AlexeNP
Гуру форума
При анализе финансовых временных рядов чаще всего делается предварительное допущение о том, что цены распределены по нормальному (гауссовскому) закону. Такой подход обусловлен, в первую очередь, удобством нормального распределения. Однако в применении к рынкам нормальное распределение работает не всегда. Доходности финансовых инструментов имеют форму, отличающуюся от нормальной. Слишком частые, выходящие за пределы нормы выбросы приводят к необходимости использовать распределения с так называемыми "тяжелыми хвостами".
При построении данного индикатора мы будем предполагать, что ценовые уровни подчинены распределению Лапласа. Основное отличие распределения Лапласа от нормального заключается в том, что оно допускает гораздо больший разброс значений и это дает возможность моделировать многие реальные процессы. Кроме того, распределение Лапласа является составным и поэтому может использоваться в ситуациях, когда низкие значения возникают при других условиях, чем более высокие.
По внешнему виду оно несколько отличается от нормального.
Сам индикатор выглядит следующим образом
Основным достоинством распределения Лапласа является большой диапазон значения аргумента. Так, при использовании нормального распределения основные значения величин попадают в диапазон от –3 до +3. А при использовании распределения Лапласа диапазон расширяется до –5…+5. Таким образом появляется возможность точнее классифицировать изменение цены, и принимать более взвешенные торговые решения.
Для оценки индикатора был написан простейший советник.
Условия для открытия позиций: значение индикатора больше +5 (меньше -5) параметр LvlPosOpen.
Закрытие сделок: значение индикатора стало меньше 2 (больше -2) параметр LvlPosClose.
EURUSD, H1, с августа по октябрь нынешнего года
Пример, наиболее понравившихся мне сделок
Несмотря на более чем скромные результаты тестирования - можно с достаточной долей уверенности говорить о большом потенциале индикатора. Вероятно, нужно использовать три копии (для high, low, close по отдельности). Также, возможно использование фильтра в виде определения трендовых движений на рынке.
В советнике можно попробовать трейлинг-стоп.
Если кому-то интересна тема с экспертом, то при махонькой предоплате всего в 50 умерщвленных енотов его можно будет довести до ума за месяц или около того)
При построении данного индикатора мы будем предполагать, что ценовые уровни подчинены распределению Лапласа. Основное отличие распределения Лапласа от нормального заключается в том, что оно допускает гораздо больший разброс значений и это дает возможность моделировать многие реальные процессы. Кроме того, распределение Лапласа является составным и поэтому может использоваться в ситуациях, когда низкие значения возникают при других условиях, чем более высокие.
По внешнему виду оно несколько отличается от нормального.
Сам индикатор выглядит следующим образом
Основным достоинством распределения Лапласа является большой диапазон значения аргумента. Так, при использовании нормального распределения основные значения величин попадают в диапазон от –3 до +3. А при использовании распределения Лапласа диапазон расширяется до –5…+5. Таким образом появляется возможность точнее классифицировать изменение цены, и принимать более взвешенные торговые решения.
Для оценки индикатора был написан простейший советник.
Условия для открытия позиций: значение индикатора больше +5 (меньше -5) параметр LvlPosOpen.
Закрытие сделок: значение индикатора стало меньше 2 (больше -2) параметр LvlPosClose.
EURUSD, H1, с августа по октябрь нынешнего года
Пример, наиболее понравившихся мне сделок
Несмотря на более чем скромные результаты тестирования - можно с достаточной долей уверенности говорить о большом потенциале индикатора. Вероятно, нужно использовать три копии (для high, low, close по отдельности). Также, возможно использование фильтра в виде определения трендовых движений на рынке.
В советнике можно попробовать трейлинг-стоп.
Если кому-то интересна тема с экспертом, то при махонькой предоплате всего в 50 умерщвленных енотов его можно будет довести до ума за месяц или около того)
