AlexeNP
Гуру форума
Не так давно, читаю я вот такое)
"каароче, Standart Deviation, ATR и CCI = это индюки для детей!?
вы б тогда уже выкладывали mq4, шо б мы подивилися на красоту вашей математики"
Так, думаю сам себе, будет вам математика раз уж вы такие отважные.
Берем индикатор CCI.
Попробуйте ответить на вопрос: в каком году он был разработан?
Даже более конкретно спрошу: в каком веке его сделали?
И даже еще конкретнее - в каком тысячелетии им пользоваться-то начали?
Ну-с, давайте глянем на внутренности сего чуда:
CCI = k * (p - SMA) / MAD
k - некий коэффициент
p - текущая цена
SMA - простая скользящая средняя
MAD - среднее абсолютное отклонение типичной цены от её скользящей средней
Сначала посмотрим что это за MAD такой. В этих ваших интернетах про него написано в числе прочего: "Среднее абсолютное отклонение использовалось в качестве оценки отклонения в исследовании операций на заре развития вычислительной техники, так как требовало меньших затрат вычислительных ресурсов по сравнению с более целесообразным среднеквадратическим отклонением".
Стоп, думаю сам себе, давайте поставим среднеквадратичное отклонение. Тогда формула начнет сугубо напоминать аргумент функции нормального распределения. То есть, получается что мы высчитываем разность между текущей ценой и ее средним значением за период, и нормализуем эту разницу по значению дисперсии. Вот сам-то хоть понял чё написал?
То есть у нас будет получаться результат лежащий в пределах. определенных правилом 3 сигм. То есть значения в рамках плюс/минус 1 будут составлять 68%, плюс/минус 2 - 95%, плюс/минус 3 - 99%.
Ах да, коэффициент же у нас еще. Дело в том, что когда этот индикатор народился на свет, движение цен на рынке (по сравнению с нынешними) было мизерным, поэтому и требовались всякие усилители, чтобы изменения бросались в глаза. Сейчас эта морока совершенно ни к чему. Давайте пользоваться простой моделью, с линейным отображением.
Маленькое наблюдение этот коэффициент был прописан как 1/0.015 что вообще-то означает умножение на 66.6
Что ж, под эту всю геометрию и перепишем данный индикатор.
PeriodCCI - длина расчитываемого периода в барах. Допустимое значение 2-255
Все остальные штучки-дрючки интуитивно понятны.
Основной недостаток этого индикатора заключается в том, что он строится на предположении что цена ведет себя по закону нормального распределения.
PS: а еще я согласен с этим утверждением...
"каароче, Standart Deviation, ATR и CCI = это индюки для детей!?
вы б тогда уже выкладывали mq4, шо б мы подивилися на красоту вашей математики"
Так, думаю сам себе, будет вам математика раз уж вы такие отважные.
Берем индикатор CCI.
Попробуйте ответить на вопрос: в каком году он был разработан?
Даже более конкретно спрошу: в каком веке его сделали?
И даже еще конкретнее - в каком тысячелетии им пользоваться-то начали?
Ну-с, давайте глянем на внутренности сего чуда:
CCI = k * (p - SMA) / MAD
k - некий коэффициент
p - текущая цена
SMA - простая скользящая средняя
MAD - среднее абсолютное отклонение типичной цены от её скользящей средней
Сначала посмотрим что это за MAD такой. В этих ваших интернетах про него написано в числе прочего: "Среднее абсолютное отклонение использовалось в качестве оценки отклонения в исследовании операций на заре развития вычислительной техники, так как требовало меньших затрат вычислительных ресурсов по сравнению с более целесообразным среднеквадратическим отклонением".
Стоп, думаю сам себе, давайте поставим среднеквадратичное отклонение. Тогда формула начнет сугубо напоминать аргумент функции нормального распределения. То есть, получается что мы высчитываем разность между текущей ценой и ее средним значением за период, и нормализуем эту разницу по значению дисперсии. Вот сам-то хоть понял чё написал?
То есть у нас будет получаться результат лежащий в пределах. определенных правилом 3 сигм. То есть значения в рамках плюс/минус 1 будут составлять 68%, плюс/минус 2 - 95%, плюс/минус 3 - 99%.
Ах да, коэффициент же у нас еще. Дело в том, что когда этот индикатор народился на свет, движение цен на рынке (по сравнению с нынешними) было мизерным, поэтому и требовались всякие усилители, чтобы изменения бросались в глаза. Сейчас эта морока совершенно ни к чему. Давайте пользоваться простой моделью, с линейным отображением.
Маленькое наблюдение этот коэффициент был прописан как 1/0.015 что вообще-то означает умножение на 66.6
Что ж, под эту всю геометрию и перепишем данный индикатор.
PeriodCCI - длина расчитываемого периода в барах. Допустимое значение 2-255
Все остальные штучки-дрючки интуитивно понятны.
Основной недостаток этого индикатора заключается в том, что он строится на предположении что цена ведет себя по закону нормального распределения.
PS: а еще я согласен с этим утверждением...
Скачал. Спасибо!
