Сидят такие 6 миллиардов чудаков, в напряжении все, ведь им важно, куда пойдёт цена, у них открыты позиции, ну или собираются открыть. и один такой умник, самый умный, которому абсолютно всё равно, куда она пойдёт, ведь он везде и всегда заработает свои там условные 2 процента и так много-много раз, а если стартовый лот увеличить в 10 раз, то там пойдут уже удвоения. Ну да, ну да...........
А теперь всем тем наивным, кто верит во всю эту чушь, я советую чуть приоткрыть окно и проветрить помещение и прийти немного в себя. Если не помогает, то взять калькулятор и посчитать. Если и это не помогает, то не полениться и закодировать выложенное выше ТЗ и прогнать его на истории, на разных участках. И тогда вы быстро увидите, что системе не то что неважно, куда пойдёт цена, а ОХ КАК ЕЩЁ ДАЖЕ ВАЖНО. И не только это важно, но и соотношение стартового лота к проценту закрываемой прибыли, также важно кредитное плечо, важна будет и волатильность. Важно количество отложек, в принципе можно обойтись даже минимум - тремя в каждую сторону. Просто задумайтесь над одним простым фактом - зачем расставлять по 30 отложек в каждую сторону, когда нам надо зафиксировать прибыль либо после активации первого же стопового не доходя до пары стоповый/лимитный. В таком случае зачем нужна эта пара? для возможной расширающейся формации, которая соучается редко, но никто и ничем нас от неё не защитит.
Мигом все эти красивые сказки растворятся. фактов никаких не было, всё простая болтовня. и про 2 процента прибыли (а почему не 1,9 или не 2,1???), и про 20 процентов просадки. И с чего вообще такой шаг сетки выбран - 8 и 16, а почему не 25 и 50 к примеру? почему наращивание лота в глубь по сетке именно такое - по арифметической прогрессии? почему не по геометрической? Система крайне чувствительна к этим настройкам В СВЯЗКЕ с величиной стартового лота, и стоит хоть немного их поменять - результаты изменятся кардинально. Иными словами - это обычная ПОДГОНКА. Банальная подгонка всего подо всё. На тестируемом интервале Коннекту просто повезло и с параметрами и с движением цены. И абсолютно понятно, почему потом впоследствии систему начали модифицировать, а потом тема заглохла совсем. Сработала банальная статистика, а не рандомное везение. С таким же успехом можно подогнать красивый результат под другой шаг сетки и под другой процент фиксируемой прибыли. Это для красоты, не более.
Таким образом, при подгонке и правильных настройках будут конечно капать эти 1-2 процента. А теперь внимание, вопрос. А что будет, если цена захватит очередной стоповый ордер, но тут же развернётся и уйдёт в другую сторону? Правильно, пойдёт просадка. Закрыть её с прибылью можно, но для этого надо уйти на гораздо ещё большее расстояние от первоначального уровня но уже в другую сторону. Ну и.... ждать.... долго ждать. можно месяц, можно 2, и рано или поздно да, снова получите 1% прибыли. Только не надо говорить, что такого не может быть, или это бывает редко. Нет, редко это бывает только у мечтателей, которые только и умеют скриптом ордера расставить и верить в светлое будущее. На практике это бывает очень даже часто, повторяю, не ленитесь и прогоните систему на истории, чтобы в этом элементарно убедиться на визуализации. Естественно, если рандомно раз в 2-3 дня накидывать когда попало эту сетку и радоваться рандомному проценту прибыли - такое проканает, и не один раз. Но системно, на длительной дистанции... нет. И не надо лепить сказки обратные. И уж тем более не надо лепить про то, что нужен НЕКИЙ ВОЛШЕБНЫЙ полуавтомат, так как автомат только всё портит и будет торговать неправильно - ЧУШЬ собачья. Автомат будет делать всё то, что было в ТЗ - не более.
Подводя краткие итоги, суть простая. Зафиксировать прибыль можно при активации очередной пары лимитник/стоповый и откате назад, или при пробитии одиночного стопа и движения в эту сторону. Далее всё зависит от очень тонких настроек стартового лота, процента фиксируемой прибыли, и шага сетки. ну и третий вариант. Всё остальное - лирика.
Слить при такой системе почти нереально при малых рисках - куча локов не позволят слиться. Но ждать процента -двух прибыли будете долго. В тестировании на истории это просто закончится закрытием всех текущих локов в небольшом убытке, при этом полученная до этого прибыль может конечно быть и больше и общий баланс конечно увеличится, но может и нет (см. выше, почему). А если прогоните на истории чуть с другой даты - на день на два позже - результат может быть уже совершенно иным.
Про многократные удвоения-удесятирения. Тут тоже сразу спуститесь на землю. Если малым лотом мы можем дождаться двукратного откатав противоположную сторону (ну или после затяжного флэта снова движения в нашу сторону), чтобы получить свой заветный процент - маржи нам хватит, то в случае многократного увеличения стартового лота, естественно, маржа эта закончится быстро и будет слив.
В общем никакой тут уникальности нету и быть не может. Десятки подобных сеток уже выложены и тут и на других форумах. Да, при правильной настройке с малыми рисками они могут приносить прибыль, в том числе и на длинной дистанции. Но не более. Волшебства тут нету. Простая математика. Ничуть они не лучше тех же двух МАшек или там стохастика какого с усреднением. Или любой другой системы, у всех свои плюсы и минусы.
