Temp, корзина, реклама Форум для размещения рекламных предложений, связанных с биржевой деятельностью, а также тем, не вошедших в другие разделы.

Ответить
28.02.2015, 13:04
Аватар для AleksRazgul
AleksRazgul AleksRazgul вне форума Прохожий
Регистрация: 16.12.2014 / Сообщений: 2
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2

По умолчанию Советник основанный на статистической вероятности

Ищу инвестора под практически готовый проект. Надеялся закончить его своими силами без привлечения посторонних, но видно не судьба.

Цель проекта: сделать советника дающего сигналы на основании статистической вероятности.

Теория:

Работа советника основана на предположении, что котировка в том состоянии (набор параметров рассчитанных на основании некоторого последнего промежутка времени: за последний час, последний день, последний месяц) в котором она находится сейчас, находилась в таком же состоянии в предыдущие периоды времени (в пределах 2-3 лет) и по статистике после этого в большинстве случаев росла (или падала), то и в настоящий момент следует покупать (или продавать). Вообщем-то на этом основан весь технический анализ.

Советник предполагается для короткосрочной и средне срочной торговли.

Реализация:

Для работы советника необходимы статистические данные, которые формируются отдельным программным обеспечением (уже готово) на основании истории тиковых котировок (история тиковых котировок есть для большинства валютных пар, за период 3 года).

Подробнее о статистических данных: из архива котировок рассчитываются параметры которые как предполагается будут определять состояние рынка (например самый простой вариант MA, и производные от него: WMA, EMA, скорость MA, ускорение MA, скорость ускорения MA, расстояние между MA с разными периодами усреднения, и т.д.). Самих параметров можно придумать и рассчитать сколько угодно, но в настоящий момент для статистического анализа и в дальнейшем для отслеживания состояния рынка используется комбинация из 4-х параметров (или менее 3-х, 2-х или одного). То есть выбираем четыри разных параметра и проводим статистический анализ: при каких комбинациях параметров в истории, было выгодней покупать или продавать. Сохраняются только те комбинации параметров после которых раньше можно было с большей вероятностью сделать прибыльную покупку или продажу, с достаточно большим процентом вероятности (например в текущем состоянии котировка ранее находилась 1000 раз, из них после 600 раз котировка шла вверх, и после 400 раз котировка шла вних, то есть при таком состоянии 60% вероятность совершить прибыльную покупку).
Конечный файл из себя представляет список состояний, рекомендация для этого состояния и процент вероятности прибыли для этого состояния.

Советник представляет из себя динамическую библиотеку подключаемую к торговому терминалу (для MetaTrader 4 и 5, библиотека подключается с помощью советника), собирающую котировки и обеспечивающую доступ к котировкам, и внешнюю программу советник, которая рассчитывает параметры определяющие состояние финансового инструмента в текущий момент времени, и ищет текущее состояние в архиве состояний фин. инструмента с рекомендацией к покупке или продаже, и соответственно выводит рекомендацию (если такая есть) на экран.

В настоящий момент есть:
- советник собирающий тиковые котировки;
- тиковая история котировок по большинству валютных пар за 3 года;
- программа для рассчета параметров для этой истории (оптимизирована под многоядерность);
- программа для статистического анализа по 4-м параметрам (или менее) (оптимизирована под многоядерность);
- программа для отображения и комбинирования состояний (для нужд отладки и проверки результатов) (оптимизирована под многоядерность);
- советники для MetaTrader4 и 5 (очень простые);
- библиотека для получения, хранения и доступа к котировкам;
- программа советник: отображает тиковую историю и текущие котировки, историю и текущие значения параметров, рассчитывает текущее состояние фин. инструмента (комбинацию нескольких параметров), осуществляет поиск в архиве состояний (или рекомендаций), выводит рекомендации;
- программа эмулятор торгового терминала (для испытаний посылает котировки в программу советник из определенного файла с определенной частотой тиков).

Необходимо испытание и небольшое финансирование (так как силы и энтузиазм уже на исходе).

Есть еще идеи о дальнейшем развитии проекта, но хочется уже начать получать прибыль с этого.
Если есть предложения и вопросы оставляйте здесь или посылайте в личку.
В дальнейшем постараюсь выложить скрины программ.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO