Советник по обьемам
- Автор темы mironrzg
- Дата начала
Это за какой период?Поставил версию 1.1 настройки те же. Бешена версия думаю денег хватитПосмотреть вложение 346012
lsv107
Почетный гражданин
Коллега, я тут проходил мимо, скачал вашего робота, потестировать предложенную систему, но уж больно медленно он тестируется из-за обращения к индикатору через iCustom. Потом вспомнил, что делал расчёт значений индикатора BetterVolume в самом советнике в виде обычной функции. Я для себя изменил код вашего советника, скорость тестирования выросла в 5-6 раз. Счёл нужным поделиться с вами кодом.
Better Volume x.x:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция принимает переменные red,yellow,green,white,magenta |
//| и записывает в них значения столбцов соответствующего цвета |
//| индикатора BeterVolume |
//| look_back - расчётный период индикатора |
//| bar - номер свечи, для которой рассчитывается значение индикатора|
//+------------------------------------------------------------------+
void GetBetterVolume(int look_back,int bar,double &red,double &yellow,double &green,double &white,double &magenta)
{
double Range,Value2=0,Value3=0,HiValue2=0,HiValue3=0,LoValue3=FLT_MAX,tempv2=0,tempv3=0;
red=0;
yellow=0;
green=0;
white=0;
magenta=0;
MqlRates rates[];
ArraySetAsSeries(rates,true);
if(CopyRates(_Symbol,_Period,bar,look_back,rates)<=0)
return;
Range=rates[0].high-rates[0].low;
Value2=rates[0].tick_volume*Range;
long min_volume=LONG_MAX;
for(int j=0; j<look_back; j++)
{
if(rates[j].tick_volume<min_volume)
min_volume=rates[j].tick_volume;
tempv2=rates[j].tick_volume*(rates[j].high-rates[j].low);
if(NormalizeDouble(tempv2,_Digits)>=NormalizeDouble(HiValue2,_Digits))
HiValue2=tempv2;
if(NormalizeDouble(rates[j].tick_volume*(rates[j].high-rates[j].low),_Digits)!=0)
{
double hl=rates[j].high-rates[j].low;
if(NormalizeDouble(hl,_Digits)!=0)
tempv3=rates[j].tick_volume/hl;
if(tempv3>HiValue3)
HiValue3=tempv3;
if(tempv3<LoValue3)
LoValue3=tempv3;
}
}
if(rates[0].tick_volume==min_volume)
yellow=double(min_volume);
if(NormalizeDouble(Value2,_Digits)==NormalizeDouble(HiValue2,_Digits) &&
rates[0].close>(rates[0].high+rates[0].low)/2.0)
red=double(rates[0].tick_volume); // Climax High
if(NormalizeDouble(Value3,_Digits)==NormalizeDouble(HiValue3,_Digits))
green=double(rates[0].tick_volume);
if(NormalizeDouble(Value2,_Digits)==NormalizeDouble(HiValue2,_Digits)
&& NormalizeDouble(Value3,_Digits)==NormalizeDouble(HiValue3,_Digits))
magenta=double(rates[0].tick_volume);
if(NormalizeDouble(Value2,_Digits)==NormalizeDouble(HiValue2,_Digits) &&
rates[0].close<=NormalizeDouble((rates[0].high+rates[0].low)/2.0,_Digits))
white=double(rates[0].tick_volume); // Climax Low
}Использование
C-подобный:
double red[2],white[2];
//red[0] = iCustom(NULL,0,"bettervolume1.4",0,"",ind_MAPeriod,ind_LookBack,0, i);
//red[1] = iCustom(NULL,0,"bettervolume1.4",0,"",ind_MAPeriod,ind_LookBack,0, i+1);
//white[0] = iCustom(NULL,0,"bettervolume1.4",0,"",ind_MAPeriod,ind_LookBack,4, i);
//white[1] = iCustom(NULL,0,"bettervolume1.4",0,"",ind_MAPeriod,ind_LookBack,4, i+1);
GetBetterVolume(ind_LookBack,i,red[0],yl,gr,white[0],mg);
GetBetterVolume(ind_LookBack,i+1,red[1],yl,gr,white[1],mg);
MrGreen86
Гуру форума
да это хороший вариант, спасибо.
еще один момент как можно ускоритьего работу, запоминать последние "wait_for_signal_bars" свечей, а не обсчитывать их каждый раз. тоже должен ускорить тестирование в несколько раз.
займусь на днях.
lsv107
Почетный гражданин
Правильно мыслите. Я вот только сомневаюсь в необходимости самого этого параметра - "wait_for_signal_bars". Насколько я понимаю, это вы его добавили в систему, чтобы отсекать слишком долгие участки ожидания сигнала. Хотя, я не очень вникал в тему.
Та функция, что я дал, избыточна, конечно, нам нужны только красные и белые "столбики", а она рассчитывает все. Для себя я вообще предельно упростил расчёт объёмов. Вот так:
Какого цвета последние bars_amount столбика индикатора BetterVolume:
//+------------------------------------------------------------------+
//| OP_BUY - bars_amount подряд красных столбика диаграммы |
//| OP_SELL - bars_amount подряд белых столбика диаграммы |
//| EMPTY - все другие цвета |
//+------------------------------------------------------------------+
int GetBarsState(int look_back, int index, int bars_amount=2)
{
int red=0,white=0;
double Value2=0,HiValue2=0,tempv2=0;
for(int n=index+bars_amount-1; n>=index; n--)
{
Value2=iVolume(_Symbol,_Period,n)*(iHigh(_Symbol,_Period,n)-iLow(_Symbol,_Period,n));
for(int j=n; j<look_back+n; j++)
{
double tempv=iVolume(_Symbol,_Period,j)*(iHigh(_Symbol,_Period,j)-iLow(_Symbol,_Period,j));
if(NormalizeDouble(tempv,_Digits)>=NormalizeDouble(HiValue2,_Digits))
HiValue2=tempv;
}
if(NormalizeDouble(Value2,_Digits)==NormalizeDouble(HiValue2,_Digits))
{
if(iClose(_Symbol,_Period,n)>(iHigh(_Symbol,_Period,n)+iLow(_Symbol,_Period,n))/2.0)
red++; // Climax High
else
if(iClose(_Symbol,_Period,n)<=(iHigh(_Symbol,_Period,n)+iLow(_Symbol,_Period,n))/2.0)
white++; // Climax Low
}
}
if(red==bars_amount)
return(OP_BUY);
if(white==bars_amount)
return(OP_SELL);
return(EMPTY);
}
Использование:
if(time_bar!=Time[0])
{
time_bar = Time[0];
for(i = signal_bars+1; i<wait_for_signal_bars+signal_bars; i++)
{
int bars=GetSignalBars(ind_LookBack,i);
double range_max=0,range_min=0;
double signal_range_max=0,signal_range_min=0;
if(bars==OP_BUY)
{
range_max = MathMax(High[i],High[i+1]);
range_min = MathMin(Low[i],Low[i+1]);
for(r=i-signal_bars; r>0; r--)
{
if(!check_only_body)
signal_range_min = Low[ iLowest(NULL,0,MODE_LOW,signal_bars,r) ];
else
signal_range_min = MathMin(Open[ iLowest(NULL,0,MODE_OPEN,signal_bars,r) ],Close[ iLowest(NULL,0,MODE_CLOSE,signal_bars,r) ]);
if(NormalizeDouble(signal_range_min - range_max,_Digits)>0.0)
{
if(r==1)
{
signal = 0;
signal_stop_loss = range_min;
create_rectangle("svbuy_"+(string)Time[1],range_max,Time[i],range_min,Time[i+1],STYLE_SOLID,1,clrDeepSkyBlue,true);
create_rectangle("svbuy2_"+(string)Time[1],range_max,Time[i],range_min,Time[1],STYLE_SOLID,1,clrDeepSkyBlue,false);
}
break;
}
}
break;
}
if(bars==OP_SELL)
{
range_max = MathMax(High[i],High[i+1]);
range_min = MathMin(Low[i],Low[i+1]);
for(r=i-signal_bars; r>0; r--)
{
if(!check_only_body)
signal_range_max = High[ iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,signal_bars,r) ];
else
signal_range_max = MathMax(Open[ iHighest(NULL,0,MODE_OPEN,signal_bars,r) ],Close[ iHighest(NULL,0,MODE_CLOSE,signal_bars,r) ]);
if(NormalizeDouble(range_min - signal_range_max,_Digits)>0.0)
{
if(r==1)
{
signal = 1;
signal_stop_loss = range_max;
create_rectangle("svsell_"+(string)Time[1],range_max,Time[i],range_min,Time[i+1],STYLE_SOLID,1,clrTomato,true);
create_rectangle("svsell2_"+(string)Time[1],range_max,Time[i],range_min,Time[1],STYLE_SOLID,1,clrTomato,false);
}
break;
}
}
break;
}
if(signal!=-1)
break;
}
}MrGreen86
Гуру форума
pulio5g
Местный житель
Идея норм. Нужно просто доработать советник. И тестировать на нормальных котировках в Метатрейдер 5
Погуглите советник GridMachine из маркета. Это сетка. Советник распространяется бесплатно. Есть и МТ4, МТ5 версии, тесты, сеты... Как утверждает автор, сова ищет объемы и входит по ним, понятное дело, что всё на тиковых объемах, реальных естественно брать не откуда, но под описание этой темы вполне попадает. Сам немного торговал им на центовых реалах, вполне нормально торгует, не строчит ордера, перед выборами в штатах отложил, сейчас мб опять поставлю, посмотрю.
Надо было завести будильник - разбудил быВот здесь я спал
Milord
Местный знаток
спасибо за советник,а можно ли в него добавить трейлинг стоп?