(красной линии) и спаде дельты 3(желтой) и при нахождении дельты 1(зеленой) близко к нулевой, делаем вход по 2-й паре на бай и по 3-й (кроссу) на селл. А при входе 2 (на спад дельт) делаем вход противоположный - по второй на селл и по 3-й на бай. Это пока чисто на затравку. Если будет интересно эту тему развивать, то лучше в отдельной ветке. Есть сов с пока 8-ю комбинациями входов, но все в разработке. Для 4-ки в открытом коде и в обоих индюках есть расчет корреляции для первых 2-х пар (может у кого-то еще какие идеи появятся не связанные с кроссами...).
Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода... и как работает трал...
12.07.2018, 10:18
Аватар для Militis
Militis Militis вне форума Интересующийся
Регистрация: 10.07.2018 / Сообщений: 4
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Здравствуйте. Да тема очень интересная. Я так и не понял в трейгольнике вы входите 2-мя ногами или 3-мя? На одном форуме паренек выкладывал сова, но потом его заблокировал. Сов торговал треугольник, то есть арбитраж между кроссом и синтетическим кроссом. Многие говорят, что если торговать тот вид арбитража, то эффект практически нулевой. Но это если открываться на отклонении и закрываться при возвращении к нулевому значению. Этот паренек предложил открываться на отклонении, а закрываться при отклонении в противоположную сторону. И соответственно, после фиксации профита, входить в сделку снова, но в противоположном направлении.

Что скажите?
12.07.2018, 18:00
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,574
Поблагодарили 2,095 раз(а) / Репутация: 2172
Этот паренек предложил открываться на отклонении, а закрываться при отклонении в противоположную сторону. И соответственно, после фиксации профита, входить в сделку снова, но в противоположном направлении.

Что скажите?
Разворотные системы, те что всегда в рынке, только меняют направление, как правило убыточные. В лучшем случае низко-прибыльные. Нормальные системы сидят на заборе, ждут удачный момент для входа, берут свою прибыль и опять на забор.
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
12.07.2018, 20:28
Аватар для vladradon
vladradon vladradon на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 12.02.2015 / Сообщений: 691
Поблагодарили 347 раз(а) / Репутация: 354
Alex7419 , HYDRA6
Сегодня, 13:18
#25 (permalink)

Militis
Прохожий
Регистрация: 10.07.2018 / Сообщений: 4
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Rep Report
Здравствуйте. Да тема очень интересная. Я так и не понял в трейгольнике вы входите 2-мя ногами или 3-мя? На одном форуме паренек выкладывал сова, но потом его заблокировал. Сов торговал треугольник, то есть арбитраж между кроссом и синтетическим кроссом. Многие говорят, что если торговать тот вид арбитража, то эффект практически нулевой. Но это если открываться на отклонении и закрываться при возвращении к нулевому значению. Этот паренек предложил открываться на отклонении, а закрываться при отклонении в противоположную сторону. И соответственно, после фиксации профита, входить в сделку снова, но в противоположном направлении.

Что скажите?
Вход по 2- парам - одной кроссовой и кроссу. 3 дельты показывают, какие из пар в данный момент выходят из корреляции и в каком направлении. На скрине видно, что вторая кроссовая выходит из корреляции вверх (корреляция рассчитывается только между кроссовыми парами - 1-й и 2-й). При этом 3-я дельта уходит в минус, что является дополнительным фильтром для входа, т.к. если 3-я дельта будет двигаться вверх вместе с первыми двумя, то это просто коррелирующее движение вверх первых 2-х пар (то же самое при движении вниз и расклад на вход в противоположном направлении при зеркальном положении графиков дельт). Можно входить либо на начале раздвижки, но шансов поймать этот момент довольно невысокий - 50/50. Или делать вход по достижении какого-то уровня раздвижки, к примеру, в процентах от последней рассчитанной максимальной дельты с обязательным тралом по раздвижке и при развороте последней на сдвижение. Я пока тестирую 8 подобных комбинаций сигналов по 4 на раздвижение и сдвижение, из которых, возможно, останется только одна в итоге. Один вариант уже вполне может работать, но входов за полтора года всего 58. Метаквотовцы что-то намудрили с 5-м терминалом и тестирование сильно тормозит. У меня в сове происходит выборка лучшего варианта для входа из просчитанного массива треугольников, а в индикаторе для 5-ки есть параметр "импорт из советника" и индикатор автоматом переключается на тот треугольник, который выбрал сов для торговли (на 4-ке этого нет) - обратка такая - это я для тех, кто не понял, для чего эта опция в индюке.
С таким арбитражем - сомневаюсь, что что-то можно заработать - там же расхождение если и будет, то мизерное.
Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода... и как работает трал...
HYDRA6 
13.07.2018, 07:15
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,574
Поблагодарили 2,095 раз(а) / Репутация: 2172
Хочу предложить поэкспериментировать с моими индикаторами дельт среди кроссовых пар. Я написал индикатор
А советник для МТ5 не писал, в тестере погонять?
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!

Последний раз редактировалось Ugar; 13.07.2018 в 07:17.
13.07.2018, 12:35
Аватар для vladradon
vladradon vladradon на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 12.02.2015 / Сообщений: 691
Поблагодарили 347 раз(а) / Репутация: 354
А советник для МТ5 не писал, в тестере погонять?
Сов есть, но пока его настраиваю - сыроват. Пока более менее получилось состыковать 3 варианта входа (в настройках параметр "Режим входа" - просто в любом варианте перечисляются номера входов 1-8 с любыми разделителями или без, которые будут участвовать в торговле. Сет ориентировочный и тест по нему с начала 2017г по сегодня на Робофорекс (счет не хеджевый! обязательно). Гонять можно на любом графике, но без ключа только до августа будет работать - триал. В настройках можно включить кнопку Close, если будете торговать - сделал ее большой, чтобы было видно издалека, что и как торгует. Если сов выбрал какой-то треугольник, то в инфопанели появятся его характеристики, а если будет на той же паре, что и сов, запущен индикатор DeltaImp, что выкладывал раньше, то он переключится на показания этого треугольника. В конце настроек есть параметр "Сохранять текущее состояние при перезапуске" - в сете он выключен и сов не запоминает торгующую пару, но при торговле желательно его включать. Сов долго грузит истории пар, поэтому просто нужно подождать немного, а не валить на неработоспособность. У меня тестирование начинается чуть-ли не через 10 минут после его запуска.
Еще замечание: в настройках и в сете включена опция "Символы с валютой счета" и изначально подразумевалось USD (первые 2 пары только с USD) и если валюта другая, то будет ерунда. Позже переделаю на ручной ввод обязательной валюты.
Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода... и как работает трал...

Последний раз редактировалось vladradon; 13.07.2018 в 13:18.
HYDRA6 , Ugar 
19.07.2018, 07:53
Аватар для vladradon
vladradon vladradon на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 12.02.2015 / Сообщений: 691
Поблагодарили 347 раз(а) / Репутация: 354
А советник для МТ5 не писал, в тестере погонять?
Пробовал у себя запустить? Тут просто непонятки с работой на 5-ке были и я с друзьями гонял сова у разных брокеров (у меня сов перестал запускаться и сейчас вроде-как снова начал работать). Я выкладываю обновленную, но ту же версию. Единственное, от старого сета поменялось только параметр (как и обещал) "Символы с валютой счета" на "Символы 1 и 2 с валютой" и параметр для моего сета нужно прописать USD. Не у всех брокеров работает, хоть в коде нет каких-то ограничений и проверок.
Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода... и как работает трал...

Последний раз редактировалось vladradon; 19.07.2018 в 07:56.
Ugar 
20.07.2018, 04:37
Аватар для vladradon
vladradon vladradon на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 12.02.2015 / Сообщений: 691
Поблагодарили 347 раз(а) / Репутация: 354
А советник для МТ5 не писал, в тестере погонять?
Если есть желание заморочиться, стукни мне в скайп(ник тот же) - скину открытый код.
Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода... и как работает трал...
Ugar 
20.07.2018, 08:27
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,574
Поблагодарили 2,095 раз(а) / Репутация: 2172
Если есть желание заморочиться, стукни мне в скайп(ник тот же) - скину открытый код.
Отвечу в личку.
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
08.09.2018, 07:51
Аватар для buza70
buza70 buza70 на форуме Новичок форума
Регистрация: 09.09.2013 / Сообщений: 197
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 10
прошу умельцев подправить индикатор - линию дивера заменить каналом, строящимся по мин-макс значениям дивера за выбраный ТФ, тем самым уберем перерисовку дивера
16.09.2018, 07:47
Аватар для vladradon
vladradon vladradon на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 12.02.2015 / Сообщений: 691
Поблагодарили 347 раз(а) / Репутация: 354
Я доработал индикатор дельт треугольника (в основном по условиям с другого форума этого портала) - добавил отрицательную корреляцию, расчет канала максимальной+минимальной дельт, возможность отключать вывод треугольника и оставлять только дельту основных пар и сигнализацию при достижении пороговых минимального и максимального уровня в процентах от текущих максимальных и минимальных. На той странице я уже выложил, но так как здесь общие наработки, может кому пригодится. Я аналог на 5-м языке использую в советнике.
Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода... и как работает трал...

Последний раз редактировалось vladradon; 16.09.2018 в 08:02.
16.09.2018, 17:44
Аватар для Pammexpert
Pammexpert Pammexpert на форуме Местный житель
Регистрация: 14.08.2011 / Сообщений: 155
Поблагодарили 213 раз(а) / Репутация: 214
Difference-2Pairs

Индикатор расхождения коррелированных пар с расчётом уравновешивания лотов. (+ Встроенный тестер стратегий).
В индикаторе применяется система измерения отклонения коррелированных пар различными методами, оценка значения кривой расхождения:
 система может измерять производительность
 статистический анализ для определения оптимального SL и TP
 экспорт данных в CSV-файл.
Поддерживает следующие отклонения коррелированных пар :
 Стандартное отклонение – измерение стандартного отклонения (StdDev).
 MA - измерение разности отклонения (Moving Average).
 Cтохастик – стохастическое значение разности отклонения (Stochastic).
Отклонение цен коррелированных пар (разница) отображается в виде кривой. Как только расхождение цен выходит за пределы – вы открываете сделку, и после возвращения к среднему значению (идеальное значение) - закрываете.
Оптимальное SL и TP: Ответ на этот вопрос заключается в анализе MFE и MAE:
Алгоритм работы индикатора
При расхождении предусмотрено 3 входа (3 × 2 ордера). После открытия позиций выполняется расчет MAE и MFE. Различные методы моделирования на истории возможно экспортировать в Excel файл, что является своеобразным тестером стратегий для парного трейдинга (результаты торговли возможно проанализировать средствами Excel).
В индикаторе вводится два символа и он должен находится на графике 1-го символа. Сигналы индикатор выдает в виде Алерта, а на графике отображается в каком направлении нужно открыть торгуемые символы коррелируемых пар и с каким объёмом (Лот).

Основные параметры
 DIFF_PairI - 1 символ
 DIFF_PairII - 2 символ
 TFPeriod - Рабочий таймфрейм
 CorelationD1Period - К-во баров расчета корреляции (D1)
 AutoMagicNumber - Автоопределение Магик числа
 MagicNumber - Магик (ручной ввод при AutoMagicNumber = false)
 FilterSpread - Использовать фильтр спреда
 SpreadMax - Максимальный спред 2 символов
 LotSize - величина лота
 BalanceLotSize - расчет лота (по волатильности / по цене)
 VOL_PeriodATR - период АТР
 DIFF_Type - Тип расхождения ( Standart Deviation-StdDev / Moving Average-MA / Stochastic)
 StdDevPeriod - Период станд. расхождения
 MaPeriod - Период МА
 Kperiod - Период линии К
 Dperiod - Период линии D
 Slowing -Замедление
 TS - Тип расчета расхождения (TS: / TS1-Value / TS2-Percent)
 SendAlert - Сигнал - Алерт
 SendEmail - Сигнал на е-мейл
 TradePercentInput - % расхождения для входа
 TradePercentClose - % расхождения для выхода
 TradePercRecalcBars - пересчет % каждые N баров
 TradeValueInput - расхождение для входа
 TradeValueClose - расхождение для выхода
 Profit_Calculation - Моделирование расчёта профита
 PercentMAE - % для MAE, процент уменьшения убытка (уменьшения риска)
 PercentMFE - % для MFE, процент увеличения прибыли
 ExportTradeToCsv - Запись данных в файл
 ShowOnlyDiffCurve - показывать только кривую расхождения
 MaxBarCount - число рассчётных баров, 0 - все
В аттаче - индикатор и эксельный файл примера теста 2 пар
Orbis unum
Ugar 
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO