Уважаемые коллеги по «несчастью»!
Несколько недель не писал и не заходил на форум – проблем было выше крыши, но сейчас начинаются в положительном направлении проблемы рассасываться и будет всё «бенч»! За время моего отсутствия подписались на меня некоторые довольно «мощные пользователи» данного форума
, а также в личку в очередной раз выразили благодарности за метОду №1, о которой я рассказывал на данном форуме – честно говоря это для меня «бальзам на душу». Мне нравится, что какие-то мои труды приносят пользу!
По натуре своей я человек слова (слово дал/забрал обратно …
) и в ветке Торгуем онлайн взял на себя обязательства перед КУКУРУЗОЙ о том, что покажу как работают нейросети или как он это называет «нанонейрограаль».
Представленное в этой теме (постах ниже) опробовано только в теории и в реальной торговле не имеет статистики, но будет в скором времени поставлено на мониторинг на отдельно взятом наносчёте!!!
Итак, начну с идеи …
1) Где-то в теме «Очень интересная аномалия» я писал про очень интересный момент, что правильное предсказание всего одного бара может график профита сделать очень красивым. После проведённого анализа я увидел, что не всё так гладко как показывал в той теме, т.е. я признаю, что «такое» на практике не реализовать. Также стоит отметить, что нашёл ошибку в формулах, когда рисовал картинки красивые – после исправления ошибки картинки стали не такие красивые и заработать на этом нельзя. Почему так произошло – рассказывать не буду, выводы я сделал, на подкорку мозга ошибку записал и принялся дальше искать ту самую ТС, которая будет соответствовать моему «психотипу».
2) Продолжая поиски ТС, просматривая графики, загоняя всевозможные данные в различные нейросети, заставлял нейросети искать различные пАттерны и наткнулся на один довольно интересный «пАттерн» - ну на самом деле вряд ли в прямом смысле можно назвать это пАттерном, но всё же это некая закономерность, которую попробую описать.
3) Беру «машку», но не обычную …
«Машек» очень много в природе, есть одна статья на вражеском ресурсе (вражеском в смысле конкурент данному ресурсу) про самые популярные «машки»: AMA, TEMA, DEMA, VIDYA, FRAMA и пр. Там и формулы, и даже есть анализ, какая из них самая классная. Но я не приверженец использования готового инструмента – я буду использовать свою. Называется она у меня CFTJ здесь на форуме где-то она выложена. Почему буду использовать её? Да потому что я её сам сделал!
4) Кидаю эту «машку» на график XAUUSD (график золота выбран исключительно для КУКУРУЗЫ …
) получаю вот такую картину:
Посмотреть вложение 395275
Здесь точками показано направление CFTJ (CFTJ имеет период 9) – применён простой зигзаг с глубиной 3 бара, т.е. точка изменения направления движения CFTJ появляется на первых тиках следующего бара. По факту индикатор как бы запаздывает на один бар. Период равный девяти не оптимальный, но для общего понимания сойдёт. Вообще анализ показал, что период должен быть дробным, только в таком случае «машка» будет более соответствовать «истинности». Как сделать дробный период — это отдельная история. Если кому интересно могу рассказать в другой раз.
5) Смотрю на график и вижу направление «машки» поменялось входи в сделку, поменялось на обратное выходи. Но не так всё красиво …
Во флете с рейджем менее 5-6 спредов один убыток! А ведь флет занимает без малого 70-80% всего графика. Можно конечно ограничить время работы советника, но это тоже не панацея. Использовать «мартышку»? Тоже как вариант, но мне не по душе …
6) И вот на что я обратил внимание … В один прекрасный момент я решил посмотреть, как цена отклоняется от моей «машки» CFTJ c периодом 9 – и вот что я увидел (см. подвал):
Посмотреть вложение 395276
Ничего особенного вроде нету – обычный MACD, но вот именно эта картинка подсказала то, что я искал! После пересечения нуля в подвале цена обычно проходит одно и тоже расстояние, которое довольно часто равно расстоянию от нуля до ближайшей вершины откуда идёт цена, т.е. проведя статистический анализ можно сказать что цена в 75-80% случаев может пройти это расстояние. Вот эта идея мне не давала покоя, и я начал её развивать …
7) Как же на этом заработать? Да очень просто! Делаем подобие БО …
Как только «машка» сменила направление (подвал пересекает ноль) входим в рынок и сразу выставляем стоп, который равен предыдущему локальному максимуму/минимуму, тейк = стопу (тут надо ещё сразу спред в расчёты включить …
). Постарался вот на данном скрине показать эту идею для «машки» (здесь скрин взят уже с прогнозом нейросети):
Посмотреть вложение 395277
Самое классное здесь для меня (моего психотипа) это то, что ты изначально ограничиваешь риски (знаешь сколько потеряешь) + есть развитие … Развитие в том, что никто не мешает применить «мартышку» в случае лося, входить двумя позициями: одну по тейку закрывать, вторую в БУ переводить и тралить дальше … И много чего другого можно «напридумывать» …
Ну если конечно у тебя богатая фантазия …
8) Теперь самое интересное: надо добавить нейросетей …
Прогнозировать «подвальный индюшок» я не стал, т.к. лентяй - надо было бы снова искать подходящий комитет нейросетей, я взял готовый комитет, который прогнозирует направление на следующем баре «машки» велдь по сути подвал это ведь таже CFTJ … Далее пусть будет называться этот комитет ПРИБОРОМ. В кратце ПРИБОР в зависимости от цен хаев, лоев и средней за несколько прошлых баров предсказывает каково будет значение CFTJ в конце нулевого бара, т.е. прогноз ведётся всего на один бар. Возможно в будущем реализую прогноз значений подвального индюшка и возможно это даст лучший результат, но это потом …
9) Итак, что в итоге получилось? Вот картинка:
Посмотреть вложение 395278
Где красные и синие точки, это прогноз направления движения CFTJ в конце нулевого бара. Прогноз появляется на первых тиках нулевого бара. Если внимательно всмотреться в график, то можно увидеть, что прогноз в большинстве случаев опережает предыдущие значения, те что с зигзагом, на 1-2 бара, но и есть также ошибочные предсказания, которые несомненно скажутся на профит.
10) Есть ложняки – надо фильтровать! Фильтр у меня тоже есть …
Посмотреть вложение 395279
Входить только в направлении фильтра. Кстати развороты фильтра тоже можно в ПРИБОР загнать и если честно этот «фильтр» лучше поддаётся прогнозированию …
Но это отдельная история – у меня уже просто сил не хватает, т.к. всё один делаю …
11) Теперь нужно в советник всё это загонять, но и так видно, что должен быть профит, который будет зависеть только от жадности. Советник у меня в процессе создания, но я пока ручками …
To be continue ...
С уважением, RomFil
