OI-DB-CME

[astroiLL]

Как любой программист я ленив (заметно, да?), поэтому стараюсь все делать более универсальным. ODK SOT OIF отличаются только небольшой спецификой отображения и количеством данных. А сам код на 90% одинаков. Поэтому из какого индюка переделывать мне все равно. Не с 0 же писать?

Но мой индюк нужен для левых данных, которые не получить из самого графика. Т.е. берем откуда-то данные, загоняем в файл и индюк отображает.

А то, что ты предлагаешь это классический индюк по теханализу. Эти индюки считают что-то сразу по свечам и сразу рисуют. Не используя промежуточные данные и файлы.
Например, то же среднеарифметическое по телам свечей на N-дней можно посчитать и вывести на экран в виде числа в углу. Или в виде значения в подвале на текущий день.
Но если тебе удобнее через ексель загонять данные, то можно и так.

 

[astroiLL]

Если брать теханализ, то почему-то все изучают "тела" свечей, но мало исследуют их "хвосты".
Мне вот кажется (как у Райкина было "могобыть, могобыть, мне так, каааца"), что длинные хвосты в одну сторону должны показывать настрой к развороту. Т.е. если цена уходит куда-то и ее возвращают, это не спроста.
Но чтобы это подкрепить математикой, надо нарисовать индюк отношений хвостов к телам или как-то еще. И будет видно есть такая зависимость или нет.
Но это чистый теханализ. А я как бы пишу индюки использующие внешние данные.

"Стенка не так гупо, могобыть, могобыть, могобыть, мне так, каааца".

 

[Karabas BARABAS]

Если брать теханализ, то почему-то все изучают "тела" свечей, но мало исследуют их "хвосты".
Мне вот кажется (как у Райкина было "могобыть, могобыть, мне так, каааца"), что длинные хвосты в одну сторону должны показывать настрой к развороту. Т.е. если цена уходит куда-то и ее возвращают, это не спроста.
Но чтобы это подкрепить математикой, надо нарисовать индюк отношений хвостов к телам или как-то еще. И будет видно есть такая зависимость или нет.
Но это чистый теханализ. А я как бы пишу индюки использующие внешние данные.

"Стенка не так гупо, могобыть, могобыть, могобыть, мне так, каааца".

:laugh:

 

[Karabas BARABAS]

перед тем как просить сделать индюк нужно знать точно, что хочется,
а твой (если сделаешь как я описал) будет универсальный
вводя данные в ручную будет видно стоит ли его вообще делать
со сечами я привел это как пример, а так сейчас думаю вводить данные недельных опционов, как пока еще не совсем определился...
а так ты прав и индюков в сети хватает разных, но как правило - бред

 

[Karabas BARABAS]

Как любой программист я ленив (заметно, да?), поэтому стараюсь все делать более универсальным. ODK SOT OIF отличаются только небольшой спецификой отображения и количеством данных. А сам код на 90% одинаков. Поэтому из какого индюка переделывать мне все равно. Не с 0 же писать?

Но мой индюк нужен для левых данных, которые не получить из самого графика. Т.е. берем откуда-то данные, загоняем в файл и индюк отображает.

А то, что ты предлагаешь это классический индюк по теханализу. Эти индюки считают что-то сразу по свечам и сразу рисуют. Не используя промежуточные данные и файлы.
Например, то же среднеарифметическое по телам свечей на N-дней можно посчитать и вывести на экран в виде числа в углу. Или в виде значения в подвале на текущий день.
Но если тебе удобнее через ексель загонять данные, то можно и так.

как ты понял это у меня есть, а вот как использовать эти данные - вопрос другой и для начала просто вывести накопленные данные на экран и посмотреть стоит ли заморачиваться, отрицательный результат - тоже результат
я только сегодня обнаружил эту возможность и сразу куча мыслей, голова "кипит", поэтому пока не могу сформулировать что в мозгу зарождается...
нужно потыкать в индюк и "разложить все по полочкам" в голове

 

[Karabas BARABAS]

astroiLL, я конечно понимаю, что обещанного 3 года ждут, но может можно ускорить на пару лет...?

 

[yrikovs]

Если брать теханализ, то почему-то все изучают "тела" свечей, но мало исследуют их "хвосты".

Доброго дня , вопрос такой раз вы уж тут заговорили про индюки , возможно сделать такой индюк по хвостам свечек , на тех где больше объём , если на следующей свече объём больше старый уровень убирается , лучше всего делать по 4х часовым и один час , для внутридневной торговли хороший вариант.

 

[Karabas BARABAS]

Доброго дня , вопрос такой раз вы уж тут заговорили про индюки , возможно сделать такой индюк по хвостам свечек , на тех где больше объём , если на следующей свече объём больше старый уровень убирается , лучше всего делать по 4х часовым и один час , для внутридневной торговли хороший вариант.

а как ты определяешь где и на какой свече (часовой или 4-часовой) обьем, тем паче большой или маленький?

 

[yrikovs]

а как ты определяешь где и на какой свече (часовой или 4-часовой) обьем, тем паче большой или маленький?

А что в терминале нет объёмов , пусть они хоть тиковые но показывают и торгую я по ним давно и работают хорошо вот пример , объёмов с часового графика и как это выглядит на м15 , на м5 ещё возможно лучше выглядит , тут самое главное понять суть.

 

[Karabas BARABAS]

А что в терминале нет объёмов , пусть они хоть тиковые но показывают и торгую я по ним давно и работают хорошо вот пример , объёмов с часового графика и как это выглядит на м15 , на м5 ещё возможно лучше выглядит , тут самое главное понять суть.

в этом ты прав

 

[astroiLL]

Индикатор отображающий данные из внешнего файла

Индикатор EXT-DATA для отображения до 3-х значений из внешнего файла


Для тех кто просил индикатор отображающий от 1 до 3 значений в подвале из внешнего файла, получите.
Обновленный индикатор в папке MQL4 где все мои обновления (на яндекс и гугл дисках).

Индикатор закидывать в папку Indicators, а файл ext.csv в папку Files
Файл можно назвать как угодно, главное укажите это же название в параметрах индикатора. Логично назвать его по имени инструмента, чтобы понятно было к какой паре он относится. Индикаторов можно вешать сколько угодно и файлов может быть сколько угодно.
Например GBPUSD.csv
Редактировать этот файл можно Екселем, только следите, чтобы даты были в правильном формате и разделитель десятичных значений был «децимальная точка», а не «запятая». Если Ексель капризничает и портит формат, то подправить файл можно в простом текстовом редакторе.

Формат файла строгий:
Дата1; значение1; значение2; значение3
Дата2; значение1; значение2; значение3
Дата3; значение1; значение2; значение3

Дата в виде 2016.03.21
Значение может быть как целым, так и вещественным.
Если у вас только 1 или 2 индикатора, то остальные данные заполняйте 0 иначе не пойдет (проверок на количество не стал вводить, бдите сами). В Индикаторе можно выбрать какие индикаторы отображать, а какие нет (если они, например, имеют 0 значения)

В индикаторе все настройки в параметрах, поэтому при переключении ТФ не должны сбиваться. Выбрать можно цвет, стиль и толщину линии индикаторов.

Ограничение Индикатора. Пока работает только на ТФ от D1 и ниже.
Как определится как интертрепировать данные для W1 и MN, то реализую. А пока непонятно, то ли брать среднее арифметическое, то ли на начало периода.
В парамере «Дни (год примерно 260)», ставьте реальное кол-во дней охватываемых индикатором, т.к. сколько укажите, столько дней он и будет перебирать для проверки, а это может затормозить терминал (хоть и маловероятно).

ЗЫ. Файл ext.csv дан для примера, в нем отфонарные значения.

 

[astroiLL]

Возврат к уровню баланса ЭО

Клуб долгосрочников.

Обновленный файл с данными по возврату цены к балансу ЭО.

Позакрывались некоторые балансы.
Канадец возвращает "Долги" и повышает свой "процент возврата".

Можно ли торговать с 90% результатов? Можно.
Не верите? И правильно делаете. На Рынке на слово не верьте никому.
Изучайте статистику. Статистика во вложении.

 

[astroiLL]

В понедельник 28 марта данных за 25 не будет, т.к. 25 был праздник.
Обновления будут только по еженедельным COT и ODK.

 

[astroiLL]

Внимание. Кто сегодня загрузил новые данные, загрузите опять. По Евро криво посчиталось. Уже все исправил.
Кто не в курсе где брать индикаторы и ежедневные данные к ним читайте тему.
Подсказка. На Яндекс.диск и на Гугл.диск

 

[kos17788]

Внимание. Кто сегодня загрузил новые данные, загрузите опять. По Евро криво посчиталось. Уже все исправил.
Кто не в курсе где брать индикаторы и ежедневные данные к ним читайте тему.
Подсказка. На Яндекс.диск и на Гугл.диск

Приветствую! Можно без подсказок)), на прямую дать ссылку. Понятия не имею как там что на яндексе и тем более гугл, темный лес, ничего не находит. Спасибо!

 

[astroiLL]

Все последние версии индикаторов, ежедневные обновления баз и ексель файл "Возвратов к балансу ЭО" лежат здесь:
_https://_drive.google.com/open?id=0B1jNdMtWyJXJcVF1VHl4TG9QeW8_
(убрать 3 подчеркивания)

 

[astroiLL]

Евра вернулась к Балансу ЭО.

 

[astroiLL]

Возврат к уровню баланса ЭО

Возврат к уровню баланса ЭО

По Австралийцу цена вернулась к мартовскому балансу ЭО.
Итак у нас новые фавориты! Австралиец и Франк - 100% по данным за 15 месяцев.
Причем средний уход от баланса по Австралийцу - 400пп в среднем за 18 рабочих дней (25 календарных дня), а возврат за 33 рд (46 кд).
По Франку - уход в среднем на 440пп за 10 рд (14 кд), а возврат за 31 рд (43 кд).
У евры пока 1 не возвращенный баланс. Уход от баланса в среднем на 500пп за 7рд (10 кд), а возврат за 32 рд (44 кд)

Остальные данные смотрите в таблице.
В среднем по "больнице", если не брать Канадца у которого собственные, гораздо бОльшие циклы ухода-возврата, то:
Цена в среднем за примерно 10 рд (пол календарного месяца) уходит на 400пп и возвращается к балансу за 28 рд (полтора календарного месяца). Т.е. пол месяца цена уходит от баланса, а потом месяц - возвращается!

ЗЫ. Я во вчерашнем файле допустил ошибку. Вместо возврата по Евре вписал данные в Фунт. В сегодняшнем файле все исправлено.

 

[kos17788]

Итак у нас новые фавориты! Австралиец и Франк - 100% по данным за 15 месяцев

Добрый день! То что это по фраку работает, странно. У него бывают очень сильные колебания иногда не поддающиеся логике. Не торгую его совсем. На других парах интересно будет посмотреть, как в этот раз отработает. Спасибо!

 

[astroiLL]

Поскольку линии SIP (на них строятся уровни баланса) это настроения опционщиков, значит опционщики нашли логику в движении Франка.
Будем использовать эту статистику для своих ТС.