Статистический арбитраж

Здесь будем статистический арбитраж.

Сам по себе арбитраж это способ торговли, подразумевающий открытие длинной позиции по одному инструменту и короткой позиции по второму, причем одновременно. Для статистического арбитража выбираются только те инструменты, которые имеют между собой определённую связь, называемую корреляцией. Его ещё называют "парный трейдинг". Но не обязательно. Вполне возможно анализировать несколько символов, но открывать сделки по одному.


Для начала выкладываю бесплатный индикатор относительного отклонения 2 символов. В нём 3 линии.

"Symbol_1" показывает относительное отклонение текущего символа.
"Symbol_2" показывает относительное отклонение заданного в настройках Symbol2 символа.
Sum - показывает суммарное отклонение символов.
В настройках:
Symbol2="GBPUSD"; Задаётся второй символ
IndPeriod=33; Задаётся период индикатора.
MirrorCorrelaton=false; false - для символов с положительной корреляцией, например EURUSD - GBPUSD. true - для символов с отрицательной корреляцией, например EURUSD -USDCHF.
Посмотреть вложение Deviation_2Symbols_Ind.ex4

Ugar сказал(а):

подразумевающий открытие длинной позиции по одному инструменту и короткой позиции по второму, причем одновременно.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Неправда. Не всегда. По евро и франку например тоже разнонаправленно? И не только.

Forex-club7 сказал(а):

Неправда. Не всегда. По евро и франку например тоже разнонаправленно? И не только.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Нет конечно. Я привёл классический пример торговли по символам с положительной корреляцией. Евро и франк имеют отрицательную корреляцию. Естественно, подразумевается открытие однонаправленных позиций. Для работы с символами с отрицательной корреляцией и предусмотрен параметр MirrorCorrelaton в настройках индикатора.

Я как раз собрался написать простую инструкцию по классическому применению индикатора. Но не кто не запрещает его применять как то по другому.
Может, если будет интерес, напишу вариант под МТ5.

Ну хорошо, а принцип действия индикатора какой? Отклонение символа от чего он считает?

Sergey Kovalyov сказал(а):

Ну хорошо, а принцип действия индикатора какой? Отклонение символа от чего он считает?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Отклонение от SMA выровненное под общие значения.

1. надо не сумму считать, а разницу (или отношение)
2. замени SMA на EMA/LWMA
3. сделай что бы работал на графике любой пары
==
окей, нашли кто быстрее растет того и покупаем
Сколько брать евро и фунта?

Я очень рад что тема оказалась востребованной.
Для начала классическое использование индикатора.
В нём достаточно одной линии Sum.
Рассмотрим символы с положительной корреляцией. Нужно задать MirrorCorrelaton=false.
Если линия Sum вышла в зону перекупленности - продать первый символ, купить второй.
Если линия Sum вышла в зону перепроданности - купить первый символ, продать второй.

Символы с отрицательной корреляцией. Нужно задать MirrorCorrelaton=true.
Если линия Sum вышла в зону перекупленности - продать оба символа.
Если линия Sum вышла в зону перепроданности - купить оба символа.
Но я сознательно сделал что бы отображались линии отклонения по каждому символу. Ведь могут быть и другие идеи использования индикатора.


Можно использовать несколько уровней перекупленности и перепроданности. На дополнительных уровнях доливаться.

Ugar сказал(а):

Отклонение от SMA выровненное под общие значения.

Нажмите, чтобы раскрыть...

А общее отклонение от чего? От какой SMA? Довольно абстрактно это выглядит. Очень похожа эта суммарная линия на скользящую кросса этих пар.

Спасибо что заинтересовались темой. Отвечу по каждому пункту.

поручик сказал(а):

1. надо не сумму считать, а разницу (или отношение)

Нажмите, чтобы раскрыть...

Вы правы. Сумма это сокращённо. На самом деле если суммировать значения с разным знаком, это то же что и вычитать. 2+ (-2)=2-2.
Конкретно этот индикатор считает разницу для символов с положительной корреляцией при MirrorCorrelaton=false, и сумму для символов с отрицательной корреляцией.

поручик сказал(а):

2. замени SMA на EMA/LWMA

Нажмите, чтобы раскрыть...

При вычислении корреляции, например по Пирсону используется разница цены и среднего арифметического, а это SMA. Именно по этому я использовал SMA. Судя по Вашим уверенным утверждениям, Вы большой спец по торговле с использованием коррелирующих символам. Я в ближайшее время обязательно добавлю переключатель метода усреднения, это не трудно. Хотя, по моим наработкам, SMA давал результаты лучше.

поручик сказал(а):

3. сделай что бы работал на графике любой пары

Нажмите, чтобы раскрыть...

А что на какой то паре не работает? Это бесплатный вариант индикатора. В нём нет контроля качества истории по символам. Перед запуском, нужно убедиться что история загружена по обоим символам. Может из за отсутствия истории он не заработал на какой то паре?

поручик сказал(а):

окей, нашли кто быстрее растет того и покупаем

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ваш вариант использования индикатора отличается от классического. Интересно его осудить. Опишите подробно.

поручик сказал(а):

Сколько брать евро и фунта?

Нажмите, чтобы раскрыть...

В индикаторе не предусмотрено вычисление объёмов торговли. Думаю, в будущем, если тема будет интересной, напишу советник. Он и будет выравнивать объёмы.

lsv107 сказал(а):

А общее отклонение от чего? От какой SMA? Довольно абстрактно это выглядит. Очень похожа эта суммарная линия на скользящую кросса этих пар.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Отклонение цены закрытия бара от SMA этого же символа. Так по обоим символам.
Суммарная может и похожа в каких то местах на MA кросса, но ей не является. Она разность или сумма линий символов, в зависимости от MirrorCorrelaton.

Ugar сказал(а):

Отклонение цены закрытия бара от SMA этого же символа. Так по обоим символам.
Суммарная может и похожа в каких то местах на MA кросса, но ей не является. Она разность или сумма линий символов, в зависимости от MirrorCorrelaton.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Так просто оказалось:disappointed: Я не верно выразился, не МА кросса, а отклонение от SMA.

Я просто пытаюсь разобраться, последнее время читаю про корреляцию, смотрю реализации разные. Хочется понять, в чем преимущества вашего индикатора, по вашему мнению. Ведь не просто так вы время на него тратили. Чем те же реализации по Пирсону вас не устроили?

lsv107 сказал(а):

Так просто оказалось:disappointed: Я не верно выразился, не МА кросса, а отклонение от SMA.
Посмотреть вложение 305662
Я просто пытаюсь разобраться, последнее время читаю про корреляцию, смотрю реализации разные. Хочется понять, в чем преимущества вашего индикатора, по вашему мнению. Ведь не просто так вы время на него тратили. Чем те же реализации по Пирсону вас не устроили?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Формула корреляции по Пирсону показывает считает именно чисто корреляцию. По ней можно построить индикатор, да они уже и готовые попадались, правда очень тяжёлые. Но этот индикатор будет показывать корреляцию. То есть значение будет уменьшаться по мере нарушения синхронизации движения цен символов. Но вот в какую сторону они разъехались не понятно. Получается не понятно в какую сторону открывать сделки. У меня его же формула, но немного переделана, что бы понимать направление.

lsv107 сказал(а):

Чем те же реализации по Пирсону вас не устроили?

Нажмите, чтобы раскрыть...

А это идея. Почему бы не сделать вместо линии Sum линию корреляции по Пирсону. Тогда приближении этой линии к 0 будет говорить о сильном нарушении корреляции, а в какую сторону открывать можно посмотреть по линиям отклонения. Подумаю, может на днях напишу такой вариант.

lsv107 сказал(а):

Чем те же реализации по Пирсону вас не устроили?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ещё вспомнил различия. Формула Пирсона подразумевает результат за какую то выборку значений, в данном случае цен. То есть фактически есть эффект усреднения. Кривая будет гладкой и запаздывающей.
У меня средняя используется только для относительного измерения отклонения. Никаких задержек, мгновенная реакция на изменение цен.
По этому и линия ломаная как у CCI, а не гладкая как у Stochastic.
Просто разные индикаторы.

поручик сказал(а):

1. надо не сумму считать, а разницу (или отношение)

Нажмите, чтобы раскрыть...

Спасибо что выложили индикатор в открытом коде. Интересно было посмотреть внутрь. Он считает только разницу в отклонений в пунктах. Понятно что отклонение именно в пунктах соответствующего символа для выравнивания значений. Способ более примитивный, но имеет право на существование, особенно на форекс.
Но есть вопрос по второй линии, она отображает значения в 3 раза больше первой. Зачем она? Как это используется?

поручик сказал(а):

2. замени SMA на EMA/LWMA

Нажмите, чтобы раскрыть...

Добавил переключатель метода усреднения. Выбор метода усреднения на форму кривых повлияло мало, но значения линий отличаются.

Посмотреть вложение Deviation_2Symbols_Ind_v2.ex4

Там просто для лучшей визуализации.
Вот еще 1 инди переделывал.
Логика та же.
======
Твой индикатор первый символ берет с того графика, где установлен.
Второй - сами прописываем.

Иногда нужно быстро посмотреть как дела на 2-м символе.
Я с обзора рынка перетаскиваю просто.
Но тогда твой индикатор показывает прямую линию.
Вот этот момент я имел ввиду про независимость индикатора от того чарта, где он установлен
=====
Ну и график эквити совпадает с графиком дельты МАшек. К чему бы это?
Ауд покупали, киви - продавали
Я машки период по 500 делаю, уменьшаю дребезжание.

поручик сказал(а):

Там просто для лучшей визуализации.
Вот еще 1 инди переделывал.
Логика та же.

Нажмите, чтобы раскрыть...

В нём Вы вторую линию сделали для отображения отношения отклонений. Может это и удобно смотреть и на разницу и на отношение.
Я так понимаю здесь Вы попытались защититься от деления на 0.
b4= ( b1/ (b2+0.0000000000001)) ;

Это не поможет если значение b2=-0.0000000000001.
Лучше сначала убедиться что b2=0, тогда делать поправку.
if(fabs(b2)<0.0000000000001)b2=0.0000000000001;
b4= ( b1/ b2) ;

поручик сказал(а):

Твой индикатор первый символ берет с того графика, где установлен.
Второй - сами прописываем.

Иногда нужно быстро посмотреть как дела на 2-м символе.
Я с обзора рынка перетаскиваю просто.
Но тогда твой индикатор показывает прямую линию.
Вот этот момент я имел ввиду про независимость индикатора от того чарта, где он установлен

Нажмите, чтобы раскрыть...

Я конечно могу задавать оба символа, не проблема. Но может вызвать больше проблем при постановке индикатора. Если заданные в индикаторе символы с дырявой историей. В коммерческих вариантах я делаю контроль истории. Индикатор становится тяжелее, код увеличивается в несколько раз, но он точнее так как каждый бар проверяется на наличие такого же по второму символу.

поручик сказал(а):

Ну и график эквити совпадает с графиком дельты МАшек. К чему бы это?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Форма графика похожа на Ваш индикатор средств. Но значения отличаются. Интересно было бы посмотреть что внутри у этого индикатора, возможно он похож на мой.

поручик сказал(а):

Я машки период по 500 делаю, уменьшаю дребезжание.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Я то же не применяю 33, обычно больше. Цифру по умолчанию задал от фонаря. Каждый сам волен задать любой период в настройках.


Вот версия в которой задаются оба символа.
Посмотреть вложение Deviation_2Symbols_Ind_v3.ex4

я в программирование - как курица лапой

А что это ты (сорри, ко мне то же можно на ты) такое делал - индикатор дифференс.
1 к 1 показывает с "моим".
=====
Еще идея, можно на его базе сделать в подвале евро и фунтЕ = (фунт - евро) типо оверлэй чарта, но в одной системе координат, хотя можно и на основной график.