Брокер с фиксированным спредом

[Rann]

Короче... Четырехзначные котировки сами по себе полезны тем, что сглаживают цены на 0.0001 пункт и уменьшают шум. Это вы хоть поняли?

Нет, они увеличивают спред. А если мне надо сгладить или отфильтровать котировки для моего советника, я сам это могу сделать, не теряя при этом на спреде.

 

[Rann]

Ну это спорный вопрос. смотря откуда и в какое время смотреть.
Если я ставлю лимит для меня спред есть.
если я покупаю с рынка, то только по аску, а это чей-то лимит.
если я этот лимит выкупил, и мне его не хватило - то спред побежал вверх.

Если происходит матчинг, то спреда нет.
Например. Вам надо купить, текущий спред 100/110, вы ставите лимит на покупку на уровне 102.
В итоге получается спред 102/110.
Теперь если приходит встречный маркет, то он продает по 10, а ваш лимит матчится с ним тоже по 102, что для вас без спреда.
И нет тут никаких спорных вопрос.

 

[00DiM00]

Предлагаю попытаться осмыслить такую ситуацию.

У брокера с фиксированным плечом котировки 80/90.
У клиента стоит стоп по продаже на уровне 110.
На новостях цена начинает быстро лететь вверх (ситуация типичная) и котировки становятся 100/110, а у поставщика 70/140 (тоже для новостей ситуация типичная).

Какие действия брокера?

наверно фикс спред а не плечо )))
порядочный брокер возьмет расходы на себя, непорядочный переложит спустя месяц на клиента )))) а может и быстрее ))

 

[Bullra]

Нет, они увеличивают спред. А если мне надо сгладить или отфильтровать котировки для моего советника, я сам это могу сделать, не теряя при этом на спреде.

Как они его увеличат, если график это производное от цены? Да, я согласен, что фиксированный спред или тем более его отсутствие, круглосуточно на маржинальном рынке быть не может. Есть нюансы, которые следует учитывать. Но на четырехзнаке, это скорее страшное привидение, которым пугают непослушных детей. Тут люди годами бьются, чтобы создать 100500 сглаженную трижды квадрополированную средневзвешенную объемную мышь вместо того, чтобы убавить громкость и прислушаться к рынку. Выше я уже писал, что четырехзначные котировки могут быть абсолютно рыночными. Если вы так фанатично преданы рыночным котировкам, то будьте так добры показывать тени на графике, которые вероятно следовало бы рисовать по аск или например по тиковому объему, который проходит в том числе и по аск.

 

[Rann]

Как они его увеличат, если график это производное от цены? Да, я согласен, что фиксированный спред или тем более его отсутствие, круглосуточно на маржинальном рынке быть не может. Есть нюансы, которые следует учитывать. Но на четырехзнаке, это скорее страшное привидение, которым пугают непослушных детей. Тут люди годами бьются, чтобы создать 100500 сглаженную трижды квадрополированную средневзвешенную объемную мышь вместо того, чтобы убавить громкость и прислушаться к рынку. Выше я уже писал, что четырехзначные котировки могут быть абсолютно рыночными. Если вы так фанатично преданы рыночным котировкам, то будьте так добры показывать тени на графике, которые вероятно следовало бы рисовать по аск или например по тиковому объему, который проходит в том числе и по аск.

У поставщиков спред 5-ти значный. Совершенно очевидно, что брокер с 4-х значным спредом округлит его в бОльшую сторону. Вот так и увеличит.
По поводу показывания свечей Аска, это не ко мне, а к Метаквотам. Я все цены показываю, можете пойти на сайт и скачать тики по любому инструменту, Аск там тоже будет.

 

[Bullra]

У поставщиков спред 5-ти значный. Совершенно очевидно, что брокер с 4-х значным спредом округлит его в бОльшую сторону. Вот так и увеличит.
По поводу показывания свечей Аска, это не ко мне, а к Метаквотам. Я все цены показываю, можете пойти на сайт и скачать тики по любому инструменту, Аск там тоже будет.

Все верно, контрагенты поставляют 5-ти значную ликвидность, а брокер перепродает ее трейдерам. Если трейдер хочет получать всегда лучшие цены, то пусть торгует лимитниками. Иначе потеряет на спреде, заплатит комиссию или потеряет на спреде и заплатит комиссию. Брокер имеет право распоряжаться спредом по своему усмотрению. Например возвращать контрагентам, оставлять себе или отдавать трейдерам. Зачем вообще округлять спред?

ЗЫ Подчеркиваю, что я нигде не призывал отказаться от пятого знака, а просто объяснил, как рационально использовать четвертый знак.

 

[Rann]

Зачем вообще округлять спред?

Если брокер получил 5-ти значный спред, например, 1.12345, а клиенту должен отдать 4-значный, то он может отдать либо 1.1234 (себе в убыток), либо 1.1235 (клиенту в убыток). Выбор делает брокер, и он очевиден.

 

[Bullra]

Если брокер получил 5-ти значный спред, например, 1.12345, а клиенту должен отдать 4-значный, то он может отдать либо 1.1234 (себе в убыток), либо 1.1235 (клиенту в убыток). Выбор делает брокер, и он очевиден.

Ерунда, брокер просто отдаст с наценкой. Только кухни могут так нахимичить с котировками, что к ним слетаются арбитражеры, как мухи сами знаете на что.

 

[Prezident]

Ерунда, брокер просто отдаст с наценкой. Только кухни могут так нахимичить с котировками, что к ним слетаются арбитражеры, как мухи сами знаете на что. После чего разносят вонь по всей сети.

ерунда, что вы не дополучите много денег из-за завышенного спреда? с ограничениями на скальпинг и т.д. и риссками, что твою излишнюю прибыль могут отменить из-за конфликта интересов.

 

[Bullra]

ерунда, что вы не дополучите много денег из-за завышенного спреда? с ограничениями на скальпинг и т.д. и риссками, что твою излишнюю прибыль могут отменить из-за конфликта интересов.

В вашей компании я и так не дополучаю много денег из-за спреда.

ЗЫ Не вижу никаких ограничений на скальпинг, а также конфликта интересов.

 

[Prezident]

В вашей компании я и так не дополучаю много денег из-за спреда.

он вразы ниже, ем на 4 знаке и риссков меньше.

 

[Rann]

Ерунда

Ну, ерунда, так ерунда.