Советник по стратегии «Ямка» для GBP/JPY

A

artivan

Новичок форума
под мт5 нет советника? чтобы для оптимизации поставить, есть станция хорошая
 
Milord

Milord

Местный знаток
MrGreen86 сказал(а):
Оптимизация



по результатам оптимизации были получены следующие результаты:
Посмотреть вложение 332172
Посмотреть вложение 332173
Файлы настроек прикрепил к сообщению.
На остальных парах стратегия к сожалению показывает себя менее успешно.
Нажмите, чтобы раскрыть...
График роста депо красивый конечно:)) а теперь взглянем на цифры повнимательней,период работы чуть больше года,прибыль с депозита с 1000000 равна 5087(на паре фунто-франк),то есть лишь 0.5% за год,спрашивается нужен ли кому такой советник?:))
 
MrGreen86

MrGreen86

Гуру форума
Milord сказал(а):
График роста депо красивый конечно:)) а теперь взглянем на цифры повнимательней,период работы чуть больше года,прибыль с депозита с 1000000 равна 5087(на паре фунто-франк),то есть лишь 0.5% за год,спрашивается нужен ли кому такой советник?:))
Нажмите, чтобы раскрыть...
Депозит просто так выкручивался в тестере, можно поставить и 100 миллиардов)
Ключевой вопрос в том, какую часть депозита советник использовал.
Ответ, небольшую. Вы можете повторить этот же тест с депозитом $10,000 и получить те же $5087 прибыли, т.е. 50%

Обычно используется обратная ситуация, тест начинают с копеек. Например с $500 или даже $100 и показывают как круто советник за год сделал прибыли в $5000. Вот только по цифрам максимальная просадка превышает начальный депозит в несколько раз. А это значит что тот кто показывает вам тест, просто выбрал удачное начало теста что бы показать красивый прирост в %.

По хорошему для анализа нужно брать макс просадку, и прикидывать к своему депозиту и той просадке которую вы готовы пережить. Например на тесте просадка составляет $200, а у вас депозит $1000. 20% вполне нормальная просадка, можно использовать без изменений.
А если у него макс просадка $1000, то вам нужно уменьшить лот в 5 раз, а значит и доходность уменьшиться в 5 раз.

Таким образом важно соотношение прибыли к макс просадке. Допустим если советник делает $1000 при макс просадке $150, это намного лучше если он делает $5000 при макс просадке $1500.

А какой там начальный депозит в тестере это дело последнее.
 
pulio5g

pulio5g

Местный житель
ТС интересная, но советник не соблюдает её правила, требует доработки.
MrGreen86, Спасибо за сырой вариант, тем не менее, хоть стало понятно, что имеет смысл пробовать дальше автоматизацию.
Кстати, никогда не рекомендую делать оптимизацию на базовые параметры индикаторов, которые жестко прописаны в ТС! Это называется "подгон под историю", на выходе получите советник, который будет сливать в будущем. Оптимизация требуется только для параметров мани менеджмента и управления ордерами! Если идет слив или топтание на месте, значит система управления ордерами работает не правильно. Если сама ТС даёт много сливных сигналов, значит их нужно чем то дополнительно фильтровать.
 
Последнее редактирование:
pulio5g

pulio5g

Местный житель
Блин, сразу и не увидел.
Советник написан не правильно, отсутствует МА20, построенная на данных индикатора MACD. За неё MrGreen86 выдал сигнальную линию MACD, что в корне не правильно.

C#: 
      double macd_main[2];
      macd_main[0]   = iMACD(NULL,0,macd_fast_ema_period, macd_slow_ema_period, ma_macd_period, macd_price, MODE_MAIN,1);
      macd_main[1]   = iMACD(NULL,0,macd_fast_ema_period, macd_slow_ema_period, ma_macd_period, macd_price, MODE_MAIN,2);
      
      double ma_on_macd[2];
      ma_on_macd[0]  = iMACD(NULL,0,macd_fast_ema_period, macd_slow_ema_period, ma_macd_period, macd_price, MODE_SIGNAL,1+ma_macd_shift);
      ma_on_macd[1]  = iMACD(NULL,0,macd_fast_ema_period, macd_slow_ema_period, ma_macd_period, macd_price, MODE_SIGNAL,2+ma_macd_shift);
      
      double ema     = iMA(NULL,0,ma_period,ma_shift,ma_method,ma_price,1);
      double close   = Close[1];
 
Для ответа нужно войти/зарегистрироваться
Подписаться на канал в Telegram
Верх