Достаточно интересно, а если взять не 4 точки, а к примеру 100 точек, мне кажется точнее будет диапазон хода, чем по 4-м точкам. Или я не прав? ) И сравнить с Ходриком статическим также с периодом 100? Просто интересно результаты будет визуальные увидеть и преимущество Ньютона.
С периодом 4, ощущение что Ньютон запаздывает.
ну, думаю, что если добавить в расчет третью производную, то картинка поменяется в лучшую сторону...
всё зависит от того, для чего тебе нужен индикатор... рискну предположить, что для создания какой-нибудь торговой системы...
тогда, я бы пошел таким путем - прогнозировать не цену, а ее приращение... тогда можно брать несколько разделенных разностей разных порядков и через них строить прогноз... таким образом удастся снизить влияние гетероскедастичности (она не очень влияет на текущее наблюдение, но зато здорово может испортить обучение на длительной истории). сам прогноз строить на ряде Виннера... для фильтров добавить все тоже самое, но с многомасштабностью - брать значения подряд, через один отсчет, через два и тд.
для фильтрации использовать байесовские методы... если работают предположим 5 фильтров и каждый из них дает вероятность 0.6, то итоговая вероятность будет на уровне 0.88 - а это уже норм)