Математические основы индикаторов
- Автор темы AlexeNP
- Дата начала
AlexeNP
Гуру форума
Зеленые доски - это для новичков.. я, как и Малевич, черные квадраты расписываю)
1715
Элитный участник
Я не прикалывался, просто спросил ты или нет.
Axis
Почетный гражданин
Есть ещё хорошо подзабытая тема. Математика Мюррея, хоть Томас Хеннинг ничего не придумывал. но визуализацию сделал вполне понятную. В лохматых годах я увлекался его трудами. был состряпан индикатор. Кодить я тогда не особо умел. но вот формула в нём "особенная". в настройках надо выставить кратность 8. что то вроде 8,16.32.64,128,256 и тд...
Вложения
Axis
Почетный гражданин
Коротко про использование. а то шишки посыпятся). Торгуется от линии баланса. Я долго в своё время искал объяснение вообще о принципе торговли по Мюррею. И не согласен с тем что описывают про отбои по уровням. Нельзя по нему искать развороты. Линия баланса смещается. Когда цена приходит на баланс только тут ищется место для входа. Как пример на рисунке.
Вложения
Последнее редактирование:
AlexeNP
Гуру форума
Предлагаю поговорить о простой скользящей средней. Казалось бы, долго ли умеючи - сложить все значения и поделить на их количество? Отвечаю: умеючи - долго.
итак, в обычном подходе "взять всё и поделить" используется модель нормального распределения. А оно, пусть и неявно, подразумевает что цена может принять любое значение в том числе и отрицательное. А ценам не нравится, когда они отрицательные, поэтому нужно использовать лог-нормальное распределение и геометрическое среднее. Разница между арифметическим средним и геометрическим невелика, но она есть. А точность имеет значение
но и с геометрическим средним может случиться неувязка - шум, гам и прочие неприятности. Поэтому среднее будем искать при помощи оценки Тейла-Сена. Это крутая штука. Смотрим рисунок: зеленый пунктир - линия тренда, точки - тренд+шум, синяя линия - оценка по нормальному, черная - Тейла-Сена.
вот с учетом этого всего и нарисуем индикатор. Разница между ним и SMA невелика, но есть
но и с геометрическим средним может случиться неувязка - шум, гам и прочие неприятности. Поэтому среднее будем искать при помощи оценки Тейла-Сена. Это крутая штука. Смотрим рисунок: зеленый пунктир - линия тренда, точки - тренд+шум, синяя линия - оценка по нормальному, черная - Тейла-Сена.
вот с учетом этого всего и нарисуем индикатор. Разница между ним и SMA невелика, но есть
Axis
Почетный гражданин
Про точность -неоспоримо. На графике все цены точны, незнаю почему "так". Но каждая цена особенно для построения линий тренда очень важна. Малейший пробой -что то да значит.
А если строить индикатор выше но только по фетилю и по тени свечи? Как бы не брать в расчёт тело?
То естьдве МАшки, одна по предложению лучших цен к покупке. а вторая для лучших цен продажи. тело =шум.
А если строить индикатор выше но только по фетилю и по тени свечи? Как бы не брать в расчёт тело?
То естьдве МАшки, одна по предложению лучших цен к покупке. а вторая для лучших цен продажи. тело =шум.
Добрый вечер! Есть такая возможность, алерт сделать когда индикатор меняет баланс?
Спасибо за Ваш индикатор.
Axis
Почетный гражданин
Алексей. а как вы представляете себе этот индикатор? Это что то для поиска тренда? Или это для поиска баланса. то есть как есть- средняя цена. Или это линия отбоя аля сопротивление -поддержка .Или как то ещё? Чтоб верно понимать что рассматривать. Я как то не торговал по МАшкам, всегда думал что это исторический индикатор и он справедлик как наблюдатель.
AlexeNP
Гуру форума
тут какой подвох есть... пока индикатор (та же SMA) работает по оси времени - к нему вопросов нет, и он показывает то что показывает... тут уже наша забота как его показания перевести на нормальный язык. Но бывает необходимость перейти от области времени в область значений - считать по оси У, а не Х. И вот тут начинаются танцы. Причем, чаще всего не везет именно скользящей средней) Возьмем например полосы Боллинджера. То что он зарегистрировал название - это конечно хорошо. Но вот сами расчеты - это да... Первое - переход в область значений (а в его полосах это именно так) требует некоторого минимального количества данных (статистика начинается с 30 отсчетов). Если же такого количества данных нет (или не используется), то нужно переходить к устойчивым оценкам. Так будет выглядеть канал среднеквадратичного отклонения здорового трейдера
IRIP
VIP-участник
Axis
Почетный гражданин
Вопрос с котом Шредингера восхитил даже Эйнштейна
. Это и есть глобальный вопрос Цена вверх, или цена вниз... без наблюдателя. По идее когда наблюдатель начинает приближаться к коробке- он начинает понимать истину. Значит. надо пробовать определить где точка жив и отравлен. И на этапе приближения к коробке иметь явное представление точки где жив а где отравлен. )...
. Это и есть глобальный вопрос Цена вверх, или цена вниз... без наблюдателя. По идее когда наблюдатель начинает приближаться к коробке- он начинает понимать истину. Значит. надо пробовать определить где точка жив и отравлен. И на этапе приближения к коробке иметь явное представление точки где жив а где отравлен. )...
GannForex
Элитный участник
да, что-то в этом есть
Вложения
IRIP
VIP-участник
Вопрос с котом Шредингера восхитил даже Эйнштейна
я не могу этого доказать, но считаю, что наблюдателя - нет
Axis
Почетный гражданин
Наблюдатель по мере приближения к событию появляется. И точнее знает что с котом(котлетой) Зашёл в покупку, а цена пошла вниз, и капает минус капает.... трейдер наблюдает как приходит колян. Вот и ответ с момента наблюдения до наступления момента события икс- кот отравлен.
Genry_05
Отдыхает
День добрый, Axis! Подход оч.полезный в торговле! В другой теме писал:
-------------------------------------
Берем индикатор AlexeNP и строим углы от значимых вершин. Т.к. средний угл Алекса - граница между бычьими и медвежьими движениями цены, то значит она визуализирует линию баланса быков и медведей. Т.е. при достижении ценой такой границы должна происходить борьба быков и медведей за тренд, а значит будут заливаться приличные объемы.
Проверим, а так ли это?
На Д1 AUDUSD я построил линии Алекса от значимых экстремумов цены, вот они.
Как раз сейчас цена подошла к такой линии.
Теперь возьмем ТФ пониже - Н1, добавим любой осциллятор в подвал и посмотрим как вели себя объемы.
Axis
Почетный гражданин
Genry_05, была такая древняя идея, модернизировать математику индикатора MACD, там по сути три машки. Так вот переделать их теоретически так. Первая машка строится по фитилю, вторая строится по хвостам, а третья по HL/2. Идея эта была очень давно. на реализацию времени не хватало, сил и опыта в кодинге. Выше вроде я озвучивал. вот тогда операции с объёмами очевиднее в теории будут.
AlexeNP
Гуру форума
Тут на днях ученые сделали великое открытие - типа, существует еще и второе измерение. По этому поводу можно открыть шампанское и написать какой-нибудь индикатор. Суть его простая - используем сглаживание по оси времени и по оси значений одновременно. Реализация будет такая: сначала назначаем весовые коэффициенты повдоль (я использовал линейный рост). Потом сортируем цены по их значениям и добавляем еще коэффициентов поперек. Тут может быть три варианта, для разных направлений движения цены. Ну, и смотрим результат
Axis
Почетный гражданин
Незнаю что там учённые курили. Но ничего полезного не видно. Потому оно наверное и второе. фиг докажешь.
Надо первое осваивать, не стремиться добавить сглаживание на оси времени, а убрать это самое время. Ведь его в теории нет, сами же учённые так говорят.... Эх кому верить то в этом безумном мире. Есть тики. Они не равны во времени условным единицам. Вспомние ренко формации. Ну это моё мнение конечно. А так. усредняя тики во времени это просто набор текущей статистики.