Rann
Rann
Я же сказал, из своих представлений об адекватности. Ну и еще у конкурентов подсматривают, поэтому в среднем не сильно отличается у всех.
На таком уровне ответить и я могу
Что такое адекватность, есть ли какой-то интерес у "выводящих" брокеров к тому, чтобы этот спред был достаточно высоким? Или это совершенно непринципиальный для самого брокера момент, касающийся лишь того, чтобы котировки выглядели пристойно и приемлемо для клиентов?Или чисто "выводящих" брокеров не так много, как нам кажется? )
В общем вопрос был насчет внутренней логики этого предмета.
Rann
Rann
Нет никакой внутренней логики. 10 брокеров имеют 10 разных логик.На таком уровне ответить и я могу
Или чисто "выводящих" брокеров не так много, как нам кажется? )
В общем вопрос был насчет внутренней логики этого предмета.
Как вариант, можно посчитать спреды и проанализировать какие лимиты к каким простоям будут приводить.
Можно проанализировать претензии клиентов по нерыночным котировкам,т при каких шпилях начинают писать.
Можно тупо посмотреть у основных конкурентов и сделать арифметическое среднее.
Но все это зависит от качества поток, от величины клиентской баз и т.п. Это вопрос творческий. Один шеф-дилер будет доказывать, что шпили это плохо, а простои хорошо, другой с точностью до наоборот. Нет нормального ответа на этот вопрос.
Вот пример с комиссией и маркапами. Одни компании хотят сделать чистые спреды и комиссию под 60$, потому что верят, что большие спреды отпугивают. Другие хотят сделать комиссии нулевые, и большие спреды, т.к. считают, что комиссии отпугивают. Я считаю, что и то, и другое отпугивает, поэтому надо делать средние спреды и комиссии, если нет возможности сделать все три варианта. Вопрос взглядов и отношения.
Ну, в основном понятно. Хотя вопрос все равно касался слегка другого - поведения брокера именно в моменты высокой волатильности и малой ликвидности, как наиболее малоизвестной части ценообразования (тем более, что именно в эти моменты клиенты теряют большинство бабла).
Мы ведь, со своей стороны, все ищем подводные камни и страдаем кто легкой, кто высокой степенью "клиентской паранойи"
Поэтому, каким бы ни было ценообразование и фильтрация в эти моменты, хотелось бы максимальной откртытости брокеров.
Тем более, раз уж этот момент не столь важен для брокера, как для клиента и не относится к явной коммерческой тайне.
Например - чтобы клиент имел доступ не только к исполнению своих ордеров (куда ушел, откуда пришел) , но и мог оценить работу брокера по фильтрации брокером котировок. Типа просмотреть поступающие котировки в момент выхода новости Х от всех ЛП. Зелененькие - попавшие в фильтр брокера и в терминал, красненькие - отфильтрованные фильтром "неразумности котировок"
Я понимаю, что это хлопотно и не факт что нужно, но где-то в этом направлении )
Мы ведь, со своей стороны, все ищем подводные камни и страдаем кто легкой, кто высокой степенью "клиентской паранойи"
Поэтому, каким бы ни было ценообразование и фильтрация в эти моменты, хотелось бы максимальной откртытости брокеров.
Тем более, раз уж этот момент не столь важен для брокера, как для клиента и не относится к явной коммерческой тайне.
Например - чтобы клиент имел доступ не только к исполнению своих ордеров (куда ушел, откуда пришел) , но и мог оценить работу брокера по фильтрации брокером котировок. Типа просмотреть поступающие котировки в момент выхода новости Х от всех ЛП. Зелененькие - попавшие в фильтр брокера и в терминал, красненькие - отфильтрованные фильтром "неразумности котировок"
Я понимаю, что это хлопотно и не факт что нужно, но где-то в этом направлении )
Rann
Rann
Брокеров сложно заставить что-то показывать.Ну, в основном понятно. Хотя вопрос все равно касался слегка другого - поведения брокера именно в моменты высокой волатильности и малой ликвидности, как наиболее малоизвестной части ценообразования (тем более, что именно в эти моменты клиенты теряют большинство бабла).
Мы ведь, со своей стороны, все ищем подводные камни и страдаем кто легкой, кто высокой степенью "клиентской паранойи"
Поэтому, каким бы ни было ценообразование и фильтрация в эти моменты, хотелось бы максимальной откртытости брокеров.
Тем более, раз уж этот момент не столь важен для брокера, как для клиента и не относится к явной коммерческой тайне.
Например - чтобы клиент имел доступ не только к исполнению своих ордеров (куда ушел, откуда пришел) , но и мог оценить работу брокера по фильтрации брокером котировок. Типа просмотреть поступающие котировки в момент выхода новости Х от всех ЛП. Зелененькие - попавшие в фильтр брокера и в терминал, красненькие - отфильтрованные фильтром "неразумности котировок"
Я понимаю, что это хлопотно и не факт что нужно, но где-то в этом направлении )
Когда я сам вылезу со своим новым брокером, то могу сделать что угодно, в плане открытости, но в переделах технических и юридических возможностей.
Например, у нас есть наша ликвидность, собранная под крышей Адмирала. Она тоже имеет глобальные институциональные настройки, на которые отдельный брокер влиять не может. Плюс к этому я не смогу озвучивать куда ушел ордер от Адмирала, но все, что будет твориться внутри моей компании, я готов буду рассказать и показать. И все внутренние фильтры, естественно, готов буду озвучить. Не исключено, что и это предложение реализую.
Дмитрий, возник теоретический вопрос к Вам,как к специалисту по сведению ордеров.
Что произойдет с buy limit, если кто-то запулит sell limit ниже рынка и ниже цены данного buy limit? по какой цене исполнится именно buy limit? может ли в такой ситуации быть положительное проскальзывание buy limit?
Что произойдет с buy limit, если кто-то запулит sell limit ниже рынка и ниже цены данного buy limit? по какой цене исполнится именно buy limit? может ли в такой ситуации быть положительное проскальзывание buy limit?
ну да, вопрос был не в том - встанет ли sell limit ниже рынка,понятно,что нет,т.к. исполнится.
вопрос в другом - что будет с контрагентом на противоположной стороне такой сделки.
buy limit будет исполнен по заявленной цене, или будет вероятность,что он проскользит в плюс??!
немного справки _https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/general_concept#order_type
но тут именно описание ,что будет с инициатором сделки. а вот как будет себя вести другая сторона-не понятно.
Последнее редактирование:
да,Существует такое мнение. я его разделяю. однако,есть и другое мнение. потому и задал вопрос Дмитрию,как профи в этом вопросе,чтобы прояснить-как же будет на самом деле.
Rann
Rann
Не наш. Используется свой софт, который мы помогли им доработать (с нашей помощью их разработка ускорилась в разы). Мы планировали с ними проработать год, пока они свой софт доведут до нужного качества, но проработали 2 года.
У них свой огромный департамент разработчиков и много софта, мы к ним приходили временно, чтобы придать компании новый толчок развития. Уверен, нам это удалось.
Rann
Rann
На почту АМТС пришло письмо следующего содержания:
Считаю, что ответ на этот вопрос будет интересен многим, поэтому отвечаю тут.
Технологии AMTS максимально учитывают интересы обеих категорий (и брокеров, и трейдеров).
Клиентов мы защищаем от беспредела поставщиков ликвидности тем, что анализируем цены и не даем пролезать неадекватным, ограничиваем неадекватные спреды, имеем защитный механизм от реджектов, и позволяем клиентам использовать настройки торговли для защиты своей торговли.
От брокеров мы защищаем клиентов тем, что не позволяем брокерам использовать искусственные задержки или проскальзывания. Такой технической возможности не предусмотрено в нашем софте. настройки торговли также позволяют клиентам защищать себя.
Брокеров мы защищаем от клиентов, которые ищут разные дыры в программном обеспечении (формулировка с сайта относится именно к этому). Наши технологии полностью МТ независимы, и арбитраж на отставании котировок в МТ у нас невозможен. От токсичного потока брокер защищен полностью рыночным исполнением в любой ситуации и при любой модели работы. Под токсичным поток в подавляющем большинстве случаев подразумевается торговля на отстающих ценах, что на наших технологиях практически невозможно.
Считаю, что ответ на этот вопрос будет интересен многим, поэтому отвечаю тут.
Технологии AMTS максимально учитывают интересы обеих категорий (и брокеров, и трейдеров).
Клиентов мы защищаем от беспредела поставщиков ликвидности тем, что анализируем цены и не даем пролезать неадекватным, ограничиваем неадекватные спреды, имеем защитный механизм от реджектов, и позволяем клиентам использовать настройки торговли для защиты своей торговли.
От брокеров мы защищаем клиентов тем, что не позволяем брокерам использовать искусственные задержки или проскальзывания. Такой технической возможности не предусмотрено в нашем софте. настройки торговли также позволяют клиентам защищать себя.
Брокеров мы защищаем от клиентов, которые ищут разные дыры в программном обеспечении (формулировка с сайта относится именно к этому). Наши технологии полностью МТ независимы, и арбитраж на отставании котировок в МТ у нас невозможен. От токсичного потока брокер защищен полностью рыночным исполнением в любой ситуации и при любой модели работы. Под токсичным поток в подавляющем большинстве случаев подразумевается торговля на отстающих ценах, что на наших технологиях практически невозможно.