Торговля FXRaider'a

В стратегии используются три ТаймФрейма. W1, D1 и H4. При соблюдении правил на каждом таймфпейме формируется сигнал.

Первоисточник:
http://ruforum.forexpeoples.com/index.php?showtopic=14785

Очень хочется увидеть советник по системе.

Стратегия с сайта:

За время моего знакомства с Форекс я видел много стратегий. Сложных, и простых. Краткосрочных и долгосрочных. Но всё это было "не моё", мне это не подходило. Мне была нужна стратегия, к которой я предъявлял ряд требований. Вот некоторые из них:

1) С этой стратегией я должен производить мониторинг рынка каждый день. Ну, вот такая натура у меня, что если называю себя трейдером, то хочу и быть "в теме" хотя бы происходящего на рынке.

2) Стратегия должна быть не краткосрочной. Краткосрочная торговля это здорово, наверно. Но у меня не очень получалось так торговать. Мне лучше так, чтобы поспокойней было.

3) Стратегия должна быть такой, чтобы я имел возможность какое-то время не следить за рынком. Это не должно в итоге сказаться негативно на результатах торгов. Не один Форекс в нашей жизни, и другому тоже нужно время уделять.

4) Стратегия должна быть простой. Ничего сверхнового и неизвестного применять я не планировал, мне было достаточно того, что мне бы подходило. А также, я – практик, и мне не очень интересны теоретические выкладки по волновым теориям, или же по методу Ганна. Может быть, это плохо.

5) Стратегия в значительной степени должна стать механистической. Т.е. она должна описываться чёткими цепочками анализа, которые приводят к совершению сделок. Это минимизирует влияние таких ситуаций, когда "руки чешутся". Чешутся – открывай центовый счёт и пипсуй.

Всё это натолкнуло меня на путь поиска. Поиск был не сложным, да и не очень долгим. Мне всегда нравились средние скользящие за их простоту. И не удивительно, что в значительной степени моя стратегия построена на них, или MACD-гистограмме (верней Awesome, переписанный мной под возможность изменения периодов). Перейдём к самой стратегии.

В стратегии используются три ТаймФрейма (я большой поклонник Алекса Элдера, и в этом - тоже). W1, D1 и H4. Рассмотрим по порядку.

W1. Тут всё просто. Две МА и мой Awesome (в присоединённом архиве). Зачем я влезал в код Awesome и добавлял возможность изменения периодов? Да просто я не считаю, что стандартные значения EMA в этом индикаторе оптимальны для торговли. Но у индикатора мне очень нравится само отображение, поэтому я использую именно его. Однако, так это уже больше походит на MACD-гистограмму.
Уменьшено до 36%



Красная MA:
Период: 55
Тип МА: Linear Weighted
Применить к: Close

Синяя MA:
Период: 21
Тип МА: Linear Weighted
Применить к: Close

Awesome - Per_1 - 8; Per_2 - 13.

Расчёт направления: всё просто как ядерная бомба. В моей стратегии вводится понятие "первостепенный индикатор". Тенденция определяется по нему, в первую очередь. На этом ТаймФрейме это две МА, т.е. то, что они показывают. Если синяя выше красной - тенденция вверх (up), если синяя ниже красной - вниз (down). Awesome вспомогательный индикатор, и если он покажет такое же направление, как две МА, то хорошо, нет - не страшно.

Результаты моих наблюдений я заношу в таблицу. Когда на W1 происходит совпадение по обоим индикаторам, как сейчас, я пишу - up. Если две МА показывают вверх, а Awesome вниз, я пишу - up. Но торговать в обоих случаях я буду только вверх.

D1. Здесь у меня больше всего индикаторов, аж целых три. Это t_ma (в присоединённом архиве), Parabolic SAR (самый стандартный) и мой Awesome.

t_ma - это средняя скользящая, и ещё одна средняя скользящая от средней скользящей, в моём случае по периоду 6. Т.е. берём МА(период у меня 34), рисуем её. Затем берём МА за последние 6 свечей, и находим от них среднее, это рисуем.
На данном ТФ он является у меня первостепенным.

Parabolic SAR - трендовый индикатор, который я использую только для одной цели - выставление стопов. Данный индикатор является второстепенным, но если он расходится с t_ma, торговать я себе запрещаю по данной паре (ведь стоп не выставить).

Awesome - выше описано. На данном ТФ является вспомогательным, периоды те же.



Расчёт направления: здесь всё просто как водородная бомба. Первостепенный индикатор t_ma (синяя и красные линии). Если синяя выше красной - up, если ниже - down. Дальше я смотрю на SAR. Если t_ma - up, а SAR - down (т.е. зелёные точки выше ценового графика), я пишу в таблицу up, и на Awesome даже не смотрю. Торговать мне нельзя.

Если t_ma - up, SAR - up (т.е. зелёные точки ниже ценового графика), а Awesome - down (красная линия на гистограмме), то в таблицу я пишу up, и могу торговать на повышение, при условии, если и на W1 up или up.

Если t_ma - up, SAR - up и Awesome - up, то я пишу в таблицу up, что означает совпадение по всем трём индикаторам. Если на W1 up или up, то я могу торговать на повышение.

После изучения тенденции на W1 и D1, я перехожу на H4. Сначала я использовал H1, но Ирина мне подсказала, что используя H4 я получу возможность реже делать оценку рынка, что явилось весьма важным для меня. За это ей спасибо.

H4. На данном ТФ применяются индикаторы, которые я уже выше описал, это t_ma(34) и мой Awesome (8,13).

Расчёт сигнала: прост, как устройство баллистической ракеты. Для начала выложу картинку:



Мы видим нанесённый t_ma и Awesome. Здесь первостепенным индикатором является опять же t_ma. Если t_ma - up, а Awesome - down, в таблицу я пишу - up. Если t_ma - up и Awesome - up, в таблицу я пишу up. Но при этом открытие происходит только если оба индикатора показывают одно направление, т.к. H4 самый "быстрый" ТФ у меня, и здесь моменты входа ищутся чуть ли не как сигналы.

Таким образом, я имею право купить, если в таблице у меня такие записи:
W1: up или up
D1: up или up
H4: up

На картинках, приведённых мной можно видеть, что результаты наблюдений по EURUSD, занесённые в таблицу, выглядят так на данный момент:
W1: up
D1: up
H4(9:00) up

И я, соотвественно, купил EURUSD.

Это было общая информация об индикаторах, применяемых мной. Теперь следущая составная моей стратегии.
В принципе, наверно можно применять и то, что я уже описал. Но мне это было бы не очень комфортно. Я люблю смотреть более глобально на вещи, и одной парой не ограничиваться. В своей торговле я слежу за 10-ю инструментами. 6 из них */USD (например EUR/USD), 4 USD/* (например USD/JPY).
Условный учёт инструментов по доллару США позволяет изучать тенденции не просто одной пары, но и рынка в целом, в какой-то степени. Таким образом, ко всем правилам открытия/слежения, которые я описал выше, можно добавить ещё и "если общая тенденция идёт вместе с тенденцией по данной паре, то можно торговать".

Выявление общей тенденции. Общая тенденция мной выявляется отдельно на каждом ТФ. Начиная с W1. Я делаю оценку, согласно описанному алгоритму выше, каждого инструмента за которым слежу.
Например, сегодня на W1 у меня получилась такая строка в таблице:



Первые 6 инструментов - */USD, последние 4 - USD/*, полужирным выделена общая тенденция, определённая мной на W1. Определяется простым большинством, или, если 5/5, бОльшим совпадением показателей индикаторов.

Дальше я изучаю ситуацию по D1. Получается такой результат:



Теперь находим такие пары, где пересекаются и общая тенденция (полужирным) и тенденция по данной паре, на обоих ТФ (например на W1 up или up и на D1 up или up), и выделяем столбцы данных пар светло-зелёным цветом, что означает, что нам можно по ним торговать:



Дальше идут строки по H4. 9 часов, 13, 17 и 21 (по Мск). В данные часы в ДЦ ЛайтФорекс, где я торгую, образуются новые свечи по H4, более ранние и поздние я не использую в таблице просто потому, что не слежу в это время за рынком. 9:00 не означает, что именно в 9 часов я сделаю оценку рынка. У меня все индикаторы используют цены Open или Close, таким образом вместо 9 часов, я могу сделать оценку и в 10:**, и в 11:**.

Сегодня, для свечи H4(9:00) я сделал оценку в 9:30 примерно, и вот что у меня получилось:



Таким образом, мы видим, что я могу торговать по всем инструментам, выделенным зелёным цветом, кроме EURLFX, т.к. здесь на H4 - up (расхождение двух индикаторов, которое на данном ТФ я не приемлю как условие для торговли).

У меня уже открыт AUDUSD (парой дней ранее, на скриншотах не видно), а сегодня открыть я бы хотел EURUSD, что я и делаю. Ячейку, показывающая свечу 9:00, я окрашиваю в зелёный цвет (более тёмный, чем столбцы). Получается так:



Когда сделка будет закрыта, ячейка свечи, на которой это произойдёт (если с 01:00 до 9:00, то закрашивается именно 9:00), будет также окрашена. По стопу - в красный цвет, в профите - в жёлтый.
Как Вы видите, таблица является также для меня и системой отчётности.

Так выглядит отрывок таблицы:


Как видно, я могу себе позволить иногда пропускать какие-то свечи, не делая их анализ, занимаясь своими делами (например здесь - я сдавал экзамен и ездил по магазинам, в местах пропусков).
Так выглядит значительная часть моей стратегии. Однако, стоит упомянуть об ММ. Общий ММ изложен в ветке чуть ниже.

Закрытие сделок происходит, как правило, по трейлинг-стопу. Тейк-профиты почти не используются. Но у меня это хитрый трейлинг-стоп, с доливкой к прибыльным сделкам. Его использовать я не рекомендую (!!!), но упоминаю, т.к. хочу, чтобы Вы объективно знали, как я торгую. Реализация сделана в виде робота, о котором написана мной статья (равно как и описание всего алгоритма), поэтому посмею оставить лишь ссылку на эту статью. Однако робот, изменённый, находится также и в архиве к данному сообщению (изменение - работает только на ТФ H4 и ниже).

Статья - http://articles.mql4.com/ru/574

Отдельно о закрытии сделок. Бумажные прибыли меньше 100-200 пунктов меня редко интересуют, ведь используется трейлинг-стоп размером в 100-150 пунктов. Сделки я держу как правило от пары дней, до пары недель. Чёткого алгоритма закрытия сделок у меня нет, и это недостаток моей стратегии. Однако, я непременно закрою сделку, если тенденция на D1 сменится на противоположную (правда стопы, будь то начальный стоп по SAR, или уже по трейлингу, редко позволяют такую роскошь). Я с радостью выслушаю ваши предложения по закрытию сделок.

Содержание архива:
1) Индикатор t_ma (пользовательские индикаторы помещаются в папку \experts\indicators)
2) Индикатор Awesome с возможностью указывать свои периоды
3) Советник take_trand (советники помещаются в папку \experts)
4) Скрипт SAR_Stop, для установки стопов по SAR. Я использую строго на ТФ D1. (скрипты помещаются в папку \experts\scripts)

P.S. хотелось бы отдельно сообщить, что данная торговая стратегия может показаться громоздкой, однако, не так она сложна. Всего 4 индикатора, и чуточка внимания, всё, что нужно для неё. Я не считаю, что это грааль, и не считаю, что истина на моей стороне. Но я знаю, что я так торгую, и торговля эта меня удовлетворяет.


Изменения
3.08.2008

Изменение первое. Основной индикатор на W1 теперь - AO. Он более быстрый, т.к. использует средние скользящие с периодами 13 и 8. А т.к. период достаточно большой, изменения данного индикатора будут более важны, чтобы исключать такие простои, как сейчас.

Отныне расчёт сигналов таков: если AO up и 2MA - up, - в таблицу пишем up, если AO up и 2MA - down, - в таблицу пишем up. Оба эти значения есть возможность для торговли на повышение. С понижением то же самое.

Изменение второе. На дневном графике убираем индикатор AO. Он ни к чему, только лишняя информация. Всё равно в торговых решениях он не играет роли.

Отныне расчёт сигналов таков: если SAR - up и t_ma - up, в таблицу пишем up, если SAR - down и t_ma - up, в таблицу пишем up. Торговля на повышение допускается только при значении up.


24.08.2008

В систему внесены новые изменения, о которых уже упоминалось в этой ветке. Отныне они полноценно действуют.

Цитата:
Теперь очень важные замечания, при каких условиях искать сигнал. Сигнал для открытия сделки стоит искать лишь тогда, когда:

1) На D1 по Parabolic SAR+t_ma наблюдается тенденция в течение пяти, или менее свечей (то бишь, дней). Учитываются оба индикатора, т.к. SAR обычно переворачивается раньше, чем t_ma. Таким образом отсчёт идёт от того дня, где оба индикатора начали показывать данные настроения. Дальше по моей системе – считается, что поздно открывать сделку.
2) На H4 по t_ma наблюдается тенденция в течении одной или двух свечей. Дальше по моей системе – поздно.

На D1 ограничения выглядят так:


Соответственно, торговать можно в рамках от зелёной до красной вертикальной линии (включительно).

Также обращаю особое внимание, что данные ограничения не влияют на то, как заполняется таблица. Их нужно учитывать лишь при открытии сделок.

Кроме того, сообщаю, что индикатор t_ma претерпел некоторые изменения. Раньше, как я не заметил, в средней от средней использовалась средняя цена бара. Теперь эта несправедливость устранена и индикатор работает только с ценами открытия свечи. Это изменение, как показала практика, не критично, потому можно использовать старую версию индикатора. Для меня просто принципиально - работать только с ценами открытия и закрытия. Хотя, не исключено, что в каких-то ситуациях разные версии индикаторов будут показывать разные значения.

ММ по стратегии

Я не могу претендовать на 100% правоту, равно как и на звание сколь либо грамотного трейдера. У каждого здесь своя система оценок. Потому, всё, что я пишу, претендует лишь на моё собственное мнение и видение "правильного" пути.

За два с лишним года реальных торгов, я усвоил одно интересное правило. Его можно озвучить так: "правильный ММ может сделать прибыльной/безубыточной практически любую стратегию". Я не хочу обсуждать, в результате чего я пришёл к такому выводу, и уверен, что большинство со мной не согласится.

Таким образом, я поставил перед собой задачу выработки некоторых правил ММ, которые были бы мне по душе, и которые мне было бы легко реализовывать. Перейдём к самим правилам.

Правило первое – лот должен зависеть от размера депозита, и не от чего более. Нельзя открываться таким лотом, каким хочется. Так можно пригласить к себе в гости Колю Маржина. Размер лота должен быть чётко просчитываем. Для меня таким алгоритмом стало – "на каждые 1000 единиц депозита 0.1 лота".

Позже вместо 1000/0.1 я стал использовать соотношение 5000/0.1 (или 500/0.01). Рассмотрим на примере 1000/0.1. Допустим, у нас есть депозит 10000 единиц. Делим 10000/1000=10. Мы можем открыть 10 ордеров лотом 0.1, или 1 ордер лотом 1.0. Тут возникает вопрос – как лучше распределить эту возможность? Торговать максимально допустимым, по ММ, лотом на одной паре, или на нескольких, но дробно? Тут у меня возникло моё следующее правило, которое многим также не понравится.

Правило второе – торговля должна вестись на 3-х инструментах, как минимум. Или "не клади все яйца в одну корзину". На самом деле я не должен, кровь из носа, держать именно три позиции и более одновременно. Но я должен быть готов к такому сценарию, и потому распределять свободные лоты соответственно своему видению рынка.

Предположим, я слежу за 5-ю инструментами (на самом деле я слежу за 10-ю). У меня депозит 10000 единиц, и по первому правилу соотношение 1000/0.1. Значит всего я могу открыть сделку на 1.0 лот. Дальше распределяем этот лот на количество торгуемых инструментов. При пяти инструментах получается по 0.2 лота на каждый.

Допустим, я торгую на EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY. И вот, общая тенденция по этим инструментам за падение доллара. Но по моей стратегии, сигнал есть только на покупку EUR/USD. Я открываю сделку, но только лотом 0.2. Я должен быть готов к тому, что и другие инструменты, которыми я торгую, станут пригодны для торговли.

Об алгоритмах оценки рынка я пока говорить не буду, но скажу что по моей стратегии редко бывают случаи, когда более 50% наблюдаемых инструментов оказываются одновременно пригодны для торгов. Но при этом я никогда не увеличиваю лот по какому-то инструменту более чем ему "отведено". Несоблюдение этого правила может привести к парализации счёта, т.е. невозможности совершить сделки по парам, когда на них появятся сигналы (например, на евробакс мы выложили 1.0 лот, и больше ни одну пару открыть не можем по ММ).

Дальше возникает очередной вопрос – а когда сделка уже показывает нужную прибыль, и опасности получения убытка уже нет, как поступать? Ознакомившись с различной литературой, и проведя не мало торговых операций, я выработал для себя очень известное правило.

Правило третье – следует наращивать объём прибыльных позиций. Допустим, мы купили евробакс лотом 0.2. И он вырос. Вырос пунктов на 200. Бумажная прибыль у нас 200 пунктов лотом 0.2. Если открыть ещё одну сделку, но меньшим лотом, и пара продолжит рост – мы получим не малую прибыль, от наращивания лота. Я действую так: когда прибыль достигает 200 пунктов (при лоте 0.2), я открываю лот 0.1 и ставлю стоп в -100 пунктов. Одновременно с этим по первой сделке я ставлю стоп в +100 (200-100 пунктов). Таким образом, если цена отойдёт на 100 пунктов, я получу: прибыль в 100 пунктов лотом 0.2 и убыток в 100 пунктов лотом 0.1. В сумме +100 пунктов лотом 0.1.

На практике получение этих стопов на данных отметках – весьма редкий сценарий. У меня за этим следит робот, который тралит обе сделки (стоп двигает и в плюсе, и в минусе). Через каждые 200 пунктов он открывает ещё по 0.1 лоту. Редко выходит более трёх сделок у меня (0.2, 0.1 и 0.1).

Данное наращивание объёма хорошо тем, что убыток исключён, но открывается возможно для получения бОльшей прибыли. В принципе, это правило не критично, и его соблюдение/не соблюдение не столь важно. Но для меня это важный момент моей торговли. Дальше возникает вопрос страхования рисков, для которого у меня появилось ещё одно правило.

Правило четвёртое – в месяц я могу потерять не более 10%. Данное правило у меня появилось весьма недавно, о чём я очень жалею. Это весьма известное "правило 6-ти процентов", о котором говорит Алекс Элдер. Суть проста – если мы теряем 6% от депозита, торговля останавливается до следующего месяца. Вам знакомо стихийное уничтожение депозита от действий под впечатлениями от потерь? Вам известно лавинообразное уменьшение депозита до нуля из-за неудачной серии торгов? Думаю, да. Спастись поможет это чудесное правило. Оно просто не позволит потерять свой депозит, оно оставит Вас на плаву.

Всё просто – если я потерял 10% от депозита, моя торговля останавливается. Правда я не останавливаю наблюдение за рынком, и провожу торговлю на демо-счетах, но реальные счета остаются целей. Крайне рекомендую к этому прислушаться. Это правило Вам позволит удерживаться достаточно долго на плаву, если даже Вы каждый месяц будете терять по 10%.

У меня нет чёткого правила, по которому я выставляю стопы. Но в сумме они всегда меньше или равны 10% от депозита.

Если t_ma - up, SAR - up (т.е. зелёные точки ниже ценового графика), а Awesome - down (красная линия на гистограмме), то в таблицу я пишу up, и могу торговать на повышение, при условии, если и на W1 up или up.

Если t_ma - up, SAR - up и Awesome - up, то я пишу в таблицу up, что означает совпадение по всем трём индикаторам. Если на W1 up или up, то я могу торговать на повышение.

Если на W1 up или up, это как? Я это понимаю как - если на недельном вверх или вверх? Что за туфталогия..

Советник по стратегии, необходимый набор индикаторов, и отчеты в прикрепленном файле. Описание параметров советника, а так же результаты исследования торговой стратегии доступны в 34 выпуске журнала.

Почему я немогу скачать файлы сфорума.
Что я делаю нетак.

Почему то в тестере сделки неоткрываются.

ded_gen сказал(а):

Почему я немогу скачать файлы сфорума.
Что я делаю нетак.

Нажмите, чтобы раскрыть...

А что происходит?

proxi сказал(а):

Почему то в тестере сделки неоткрываются.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Посмотрите что в журнале выдает

Юрий сказал(а):

А что происходит?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Пытаюсь скачать прикреплённые файлы попадаю на страницу
регистрации .

Вместо ЗИП скачивается файл с расширением РНР...

Вроде бы все скачивается..
Вы попробуйте сначала залогиниться, а потом скачать..

Логинился-не помогает.

7777 сказал(а):

Вместо ЗИП скачивается файл с расширением РНР...

Нажмите, чтобы раскрыть...

У меня была такая же проблема в IE при использовании менеджера закачек. После отключения интеграции (перехват закачек из браузера) все стало ОК.