ЛАБОРАТОРИЯ тестирования: "СЛИВАТОРЫ" [обсуждение]

В этой теме будут выкладываться названия протестированых советников чтоб не терять на них время и деньги

5 EMAS-Forex-Trading - развод и слив засчитан.
10PipsPro - слив засчитан.
Accelerator - мега слив засчитан.
B-52 - слив засчитан.
Bartrader - мега слив засчитан.
Bogie-atc2007-1 - слив засчитан.
Bogie-NN-1 - слив засчитан.
Billionmeter - развод засчитан.
Destiny Forex - лидер чемпионского развода.
DoublePlay v3.5.2 - слив засчитан.
EuroX2-SL - лидер чемпионского слива.
Expert-4X - слив засчитан.
ForecastTrader - развод и слив засчитан.
Forex Annihilation - развод засчитан.
Forex Autocash Robot - слив засчитан.
Forex AutoMoney - развод засчитан.
ForexAutoPilot - слив засчитан.
Forex Brotherhood - слив засчитан.
ForexBull 2.3 - развод засчитан.
Forex Confidante - развод и слив засчитан.
Forex Funnel - слив засчитан.
Forex Mafioso - слив засчитан.
Forex-MHV - слив засчитан.
Forex Profit Huner - развод засчитан.
Forex Profit Code - развод засчитан.
Forex Tracer - слив засчитан.
FractalWizard - мега слив засчитан.
FreedomRocks - слив засчитан.
FxBandit - слив засчитан.
FxGeo - слив засчитан.
FxproMaker - мега слив засчитан.
GoldenGoose - слив засчитан.
Golden Grid - слив засчитан.
Gainscope - слив засчитан.
Hydra - чемпионский слив засчитан.
MoneyGrid - слив засчитан.
MostWantedForexRobot - развод и слив засчитан.
P.I.D. sp4 - мега слив засчитан.
P.I.D. sp5 - слив засчитан.
PipBoxer - мега слив засчитан.
PipForia - слив засчитан.
PipForia v004float - слив засчитан.
Pipmaker v10 - слив засчитан.
Pipsland - мега слив засчитан.
Pipzu - развод засчитан.
ProjectPips - слив и развод засчитан.
ProsperaTrade - развод и слив засчитан.
RobinHood ЕА v4.6 - слив засчитан.
Shark v4.0 - слив засчитан.
The Robotrader - развод и слив засчитан.
TradeGoose - слив засчитан.
TripleXXX - слив засчитан.
TyScalper - слив засчитан.
Viseu Open 001 - слив засчитан.
VF_Capital - слив засчитан.
VF_Break - слив засчитан.
VF_Boomerang - слив засчитан.
Winning-Solution - слив засчитан.

тестирование проводилось на http://www.fxillusions.blogspot.com/

) я незнаю...

Странно а я не знал что VF_Boomerang_v020ru.ex4 сливает. Вот мой стэйт. Сам его надыбал на форуме. Мот накрутил что нетак.
работает вроде по системе шаг назад и два вперёд.

Иногда незнание-это сила. Профита Вам с Бумерангом!

Сливные, не прошедшие тесты

Тут бедут - сливные, не прошедшие тесты, либо глючащие
по какой-либо причине эксперты ... типа лаборотории...


Тестируются все в основном на eur\usd ... (H1\иные)

прогоняются разными методами, выбираются разные СЭТЫ,
от прибыли до мизерого DD или хорошего соотношения
DD\макс прибыль.(5-ть \ 10-ть сэтов)


:demo:
Альпари, билд 225.
Период оптимизации - 2005.01 - 2008.01


ila: Что делается далее с этими сэтами -


:graf:

*Удачный экземпляр должен пройти -
2000.01 до 2005.01 \ помесячно передвигая

*Удачный экземпляр должен пройти -
2008.01 до 2009.09 \ помесячно передвигая

______
пройти может с убытком\без \ с небольшим \ либо с плюсом на
всех этапах испытания (что очень редко, вообще бы прошёл
ито хорошо)

ВСЕХ иных В топку !!! ]:->

:broker:
Скажем НЕТ - сливаторам и растратчикам нашего времени ! :stoploss:




От Решетова ! -
(известный чел в определённых кругах)
__________
13 Март, 2009 - 13:43 — Reshetov

Когда стратегия подбирается на исторических данных, то необходимо:

1. Чтобы стратегия постоянно находилась в рынке и сигнал выхода из рынка - сигнал входа в противоположном направлении, т.е. только развороты. Применение фильтров, которые якобы "отсеивают" ложные сделки в процессе подбора стратегии - самообман. Фильтры в большинстве случаев снижают надежность торговой системы, т.к. рынок нестационарен и их подбор на исторических данных в большинстве случаев является подгоночным.
2. Стратегия при подборе не должна иметь страховки в виде тейков, лосей и пр. тралов. Все это можно будет добавить потом по вкусу и цвету, да и то, только в случае крайней необходимости.
3. Чем проще стратегия, тем эффективнее по теории надежности.
4. При подборе стратегии необходимо, чтобы трейдинг был постоянным лотом, никаких MM и пр. Мартинов, иначе самообман. Управление капиталом и риском можно будет добавить потом, в случае надобности. Также нельзя открывать несколько позиций по каждому подтвержденному сигналу, т.к. это - одна из разновидностей ММ.
5. При подборе стратегии нельзя проводить оптимизацию входных параметров, даже ограниченную. Оптимизация + подбор = подгонка в квадрате. После подбора можно будет провести оптимизацию, да и то, только в том случае, если это положительно скажется на форвардных тестах.

Вполне понятно, что если стратегия прошла огонь, воду и медные трубы без всякой страховки, защиты, ограничений, подсказок и пр. привычных подпорок, и еще показала при этом положительный результат, то на нее следует, по меньшей мере, обратить внимание. А вот на так называемые "статегии" которые состоят из одних только костылей, подпорок и страховок и при этом торговые сигналы едва заметны на заднем плане в виде фона, смотреть даже нет никакого желания.



_________
*Проверка форвард стабильности -
многие думали, но возможно выполняли единицы.

После того как ваш советник прошёл вышеописанное,
стоит задуматься, а нужно ли мне, его так подгонять
размножать и подгонять его клоны-настройки или
основной код, что бы он и в 2000 и 2009 себя вёл хорошо
и приносил доход.

Чаще всего нет - такой советник очень сложно создать,
почти нереально, как минимум потому что сильно очень уж
отличаются 9-ти летние графики.

И вероятнее всего умнее Ваш советник, всё же оптимизировать
на последних года, которые наиболее приближены к последующим.

Не нужно орать и утверждать, что хороший советник
и на графиках с 1980-го года должен проходить хорошо -
нет и не будет таких, уверен на 99,9%.


Хорошо, что же делать, как быть бедному крестьянину..

*Ответ довольно прост -

проверить а что бы было если бы Вы начали ставить
этим советником\портфелем советников и тд. не важно,
начиная скажем с 2003 г. по текущую дату, при том
для оптимизации использовали бы 2-а года истории,
что прошла уже.

При таком раскладе, все эти годы будет ли советник
каждый год наперёд, показывать рост .. или рухнет
где то .. и этот метод "близкой оптимизации" дня
него не канает ?!
(либо нужна доводка)

Как делается - история Альпари, фиксированный спред
и тд. терминал вырубили.

______
Оптимизируем 2000.01.01 - 2002.01.01, готово.

Тестируем на 2002-2003.01 прошёл ? - хорошо.
Почти по нулям - неплохо. С плюсом - отлично !

Далее проверяем помесячно, что бы исключить
"фактор везения"...

Что это .. ?

это то что скажем ваш советник с 2002.01 под
2002.05 резко набирает бабок, а потом лошарит,
но денег достаточно что бы держаться на плаву.
А вдруг это произойдёт сразу в начале года и
денег не хватит ? Проверим и это, дабы убрать
этот "самообман везучести".


После проверок - 2002-2003.01 -
делаем помесячные тесты. -
(как минимум за 6 мес.)

2002.02-2003.01
2002.03-2003.01
2002.04-2003.01
2002.05-2003.01
2002.06-2003.01

готово. прошёл ! и каждый с просадкой
не превышающей 40% - отлично !
(не более 20% - идеально)

молодцы. готово.

Продолжаем -
оптимизируем 2001.01.01 - 2003.01.01
проверка -
2003-2004.01

ну и тд. как выше до упора. до 2009.09
или сколько там есть.


____
*А что если он прошёл всё .. ?
(и я не скончался при этих тестах проверках)

значит с 85% уверенностью Вы можете его
оптимизировать "в плотную" скажем с 2008.01.01 по 2009.09 и
ожидать как минимум 1 год стабильной работы после этого.

Проверка форвард стабильности пройдена !

(если Вы нарыли хорошие архивы котировок
скажем лет за 20-ть и так же всё пройдено,
тут форвард стабильность составит уже
ну скажем 90-92%, с таким роботом Вы можете
спать спокойно)

Удачи, терпения !

Пока список неудачников таков -
(у кого есть СЭТЫ опровергающие это - прошу писать имя советника
и прикладывать сэт с которым он хоть как-то проходит все выше-описанные зоны)

ddown.gif

deomed

Taichi DeMarker

Woodies the robot (не работает нормально)

MacdPatternTraderv01

FX_PP (не работает нормально)

Cyberia_eur

20_200 expert_v4.2

Agent_Fx

auto_profit_diler

BCatcherR4

EuroBlaster-Turbo

Farhadcrab-h1

Forex-AI v4.0

osma_fx

RAVI+AO_v1.2

RelativeR2

VLT_TRADER

WildHorse

FigurSearcher

Robot Forex 2011 Profesional (не_оптимизирует)

The Wizard (order opening error)
по внутренностям ни что иное как буги\викеда .. переделанный !
хотя пытаются отдельно пулить ! -
http://www.digiseller.net/info.php?idd=783913
http://www.wmcentre.net/des.php?noc=783883

тесты льёт.


-----
THV EA

сложный в настройкох .. их невероятное количество ... на истории сливает

--------
Pro-Fx-Experts_Stochastic_Trader -

возможно прибыльный, но даже тест по контрольным точкам занял бы
как написанно 420ч. ...

отложим до мт5 ...


Digital_MACD_33с - не понятно что с ним,
нет вроде как функции закрытия ... льёт ...


CCI_MA_v1.5
слишком сложный, тормозной, форварды проходит кое-как,
оптимизация, не повсем тикам заняла 70 часов ... по всем...
даже не пробовал ... наверное 700 ...
отложим до МТ5 .. или нужно улучшать код.

Есть вот такой блог http://fxillusions.blogspot.com/. Там советники тестируются в реалтайме.
И есть исторя сливов.

Pro_trader сказал(а):

в данный момент идут тесты -

PROFITDAY_PRO_2009

The Wizard

резы сообщу ...

Нажмите, чтобы раскрыть...

Интересной тема сливных советников думаю будет, если кроме показаний тестов указывать причину слива. Например по следующему алгоритму.

!. Две, три строки о сути советника.
2. Картинка входа выхода.
3. Две три строки анализа отрицательных входов. Причина.
4. Вывод.
Тогда возможно отделить интересные решения от тупых. Будет статистика с которой в дальнейшем можно работать анализируя уже другие советники.

Pro_trader сказал(а):

2. Стратегия при подборе не должна иметь страховки в виде тейков, лосей и пр. тралов. Все это можно будет добавить потом по вкусу и цвету, да и то, только в случае крайней необходимости.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Набор тейков и лосей есть элемент советника, который может быть, а может и не быть, это зависит от сути советника и на каком ТФ он совершает сделки.

Pro_trader сказал(а):

Пока список неудачников таков -
(у кого есть СЭТЫ опровергающие это - прошу писать имя советника
и прикладывать сэт с которым он хоть как-то проходит все выше-описанные зоны)

ddown.gif

deomed

Taichi DeMarker

Woodies the robot (не работает нормально)

MacdPatternTraderv01

FX_PP

Cyberia_eur

20_200 expert_v4.2

Agent_Fx

auto_profit_diler

BCatcherR4

EuroBlaster-Turbo

Farhadcrab-h1

Forex-AI v4.0

osma_fx

RAVI+AO_v1.2

RelativeR2

VLT_TRADER

WildHorse

FigurSearcher

Robot Forex 2011 Profesional

Нажмите, чтобы раскрыть...

ты оцениваешь советники по своим тестам, и в своём терминале,и в своём ДЦ или ты основываешься на результатах многих трейдеров???

Pro_trader, правильно поступает, он оценивает по своему методу а именно пригодность для торговли по EURUSD (H1 и >). Возможно на других парах и таймфреймах советники покажут другие результаты, но на всех парах не натестишься.

да.Тесты на альпари реал. У них более менее котировки, при чём тут свой\не свой
брокер ..?

у всех брокеров с МТ4, если вы не в курсе, кроме альпари, как бы его кто не любил..
котировки от Меты - дико фильтрованные и рубленные.

у альпари же, свои, боле-менее реальные.

сейчас ищу любые советники проходящие 1H eur\usd - приносящие от 1% в мес.
(по одному сэту параметров)

далее буду 4H проверять советников и может потом 30-ти минутные.


ничего мудрёного нет - задача проходить бэки\форварды - иных в топку.


------

да .. кстати ... - про терминал - ODL

не забудте вырубить фаерволом его от сети ! либо залогинтесь один раз,
в демо .. и более не логиньтесь ... у них так же оказались плавающие спреды ..
что страшно мешает тестам. должны быть ... - 19\5\20 ...

спред 1,9
точность 5 (не меняется)
Стоп\лимит 2,0 (не меняется)
(eur\usd)
короче, в таком незалогиненном состоянии, терминал выдаёт, свойство символа -
"по умолчанию" ... что нам и нужно...

убедитесь что это так ... и больше не логинтесь .. - тестируйте спокойно.

----
по номерам ошибок вот люди дали ! всем в избранное гнать это ! -

_http://docs.mql4.com/ru/constants/errors

---
ещё кое что по поводу тестов ! -

TakeMySpred - любой, даже отрицательный !!!

Как не качая терминал вашего брокера подставить нужный спред ! -

http://forum.mql4.com/ru/25205

интересно наблюдать за этим. очюсмешно, правда.

особенно

отложим до МТ5 .. или нужно улучшать код.

Нажмите, чтобы раскрыть...

и

(не работает нормально)

Нажмите, чтобы раскрыть...

А паралельно нужно вести ветку "Рабочие, прошедшие тесты".

отложим до МТ5 .. или нужно улучшать код.

Нажмите, чтобы раскрыть...

expforex сказал(а):

интересно наблюдать за этим. очюсмешно, правда.

особенно и

Нажмите, чтобы раскрыть...

Говорят, что под МТ5 мартины не сливаются

81555 сказал(а):

Говорят, что под МТ5 мартины не сливаются

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ещё одна сказка про белого бычка.
Существует много разновидностей мартингейла. Часть из них не будет работать на MT5 вот они и не будут сливаться.
Ведь давно известно что самый безопасный мартин это его отсутствие.

буду записывать эти расказы ... потом надиктую, и буду CD продавать
теражём большим чем у Петросяна


:rolf:

сейчас вот Стомпера тестирую .. осталось 88 часов ... резы отличные ! просадка за год около 2% ... при хорошей прибыли !

http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=4237
http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=3952

тока желательно 3-4 пары, на каждую пару по 2-е разные настройки,
это минимизирует риски ...

ну если переделать кое что ... прибыльная стратегия ... проходит все тесты ...

ILAN1.5 не пробовали гонять по своей методе? У меня просто нет такой глубокой истории для теста... ЛЭ=1.6, ТП=10, ПС=30, МТ=6, М5, евра.