AlexeNP
Гуру форума
Практически любой трейдер хочет найти индикатор своей мечты. Давайте попробуем разобраться что говорит математика относительно сбычи этих самых мечт.
- Товарищ старший прапорщик, что такое технический индикатор?
- Технический индикатор – это нехитрое программное обеспечение, созданное с целью подачи корпускулярно-волнового дуализма в глаз трейдера.
Вывести символьную формулу индикатора можно разными способами. Мне нравится метод максимального правдоподобия.
Пусть у нас имеется какое-то отсчетов цены – price[1]…price[n]. Основываясь на них, мы хотим получить значение технического индикатора – value. Очевидно, что значение индикатора будет отстоять от значений каждой цены на том или ином расстоянии, то есть:
Предположим, что отклонения цен подчиняются нормальному распределению, тогда функция максимального правдоподобия примет вид:
Значение value будет определяться по максимуму MLE. Возьмем логарифм MLE, и найдем производную по value. Получим:
Приравняем ее к 0, и решим это уравнение.
1/distance – суть, какой-то коэффициент. Сделаем замену и получим окончательную формулу практически любого «правильного» индикатора:
Где, k – какие-то коэффициенты. К примеру, если все эти коэффициенты приравнять 1, то получится простое скользящее среднее. Но, как всегда, хочется попробовать чего-нибудь непростое. Для экспериментов сделаем заготовку индикатора, в которую можно подставлять произвольные коэффициенты. Главное условие – целые числа, разделенные запятыми.
Встает вопрос, где брать коэффициенты. Ответ – где угодно… для примера я взял первые 5 чисел Фибоначчи. А вы можете брать их из головы, использовать дату своего рождения, перевести в числовой код кличку своей собаки и т.д. и т.п. На крайний случай, в этих ваших интернетах есть энциклопедия целочисленных последовательностей. Там этих последовательностей чуть больше 300 тысяч… если рассматривать по 100 последовательностей в день, то лет этак через 10 вы сможете вернуться к этой теме, а я за это время еще че-нить напишу)
- Товарищ старший прапорщик, что такое технический индикатор?
- Технический индикатор – это нехитрое программное обеспечение, созданное с целью подачи корпускулярно-волнового дуализма в глаз трейдера.
Вывести символьную формулу индикатора можно разными способами. Мне нравится метод максимального правдоподобия.
Пусть у нас имеется какое-то отсчетов цены – price[1]…price[n]. Основываясь на них, мы хотим получить значение технического индикатора – value. Очевидно, что значение индикатора будет отстоять от значений каждой цены на том или ином расстоянии, то есть:
Значение value будет определяться по максимуму MLE. Возьмем логарифм MLE, и найдем производную по value. Получим:
Приравняем ее к 0, и решим это уравнение.
1/distance – суть, какой-то коэффициент. Сделаем замену и получим окончательную формулу практически любого «правильного» индикатора:
Где, k – какие-то коэффициенты. К примеру, если все эти коэффициенты приравнять 1, то получится простое скользящее среднее. Но, как всегда, хочется попробовать чего-нибудь непростое. Для экспериментов сделаем заготовку индикатора, в которую можно подставлять произвольные коэффициенты. Главное условие – целые числа, разделенные запятыми.
Встает вопрос, где брать коэффициенты. Ответ – где угодно… для примера я взял первые 5 чисел Фибоначчи. А вы можете брать их из головы, использовать дату своего рождения, перевести в числовой код кличку своей собаки и т.д. и т.п. На крайний случай, в этих ваших интернетах есть энциклопедия целочисленных последовательностей. Там этих последовательностей чуть больше 300 тысяч… если рассматривать по 100 последовательностей в день, то лет этак через 10 вы сможете вернуться к этой теме, а я за это время еще че-нить напишу)
Последнее редактирование:
