Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Результаты опроса: Помогают ли бэк\форвард тесты в поиске рабочих решений ?
Да 84 55.26%
Нет 7 4.61%
Не знаю... 7 4.61%
Частично... 29 19.08%
Только если это не мартин\пипсовщик\скальпер 4 2.63%
Только если стратегия на "лимитках" 0 0%
Самообман все эти тесты ! ( все до единого! ) 8 5.26%
О чём речь .. ? 13 8.55%
Голосовавшие: 152. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
21.02.2009, 15:45
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

По умолчанию ЛАБОРАТОРИЯ тестирования: "СЛИВАТОРЫ" [обсуждение]

В этой теме будут выкладываться названия протестированых советников чтоб не терять на них время и деньги

5 EMAS-Forex-Trading - развод и слив засчитан.
10PipsPro - слив засчитан.
Accelerator - мега слив засчитан.
B-52 - слив засчитан.
Bartrader - мега слив засчитан.
Bogie-atc2007-1 - слив засчитан.
Bogie-NN-1 - слив засчитан.
Billionmeter - развод засчитан.
Destiny Forex - лидер чемпионского развода.
DoublePlay v3.5.2 - слив засчитан.
EuroX2-SL - лидер чемпионского слива.
Expert-4X - слив засчитан.
ForecastTrader - развод и слив засчитан.
Forex Annihilation - развод засчитан.
Forex Autocash Robot - слив засчитан.
Forex AutoMoney - развод засчитан.
ForexAutoPilot - слив засчитан.
Forex Brotherhood - слив засчитан.
ForexBull 2.3 - развод засчитан.
Forex Confidante - развод и слив засчитан.
Forex Funnel - слив засчитан.
Forex Mafioso - слив засчитан.
Forex-MHV - слив засчитан.
Forex Profit Huner - развод засчитан.
Forex Profit Code - развод засчитан.
Forex Tracer - слив засчитан.
FractalWizard - мега слив засчитан.
FreedomRocks - слив засчитан.
FxBandit - слив засчитан.
FxGeo - слив засчитан.
FxproMaker - мега слив засчитан.
GoldenGoose - слив засчитан.
Golden Grid - слив засчитан.
Gainscope - слив засчитан.
Hydra - чемпионский слив засчитан.
MoneyGrid - слив засчитан.
MostWantedForexRobot - развод и слив засчитан.
P.I.D. sp4 - мега слив засчитан.
P.I.D. sp5 - слив засчитан.
PipBoxer - мега слив засчитан.
PipForia - слив засчитан.
PipForia v004float - слив засчитан.
Pipmaker v10 - слив засчитан.
Pipsland - мега слив засчитан.
Pipzu - развод засчитан.
ProjectPips - слив и развод засчитан.
ProsperaTrade - развод и слив засчитан.
RobinHood ЕА v4.6 - слив засчитан.
Shark v4.0 - слив засчитан.
The Robotrader - развод и слив засчитан.
TradeGoose - слив засчитан.
TripleXXX - слив засчитан.
TyScalper - слив засчитан.
Viseu Open 001 - слив засчитан.
VF_Capital - слив засчитан.
VF_Break - слив засчитан.
VF_Boomerang - слив засчитан.
Winning-Solution - слив засчитан.

тестирование проводилось на http://www.fxillusions.blogspot.com/
03.05.2009, 23:11
Аватар для Vessago
Vessago Vessago вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2009 / Сообщений: 31
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1

Умный ) я незнаю...

Странно а я не знал что VF_Boomerang_v020ru.ex4 сливает. Вот мой стэйт. Сам его надыбал на форуме. Мот накрутил что нетак.
работает вроде по системе шаг назад и два вперёд.
03.05.2009, 23:34
Аватар для mageric
mageric mageric вне форума Местный житель
Регистрация: 20.11.2008 / Адрес: Курган / Сообщений: 359
Поблагодарили 96 раз(а) / Репутация: 105
Иногда незнание-это сила. Профита Вам с Бумерангом!
13.09.2009, 00:31
Аватар для Pro_trader
Pro_trader Pro_trader вне форума Official representative
Регистрация: 08.09.2008 / Сообщений: 1,710
Поблагодарили 4,445 раз(а) / Репутация: 4442

Инвестор Сливные, не прошедшие тесты

Тут бедут - сливные, не прошедшие тесты, либо глючащие
по какой-либо причине эксперты ... типа лаборотории...


Тестируются все в основном на eur\usd ... (H1\иные)

прогоняются разными методами, выбираются разные СЭТЫ,
от прибыли до мизерого DD или хорошего соотношения
DD\макс прибыль.(5-ть \ 10-ть сэтов)



Альпари, билд 225.
Период оптимизации - 2005.01 - 2008.01


Что делается далее с этими сэтами -




*Удачный экземпляр должен пройти -
2000.01 до 2005.01 \ помесячно передвигая

*Удачный экземпляр должен пройти -
2008.01 до 2009.09 \ помесячно передвигая

______
пройти может с убытком\без \ с небольшим \
либо с плюсом на
всех этапах испытания (что очень редко, вообще бы прошёл
ито хорошо)

ВСЕХ иных В топку !!!


Скажем НЕТ - сливаторам и растратчикам нашего времени !




От Решетова ! -
(известный чел в определённых кругах)
__________
13 Март, 2009 - 13:43 — Reshetov

Когда стратегия подбирается на исторических данных, то необходимо:

1. Чтобы стратегия постоянно находилась в рынке и сигнал выхода из рынка - сигнал входа в противоположном направлении, т.е. только развороты. Применение фильтров, которые якобы "отсеивают" ложные сделки в процессе подбора стратегии - самообман. Фильтры в большинстве случаев снижают надежность торговой системы, т.к. рынок нестационарен и их подбор на исторических данных в большинстве случаев является подгоночным.
2. Стратегия при подборе не должна иметь страховки в виде тейков, лосей и пр. тралов. Все это можно будет добавить потом по вкусу и цвету, да и то, только в случае крайней необходимости.
3. Чем проще стратегия, тем эффективнее по теории надежности.
4. При подборе стратегии необходимо, чтобы трейдинг был постоянным лотом, никаких MM и пр. Мартинов, иначе самообман. Управление капиталом и риском можно будет добавить потом, в случае надобности. Также нельзя открывать несколько позиций по каждому подтвержденному сигналу, т.к. это - одна из разновидностей ММ.
5. При подборе стратегии нельзя проводить оптимизацию входных параметров, даже ограниченную. Оптимизация + подбор = подгонка в квадрате. После подбора можно будет провести оптимизацию, да и то, только в том случае, если это положительно скажется на форвардных тестах.

Вполне понятно, что если стратегия прошла огонь, воду и медные трубы без всякой страховки, защиты, ограничений, подсказок и пр. привычных подпорок, и еще показала при этом положительный результат, то на нее следует, по меньшей мере, обратить внимание. А вот на так называемые "статегии" которые состоят из одних только костылей, подпорок и страховок и при этом торговые сигналы едва заметны на заднем плане в виде фона, смотреть даже нет никакого желания.



_________
*Проверка форвард стабильности -
многие думали, но возможно выполняли единицы.

После того как ваш советник прошёл вышеописанное,
стоит задуматься, а нужно ли мне, его так подгонять
размножать и подгонять его клоны-настройки или
основной код, что бы он и в 2000 и 2009 себя вёл хорошо
и приносил доход.

Чаще всего нет - такой советник очень сложно создать,
почти нереально, как минимум потому что сильно очень уж
отличаются 9-ти летние графики.


И вероятнее всего умнее Ваш советник, всё же оптимизировать
на последних года, которые наиболее приближены к последующим.

Не нужно орать и утверждать, что хороший советник
и на графиках с 1980-го года должен проходить хорошо -
нет и не будет таких, уверен на 99,9%.


Хорошо, что же делать, как быть бедному крестьянину..

*Ответ довольно прост -

проверить а что бы было если бы Вы начали ставить
этим советником\портфелем советников и тд. не важно,
начиная скажем с 2003 г. по текущую дату, при том
для оптимизации использовали бы 2-а года истории,
что прошла уже.

При таком раскладе, все эти годы будет ли советник
каждый год наперёд, показывать рост .. или рухнет
где то .. и этот метод "близкой оптимизации" дня
него не канает ?!
(либо нужна доводка)

Как делается - история Альпари, фиксированный спред
и тд. терминал вырубили.

______
Оптимизируем 2000.01.01 - 2002.01.01, готово.

Тестируем на 2002-2003.01 прошёл ? - хорошо.
Почти по нулям - неплохо. С плюсом - отлично !

Далее проверяем помесячно, что бы исключить
"фактор везения"...

Что это .. ?

это то что скажем ваш советник с 2002.01 под
2002.05 резко набирает бабок, а потом лошарит,
но денег достаточно что бы держаться на плаву.
А вдруг это произойдёт сразу в начале года и
денег не хватит ? Проверим и это, дабы убрать
этот "самообман везучести".


После проверок - 2002-2003.01 -
делаем помесячные тесты. -
(как минимум за 6 мес.)

2002.02-2003.01
2002.03-2003.01
2002.04-2003.01
2002.05-2003.01
2002.06-2003.01

готово. прошёл ! и каждый с просадкой
не превышающей 40% - отлично !
(не более 20% - идеально)

молодцы. готово.

Продолжаем -
оптимизируем 2001.01.01 - 2003.01.01
проверка -
2003-2004.01

ну и тд. как выше до упора. до 2009.09
или сколько там есть.


____
*А что если он прошёл всё .. ?
(и я не скончался при этих тестах проверках)

значит с 85% уверенностью Вы можете его
оптимизировать "в плотную" скажем с 2008.01.01 по 2009.09 и
ожидать как минимум 1 год стабильной работы после этого.

Проверка форвард стабильности пройдена !

(если Вы нарыли хорошие архивы котировок
скажем лет за 20-ть и так же всё пройдено,
тут форвард стабильность составит уже
ну скажем 90-92%, с таким роботом Вы можете
спать спокойно
)

Удачи, терпения !
13.09.2009, 00:38
Аватар для Pro_trader
Pro_trader Pro_trader вне форума Official representative
Регистрация: 08.09.2008 / Сообщений: 1,710
Поблагодарили 4,445 раз(а) / Репутация: 4442
Пока список неудачников таков -
(у кого есть СЭТЫ опровергающие это - прошу писать имя советника
и прикладывать сэт с которым он хоть как-то проходит все выше-описанные зоны)



deomed

Taichi DeMarker

Woodies the robot (не работает нормально)

MacdPatternTraderv01

FX_PP (не работает нормально)

Cyberia_eur

20_200 expert_v4.2

Agent_Fx

auto_profit_diler

BCatcherR4

EuroBlaster-Turbo

Farhadcrab-h1

Forex-AI v4.0

osma_fx

RAVI+AO_v1.2

RelativeR2

VLT_TRADER

WildHorse

FigurSearcher

Robot Forex 2011 Profesional (не_оптимизирует)

The Wizard (order opening error)
по внутренностям ни что иное как буги\викеда .. переделанный !
хотя пытаются отдельно пулить ! -
http://www.digiseller.net/info.php?idd=783913
http://www.wmcentre.net/des.php?noc=783883

тесты льёт.


-----
THV EA

сложный в настройкох .. их невероятное количество ... на истории сливает

--------
Pro-Fx-Experts_Stochastic_Trader -

возможно прибыльный, но даже тест по контрольным точкам занял бы
как написанно 420ч. ...

отложим до мт5 ...


Digital_MACD_33с - не понятно что с ним,
нет вроде как функции закрытия ... льёт ...


CCI_MA_v1.5
слишком сложный, тормозной, форварды проходит кое-как,
оптимизация, не повсем тикам заняла 70 часов ... по всем...
даже не пробовал ... наверное 700 ...
отложим до МТ5 .. или нужно улучшать код.
13.09.2009, 05:41
Аватар для VAK
VAK VAK вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 05.08.2008 / Сообщений: 378
Поблагодарили 79 раз(а) / Репутация: 91
Есть вот такой блог http://fxillusions.blogspot.com/. Там советники тестируются в реалтайме.
И есть исторя сливов.
13.09.2009, 09:01
Аватар для Sensh
Sensh Sensh вне форума Активный участник
Регистрация: 29.06.2009 / Адрес: Кузня / Сообщений: 511
Поблагодарили 106 раз(а) / Репутация: 106
в данный момент идут тесты -

PROFITDAY_PRO_2009

The Wizard


резы сообщу ...
Интересной тема сливных советников думаю будет, если кроме показаний тестов указывать причину слива. Например по следующему алгоритму.

!. Две, три строки о сути советника.
2. Картинка входа выхода.
3. Две три строки анализа отрицательных входов. Причина.
4. Вывод.
Тогда возможно отделить интересные решения от тупых. Будет статистика с которой в дальнейшем можно работать анализируя уже другие советники.

2. Стратегия при подборе не должна иметь страховки в виде тейков, лосей и пр. тралов. Все это можно будет добавить потом по вкусу и цвету, да и то, только в случае крайней необходимости.
Набор тейков и лосей есть элемент советника, который может быть, а может и не быть, это зависит от сути советника и на каком ТФ он совершает сделки.
13.09.2009, 11:14
Аватар для borobor
borobor borobor вне форума Элитный участник
Регистрация: 03.05.2009 / Адрес: новосибирск / Сообщений: 935
Поблагодарили 1,556 раз(а) / Репутация: 1567
Пока список неудачников таков -
(у кого есть СЭТЫ опровергающие это - прошу писать имя советника
и прикладывать сэт с которым он хоть как-то проходит все выше-описанные зоны)



deomed

Taichi DeMarker

Woodies the robot (не работает нормально)

MacdPatternTraderv01

FX_PP

Cyberia_eur

20_200 expert_v4.2

Agent_Fx

auto_profit_diler

BCatcherR4

EuroBlaster-Turbo

Farhadcrab-h1

Forex-AI v4.0

osma_fx

RAVI+AO_v1.2

RelativeR2

VLT_TRADER

WildHorse

FigurSearcher

Robot Forex 2011 Profesional
ты оцениваешь советники по своим тестам, и в своём терминале,и в своём ДЦ или ты основываешься на результатах многих трейдеров???
13.09.2009, 13:53
Регистрация: 05.08.2008 / Сообщений: 766
Поблагодарили 273 раз(а) / Репутация: 510
Pro_trader, правильно поступает, он оценивает по своему методу а именно пригодность для торговли по EURUSD (H1 и >). Возможно на других парах и таймфреймах советники покажут другие результаты, но на всех парах не натестишься.
13.09.2009, 14:04
Аватар для Pro_trader
Pro_trader Pro_trader вне форума Official representative
Регистрация: 08.09.2008 / Сообщений: 1,710
Поблагодарили 4,445 раз(а) / Репутация: 4442
да.Тесты на альпари реал. У них более менее котировки, при чём тут свой\не свой
брокер ..?

у всех брокеров с МТ4, если вы не в курсе, кроме альпари, как бы его кто не любил..
котировки от Меты - дико фильтрованные и рубленные.

у альпари же, свои, боле-менее реальные.

сейчас ищу любые советники проходящие 1H eur\usd - приносящие от 1% в мес.
(по одному сэту параметров)

далее буду 4H проверять советников и может потом 30-ти минутные.


ничего мудрёного нет - задача проходить бэки\форварды - иных в топку.


------

да .. кстати ... - про терминал - ODL

не забудте вырубить фаерволом его от сети ! либо залогинтесь один раз,
в демо .. и более не логиньтесь ... у них так же оказались плавающие спреды ..
что страшно мешает тестам. должны быть ... - 19\5\20 ...

спред 1,9
точность 5 (не меняется)
Стоп\лимит 2,0 (не меняется)
(eur\usd)
короче, в таком незалогиненном состоянии, терминал выдаёт, свойство символа -
"по умолчанию" ... что нам и нужно...

убедитесь что это так ... и больше не логинтесь .. - тестируйте спокойно.

----
по номерам ошибок вот люди дали ! всем в избранное гнать это ! -

_http://docs.mql4.com/ru/constants/errors

---
ещё кое что по поводу тестов ! -

TakeMySpred - любой, даже отрицательный !!!

Как не качая терминал вашего брокера подставить нужный спред ! -

http://forum.mql4.com/ru/25205
01.10.2009, 13:32
Аватар для Pro_trader
Pro_trader Pro_trader вне форума Official representative
Регистрация: 08.09.2008 / Сообщений: 1,710
Поблагодарили 4,445 раз(а) / Репутация: 4442
читаем как тестировать !
19.10.2009, 22:24
Аватар для Pro_trader
Pro_trader Pro_trader вне форума Official representative
Регистрация: 08.09.2008 / Сообщений: 1,710
Поблагодарили 4,445 раз(а) / Репутация: 4442
не забываем читать и понимать как верно тестить !
20.10.2009, 02:23
Аватар для expforex
expforex expforex вне форума Программиров
Регистрация: 11.01.2009 / Сообщений: 2,136
Поблагодарили 2,105 раз(а) / Репутация: 2163


интересно наблюдать за этим. очюсмешно, правда.

особенно
Цитата:
отложим до МТ5 .. или нужно улучшать код.
и
Цитата:
(не работает нормально)
Советники на заказ! admin@expforex.com
Говорим Спасибо
20.10.2009, 05:29
Аватар для gnbwf
gnbwf gnbwf вне форума Активный участник
Регистрация: 22.08.2009 / Сообщений: 14
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 0
А паралельно нужно вести ветку "Рабочие, прошедшие тесты".
21.10.2009, 15:05
Аватар для 81555
81555 81555 вне форума Активный участник
Регистрация: 25.07.2009 / Сообщений: 148
Поблагодарили 78 раз(а) / Репутация: 89
Цитата:
отложим до МТ5 .. или нужно улучшать код.


интересно наблюдать за этим. очюсмешно, правда.

особенно и
Говорят, что под МТ5 мартины не сливаются
Никогда, запомните, никогда не пользуйтесь поиском, ведь вы пришли на форум, а не на яндекс какой нибудь...
21.10.2009, 15:31
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,406
Поблагодарили 1,980 раз(а) / Репутация: 2057
Говорят, что под МТ5 мартины не сливаются
Ещё одна сказка про белого бычка.
Существует много разновидностей мартингейла. Часть из них не будет работать на MT5 вот они и не будут сливаться.
Ведь давно известно что самый безопасный мартин это его отсутствие.
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
21.10.2009, 15:37
Аватар для Pro_trader
Pro_trader Pro_trader вне форума Official representative
Регистрация: 08.09.2008 / Сообщений: 1,710
Поблагодарили 4,445 раз(а) / Репутация: 4442


буду записывать эти расказы ... потом надиктую, и буду CD продавать
теражём большим чем у Петросяна


22.10.2009, 20:06
Аватар для Pro_trader
Pro_trader Pro_trader вне форума Official representative
Регистрация: 08.09.2008 / Сообщений: 1,710
Поблагодарили 4,445 раз(а) / Репутация: 4442
сейчас вот Стомпера тестирую .. осталось 88 часов ... резы отличные ! просадка за год около 2% ... при хорошей прибыли !

http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=4237
http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=3952

тока желательно 3-4 пары, на каждую пару по 2-е разные настройки,
это минимизирует риски ...
24.10.2009, 13:00
Аватар для Pro_trader
Pro_trader Pro_trader вне форума Official representative
Регистрация: 08.09.2008 / Сообщений: 1,710
Поблагодарили 4,445 раз(а) / Репутация: 4442
ну если переделать кое что ... прибыльная стратегия ... проходит все тесты ...
26.12.2009, 12:51
Аватар для imported_yuri_m
imported_yuri_m imported_yuri_m вне форума Новичок форума
Регистрация: 11.11.2009 / Сообщений: 118
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 13
ILAN1.5 не пробовали гонять по своей методе? У меня просто нет такой глубокой истории для теста... ЛЭ=1.6, ТП=10, ПС=30, МТ=6, М5, евра.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЛАБОРАТОРИЯ тестирования: "ПРИБЫЛЬНЫЕ" [ обсуждение ] Владимир99 Советники, эксперты, форекс роботы 497 28.03.2015 14:47
Обзор финансово-экономической прессы: Путина попросили защитить российскую микроэлектронику, Не "бык" и не "медведь": знакомьтесь с "волчьим" рынком Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 25.08.2010 08:20
ЗАО "Нефтепромбанк" обсуждение. Алексей Что обсуждают на других форумах 0 19.07.2010 13:20


Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO