Математические основы индикаторов
- Автор темы AlexeNP
- Дата начала
Surem
Местный житель
Не работает у меня на терминале,хотел глянуть. Может выходной? Окно индюка есть но в нём пусто.
У меня тоже не работает.
kit888
Элитный участник
Парни значить вам не повезло ждите открытия рынка.
Если ваш брокер даже машки показать не может нужно бежать от него))).
Не знаю у всей людей сейчас есть биткойн для тестинга в любое время.
А кому повезло ставьте период не меньше 3 а то я с 2 перегнул.
А вообще подберите себе от 7 и выше горя знать не будите.
Если ваш брокер даже машки показать не может нужно бежать от него))).
Не знаю у всей людей сейчас есть биткойн для тестинга в любое время.
А кому повезло ставьте период не меньше 3 а то я с 2 перегнул.
А вообще подберите себе от 7 и выше горя знать не будите.
Уважаемый Genry_05 можно вот эту не рисующий ТМА, чет не могу найти в постахАлексей, день добрый!
Есть и другая сторона медалиВот не рисующая ТМАшечка с этого поста:
Прикрутил к ней канальчик от Младена и вполне себе трудится на благо трейдинга
Посмотреть вложение 499768
А если на центральную ТМА кинуть Envelopes, картинки получаются еще интереснее
Посмотреть вложение 499770
Посмотреть вложение 499771
Посмотреть вложение 499769
Так что Респект и "Даешь математику от Полякова в трейдинг !!!"
Genry_05
Отдыхает
Найти просто : в моем сообщении надо нажать на ссылку и вас перекинет на сообщение Алексея с кодом ТМА
Последнее редактирование:
Благодарствую, спасибо еще раз тебе
Milord
Местный знаток
Внесу свои 5 копеек в тему связи математики и форекса,как мне рассказал один знающий человек,операторы-маркеплейсы видят каких ордеров открыто в рынке много,и где стоят стопы,предположим 50% трейдеров открыло ордера на покупку,а другие 50% трейдеров открыло ордера на продажу,задача оператора-маркетплейса слить 90% депозитов и выбить 90% стопов,в итоге цена вначале пойдёт вниз(или вверх,без разницы),а затем в обратную сторону,в итоге стопы сработают как у тех кто ждал медвежьего рывка,так и у тех,кто ждал бычьего рывка,и убытки получат и те и те,зато прибыль получит оператор маркетплейса,а вы говорите математика,всё намного проще и циничнее...90% трейдеров считают,что они зашли на форекс ловить рыбу,а на самом деле сами трейдеры и есть та рыба,которую заманили в сети...
Ну, допустим. Ваши предложения?
Milord
Местный знаток
Ответ дал 2000 лет назад сам Христос,посвященный в тайны пророк,ясновидец и сын Творца:
- ищите и найдёте,стучите и отворят вам,просите и дано вам будет по вере вашей!
Вряд-ли надо спорить со святыми людьми))).
AlexeNP
Гуру форума
сейчас только финансово выгодными проектами занимаюсь) а по поводу на чем это строить - лучше распределение Вейбула использовать.... для максимумов - прямые цены, для минимумов - обратные значения цен
AlexeNP
Гуру форума
для Александра, но и другие тоже прочитайте)
Вот скажите мне, какой смысл в ZigZag? Ну, соединяет он локальные максимумы и минимумы в истории, и...?
Если уж так хочется, то лучше сделать так...
записывайте, а то забудете)
1) сначала оцениваем сколько времени проходит между двумя последовательными максимумами
2) оцениваем параметры распределения экстремальных значений для этих максимумов
Теперь остается совсем простое - при обновлении текущей цены high мы оцениваем вероятности того, что эта самая цена будет локальным максимумом. При этом у нас будет две оценки - по времени, и по распределению.
То же самое делаем для локальных минимумов.
Имея эти оценки мы можем принимать решение об открытии/закрытии позиций.
Как видите, всё очень просто и, главное, понятно) Годная идея и дли индикатора, и для советника. За неё с вас 50 баксов)
Вот скажите мне, какой смысл в ZigZag? Ну, соединяет он локальные максимумы и минимумы в истории, и...?
Если уж так хочется, то лучше сделать так...
записывайте, а то забудете)
1) сначала оцениваем сколько времени проходит между двумя последовательными максимумами
2) оцениваем параметры распределения экстремальных значений для этих максимумов
Теперь остается совсем простое - при обновлении текущей цены high мы оцениваем вероятности того, что эта самая цена будет локальным максимумом. При этом у нас будет две оценки - по времени, и по распределению.
То же самое делаем для локальных минимумов.
Имея эти оценки мы можем принимать решение об открытии/закрытии позиций.
Как видите, всё очень просто и, главное, понятно) Годная идея и дли индикатора, и для советника. За неё с вас 50 баксов)
Последнее редактирование:
На этом мы и приехали. Торговля - это не вероятность, а работа. То есть ты, когда открываешь позицию ты уже знаешь на все 100 куда идёт цена - это называется математическое ожидание.. Но, возможно, все случиться не по плану. И вот для этой вероятности существует манименеджмент.
Последнее редактирование:
AlexeNP
Гуру форума
ну, если вы знаете на все 100 куда пойдет цена. то вам ни математическое ожидание не нужно (зачем его знать, если у вас 100%?), ни тем более - управление капиталом - открывайте позицию с максимально возможным лотом и получайте максимальные профиты...
ну, а кому интересно, то можно почитать на подумать -http://www.mql5.com/ru/articles/12550
Последнее редактирование модератором:
Нечего там смотреть, хлам
Не перекручивайте. На все 100 мы знаем математическое ожидание, а значит на все 100 уверены куда пойдёт цена. Но если цена идёт не так, то здесь на помощь приходит управление капиталом.
Последнее редактирование модератором:
AlexeNP
Гуру форума
знание математического ожидания не равно знанию куда пойдет цена... с вероятностями надо обращаться аккуратно и вдумчиво... к примеру, возвращаемся к zigzag...
так выглядит распределение между двумя максимумами по времени
а вот так выглядит распределение для максимумов по из значениям
зная, эти вероятности мы можем оценить какова вероятность того, что текущий high будет локальным максимумом... но это будет ТОЛЬКО оценка, но никак не 100% уверенность
Andreika12345
Гуру форума
А может быть кроме голой математики стоит учитывать то, на что реально реагирует цена. А реагирует она на объемы, которые конечно же скрыты от наблюдателя. Однако, замечено. Что при замедлении движения возникает изменение объема. На этой закономерности работает параболик. Когда цена замедляет своё движение, он постепенно приближается к ней. И в какой-то можент встречается. Обычно это происходит в зоне уровня левее на истории. На который реагирует рынок.
А когда происходит затяжной флет и индикатор формируется то ниже цены, то выше, имеем боковой коридор. Причем чем старше тайм фрейм, тем боковой коридор и уровень имеет больший вес.
В общем, ни к чему не агитирую. А лишь призываю более вдумчиво подойти к прикладному решению задачи...