Странные результаты оптимизации

[ZNV]

Здравствуйте.

Интересный момент... Работают 3 советника с одинаковыми параметрами, по сути - просто разные их комбинации.
Все 3 показывают схожий результат, и по оптимизации и в работе (уже давно на реальном счете).
Решил их просто соединить в одну конструкцию состоящую из трех стратегий на выбор, и в параметрах сделал опцию указать "номер" - какая стратегия используется. В принципе, сделал почти все "копипастом".
Сделал оптимизацию сразу по 3 стратегиям, т.е. должно пробежать полную оптимизацию по каждой ТС.

И тут интересные нюансы:

1. время оптимизации 3-х ТС меньше чем отдельно каждой из них.
2. в результатах оптимизации всегда доминирует одна ТС, а по другим- результат убыточный. Хотя если оптимизировать их по отдельности, то все показывают прибыльные показатели.

Наталкивает на мысли о каком то недочете в оптимизаторе или ошибке самого генетического алгоритма.

Если у кого то есть умные мысли по теме, пишите)

 

[AlexeNP]

генетические алгоритмы - это всегда шаг в неизвестность.... если уж тебе нужно подобрать параметры, то используй либо имитацию отжига, либо эволюционные алгоритмы

 

[Юлия]

Здравствуйте.

Интересный момент... Работают 3 советника с одинаковыми параметрами, по сути - просто разные их комбинации.
Все 3 показывают схожий результат, и по оптимизации и в работе (уже давно на реальном счете).
Решил их просто соединить в одну конструкцию состоящую из трех стратегий на выбор, и в параметрах сделал опцию указать "номер" - какая стратегия используется. В принципе, сделал почти все "копипастом".
Сделал оптимизацию сразу по 3 стратегиям, т.е. должно пробежать полную оптимизацию по каждой ТС.

И тут интересные нюансы:

1. время оптимизации 3-х ТС меньше чем отдельно каждой из них.
2. в результатах оптимизации всегда доминирует одна ТС, а по другим- результат убыточный. Хотя если оптимизировать их по отдельности, то все показывают прибыльные показатели.

Наталкивает на мысли о каком то недочете в оптимизаторе или ошибке самого генетического алгоритма.

Если у кого то есть умные мысли по теме, пишите)

Может быть есть зависимость от загрузки счета. Раньше у вас было 3 открытых сделки от одной стратегии. теперь параллельно 10. следовательно меняется риск-менеджмент. если таков заложен. В итоге убытки по стратегии вполне могут не покрывать прибыльность

 

[ИванМН]

Ну, второе-то как раз есть свойство, а не ошибка геналгоритма. Как я понимаю методику его работы, в самом начале оптимизации он перебирает случайным образом параметры и, когда некоторое количество удачных параметров определённой стратегии превысит какие-то ему одному ведомые пороги, тестер начинает "копать" уже преимущественно это направление оптимизации, отсюда и преобладание её результатов.

С первым страннее, хотя бы потому что при трёх стратегиях в одном хлаконе общее количество вариантов под перебор утраивается. Вы уверены, что это происходит: а) всегда, б) на одном и том же временнóм интервале прогона, в) при одном и том же количестве и диапазоне оптимизируемых настроек?

Факультативно могу добавить, что, во-первых, напрасно Вы объединили три стратегии в один сов. У меня точно такая же история и у меня три отдельных советника. Второе: старайтесь минимизировать применение геналгоритма. Лучше оптимизировать по одной, по две настроечки, но сплошняком.

 

[ZNV]

Ну, второе-то как раз есть свойство, а не ошибка геналгоритма. Как я понимаю методику его работы, в самом начале оптимизации он перебирает случайным образом параметры и, когда некоторое количество удачных параметров определённой стратегии превысит какие-то ему одному ведомые пороги, тестер начинает "копать" уже преимущественно это направление оптимизации, отсюда и преобладание её результатов.

С первым страннее, хотя бы потому что при трёх стратегиях в одном хлаконе общее количество вариантов под перебор утраивается. Вы уверены, что это происходит: а) всегда, б) на одном и том же временнóм интервале прогона, в) при одном и том же количестве и диапазоне оптимизируемых настроек?

Факультативно могу добавить, что, во-первых, напрасно Вы объединили три стратегии в один сов. У меня точно такая же история и у меня три отдельных советника. Второе: старайтесь минимизировать применение геналгоритма. Лучше оптимизировать по одной, по две настроечки, но сплошняком.

Да, я уже понял что если обьединить, то результаты будут совсем другие... получается такой гибрид, уже совсем отличный от предыдущих результатов.