Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram
- Автор темы marattmb
- Дата начала
Один из предполагаемых вариантов. Добавляем мувинг. Советник работает как обычно, но оставляет открытым последний ордер. Если цена возвращается к последнему не закрытому ордеру и идет против нас, усреднения продолжаются При этом последний ордер всегда должен остаться не закрытым. Так продолжается до тех пор, пока цена не коснется мувинга. Только теперь закрываются все ордера окончательно. Понятно, усреднение подобным образом должно идти в сторону мувинга, в примере на скриншоте на buy. Такова суть идеи. Буду проверять в ручном режиме.Всё можно, даже лучше есть решения, вопрос в концепции, берем в работу или нет. Мне пока нравится, но хочу недельку на демо счете обкатать, зарядил на 10 пар на рублевый демо счет альпари ecn без комсы (хорошая проверка на прочность, с бешеной маржой). Так то полно и готовых функций, и дописать додумать можно, ну и если на реал ставить, нужно кучу всяких проверок и защит запихать, как в требованиях mql5 маркета, чтобы советник не сошел с ума и не слил всё за пару часов, пока мы спим
Вложения
pulio5g
Местный житель
Сори, не смог отредактировать сообщение. Сделал еще доработки - возможность выбрать расчет лота в % от депозита, закрытие всех сделок по обратному сигналу, если больше 3-х сделок, дополнил инфопанель.
Если тестируете на рублевом депо, как я, не забывайте RUR писать в настройках тестера
Вот на этом участке декабрь 2019 жопа полная, кончается маржа и слив. Понятно, что риски как для разгона, но надо что-то делать. До этого есть тоже в декабре период, но там сова закрывает с небольшой потерей по обратному сигналу. А тут как это фильтровать не понятно, по имеющимся индюкам вариантом по моему нет. Единственное, что приходит в голову, если есть сетка и цена идет против, строить еще одну сетку в обратку при заходе линий TrendWave ниже 0 и когда они пересекаются на разворот, а закрывать всё по общему минимальному профиту или вообще в ноль.
Последнее редактирование:
pulio5g
Местный житель
МА с периодом 200? Не плохая идея.
На скриншоте MA с периодом 600.
Я на этом участке тестирую свою ТС, поэтому лучше по тренду торговать. Или найти контр трендовые настройки, но тогда будет мало ордеров
Пожалуйста
kudinoff
Почетный гражданин
Я считаю, что если и заниматься разработкой сеток, то с внятными целями. К примеру, поставить себе задачу найти вариант, при котором просадка была бы ограниченна конкретной суммой на любом рандомном участке истории. Или сетка растягивалась бы на ограниченное количество пунктов. Будет ли это достигнуто за счет правильного подбора индикаторов или за счет выкрутасов с манименеджментом - не имеет значения. Просто перебирать индикаторы мало толку.
К примеру, я принципиально не использую мартины без перекрытия (выкладывал здесь вспомогательный советник), по опыту разработки и тестирования такие схемы всегда более живучие. Есть вариант с локированием - наиболее удачный, на мой взгляд - поставить на подстраховку Brainy Locker (скачать можно на tlap). Короче говоря, нужны решения из области манименеджмента. У нас N депо и 50% просадки - что будем делать, ждать божьей милости (отката)?
pulio5g
Местный житель
Имеет значение то, что изначально при входе в сделку мы УЖЕ сразу в минусе на стоимость спреда (иногда и комиссии). Мы УЖЕ должны этот минус отыграть. Если цена пошла против, мы ЕЩЕ и в минусе спред+стоимость пункта*на количество пунктов. Чтобы этот минус перекрыть, нужно последующий контр ордер открывать с повышенным лотом, учитывающим его минус по спреду, минус минусового ордера по спреду и пунктам и надеется, что цена пойдет дальше, но она не пойдет, она опять развернется. В общем, открывая сделку на форекс, мы обрекаем себя на слив изначально. Никакой мани менеджмент не спасет от этого. Я тестирую локи и вижу, что не вылезти так, только если повезет. Поэтому единственный вариант - рубить лося и переворачиваться в надежде отыграть. marattmb похоже прав, для этой стратегии надо больше сигналов, чтобы робот молотил 400% в мес, тогда потери при рубле лосей не будут так ощущаться.
pulio5g
Местный житель
Тема не свелась, тут marattmb предложил идею, идущую несколько вразрез теме топика, её и смотрим. Сама тема корреляции свелась к тому, что автоматизировать её очень тяжело под форекс, по всей видимости пока что решения нет. На фоне тех решений, которые сейчас есть и с учетом поведения цены, приводящего рано или поздно к сливу, идея marattmb выглядит ничуть не хуже, а прибыли потенциально может дать больше.
pulio5g
Местный житель
спасибо, попробую потестить, с учетом уже имеющихся доработок, это уже будет v4