Стратегия "ADX & Alligator"

Здравствуйте,уважаемые ворумчане!Я не буду писать,что это сверх прибыльная система,но тем не менее,она заслуживает хотя бы внимания по ряду причин.Во первых она основана на трудах трёх всем известных вам людей.Это Б.вильямс и В.Вайлдер.Для управления рисками служит стратегия черепах.Своего рода интернациональный плагиат получился.Во вторых работает она на дневных графиках что хорошо в первую очередь для новичков(статистика однако).В третьих при средне- и долго-срочной торговле количество открываемых сделок значительно падает,но при этом количество нервных клеток остаётся на первоначальном уровне.Естественно,у меня есть надежда на то,что програмисты не оставят без внимания сей продукт мысли и воплотят его в формат mq4.Ну а теперь суть стратегии на ваш суд.

Коротко о технической части:

ADX - стандартный терминаловский с параметрами по умолчанию период = 14,применительно к Close.Alligator - тоже стандарт(Синяя линия и дальше MAslow период=13 сдвиг в будущее=8,.Красная линия и дальше MAmedium период=8 сдвиг=5,.Зелёная линия и дальше MAfast период=5 сдвиг=3,.Ко всем трём линиям метод MA=smoothed;применить к Median Price HL/2.

Основной сигнал buy:

(iOpen < iClose) && (DI+ > DI-) && (ADX > ADX1) && (ADX > 25) && (MAfast > MAslow).А если по нашему то:сигнальный бар бычий && линия DI+ больше DI- && ADX сейчас больше чем ADX на прошлой свече и поднялся выше уровня 25 && зелёная линия алигатора пересекла синюю снизу вверх.

Основной сигнал sell:

(iOpen > iClose) && (DI- > DI+) && (ADX > ADX1]) && (ADX > 25) && (MAfast < MAslow).И теперь на великом и могучем:сигнальный бар медвежий && линия DI- больше DI+ && линия ADX растёт и пробила уровень 25 && зелёная линия алигатора пересекла синюю сверху вниз.

Дополнительные параметры входа:

1).Если ADX опустился ниже уровня 15,то в данный момент на рынке произошла консолидация,которая предвещает бурю.Поэтому дождавшись сигнала вход производим лотом увеличенным на 1/2 от расчетного по ММ.

2).Если ADX растёт и совокупная разница значений его на момент открытия сделки и текущий момент больше или равна 5_ти производим доливку.Следующее добавление расчитывать от последней открытой сделки.Максимумом открытых позиций по одному инструменту будет число 5.

Stop loss и Trailing stop:

Есть один очень хороший индикатор для этих целей под названием WATR.Склепал оный продукт довольно компетентная личность(имени не помню),и на сколько я понял,является динамическим ценовым каналом адаптированным по волатильности с параметрами 10 , 2.0 ,21 .Вот по нему и будем тянуть стоп.

Выход из зделки:

Фаворитам даём дорогу.Выход только по какому-то из стопов.

Маленькие ньюансы:

Довольно часто случается запаздывание на одну две свечи одного индикатора от другого.Если пользователь передвинул стоп или закрыл ордер в ручную,то стоп обновляется по WATR после формирования нового бара,а ордер будет обрабатываться по стандартной схеме так же после формирования нового бара.

Money Management:

Торговля начинается с 0.01 лота.Далее выбор размера лота должен расчитываться следующим образом:размер лота = (0,02*депозит)/((ATR 20)*текущая цена).Результат вычисления округляется в меньшую сторону.

Уважаемая Юлия в одном из недавних сообщений написала(не мне),что неплохо было бы предоставить кое какие доказательства работы системы.В одном из прошлых номеров вашего журнала было исследование по стратегии ADX&MA.Мною данный код был взят для переделки,в котором частично получилось реализовать данную идею,но без доливок и примитивным стопом по крокодилу.Частично потому,что советник по непонятным причинам работал на слабых трендах и пропускал самые калированные.Так же было замеченно,что иногда выход из зделки происходил до появления сигнала.Но как бы то нибыло тест был плюсовой даже без всяких оптимизаций.

Уважаемая редакция!Подскажите,по какому принципу вы отбираете предмет исследования,а то я просмотрел голосование и там практически всё исследованно,да и не обновляется ничего.Не поймите меня не правильно,но я на одном ресурсе прождал два месяца и результата так и не увидел.Просто хотелось бы знать,есть ли смысл ждать вообще?

(0,02*депозит)/((ATR 20)*текущая цена)

И что получится, не хилый такой обьем сделки - 4123.4095 при депо 2500..

Юрий сказал(а):

(0,02*депозит)/((ATR 20)*текущая цена)

И что получится, не хилый такой обьем сделки - 4123.4095 при депо 2500..

Нажмите, чтобы раскрыть...

Простите пожалуйста,немного увлёкся.Дело в том,что я на одном ресурсе нашел исследование по данному расчёту лотов,и результат был не очень впечатляющий.Поэтому с вашего разрешения размер лота будет расщитываться просто по проценту от депозита без учета волатильности.Подобная тактика применялась вами в экперте ADXCrossOver.Ещё раз извените

Sedoy сказал(а):

Простите пожалуйста,немного увлёкся.Дело в том,что я на одном ресурсе нашел исследование по данному расчёту лотов,и результат был не очень впечатляющий.Поэтому с вашего разрешения размер лота будет расщитываться просто по проценту от депозита без учета волатильности.Подобная тактика применялась вами в экперте ADXCrossOver.Ещё раз извените

Нажмите, чтобы раскрыть...

Т.е правильно я понимаю что обьем первой сделки будет равен 0,01 лота, затем добавочные уже будут размером процента от депозита, при прохождении ADX более 5, и заходом его главной линии ниже 15 и выхода за 25?

В любом случае расчет лота от процента депозита.При росте главной линии от 15 до 25 лот=(%Depo + (%Depo / 2)).Это обусловленно наблюдением,что чем больше рынок находится в коридоре(флэте),тем сильнее будет тренд.Доливка при таком входе будет стандартной(жадный плотит два раза)

Советник по ADX и аллигатору

Реализовал с стандартным лотом, это достаточно что бы проверить эффективность тактики. Так себе..

Юрий огромное человеческое спасибо за оперативность!!!Если вы не против,можно внести некоторые коректировки.
1).WATR переворачивается в том случае,если бар закрылся над(под)его линией.Соответственно закрытие позиции должно осуществляться так же.
2).Эксперт открывает позиции не всегда по правилам(в скрине показанно)
3).ADX должен работать по iClose.
4).В некоторых местах за один день происходит по несколько открытий.(Может это связанно с 3 пунктом?)
В экперте прописанны два параметра distanceadd=0 и Trailingstep=5.На сколько я понял,один из них задаёт разницу между значениями ADX.(и то,какой я не понял).Для чего служит второй параметр?

Переделал ADX под iClose.Получилась вот такая вот картинка.После этого доливка стала нормально работать(не открывает все пять ордеров за один день).Проблема с непонятным открытием ордеров не победилась,хотя и стало значительно лучше.Бывает,что входит после двух недель с момента сигнала,а бывает вообще игнорирует.Надеюсь,вы в этот раз не скажете "так себе"...

Не очень понял Вас что значит под iClose?

В смысле работает по PRICE_CLOSE ,а не по PRICE_MEDIAN.(видать случайно)И можно на ты,- не заслужил я ещё...
Юрий,мне не очень удобно вносить такие корективы,потому как может сложиться впечатление,что я и сам не знаю чего хочу.В принципе,всё ниже изложенное есть только потому,что в статье дали намёк на дополнительную доработку.Но если на это нет времени,то без обид...
Я тут с ребятами посовещался и мы пришли к мнению,что данная система доливки не соответствует задуманному.Идея заключалась в том,чтобы доливаться только при развивающемся рынке.Но как показал тестер,и это видно даже на картинке в последнем выпуске журнала с примером на покупку,- тренд может продолжаться,но значение ADX очень часто не преодолевает последнее максимальное,не говоря уже о разнице в 5 единиц.Поэтому было принято решение не изобретать велосипед по новой,а использовать мозги Б.Вильямса ещё разок.В качестве второго индикатора доливки будет служить Awesome Oscillator(то бишь волшебный осцилятор).Я знаю,что Вы Юрий уже изучали данный продукт на прибыльность по сигналу "Блюдце",и тем немение разрешите показать Вам пример сравнения.Во-первых сигнал на первый вход очень часто совпадает с пересечением АО нулевой линии.Во-вторых он отлично ловит волны.Как окончательный вариант,кроме первой системы добавление будет производиться при возобновлении тенденции (цвета индикатора) после кратковременного отката.И так,- при UP_тренде по АО на баре N_0(который только что открылся) открываем позицию если : Бар N_1 зелёного цвета,а Бар N_2 красного.Ну и соответственно для DOWN_тренда будет наоборот.Системы абсолютно не зависят друг от друга и работают только по своим сигналам автономно.Если сигнал от двух систем поступит одновременно,то открывается только одна позиция.Контроль открытых позиций по одному инструменту сохраняется только для ADX.Если последняя открытая сделка по любой из систем идёт убыточная,то добавляться запрещается.Всё это используется только в случае с добавлением,и не влияет на открытие первого ордера.

Юрий,кажется нашел в чём проблема!Экперт не правильно пользуется Крокодилом.Он ждёт,когда произойдёт пересечение двух МА,но при этом не учитывает их здвиг в будущее.Изменил double AlFastMA=iMA(NULL,0,fastma,fast_shift,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,1); на double AlFastMA=iMA(NULL,0,fastma,fast_shift,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,-3);.Осталось только понять,почему он не всегда правильно открывается...

Приведите примеры там где не открывает сделку, будем разбираться вместе.

Sedoy сказал(а):

Юрий,кажется нашел в чём проблема!Экперт не правильно пользуется Крокодилом.Он ждёт,когда произойдёт пересечение двух МА,но при этом не учитывает их здвиг в будущее.Изменил double AlFastMA=iMA(NULL,0,fastma,fast_shift,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,1); на double AlFastMA=iMA(NULL,0,fastma,fast_shift,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,-3);.Осталось только понять,почему он не всегда правильно открывается...

Нажмите, чтобы раскрыть...

Это не правильно сдвиг уже учтен. iMA(NULL,0,fastma,fast_shift, просто откройте график после прогона теста и наложите алигатор, линии будут совпадать.

Юрий сказал(а):

Это не правильно сдвиг уже учтен. iMA(NULL,0,fastma,fast_shift, просто откройте график после прогона теста и наложите алигатор, линии будут совпадать.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Они действительно совпадают,но место их пересечения находится на три закрывшихся бара в будущем.А тестер делает следующее:ждет сначала пересечение,а потом ещё ждёт пока бар закроется именно под этим пересечением.По поводу примера показанно в скрине.

советник без параметра take profit?

советник скупает без перерыва

Dasani сказал(а):

советник без параметра take profit?

советник скупает без перерыва

Нажмите, чтобы раскрыть...

Довольно глупо выходить посреди месячного тренда.Но вас,впринципе,никто этим пользоваться не заставляет...

Sedoy сказал(а):

Довольно глупо выходить посреди месячного тренда.Но вас,впринципе,никто этим пользоваться не заставляет...

Нажмите, чтобы раскрыть...

не хотел я чем то обидеть, просто хотел подметить свой опыт работы с ним.

Опыт ваш ничего не стоит,потому как эксперт не правильно определяет параметры входа на продажу.