EA_FractalCandle


cmillion

Гуру форума
Советник работает на пробой или отской от уровней. Возможно одновременное применение двух стратегий.
Уровни определяются по фракталам и свечам.
Советник открывает отложенный стоп ордера на фракталах или на экстремумах свечей.
2019-10-29_18-33-21.png
BuyStop и SellLimit советник ставит на верхнем фрактале или на HIGH свечи.
SellStop и BuyLimit на нижнем фрактале или LOW свечи.
Для Stop и Limit ордеров в параметрах предусмотрен отступ. Таким образом BuyStop можно поставить чуть выше верхнего фрактала, а SellLimit одновременно чуть ниже.
Когда цена дойдет до уровня и отобъется от него, то советник получает прибыль по лимитным ордерам. Если же произошел пробой и сработал стоп ордер, то прибыль ждем от пробоя.
Если цена не зацепила ордер и сформировался новый фрактал, то советник тралит ордера за ценой по новым фракталам или свечам.
2019-10-29_18-38-32.png
После срабатывания ордера его стоплосс тралится по тем же принципам. Т.е. стоп перемещается за ценой по вершинам фракталов или экстремумам свечей.
В случае, если появляется новый ордер, то советник усредняет их и тралит уже суммарную прибыль от точки безубытка.
Если случилась ситуация, когда открыто много позиций против тренда, то при заданной просадке советник разгружает депозит закрывая дальние позиции за счет накопленной прибыли.


Параметры:
2019-10-29_17-37-30.png

Тесты:
2019-10-30_00-50-49.png2019-10-25_21-42-41.png2019-10-29_18-26-03.png2019-10-28_17-30-12.png
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:

btc.mmd

Новичок форума
Доброе время суток!
Пытался потестировать с вашим сетом, потом менял разные настройки и таймфреймы, тест запускается, выставляет ордера и ничего далее не происходит, такое впечатление как виснет тестер.
В видео ролике видел у вас отключен лимит ордеров по фракталам, я чет не нашел как эту функцию отключить....

1572486212484.png

Что не так?
 

cmillion

Гуру форума
Доброе время суток!
Пытался потестировать с вашим сетом, потом менял разные настройки и таймфреймы, тест запускается, выставляет ордера и ничего далее не происходит, такое впечатление как виснет тестер.
В видео ролике видел у вас отключен лимит ордеров по фракталам, я чет не нашел как эту функцию отключить....

Посмотреть вложение 351480

Что не так?
В параметрах укажите off и лимит ордер будет отключен
2019-10-31_12-39-20.png
По поводу работы посмотрите журнал, возможно будут какие то сообщения.
 

btc.mmd

Новичок форума
Отключил лимит ордеров, тест пошел, брокер forex4ю, gbp/jpi, m5, 1000 cent, с 01.012019 - 30.04.2019

1572521443357.png

Что означает функция отключения лимита ордеров, для чего она нужна и почему при включении тест не пашет?

Почему такое большое рассоглосование графиков, насколько я понимаю должно стремиться к 0?

1572521682887.png
 

cmillion

Гуру форума
Что означает функция отключения лимита ордеров, для чего она нужна и почему при включении тест не пашет?
Почему такое большое рассоглосование графиков, насколько я понимаю должно стремиться к 0?
Вероятнее всего дело в том, что у Вас дырявые котировки. Об этом как раз говорит качество моделирования - n/a. Из за этого и рассогласование. Возможно поэтому и не встают лимитные ордер. Обновите котировки.
Как обновить котировки читайте здесь: -https://cmillion.ru/kotirovki-dlya-testirovaniya-sovetnikov/
 

cmillion

Гуру форума
А какая цена и условия покупки?
Для работы на реале нужно ввести ключ (числовой код в поле key). Ключ привязан к определенному номеру торгового счета.
При открытии счета по партнерской программе Вы получаете на этот счет несколько десятков ключей для различных советников.

Если у Вас уже открыт счет или Вы торгуете у другого брокера, то ключ к Вашему счету можно просто купить
Стоимость ключа на 1 счет 50$ (можно в рублях по текущему курсу)
 
Последнее редактирование модератором:

cmillion

Гуру форума
У Вас другой брокер и совершенно другая валютная пара со своим характером движения. Плюс ко всему котировок по сути нет, Вы наугад тестируете.
Вам нужно сначала обновить котировки, а потом провести оптимизацию параметров под эту пару.
 
Последнее редактирование модератором:

btc.mmd

Новичок форума
У Вас другой брокер и совершенно другая валютная пара со своим характером движения. Плюс ко всему котировок по сути нет, Вы наугад тестируете.
Вам нужно сначала обновить котировки, а потом провести оптимизацию параметров под эту пару.
Умеете оптимизировать советник?
Подскажите, попробую оптимизировать...., котировки обновлю
 

cmillion

Гуру форума
Подскажите, попробую оптимизировать...., котировки обновлю
Тестирование и оптимизация советника на истории
  1. Откройте МТ4, перейдите в тестер стратегий
2019-10-31_15-25-26.png

Откроется окно тестера стратегий
2019-10-31_15-22-54.png
  1. В строке “Советник” установите Ваш советник EA_FractalCandle 1,1limit
  2. Выберите валютную пару, например, EURUSD
  3. Установите модель – все тики (для более быстрого тестирования можно на первом этапе ставить по ценам открытия)
  4. Установите метку “Использовать дату”
  5. Установите дату по Вашему усмотрению. Для избежание ошибок, проверьте архив котировок, при необходимости обновите Ваши котировки.(F2)
  6. Выставите период (таймфрейм). Na должен стоять меньше или тот же что указан в самих параметрах советника.
  7. Для того, чтобы видеть ход работы советника, установите флаг “Визуализация” (в режиме оптимизации его нужно отключить)
  8. Нажмите Start и дождитесь окончания процесса тестирования
  9. Для просмотра результатов тестирования советника, перейдите в закладку “Отчет”
Оптимизация советника
Оптимизация представляет собой последовательные прогоны одного и того же советника с различными входными параметрами на одних и тех же данных. При этом можно подобрать такие параметры, при которых эффективность советника будет максимальной. Терминал MT4 обладает встроенными средствами, позволяющими автоматизировать этот процесс.

Для оптимизации параметров, установите метку “оптимизация”. В свойствах эксперта установите пределы изменения тех параметров, которые Вы хотите подобрать и нажмите Start.

2019-10-31_15-32-08.png
Галочкой отмечены те, которые будут перебираться при оптимизации. Старт - начальное значение,Стоп - конечное значение. Я Выставил примерные значения в файле set который приложен в первом посту.
2019-10-31_15-44-25.png
Результаты оптимизации.
После того как Вы запустите советник в тестере на оптимизацию, Вы получите огромное количество результатов. Теперь остается самое сложное – какой результат выбрать, какие параметры системы есть лишь подгонка под историю, а при каких параметрах система будет приносить прибыль на реальном рынке.
При оптимизации в МетаТрейдере удобно использовать Генетический Алгоритм, а в качестве оптимизируемого параметра выбирать баланс. Таким образом пытаться максимизировать прибыль системы. Но это не значит, что именно результаты с максимальной прибылью дадут нам систему, которая способна приносить прибыль на реальном рынке.
Во время оптимизации нужно не просто получить наилучший результат, а выбрать среди всех наиболее достоверный – тот, который в будущем принесет прибыль. Это будет легче сделать, если отсеять заведомо нерабочие результаты тестирования.
Для этого я предлагаю простые правила, которые помогут уменьшить количество результатов оптимизации системы.
1. Количество сделок должно быть не меньше 300. Лучше, чтобы было более 500.
2. Профит-фактор системы (отношение общей прибыли к общим убыткам) должен быть больше 1.5. – чем выше значение профит-фактора, тем лучше, но не забывайте об остальных пунктах.
3. При тестировании вне периода оптимизации, система должна показать результаты, соответствующие тем, что получены во время оптимизации. Первое на что следует обратить внимание — это просадка, она не должна быть больше, чем просадка за период оптимизации (об этом следующий пункт).
4. Просадка системы должна составлять такую величину, которую позволит терпеть депозит. Просадка системы – это наш проигрыш, который мы можем себе позволить, не останавливая торговлю. Если система на реале, допускает просадку больше той, что получена на тестах, такую систему следует снять с торгов и пересмотреть. Здесь можно долго спорить о величине допустимой просадки. Пусть каждый сам для себя решает, чем он может пожертвовать в случае неудачи.
5. Обратите внимание на сами параметры системы, которые оптимизировались. Значения переменных, полученные в результате оптимизации, должны находиться в разумных пределах, и соответствовать основной идее системы.
Эти простые правила позволяют отсеять заведомо нерабочие параметры системы, которые не будут работать на реале.
2019-10-31_15-44-07.png
Почему при тестировании на одних и тех же параметрах результаты разные?
Есть несколько вариантов:
– Если Вы используете генетический алгоритм при оптимизации, то результаты будут почти всегда хоть немного но отличаться.
– Если тестер находится в онлайне, могут подкачиваться котировки, которые обновляют базу, тем самым меняя историю.
– Тестер берёт настройки того ДЦ (спред, своп, стоплевел …), к счёту которого подключен в текущий момент терминал, например закачали котировки из дата центра MQ, а тестировали в момент подключения к другому ДЦ.

И еще несколько советов напоследок.
Никогда не проводите оптимизацию системы на всей доступной истории. Всегда оставляйте часть данных (примерно 10%) для тестирования out-of-sample. Это очень важный момент при проведении оптимизации. Если система, на этом промежутке ведет себя по-другому, нежели на периоде оптимизации, то смело отбрасывайте эти результаты оптимизации – это лишь подгонка под историю.
Всегда внимательно изучайте результаты оптимизации. Наблюдая то, как изменяется результат работы системы при изменении какого-либо параметра, можно сказать, как этот параметр влияет на систему. Может его вообще исключить из оптимизации.
Многие утверждают, что, проводя оптимизацию можно лишь подогнать систему на кривой истории, и она никогда не будет вести себя также как вела себя в тестере. Это не верно. Используя исторические данные, всегда можно грамотно протестировать систему и подобрать такие параметры, которые будут работать в будущем на реальном рынке. Это сложно и требует несколько больше времени, чем многие думают, но это возможно.
Чем больше и всесторонней Вы протестируете систему, тем больше Вы о ней узнаете и тем больше Вы сможете на ней заработать.
 
Последнее редактирование модератором:

btc.mmd

Новичок форума
Тестирование и оптимизация советника на истории
  1. Откройте МТ4, перейдите в тестер стратегий
Посмотреть вложение 351542

Откроется окно тестера стратегий
Посмотреть вложение 351541
  1. В строке “Советник” установите Ваш советник EA_FractalCandle 1,1limit
  2. Выберите валютную пару, например, EURUSD
  3. Установите модель – все тики (для более быстрого тестирования можно на первом этапе ставить по ценам открытия)
  4. Установите метку “Использовать дату”
  5. Установите дату по Вашему усмотрению. Для избежание ошибок, проверьте архив котировок, при необходимости обновите Ваши котировки.(F2)
  6. Выставите период (таймфрейм). Na должен стоять меньше или тот же что указан в самих параметрах советника.
  7. Для того, чтобы видеть ход работы советника, установите флаг “Визуализация” (в режиме оптимизации его нужно отключить)
  8. Нажмите Start и дождитесь окончания процесса тестирования
  9. Для просмотра результатов тестирования советника, перейдите в закладку “Отчет”
Оптимизация советника
Оптимизация представляет собой последовательные прогоны одного и того же советника с различными входными параметрами на одних и тех же данных. При этом можно подобрать такие параметры, при которых эффективность советника будет максимальной. Терминал MT4 обладает встроенными средствами, позволяющими автоматизировать этот процесс.

Для оптимизации параметров, установите метку “оптимизация”. В свойствах эксперта установите пределы изменения тех параметров, которые Вы хотите подобрать и нажмите Start.

Посмотреть вложение 351546
Галочкой отмечены те, которые будут перебираться при оптимизации. Старт - начальное значение,Стоп - конечное значение. Я Выставил примерные значения в файле set который приложен в первом посту.
Посмотреть вложение 351550
Результаты оптимизации.
После того как Вы запустите советник в тестере на оптимизацию, Вы получите огромное количество результатов. Теперь остается самое сложное – какой результат выбрать, какие параметры системы есть лишь подгонка под историю, а при каких параметрах система будет приносить прибыль на реальном рынке.
При оптимизации в МетаТрейдере удобно использовать Генетический Алгоритм, а в качестве оптимизируемого параметра выбирать баланс. Таким образом пытаться максимизировать прибыль системы. Но это не значит, что именно результаты с максимальной прибылью дадут нам систему, которая способна приносить прибыль на реальном рынке.
Во время оптимизации нужно не просто получить наилучший результат, а выбрать среди всех наиболее достоверный – тот, который в будущем принесет прибыль. Это будет легче сделать, если отсеять заведомо нерабочие результаты тестирования.
Для этого я предлагаю простые правила, которые помогут уменьшить количество результатов оптимизации системы.
1. Количество сделок должно быть не меньше 300. Лучше, чтобы было более 500.
2. Профит-фактор системы (отношение общей прибыли к общим убыткам) должен быть больше 1.5. – чем выше значение профит-фактора, тем лучше, но не забывайте об остальных пунктах.
3. При тестировании вне периода оптимизации, система должна показать результаты, соответствующие тем, что получены во время оптимизации. Первое на что следует обратить внимание — это просадка, она не должна быть больше, чем просадка за период оптимизации (об этом следующий пункт).
4. Просадка системы должна составлять такую величину, которую позволит терпеть депозит. Просадка системы – это наш проигрыш, который мы можем себе позволить, не останавливая торговлю. Если система на реале, допускает просадку больше той, что получена на тестах, такую систему следует снять с торгов и пересмотреть. Здесь можно долго спорить о величине допустимой просадки. Пусть каждый сам для себя решает, чем он может пожертвовать в случае неудачи.
5. Обратите внимание на сами параметры системы, которые оптимизировались. Значения переменных, полученные в результате оптимизации, должны находиться в разумных пределах, и соответствовать основной идее системы.
Эти простые правила позволяют отсеять заведомо нерабочие параметры системы, которые не будут работать на реале.
Посмотреть вложение 351551
Почему при тестировании на одних и тех же параметрах результаты разные?
Есть несколько вариантов:
– Если Вы используете генетический алгоритм при оптимизации, то результаты будут почти всегда хоть немного но отличаться.
– Если тестер находится в онлайне, могут подкачиваться котировки, которые обновляют базу, тем самым меняя историю.
– Тестер берёт настройки того ДЦ (спред, своп, стоплевел …), к счёту которого подключен в текущий момент терминал, например закачали котировки из дата центра MQ, а тестировали в момент подключения к другому ДЦ.

И еще несколько советов напоследок.
Никогда не проводите оптимизацию системы на всей доступной истории. Всегда оставляйте часть данных (примерно 10%) для тестирования out-of-sample. Это очень важный момент при проведении оптимизации. Если система, на этом промежутке ведет себя по-другому, нежели на периоде оптимизации, то смело отбрасывайте эти результаты оптимизации – это лишь подгонка под историю.
Всегда внимательно изучайте результаты оптимизации. Наблюдая то, как изменяется результат работы системы при изменении какого-либо параметра, можно сказать, как этот параметр влияет на систему. Может его вообще исключить из оптимизации.
Многие утверждают, что, проводя оптимизацию можно лишь подогнать систему на кривой истории, и она никогда не будет вести себя также как вела себя в тестере. Это не верно. Используя исторические данные, всегда можно грамотно протестировать систему и подобрать такие параметры, которые будут работать в будущем на реальном рынке. Это сложно и требует несколько больше времени, чем многие думают, но это возможно.
Чем больше и всесторонней Вы протестируете систему, тем больше Вы о ней узнаете и тем больше Вы сможете на ней заработать.
Благодарю, отличный пост...
 

cmillion

Гуру форума
Добавил параметр DL (дискретность лота)
если у Вас можно ставить лот 0,01 то ставьте DL=2
Если на счете минимальный лот 0,1 или прирост лота 0,1, то ставьте DL=1
Если Вы торгуете только целыми лотами, то ставьте DL = 0
 

Вложения

Онлайн статистика

Пользователи онлайн
88
Гости онлайн
157
Всего посетителей
245

Статистика

Гостевая
Help Users
  • No one is chatting at the moment.
  • тен:
    в принципе в чате только об этом все разговоры🤣
  • тен:
    martinluter2014: скорей беги, ты там ещё не все Гешины сообщения лайкнул))
    +2
  • Дмитрий007:
    просто упал интерес к форексу глобально, мне так кажется. Нужно ждать новое поколение "новичков"
  • Дмитрий007:
    да и форум не тот уже... заходишь как в чужое место, а не домой
  • тен:
    утром, в архив индикаторов выложил простецкую системку, позже по настоятельным *просьбам* трудящмхся закинул шаблон, кто-то из администрации снёс его
  • тен:
    системку оставили 😊
  • тен:
    не иначе как заговор форекс конгломерата!
  • Юлия:
    тен сказал(а):
    утром, в архив индикаторов выложил простецкую системку, позже по настоятельным *просьбам* трудящмхся закинул шаблон, кто-то из администрации снёс его
    Да ладно? Никому это не надо. Может просто не прогрузилось или сбой. Загрузите еще раз, пожалуйста.
  • martinluter2014:
    тен сказал(а):
    martinluter2014: скорей беги, ты там ещё не все Гешины сообщения лайкнул))
    знаю я тебя провакатор тот ещё)
    +1
  • martinluter2014:
    Тебе то что, ты пиши на форму шутки и торговлю, так и твои полайкаю) для меня нет разницы если ты человек хороший а не провакатор)
    +1
  • тен:
    я вдруг понял, почему все разбежались
    +1
  • Геша5:
    martinluter2014 сказал(а):
    если ты человек хороший а не провакатор)
    провокатор не может быть хорошим человеком.
    +2
  • st2050:
    Вопрос: что Некрасов делал в студёную зимнюю пору в лесу, из которого он вышел? Сомнительно чтобы у него там были дела в мороз, тем более пешком. Ради рифмы что ли? Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка.
  • martinluter2014:
    "— Здорово, парнище!— «Ступай себе мимо!»— Уж больно ты грозен, как я погляжу!" Даже мужичок его испугался😆 что то тут нечисто)
  • Takvot:
    Привет всем
    +1
  • st2050:
    Прочитал в новостях что суд оштрафовал учительницу за пение государственного гимна на митинге в Шиесе, на 2 тысячи. С формулировкой что митинг не является торжественным мероприятием. Короч, осторожно с исполнением гимна своей страны если у вас там недостаточно торжественно! Наша юстиция нащупывает новые дны. Не дай бог вам петь гимн в ванной, сограждане!
    +2
  • st2050:
    Женщину нельзя обманывать, ей нельзя врать, но рассказывать ей что она самая умная, самая красивая, и вооще принцесса - НАДО! © Лурк.
    +1
  • Slava78:
    Женщина не должна выносить мозг, тогда ей не будут врать, что она самая умная, самая красивая, и вообще принцесса
  • Юлия:
    Slava78, плохо вы знаете принцип причины-следствия и всю ответственность валите на женщину :)
  • st2050:
    🤪 Ядерные отходы нам только на пользу. Не смешите наши щупальца! © Санкционный фрукт
    Верх