Математика всё-таки точная наука. Но есть девиации, как не крути))) За расширенный анализ отдельное спасибо)))
Математические основы индикаторов
- Автор темы AlexeNP
- Дата начала
А можеье сделать этот индикатор мультитафмфреймовым? Очень бы интересно посмотреть, как показывает индикатор не только относительно пары, но и таймфрейма.
AlexeNP
Гуру форума
а смысл?
AlexeNP
Гуру форума
хотел я конечно проигнорировать некоторые замечания весьма энергичного молодого человека, но... какашки-то всё равно кипят)
ок, математическое ожидание наше всё...
полная херня... все (слово все нужно вообще-то писать капсом и готикой) математические модели служат для описания реальности, характеристики ее, но не наоборот... математическое ожидание всего лишь одна из описательных характеристик процесса... при этом не самая важная и не всегда точная... к примеру, кто из вас не слышал, что простая скользящая средняя есть мат. ожидание? а хотите поспорить на 1 (прописью - один) рубль и каждому из вас я готов доказать, что простая скользящая средняя это всего лишь среднее арифметическое?
впрочем, у меня есть тема поинтересней... итак, я предлагаю прямо сейчас сыграть в игру с бесконечным математическим ожиданием... числа Конвея - мелочь по сравнению с твоим выигрышем в этой игре.
Одно маленькое неудобство - нужно сделать небольшой взнос для участия в этой игре... с вас я возьму всего 100 баксов...
не, так про меня начнут думать что я жадный... 50 баксов с вас...
не, про меня будут думать, что я скупой... ок, 25 баксов...
ладно, уговорили - 5 баксов вход...
ну, а теперь начинаем эту замечательную игру... на самом деле не начнем, эта игра описана считай уже 300 лет тому назад, вы тогда маленькие были и не помните, но я вам расскажу - эта игра описана в Санкт-Петербургский парадоксе... самое интересное - справедливая цена в игре с бесконечным мат.ожиданием равна 2 баксам)
маленький PS... впредь, лучше такое пишите
ок, математическое ожидание наше всё...
полная херня... все (слово все нужно вообще-то писать капсом и готикой) математические модели служат для описания реальности, характеристики ее, но не наоборот... математическое ожидание всего лишь одна из описательных характеристик процесса... при этом не самая важная и не всегда точная... к примеру, кто из вас не слышал, что простая скользящая средняя есть мат. ожидание? а хотите поспорить на 1 (прописью - один) рубль и каждому из вас я готов доказать, что простая скользящая средняя это всего лишь среднее арифметическое?
впрочем, у меня есть тема поинтересней... итак, я предлагаю прямо сейчас сыграть в игру с бесконечным математическим ожиданием... числа Конвея - мелочь по сравнению с твоим выигрышем в этой игре.
Одно маленькое неудобство - нужно сделать небольшой взнос для участия в этой игре... с вас я возьму всего 100 баксов...
не, так про меня начнут думать что я жадный... 50 баксов с вас...
не, про меня будут думать, что я скупой... ок, 25 баксов...
ладно, уговорили - 5 баксов вход...
ну, а теперь начинаем эту замечательную игру... на самом деле не начнем, эта игра описана считай уже 300 лет тому назад, вы тогда маленькие были и не помните, но я вам расскажу - эта игра описана в Санкт-Петербургский парадоксе... самое интересное - справедливая цена в игре с бесконечным мат.ожиданием равна 2 баксам)
маленький PS... впредь, лучше такое пишите
AlexeNP
Гуру форума
давайте сегодня поговорим о рисующих индикаторах...
итак, индикатор рисует не просто на нулевом баре, но на всем своем периоде... казалось бы, а зачем такое? ответ - с его помощью можно вычислить самый важный момент в истории, который влияет на то что сейчас...
там, где зубчики большие - чего-то важное...
итак, индикатор рисует не просто на нулевом баре, но на всем своем периоде... казалось бы, а зачем такое? ответ - с его помощью можно вычислить самый важный момент в истории, который влияет на то что сейчас...
там, где зубчики большие - чего-то важное...
redneedle
red mercury
а что считать важным?
AlexeNP
Гуру форума
ну... тут я даже не знаю с чего начать,
в данном случае - вот этот индикатор нарисовал какое-то своё ... поменялась цена - он новое переписал (запусти в тестере) и вот те зубчики, которые сейчас больше всего отклоняются от среднего - в тех ценах есть что-то влияющее на цену сейчас
redneedle
red mercury
мне прогер подобный делал индюк
но там точки были и тоже по высоте разнились, даже дивергенцию рисовал , но магия статистики все равно все уравнивала на 50/50
тут важно какой принцип прогер ставит во главу всего и что отслеживает
juror
Гуру форума
Алекс, а вы пробовали рассчитать по своему исторические котировки, может у вас получится лучше Мамаева. Все раньше опирались на мат тематику.
Вложения
AlexeNP
Гуру форума
у меня вопрос по картинке - почему так много недельных уровней?
IRIP
VIP-участник
исторические котировки дальше пары месяцев (в лучшем случае)
(НЕ) работают
если и брать индикатор - то такой, который может работать здесь и сейчас -
ему нужна:
Цена
- откр., закр., хай, лой
на промежутке от М1 до МН1
=======================
простейшее "среднее" -
Точка пивот — это точка в которой медвежье настроение рынка сменяется на бычье.
Точка Pivot рассчитывается по формуле: Pivot=(High+Low+Close)/3
High — максимум вчерашнего дня;
Low — минимум вчерашнего дня;
Close — цена закрытия вчерашнего дня.
После расчета Рivot можно рассчитать уровни сопротивления и поддержки по следующим формулам:
R1=2Pivot — Low
S1=2Pivot — High
R2=Pivot + (R1 — S1)
S2=Pivot — (R1-S1)
R3=High + 2*(Pivot — Low)
S3=Low — 2*(High — Pivot)
R1,R2,R3 — уровни сопротивления;
S1,S2,S3 — уровни поддержки
================================
тогда получаем хоть какую-то ясность -
например, видим:
- день
- неделю
- месяц
и где цена находится сейчас по отношению недельной, дневной и месячной "свечи".
и уже от этих данных - можно работать -
если знаешь, где сейчас цена
AlexeNP
Гуру форума
ну, по моему байесовскую оценку использовать гораздо интересней... больше всяких возможностей предоставляется... как пример
Surem
Местный житель
Кто ещё не догадался (а это первое что мне пришло в голову), этот индюк в пару будет к https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/post-1701059
просто расставляет уровни на максимум и минимум на указанном периоде. Странный Байес ...
AlexeNP
Гуру форума
чем же он странный? по мере накопления данных диапазон возможных значений сужается. или он должен расширяться? тогда может не Байес странный а кто-то другой?
если тебя не устраивает то, что опорные уровни подходят к максимуму и минимуму, то ты можешь их вообще не отображать, а пользоваться только отклонениями от них... вот тут - полная свобода для фантазий - можно играть с коэффициентами, можно не извлекать корень и т.д. и т.п...
или нужно, чтобы я сам подбирал все параметры? ну, тогда ты же первый начнешь писать что-то вроде: "этот гад лишает нас радости творчества и поиска новых интересных решений". я конечно смогу вытерпеть поток таких гнусных инсинуаций, но только за деньги... за очень большие деньги
AlexeNP
Гуру форума
сегодня предлагаю поговорить об RSI... в чем его суть - движение цены вверх и вниз обрабатываются отдельно после чего они собираются в одну кучку и выводится итог...
для начала разберем RSI на его источники и составные части: пусть IndU - часть индикатора, обрабатывающая движение цены вверх, а IndD - вниз. Тогда итог будет выражаться формулой:
каждый индикатор, как мы уже забыли, это какие-то коэффициенты умноженные на входные значения... для примера возьмем только 3 последних отсчета, входные значения IndU пусть будут x, а для IndD - y, тогда формула примет вид
здесь, делаем маленькую передышку, чтобы понять что X и Y связаны между собой следующим образом- там где X=1, Y=0... тогда эта формула упростится до
то есть мы получили в общем-то обычный индикатор, только входные параметры у него принимают значения 0 или 1. То есть, по сути RSI считает сколько раз за отчетный период цена шла вверх, а потом выводит это дело в процентах...
ну, теперь можно подключать пытливый ум и шаловливые ручки)
во-первых, входящие значения мы будем отсчитывать от текущей цены - то есть ели текущая цена выше прошлой цены, то тут будет 1
во-вторых, пусть у нас будет знаковая функция, принимающая значения +1, 0, -1
в-третьих, введем весовые коэффициенты, чтобы последние значения были более важными...
в результате получаем такую симпатишную картинку
(à propos для поклонников ИИ и прочей нейросетевой чепухи, с точки зрения банальной эрудиции этот индикатор представляет собой однослойную нейронную сеть)
для улучшения внешнего вида индикатора можно использовать в качестве коэффициентов не гармонический ряд, а гармоническую прогрессию, тогда память у индикатора станет более гибкой, а линия - сглаженной... кроме того, тут у нас используется только первая производная (точнее - разность) цены, а вполне возможно использовать и вторую и третью разность
для начала разберем RSI на его источники и составные части: пусть IndU - часть индикатора, обрабатывающая движение цены вверх, а IndD - вниз. Тогда итог будет выражаться формулой:
каждый индикатор, как мы уже забыли, это какие-то коэффициенты умноженные на входные значения... для примера возьмем только 3 последних отсчета, входные значения IndU пусть будут x, а для IndD - y, тогда формула примет вид
здесь, делаем маленькую передышку, чтобы понять что X и Y связаны между собой следующим образом- там где X=1, Y=0... тогда эта формула упростится до
то есть мы получили в общем-то обычный индикатор, только входные параметры у него принимают значения 0 или 1. То есть, по сути RSI считает сколько раз за отчетный период цена шла вверх, а потом выводит это дело в процентах...
ну, теперь можно подключать пытливый ум и шаловливые ручки)
во-первых, входящие значения мы будем отсчитывать от текущей цены - то есть ели текущая цена выше прошлой цены, то тут будет 1
во-вторых, пусть у нас будет знаковая функция, принимающая значения +1, 0, -1
в-третьих, введем весовые коэффициенты, чтобы последние значения были более важными...
в результате получаем такую симпатишную картинку
(à propos для поклонников ИИ и прочей нейросетевой чепухи, с точки зрения банальной эрудиции этот индикатор представляет собой однослойную нейронную сеть)
для улучшения внешнего вида индикатора можно использовать в качестве коэффициентов не гармонический ряд, а гармоническую прогрессию, тогда память у индикатора станет более гибкой, а линия - сглаженной... кроме того, тут у нас используется только первая производная (точнее - разность) цены, а вполне возможно использовать и вторую и третью разность
IRIP
VIP-участник
Предлагаю также поговорить про:
Средний Истинный Диапазон (ATR) определенного актива - это показатель исторической
волатильности, который принимает среднее значение прошлых Истинных Диапазонов.
Истинный диапазон актива может быть определен таким образом:
Значение ATR и TR позволяют нам понимать историческую волатильность; когда мы будем
сравнивать эти значения в разных временных периодах, мы можем ощутить, как
волатильность актива менялась от времени к времени. Используя ATR, как индикатор
волатильность мы можем понимать какие торговые возможности есть у данного актива, и
какой риск нам потребуется взять.
Средний Истинный Диапазон (ATR) определенного актива - это показатель исторической
волатильности, который принимает среднее значение прошлых Истинных Диапазонов.
Истинный диапазон актива может быть определен таким образом:
Значение ATR и TR позволяют нам понимать историческую волатильность; когда мы будем
сравнивать эти значения в разных временных периодах, мы можем ощутить, как
волатильность актива менялась от времени к времени. Используя ATR, как индикатор
волатильность мы можем понимать какие торговые возможности есть у данного актива, и
какой риск нам потребуется взять.
AlexeNP
Гуру форума
не так давно мне говорят: ты знаешь что такое числа Фибоначчи? ну, посмотрел я чё это такое... оказывается, там кролики теребонькаются...
фу, такой разврат нам не нужен, поэтому сегодня поговорим об обратной константе Фибоначчи. Рассчитывается она достаточно просто - 1 делится на число Фибоначчи и все суммируется в одну кучку:
берем коэффициенты этого ряда, и запихиваем их в индикатор... картинка ничё так... в некоторых ситуациях запросто может подвинуть ЕМА
но на этом останавливаться не будем. Дело в том, что сумма ряда сходится, а значит его частичные суммы можно использовать для построения уровней... ну, например как-то так
фу, такой разврат нам не нужен, поэтому сегодня поговорим об обратной константе Фибоначчи. Рассчитывается она достаточно просто - 1 делится на число Фибоначчи и все суммируется в одну кучку:
берем коэффициенты этого ряда, и запихиваем их в индикатор... картинка ничё так... в некоторых ситуациях запросто может подвинуть ЕМА
но на этом останавливаться не будем. Дело в том, что сумма ряда сходится, а значит его частичные суммы можно использовать для построения уровней... ну, например как-то так
Последнее редактирование:
IRIP
VIP-участник
а что значит параметр "период" = 24?
AlexeNP
Гуру форума
это сколько баров рассматривает для расчета