А вот пост по сабжу (все же напишу).
Понятие серия сделок, и в частности отрицательная серия сделок, это часть системного трейдинга.
Когда создается торговый алгоритм, то у его создателя есть определенные "маркеры", которые более менее сносно описывают состояние стратегии
на текущем рынке, а так же оценивают ближайшую ретроспективу.
Для разных стратегий маркеры разные, однако есть стандартизированные показатели, идентичные для всех стратегий.
Кто то использует показатель MaxDD - ориентируясь на прошлые показатели.
Кто то использует VaR% - ориентируясь на вероятность получения убытка в будущем.
Так же есть показатель чуть более субъективный "глубина стагнации".
Если стратегия работает в диапазоне маркеров, не превышая заранее отобранные стат показатели, то не о чем беспокоиться.
Если же что то пошло не так, нужно проводить комплексный анализ и выяснить что влияет на текущие показатели. Возможно просто дисперсия начала грызть ваше положительное ожидание.
Возможно ваша стратегия имеет больше случайных признаков, чем хотелось бы и фаза рынка начинает выбивать из нее положительное ожидание.
В общем трейдер должен знать досконально свою стратегию, знать стат показатели стратегии, знать причины которые могут повлиять на стратегию в будущем (дисперсия, случайность самой стратегии).
Из этого следует, что пользоваться чужими стратегиями можно только если стратегия полностью системная, без субъективных надстроек, с понятными правилами которые возможно воспроизвести другому человеку. И эта стратегия полностью донесена до пользователя.
Наилучший вариант, создать на основе чужой стратегии- свою, под себя. И обладать всеми выше перечисленными маркерами и стат показателями.
А призывы после 1 стопа пересматривать всю стратегию, это что то.))) Феерия логики прям. Вроде 80% прибыльных сделок на большой дистанции.