Торговые стратегии для фондовых рынков Публикация и обсуждение торговых стратегий для работы на фондовых площадках.

Ответить
04.01.2012, 22:02
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Интересная информация с блога Антона Андреева

Цитата:
Восьмого августа 2006 года (_http://www.finra.org/web/groups/industry/@ip/@reg/@notice/documents/notices/p017188.pdf)
Национальная ассоциация дилеров (NASD) подала заявку в Комиссию оп ценным бумагам и биржам для одобрения участия ECN в системе ADF. С тех пор ADF, находящаяся под контролем FINRA (Комитет по регулированию финансовых рынков), позволяет регистрироваться в ней маркет-мейкерам или брокер-дилерам и ECN' ам. Суть системы ADF в двусторонней системе торговли, т.е. по правилам (_http://finra.complinet.com/en/display/display_viewall.html?rbid=2403&element_id=4349&pri nt=1) любой зарегистрированный участник системы обязан покупать и продавать ценные бумаги со своего собственного счета (это касается и специалистов на NYSE) в течение основных часов работы рынков (сюда вроде входит пре-маркет сессия, по-крайней мере на практике это доказано) по системы двустороннего учета интересов.
Это сложный момент, но правилам этой системы квотирование по биду т.е исполнение ордеров на покупку, что участник системы может осуществить покупку только по цене ниже цены последней сделки (last trade) как минимум на один цент, если узкий спред=0,01$, то сделка может быть осуществлена в итоге и ниже лучшего покупателя на регулярной бирже. Также и для продажи. Только наверху.
В этой ситуации, подтверждается мнение, что дилеры на NYSE, NASDAQ или маркет-мейкеры покупают ниж и продают выше последней сделки. Но в определенной ситуации может сделка пройти на покупку и выше последнего принта если бид на ECN стоит выше. Этот момент осложняет отслеживание следов покупателей и продавцов на ADF, которыми по определению выступают дилеры. Надо быть очень внимательным.
А многие ведь гадают откуда эти сделки по ADF не с Нубиру ли?!
16.01.2012, 12:18
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310

По умолчанию Show19 от piratmc. "Сегодня поговорим про стакан"

08.05.2012, 08:52
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310

По умолчанию Памятка timesales

08.11.2012, 11:20
Аватар для AlexTraderSys
AlexTraderSys AlexTraderSys вне форума Интересующийся
Регистрация: 20.07.2012 / Сообщений: 31
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
Ветка очень полезная! Спасибо автору.

И у меня реальный вопрос. Как новичку "набить" глаз на Level 2 и "Time & Sales" до того как он попадёт на реальный рынок? Иными словами начинающему "лётчику" нужно сперва посидеть на тренажёре, чтобы выработать навыки поведения в различных ситуациях. Так и трейдеру конечно такие навыки бы не помешали.

Если ли для этого какие-либо возможности? В качестве примера приведу возможность платформы Thinkorswim и её функцию на реальном счёте OnDemand, которая в настоящее время увы недоступна.

Там можно было выбрать любую дату из прошлого и на истории реально понаблюдать за движением Level 2 и "Time & Sales" и в соответствии с графиком потренироваться в наблюдении за разворотами, появлениями больших покупателей и продавцов и т.д.

Если такая возможность, или интернет-сервисы? Может какие-то другие торговые платформы обладают похожими функциями?
12.11.2012, 05:48
Аватар для andreyaak
andreyaak andreyaak вне форума Активный участник
Регистрация: 17.11.2010 / Адрес: Ростов-на-Дону, Россия. / Сообщений: 56
Поблагодарили 48 раз(а) / Репутация: 51
Сообщение от: AlexTraderSys
Ветка очень полезная! Спасибо автору.

И у меня реальный вопрос. Как новичку "набить" глаз на Level 2 и "Time & Sales" до того как он попадёт на реальный рынок? Иными словами начинающему "лётчику" нужно сперва посидеть на тренажёре, чтобы выработать навыки поведения в различных ситуациях. Так и трейдеру конечно такие навыки бы не помешали.

Если ли для этого какие-либо возможности? В качестве примера приведу возможность платформы Thinkorswim и её функцию на реальном счёте OnDemand, которая в настоящее время увы недоступна.

Там можно было выбрать любую дату из прошлого и на истории реально понаблюдать за движением Level 2 и "Time & Sales" и в соответствии с графиком потренироваться в наблюдении за разворотами, появлениями больших покупателей и продавцов и т.д.

Если такая возможность, или интернет-сервисы? Может какие-то другие торговые платформы обладают похожими функциями?
Если вас устраивают фьючерсы (не акции), то такая возможность прекрасно реализована в платформе Ninja Trader, в её функции Market replay, куда можно подгрузить (level-1 и level-2) нужные дни, и затем торговать точно так, как это было в онлайне. Русскоязычный форум по ниньзе ninjafutures.ru. Там найдёте много полезного.
12.11.2012, 10:00
Аватар для AlexTraderSys
AlexTraderSys AlexTraderSys вне форума Интересующийся
Регистрация: 20.07.2012 / Сообщений: 31
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
Если вас устраивают фьючерсы (не акции), то такая возможность прекрасно реализована в платформе Ninja Trader, в её функции Market replay, куда можно подгрузить (level-1 и level-2) нужные дни, и затем торговать точно так, как это было в онлайне. Русскоязычный форум по ниньзе ninjafutures.ru. Там найдёте много полезного.
Спасибо за совет. Обязательно буду смотреть. Какая разница, акции или фьючерсы, лента то устроена везде одинаково.
12.11.2012, 13:51
Аватар для andreyaak
andreyaak andreyaak вне форума Активный участник
Регистрация: 17.11.2010 / Адрес: Ростов-на-Дону, Россия. / Сообщений: 56
Поблагодарили 48 раз(а) / Репутация: 51
Сообщение от: AlexTraderSys
Спасибо за совет. Обязательно буду смотреть. Какая разница, акции или фьючерсы, лента то устроена везде одинаково.
Особенности фьючей и акций разные... Коль уж "прорекламировал" вам ниньзю, то хочу добавить, что штатная лента в ней немного куцая, но, к счастью, на упомянутом выше форуме программист выложил свою ленту, которую создавали "всем колхозом". Скачать её можно здесь: _http://ninjafutures.ru/topic.php?forum=41&topic=5&p=1 где-то на 16-18 странице финальный вариант, который, например, я у себя настроил вот так:


Котировки второго уровня удобно смотреть при помощи вот такого индикатора прямо на графике:

Скачать этот индикатор можно там же на форуме ninjafutures.ru

Последний раз редактировалось andreyaak; 12.11.2012 в 14:00.
12.11.2012, 13:53
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Сообщение от: AlexTraderSys
Спасибо за совет. Обязательно буду смотреть. Какая разница, акции или фьючерсы, лента то устроена везде одинаково.
Устроена то она одинаково, но поведение её (и участников) на разных инструментах разное.
Кстати если в ниньзе есть такой инструмент, то насколько я помню она подключается к демке MBTrading - и можно через ниньзю видеть и акции.
Также могу порекомендовать присмотреться к вот этой возможности (правда без левел2, хотя если его не оплачиваешь везде так) - котировки и принты там присутствуют.
11.03.2013, 08:53
Аватар для AlexTraderSys
AlexTraderSys AlexTraderSys вне форума Интересующийся
Регистрация: 20.07.2012 / Сообщений: 31
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
Насколько реально увидеть на Time&Sales печать специалиста? Или там всё "мелькает" со сверхзвуковой скоростью что и не разглядишь?
11.03.2013, 09:10
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Сообщение от: AlexTraderSys
Насколько реально увидеть на Time&Sales печать специалиста? Или там всё "мелькает" со сверхзвуковой скоростью что и не разглядишь?
В современных условиях гибридного рынка не стоит этим особо заморачиваться.
11.03.2013, 09:34
Аватар для AlexTraderSys
AlexTraderSys AlexTraderSys вне форума Интересующийся
Регистрация: 20.07.2012 / Сообщений: 31
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
Сообщение от: dmitrytkachev
В современных условиях гибридного рынка не стоит этим особо заморачиваться.
Так реально или нет?
11.03.2013, 10:08
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Сообщение от: AlexTraderSys
Так реально или нет?
Я не знаю тех кто сейчас этим занимается.

А реально или нет - попробуйте сами, хотя бы с помощью видео

25.04.2013, 12:13
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Некоторые люди в интернете утверждают что лента абсолютно бесполезна. Посмотрим так ли это на самом деле

Скриншот стакана и ленты по акции CQB за вчера



Дальнейшее развитие событий



График акции на конец дня

Скрытый текст

[свернуть]


Как говорится "лучше один раз увидеть"

Последний раз редактировалось NSerega; 28.05.2013 в 14:13.
Dobryj 
28.05.2013, 13:14
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
"Биржевой "стакан" и принципы исполнения ордеров

Dobryj 
10.06.2013, 12:14
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Шпаргалка по чтению ленты от SMB Capital

Скрытый текст

[свернуть]


_http://yadi.sk/d/J5tzc0KS5fWxR

Последний раз редактировалось NSerega; 10.06.2013 в 15:30.
26.10.2013, 21:06
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
На Stocksinplay _http://www.stocksinplay.ru не так давно появился отличный инструмент для анализа ленты и постижения премудростей ее чтения. Тем кто хотел бы научиться думаю будет очень полезно.

Можно анализировать историю и двойным кликом по графику увидеть интересующие участки.

Скрытый текст

[свернуть]



Последний раз редактировалось dmitrytkachev; 26.10.2013 в 21:08.
27.10.2013, 19:33
Аватар для Borisytch
Borisytch Borisytch вне форума Местный житель
Регистрация: 28.12.2008 / Сообщений: 8
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 0
Что хотелось бы добавить:
1. все что изложено выше, давно уже история и действительно не стоит на это полагаться, только как на основополагающую информацию для понимания торговли
2. Инструментов и платформ, позволяющих оперативно анализировать торговлю, в свободном доступе не найти, как и описание их работы
3. что то можно все же выжать и из известных архаичных платформ, но это все с ошибками, сложностями в программировании
4. Теханализ - инструмент аналитиков! Забудьте его! На рынке торгуют, что бы заработать!
5. ... относитесь к рынку серьезно!
19.12.2014, 12:36
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Влияние большого покупателя в ленте на последующее движение цены

На представленном скриншоте можно увидеть левел2 с большими сайзами на биде акции IVR в момент указанный стрелкой и дальнейшее движение цены в последующие 2 дня.

Скрытый текст

[свернуть]

Последний раз редактировалось NSerega; 19.12.2014 в 14:52.
20.12.2014, 18:50
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Анализ потока ордеров, или как выжить среди алгоритмов

- Что такое умные деньги, и есть ли шанс у всех остальных?
- На что опираться дискреционщику в принятии решений?
- Может ли существовать опережающий индикатор?
- Как выжить среди алгоритмов (Кванты, алготредеры, HFT)?
- Разведка ликвидности - как понять, чего хотят алгоритмы?

25.12.2014, 15:58
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Анализ потока ордеров, или как выжить среди алгоритмов. Часть 2

Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO