Все правильно.Красная это профит 400 ( в дальнейшем становится усреднением )
Все правильно.Красная это профит 400 ( в дальнейшем становится усреднением )
Так правильно?Есть еще один вариант( сейчас мной тестируется). После того, как цена достигла профита 400(40). Профитный ордер закрывается. Открываются два ордера. Происходит усреднение. Я ставлю скрипт, который закроет все ордера при достижении нулевого профита. Таким образом, у нас останется профит, полученный при достижении ценой профита 400.
Нет. Все сделки( ордера) открываются по указанному алгоритму. Алгоритм не меняется. Меняются условия закрытия. Мы получаем первый тейк профит. Ставим скрипт для закрытия ордеров при достижении нулевого баланса оставшихся ордеров. Алгоритм открытия ордеров остается прежним. Усреднение остается в силе.Так правильно?
Алгоритм такой?Нет. Все сделки( ордера) открываются по указанному алгоритму. Алгоритм не меняется. Меняются условия закрытия. Мы получаем первый тейк профит. Ставим скрипт для закрытия ордеров при достижении нулевого баланса оставшихся ордеров. Алгоритм открытия ордеров остается прежним. Усреднение остается в силе.
Все верно. Повторяю еще раз. Усреднение у нас происходит в двух случаях. Когда остается один ордер( после закрытия профитного ордера и открытия двух новых), после закрытия усредненных ордеров( когда у нас остается один ордер, открываются еще два. При этом не используется скрипт.) Остается один ордер - открываются два и усреднение. Остается один ордер - открываются два и усреднение.Алгоритм такой?
Что то я туплю, сделка на 40 пипсов?Только-что завершился цикл на одном из счетов. Вчера закрылся sell ордер при достижении шага(профита). Открыл два ордера. Усреднил ордера на buy. Установил скрипт. Но ордера закрылись по тейк профиту усредненных ордеров.
Остался ордер на sell. Открыл два ордера. Усреднился теперь уже на sell.
Я экспериментирую на центовом счете. В последнем случае у меня на 20. Но лучше все-же на 40. Я за счет возможного увеличения количества усредненных ордеров пытаюсь увеличить профит.Что то я туплю, сделка на 40 пипсов?
Тема интересная помню похожим методом раньше работал на БО но не долго...,Я экспериментирую на центовом счете. В последнем случае у меня на 20. Но лучше все-же на 40. Я за счет возможного увеличения количества усредненных ордеров пытаюсь увеличить профит.
Открываем два разнонаправленных ордера. Цена достигает шага 40. Профитный ордер закрывается. Так вот, профита закрывшегося профитного ордера я не увидел в "результатах" тестирования. По алгоритму, профитный ордер закрылся, открываются два разнонаправленные ордера. При чем вновь открытый и оставшийся минусовой усредняются. Цена разворачивается. Усредненные ордера закрываются по тейк профиту. У нас опять остается один ордер. Как только усредненные ордера закрылись, опять открываются разнонаправленные ордера, один из которых усредняется с ранее оставшимся с минимальным тейк профитом. Если цена не разворачивается, а движется дальше, то по одному ордеру образуется профит, а по усредняющимся минус. Как только цена достигает очередного шага, профитный ордер закрывается. Вновь открываются разнонаправленные ордера. Ну и т.д. Разнонаправленные ордера у нас открываются в двух случаях. Когда цена достигает шага( при этом профитный ордер закрывается)., и когда усредненные ордера одновременно закрываются по минимальному тейк профиту( при этом остается один противоположный ордер).
В ручной торговле все получается, чего нельзя сказать о советнике.
Имеет значение выбор инструмента. EURUSD и USDCHF в этом плане мной уже обкатаны. Я с достаточно большой точностью знаю, когда на этих инструментах будет разворот на Н4, т.к торгую корреляцию этих пар. Кроме того, возможно регулировать количество открытых ордеров. Возможно открывать разнонаправленные ордера в зависимости не от пройденного ценой количества пунктов, а используя временной период. Например, один раз в торговую сессию. Или, для самых осторожных, один раз в неделю. Количество открытых ордеров влияет на профит и на просадку. Каждый сам регулирует для себя риски.Давно это было... наверно н-цать лет назад, а то и больше, в прошлом десятилетии. Баловался подобной стратежкой. Изначально будьте готовы периодически ждать не одну неделю до полного закрытия ордеров. Сначала может идти неплохо, 20-50-100% в месяц. Но, в один прекрасный момент цена идет по тренду и не думает возвращаться. Сделки зависают даже не на недели, а на месяца, а вы всё закрываете прибыльный ордер и открываете новые ордера, согласно стратегии. Но вы все равно довольны прибыль то капает с закрытых ордеров. А назад все равно когда нибудь цена вернется. А потом, в один прекрасный момент, вы замечаете, что у вас стало меньше денег на счете. Вы начинаете искать причину и видите, что у вас открыто слишком много сделок с отрицательным свопом и он (своп) "сожрал" всю вашу прибыль и уже начал "жрать" депозит. А тренд уже закончился и вы думаете вот сейчас развернется и я в шоколаде. Но, цена, как на зло, стоит на одном месте, порой несколько месяцев подряд и не думает идти обратно. В итоге спасает только чудо. Но, в большинстве случаев закономерный стоп-аут. Если в другой ситуации, за недостатком средств на счете, еще можно долиться, то в данном случае доливка только отсрочит слив, своп все равно её (доливку) сожрет. Или доливаться постоянно, но это может затянуться уже на года и не факт что цена вернется. А оно нам надо?
Так что в данной стратегии учет положительно свопа желателен - обязателен.
Вот такие вам страшные сказки на ночь.
Можно торговать по показаниям любого канальника, NeutralHedge или Abha, как мы уже проверяли - у нас будет 50% шанса на откат в каждой сделке, просто открываться у границ канала.Имеет значение выбор инструмента. EURUSD и USDCHF в этом плане мной уже обкатаны. Я с достаточно большой точностью знаю, когда на этих инструментах будет разворот на Н4, т.к торгую корреляцию этих пар. Кроме того, возможно регулировать количество открытых ордеров. Возможно открывать разнонаправленные ордера в зависимости не от пройденного ценой количества пунктов, а используя временной период. Например, один раз в торговую сессию. Или, для самых осторожных, один раз в неделю. Количество открытых ордеров влияет на профит и на просадку. Каждый сам регулирует для себя риски.
Как вариант, да.Можно торговать по показаниям любого канальника, NeutralHedge или Abha, как мы уже проверяли - у нас будет 50% шанса на откат в каждой сделке, просто открываться у границ канала.
Думаю, если не жадничать, возможно брать по-немногу, но чаще. Например, закрыли мы первый профитный ордер в плюс 400. Ждем не нулевого текущего баланса и не закрытия усредненных ордеров, а минус 200 текущего баланса. В итоге, мы будем иметь в конечном итоге плюс 200. В вообщем, каждый сам регулирует свой профит. А если автоматизировать, то в параметрах советника нужно прописывать первый профит, дальнейший шаг( или временной период), при достижении которого будут открываться разносторонние ордера, а также текущий баланс после открытия разносторонних ордеров, при достижении которого все ордера должны закрыться. В приведенном выше примере в параметрах прописываем:Сегодня профит по своей схеме. Я не стал ждать закрытие усредненных ордеров или закрытие всех ордеров по нулевому балансу. Появился более-менее приемлемый профит, закрылся. Тоже, как вариант. Пока все нравится.
Здравствуйте.Давно это было... наверно н-цать лет назад, а то и больше, в прошлом десятилетии. Баловался подобной стратежкой. Изначально будьте готовы периодически ждать не одну неделю до полного закрытия ордеров. Сначала может идти неплохо, 20-50-100% в месяц. Но, в один прекрасный момент цена идет по тренду и не думает возвращаться. Сделки зависают даже не на недели, а на месяца, а вы всё закрываете прибыльный ордер и открываете новые ордера, согласно стратегии. Но вы все равно довольны прибыль то капает с закрытых ордеров. А назад все равно когда нибудь цена вернется. А потом, в один прекрасный момент, вы замечаете, что у вас стало меньше денег на счете. Вы начинаете искать причину и видите, что у вас открыто слишком много сделок с отрицательным свопом и он (своп) "сожрал" всю вашу прибыль и уже начал "жрать" депозит. А тренд уже закончился и вы думаете вот сейчас развернется и я в шоколаде. Но, цена, как на зло, стоит на одном месте, порой несколько месяцев подряд и не думает идти обратно. В итоге спасает только чудо. Но, в большинстве случаев закономерный стоп-аут. Если в другой ситуации, за недостатком средств на счете, еще можно долиться, то в данном случае доливка только отсрочит слив, своп все равно её (доливку) сожрет. Или доливаться постоянно, но это может затянуться уже на года и не факт что цена вернется. А оно нам надо?
Так что в данной стратегии учет положительно свопа желателен - обязателен.
Вот такие вам страшные сказки на ночь.
Возможно в процентах от полученного ранее профита. Вывести в параметры советника значение в процентах. Каждый сможет сам регулировать размер конечного профита. Например, кто-то решит закрываться при достижении нулевого баланса. В этом случае прописываем 0. Кто-то захочет прописать -50%. В этом случае минусовой текущий баланс должен быть равен половине полученного ранее профита. Ну это как вариант.Пока не получается, сделал простого, остался вопрос
Можно попробовать автостоп: к примеру было 10 000, прибыль 3% , потом при падении убытка на 1% закрыть всеВозможно в процентах от полученного ранее профита. Вывести в параметры советника значение в процентах. Каждый сможет сам регулировать размер конечного профита. Например, кто-то решит закрываться при достижении нулевого баланса. В этом случае прописываем 0. Кто-то захочет прописать -50%. В этом случае минусовой текущий баланс должен быть равен половине полученного ранее профита. Ну это как вариант.
Вариантов может быть много. Ну а какой легче для автоматизации я не могу сказать, т.к не специалист в этой области.