Temp, корзина, реклама Форум для размещения рекламных предложений, связанных с биржевой деятельностью, а также тем, не вошедших в другие разделы.

Ответить
15.07.2015, 13:33
Аватар для fxsys24
fxsys24 fxsys24 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.06.2015 / Сообщений: 605
Поблагодарили 144 раз(а) / Репутация: 144
браво!
похоже автор из тех околофорексных нуворишей,которые ищут наивных вохлачков...
не вижу смысла отвечать ) Удачи тебе!
15.07.2015, 13:44
Аватар для Ontario
Ontario Ontario вне форума Местный знаток
Регистрация: 09.02.2011 / Сообщений: 1,084
Поблагодарили 837 раз(а) / Репутация: 838
Может и так, нет смысла спорить
Смысл есть всегда,у тебя задача продать бота форумчанам,когда ты продаешь непроверенный советник это выглядит мягко говоря непорядочно.
15.07.2015, 13:51
Аватар для fxsys24
fxsys24 fxsys24 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.06.2015 / Сообщений: 605
Поблагодарили 144 раз(а) / Репутация: 144
Смысл есть всегда,у тебя задача продать бота форумчанам,когда ты продаешь непроверенный советник это выглядит мягко говоря непорядочно.
Ха, а в чем непорядочность? Вы же никто даже не спросили об алгоритме, заложенном в сову! Конечно, если вы не прогер и не очень с математикой, то вам кажется, что вас вполне могут закидать парой непонятных терминов. Отсюда видимо и опаска, что я "околофорексный", ищущий вохлачков. Я же наоборот ищу человека, который разберется в идее и, если она ему покажется стоящей, купить эту идею. Вахлачков, которые не понимают, что они покупают и которым нужен мониторинг реала за пару лет, чтобы убедиться в граальности здесь очевидно хватает. Они и впрямь думают, что готовый продукт с мониторингом и доходностью в 100-200% в год им проадут в ветке "Temp, корзина, реклама". Отсюда и нежелание тратить время на беседу с дилетантами. Никого не хотел обидеть)
15.07.2015, 13:53
Аватар для fxsys24
fxsys24 fxsys24 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.06.2015 / Сообщений: 605
Поблагодарили 144 раз(а) / Репутация: 144
Смысл есть всегда,у тебя задача продать бота форумчанам,когда ты продаешь непроверенный советник это выглядит мягко говоря непорядочно.
уверяю тебя, что сообщений по существу в личке достаточно, а "хаятели", которые пишут ради того, чтобы писать, они всегда будут.
15.07.2015, 13:56
Аватар для vers
vers vers вне форума Новичок форума
Регистрация: 10.07.2015 / Сообщений: 102
Поблагодарили 29 раз(а) / Репутация: 30
Кривая графика выглядит нормально. Какова частота сделок и насколько сложный алгоритм?
15.07.2015, 14:03
Аватар для fxsys24
fxsys24 fxsys24 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.06.2015 / Сообщений: 605
Поблагодарили 144 раз(а) / Репутация: 144
Кривая графика выглядит нормально. Какова частота сделок и насколько сложный алгоритм?
Слава Всевышнему, вопрос по существу! Частота сделок пока не очень большая, 1-2 сделки в день. ОДнако, еще не проработано и половины потенциальных паттернов. Суть эксперта заключается в поиске свечных комбинаций. ТФ Н1. Думаю в будущем можно и на других ТФ разрабатывать нечто подобное, как и на других парах. Разработка проводилась на периоде данных 2000-2014. Данные с 2014 года по текущий момент времени в разраюотке не участвовали, соответственно, доходность, показанная на них должна (по теории) отображать истинную доходонсть. В сове не применятся мартин, это не сетка и проч. Сделки открываются в начале часа по рыночной цене. Разработка и тестирование проводились при СЛ200и ТП200. Оптимизировать эти параметры тоже можно в будущем. Все паттерны описаны всего несколькими параметрами, что должно исключить переобученность мат. модели. Вот так, если вкратце
15.07.2015, 14:08
Аватар для vers
vers vers вне форума Новичок форума
Регистрация: 10.07.2015 / Сообщений: 102
Поблагодарили 29 раз(а) / Репутация: 30
Частота сделок прекрасная.. Соотношение прибыли и убытка заложенная в цену одинакова? Смещение шанса дает только паттерн? Интересно, фонде будет работать?
15.07.2015, 14:16
Аватар для fxsys24
fxsys24 fxsys24 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.06.2015 / Сообщений: 605
Поблагодарили 144 раз(а) / Репутация: 144
Частота сделок прекрасная.. Соотношение прибыли и убытка заложенная в цену одинакова? Смещение шанса дает только паттерн? Интересно, фонде будет работать?
Посмотрим, я пока оценок не даю и чепчик не подбрасываю. Ведь по большому счету надежда на то, что исторические данные хоть что-то значат на форексе и если на протяжении 14 лет цена ходила вверх при конкретных значениях переменных, то она и сегодня будет ходить вверх. Есть в этом смысл или нет, решать каждому самостоятельно
15.07.2015, 14:23
Аватар для vers
vers vers вне форума Новичок форума
Регистрация: 10.07.2015 / Сообщений: 102
Поблагодарили 29 раз(а) / Репутация: 30
У меня нет систем на свечных комбинациях, помню чел на амеровской фонде, на индексе широкого рынка, на одном паттерне, поднял несколько лямов. Так что идея интересная, главное ее не усложнить лишнего, тогда будет достаточно универсальной.
15.07.2015, 14:27
Аватар для fxsys24
fxsys24 fxsys24 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.06.2015 / Сообщений: 605
Поблагодарили 144 раз(а) / Репутация: 144
У меня нет систем на свечных комбинациях, помню чел на амеровской фонде, на индексе широкого рынка, на одном паттерне, поднял несколько лямов. Так что идея интересная, главное ее не усложнить лишнего, тогда будет достаточно универсальной.
к этому и будем стремиться
15.07.2015, 14:35
Аватар для vers
vers vers вне форума Новичок форума
Регистрация: 10.07.2015 / Сообщений: 102
Поблагодарили 29 раз(а) / Репутация: 30
к этому и будем стремиться
Если прикрутить нормальный ММ, доходность можно поднять в разы. Если б на фонду такое найти.. Но там гэпы большие, а система к этому чувствительна, как я понял.
Если система рабочая, можно валить ДЦ одно за другим, денег то все-равно с них не вытрясешь..
15.07.2015, 14:57
Аватар для fxsys24
fxsys24 fxsys24 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.06.2015 / Сообщений: 605
Поблагодарили 144 раз(а) / Репутация: 144
Если прикрутить нормальный ММ, доходность можно поднять в разы. Если б на фонду такое найти.. Но там гэпы большие, а система к этому чувствительна, как я понял.
Если система рабочая, можно валить ДЦ одно за другим, денег то все-равно с них не вытрясешь..
можно и на фонду поискать. Внутри дня, чтоб без гэпов
15.07.2015, 15:07
Аватар для vers
vers vers вне форума Новичок форума
Регистрация: 10.07.2015 / Сообщений: 102
Поблагодарили 29 раз(а) / Репутация: 30
можно и на фонду поискать. Внутри дня, чтоб без гэпов
это на мелких ТФ делать, практически пипсовка. Объем не набрать. Сейчас уже седьмой день с большими гэпами туда-сюда по баксорублю, работать на МАшках даже на часах невозможно..
15.07.2015, 15:09
Аватар для fxsys24
fxsys24 fxsys24 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.06.2015 / Сообщений: 605
Поблагодарили 144 раз(а) / Репутация: 144
это на мелких ТФ делать, практически пипсовка. Объем не набрать. Сейчас уже седьмой день с большими гэпами туда-сюда по баксорублю, работать на МАшках даже на часах невозможно..
не мы такие.. время такое))
16.07.2015, 05:08
Аватар для fxsys24
fxsys24 fxsys24 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.06.2015 / Сообщений: 605
Поблагодарили 144 раз(а) / Репутация: 144
Всем привет!
Работаю над универсализацией совы. В частности на котировках разных брокеров. Вот краткий итог: в паттернах совы есть жесткая привязка к часу открытия сделки, вследствие чего при тестировании нужно учитывать переход на лет/зим время. Разработка проводилась на терминале Финама. У них постоянное смещение по ГМТ +1. А вот у Альпари например есть переход: летом у них +3ГМТ, а зимой +2ГМТ. Соответственно, на альпари эксперт нужно тестить по полгода, меняя смещение по ГМТ.
Для доказательства не особой зависимости от котировок брокера скидываю 2 бектеста разных брокеров, у которых смещение по ГМТ постоянно, без перехода на лет/зим время. Как видите, результат практически идентичен.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 24
Размер:	42.6 Кб
ID:	212278 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 15
Размер:	43.2 Кб
ID:	212279
16.07.2015, 05:49
Аватар для gek
gek gek на форуме Местный знаток
Регистрация: 26.08.2008 / Сообщений: 3,488
Поблагодарили 883 раз(а) / Репутация: 886
Всем привет!
Работаю над универсализацией совы. В частности на котировках разных брокеров. Вот краткий итог: в паттернах совы есть жесткая привязка к часу открытия сделки, вследствие чего при тестировании нужно учитывать переход на лет/зим время. Разработка проводилась на терминале Финама. У них постоянное смещение по ГМТ +1. А вот у Альпари например есть переход: летом у них +3ГМТ, а зимой +2ГМТ. Соответственно, на альпари эксперт нужно тестить по полгода, меняя смещение по ГМТ.
Для доказательства не особой зависимости от котировок брокера скидываю 2 бектеста разных брокеров, у которых смещение по ГМТ постоянно, без перехода на лет/зим время. Как видите, результат практически идентичен.
Вложение 212278 Вложение 212279
Ждём мониторинг.Эх скорей бы баблосы косить!
16.07.2015, 06:35
Аватар для Vladdim
Vladdim Vladdim на форуме Новичок форума
Регистрация: 12.09.2012 / Сообщений: 41
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 12
Мартингейл используется в советнике или нет ?
16.07.2015, 06:38
Аватар для fxsys24
fxsys24 fxsys24 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.06.2015 / Сообщений: 605
Поблагодарили 144 раз(а) / Репутация: 144
Мартингейл используется в советнике или нет ?
нет
16.07.2015, 10:01
Аватар для fxsys24
fxsys24 fxsys24 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.06.2015 / Сообщений: 605
Поблагодарили 144 раз(а) / Репутация: 144
Всем привет!
Работаю над универсализацией совы. В частности на котировках разных брокеров. Вот краткий итог: в паттернах совы есть жесткая привязка к часу открытия сделки, вследствие чего при тестировании нужно учитывать переход на лет/зим время. Разработка проводилась на терминале Финама. У них постоянное смещение по ГМТ +1. А вот у Альпари например есть переход: летом у них +3ГМТ, а зимой +2ГМТ. Соответственно, на альпари эксперт нужно тестить по полгода, меняя смещение по ГМТ.
Для доказательства не особой зависимости от котировок брокера скидываю 2 бектеста разных брокеров, у которых смещение по ГМТ постоянно, без перехода на лет/зим время. Как видите, результат практически идентичен.
Вложение 212278 Вложение 212279
Вечером проверю еще на паре терминалов. Скину результаты
17.07.2015, 02:44
Аватар для fxsys24
fxsys24 fxsys24 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.06.2015 / Сообщений: 605
Поблагодарили 144 раз(а) / Репутация: 144
Всем привет!

Провел бектест 2015 года на модели "Все тики". Учитывая логику эксперта, нет особого смысла гонять на тиковой истории, добиваясь 99,9% качества моделирования. При СЛ200 и ТП 200, а также при заключении сделок по рыночной цене в начале часа, результат показанный на модели "Все тики" будет достоверным.


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 12
Размер:	46.8 Кб
ID:	212339
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO