Торговые стратегии для фондовых рынков Публикация и обсуждение торговых стратегий для работы на фондовых площадках.

Ответить
04.01.2012, 22:44
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310

По умолчанию Примеры алгоритма трейдера (торгового плана)

Алгоритм от А. М. Герчика


1. Предварительный отбор акций – домашнее задание.
— критерии по стратегии пробой.
— определение прогноза движения индекса снп.
— отбор акций по дневкам, коррелирующих с прогнозом индекса.
— отбор плавных акций.
— итоговый отбор 10 наиболее подходящих акций
— предпочтение отдавать акциям на которые не влияют дополнительные факторы, то есть страна — сша, канада, не финансовый, без гэпов внутри дня.
– при отборе в первую очередь уделять внимание списку из 33 наиболее часто торгуемых акций. Акции поведение которых знакомо торговать проще и желательно как минимум половина в отборе должна быть из них.
– в случае наличия в итоговом отборе акций нефтегазовых компаний перед началом торгов обязательно необходимо уделять внимание фьючерсам на нефть и газ на странице фьючерсов финвиза.
– при отборе акций в финвизе, проверяем на тос диапазон хода цены. Если в тос на шкале цены предыдущего дня одно деление составляет 5 центов – от ее торговли лучше отказаться, так как график будет неудобным для работы в виду малого реального хода цены и высокой визуальной волатильности графика.
– при отборе акций на домашнем задании решающим для получения прибыли в ходе торговли является предварительное определение пространств для хода цены. То есть в идеале результатом отбора должны быть заранее установленные точки входа и выхода по каждой акции.
Пространство для хода цены предлагаю определять двух типов:
– это продолжение устойчивого тренда, в идеале окончание тренда перед значимым техническим уровнем, где с высокой долей вероятности можно утверждать, что даже без поддержки со стороны СнП, цена данный уровень по инерции достигнет.
Соответственно точкой входа при такой ситуации будет только пробой максимума или минимума предыдущего дня и точкой выхода будет разворот при достижении уровня сопротивления. особое внимание уделять таким ситуациям при падении цены до уровня, на котором ее начнут откупать.
– вторая ситуация – это разворот цены с формированием четкой разворотной свечи доджа, при поддержке СнП. В такой ситуации я обязан войти на пробое максимума этого доджа. Особое внимание уделять на уровне сопротивления где акцию начинают откупать, после хорошего падения
Необходимо понимать, что обе эти ситуации – это легкие деньги и игнорировать их, ради торговли сложных ситуаций – нельзя. Держать позицию в этих типовых сделках можно весь день, при условии правильно исполненного входа на пробое. Однако вход должен быть только при наличии пробоя, если в таких ситуациях пробой не произошел, то это значит, что цена пойдет в другом направлении и ловить там пока нечего.




2. Подготовка рабочего места.
a) Настройка тос и блэквуд:
— лист используем один, из 12 окон, растянутый на два экрана, на каждом экране по шесть окон. Крайнее правое нижнее окно используем под фьючерс СнП.
– все окна должны быть с заранее подготовленными настройками, тайм – пятиминутка, Индикаторы – экспо средние периодом 10 и 20. Стандартный обьем, средняя по обьему. 11 окон заподняем вручную акциями в соответствии с отбором.
В блэквуде нам требуется три экрана, стакан с лентой и ордерами и два окна текущих позиций.
b) Подготовка вспомогательных элементов:
– открыть браузер хром, в нем должны быть открыты следующие окна:
– почта с домашним отбором и пометками.
– страница финвиза с фьючерсами.
– страница скринера на финвизе для возможного доотбора.
– хром расположен на левом мониторе в виде окна, которое в случае необходимости можно перетащить на правый экран.
– открыть браузер эксплорер, в нем открыть страницу стакана Arca на semmo.net. Стакан распологаем на правом мониторе у левого края с открытым краем для быстрого доступа. Не забываем, стакан работает далеко не всегда.




3. Подготовка к торговле – самый важный этап!
a) Разлинейка уровней проводится для каждого окна по очереди, перед началом торговли, даже в случае, если рынок уже открыт, следующим образом:
– на листе меняется таймфрейм на дневку, инструментом trendline обозначаем по всем имеющимся максимумам и минимумам наклонные линии. В случае если такая линия проходит рядом с текущим положением цены – отмечаем ее двойной жирностью.
Ничего изобретать при начертании этих линий не нужно, они нам потребуются только в случае, если цена приблизится к ним и для того, что бы понять, что на этой линии поведение цены будет непредсказуемым, соответственно, если при приближении к ним позиция открыта, то ее нужно будет закрыть. Если позиции нет, то акцию больше не торгуем, т.к. наклонные линии мне торговать запрещено. так же на дневке инструментом pricelevel обозначаем долгосрочные уровни, в случае, если таковые имеются.
Далее меняем таймфрейм на пятиминутку и обозначаем уровни максимума и минимума прошлого дня, эти два уровня для нас имеют решающее значение, так как именно их пробой мы планировали при отборе акций. Обозначаем их жирной линией. Далее чертим уровень закрытия, уровни целых чисел, а при открытии рынка чертим уровни максимума и минимума свечи открытия.
Отработка уровней текущего дня производится инструментом trendline, обозначаем уровни, на которых держат цену, то есть акцию откупают от уровня на 3–4 и более свечах, так же отмечаем новые минимумы и максимумы, в случае их появления. Критическим моментом при торговле локальных уровней является их временность, то есть если уровень уже пробит любой свечей, то свою силу он уже теряет независимо от дальнейшего развития событий.
Результатом разлинейки должны быть все возможные уровни на акцию, причем чем больше их будет, тем меньше будет риск исполнения неправильной сделки против уровня.




4. Подготовка к входу в позицию – залог правильных сделок, очень важно.
а) Анализ полученных уровней. На данном этапе требуется проанализировать полученные ранее уровни для выявления межуровневых пространств цены. Итогом должно быть понимание по каждой отдельно бумаге где есть свободное от препятствий в виде технических и психологических уровней пространство, куда если попадет цена, то с большей долей уверенности можно будет сказать, что будет хорошее движение минимум на 15–20 центов, соответственно до окончания свободного пространства и достижения следующего уровня. следующий уровень соответственно будет тейкпрофитом и на нем в случае остановки цены позиция должна быть закрыта.
Прохождение (пробой) этого следующего уровня – уже другая сделка и другой вход. Все это нужно увидеть и понять именно при подготовке к входу в процессе анализа полученных уровней, что бы непосредственно в ходе сделки быть спокойным и не отвлекаться на ненужные размышления.
b) После определения данных свободных пространств, соотносим их положение с текущим значением цены. Если цена рядом с уровнем, за которым следует свободное пространство, то я обязан выставить алерт на пробой «последнего» уровня. Алерт ставится на расстоянии в 5 центов, по направлению пробоя, то есть уже в «свободном» пространстве.
c) В случае если цена не находится на приближении к свободному пространству, допустим среди нескольких локальных уровней, я обязан поставить алерт на значение за всеми этими локальными уровнями и прекратить рассмотрение акции на предмет входа в позицию. я обязан понимать, что при входе в позицию между несколькими локальными уровнями и отсутствием свободного пространства вероятность хорошего движения цены многократно снижается, если вообще не сводится к нулю.
Именно для этого момента жизненно важно при разлинейке нарисовать все возможные и невозможные уровни по акции, так как в мгновение принятия решения на вход в сделку время на их дополнительный анализ не будет и без визуального восприятия на графике их можно прозевать. Следствием будет убыток.
d) Результатом подготовки к входу в позицию в идеале должны быть отметки на графике, где в течении дня я буду обязан войти (при наличии других сигналов), и где выйти из позиции.




5. Вход в позицию.
а) При срабатывании алерта я обязан провести следующие действия:
– определить размер для движения цены (если это не было сделано ранее), соответственно определить ближайший локальный уровень, на котором возможен отскок. Время выполнения – 1–2 минуты.
– открыть стакан, в том числе и на семмо.нет, и определить ближайший уровень сопротивления движению пробоя. Если его нет – это дополнительный сигнал на вход. Если после пробоя появилась крупная сумма лотов выше уровня – это дополнительный сигнал на вход. Если на расстоянии 5–10 центов есть уровень сопротивления, я обязан ждать пока цена дойдет до него и смотреть будет ли разобрана заявка или движение остановится. Время выполнения 1–2 минуты.
– провести анализ сформированных и формирующихся фигур теханализа на момент пробоя, если есть наклонный уровень (2 и более точек сопротивления треугольника или тренда), нарисовать их продолжение для выхода по тейкпрофиту по их достижению.
Смотрим сформированные свечи. Если есть хвосты (то есть где сила в данный момент) оцениваем ее возможное влияние на движение цены в данный момент. Если движение цены совпадает с сигналами графического та – это дополнительный сигнал на вход. Так же для подтверждения выводов по графике смотрим еще раз на дневку. Но очень быстро, совпадение выводов – дополнительный сигнал на вход. Время всего анализа 1–2 минуты.
б) После выполнения 3 пунктов поиска дополнительных сигналов или сопротивлений проходит порядка 5–6 минут или соответственно одна пятиминутная свеча. Если эта свеча открылась выше уровня пробоя и пошла вверх – смотрим индекс снп, как последний подтверждающий сигнал. Если индекс идет по движению, или вбок – я обязан входить в сделку.

04.01.2012, 22:44
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310

По умолчанию Продолжение

6. Позиция.
а) Открытие позиции. Неправильное техническое исполнение правил и порядка входа в позицию НЕИЗБЕЖНО ведет к убытку, независимо от рыночной ситуации.
– вход в позицию делаем при пробое уровня не менее чем на 5 центов, а в идеале 7–8 центов, при этом внимательно еще раз смотрим, нет ли вблизи по ходу цены другого уровня.
– выставляем маркет ордер на покупку (продажу).
– выставляем стоп маркет для фиксации убытка за пробитым уровнем размером 5 центов, если расстояние до уровня уже более 5 центов, то значит ставим просто денежный стоп 5 центов. Важно так же то, что если сделка смотрится технически с повышенным риском, я обязан снизить денежный риск, до 3 центов или же вообще, с быстрым выходом по маркету, в случае если цена не пошла. Денежный риск любой сделки должен быть при торговле предельно минимизирован, только так можно достичь приемлемого итогового результата.
– как только цена проходит 5–6 центов от точки входа, я обязан поставить стоп в безубыток, безубытком будем считать +1, +2, в идеале +3.
– только после постановки стопа в безубыток можно говориьь, о том, что вход в позицию выполнен.
Обоснование. Именно от техники входа напрямую зависит, прибыльной ли в целом будет торговля. В основе этого утверждения лежит простая математика. Исходные данные при торговле без подготовки можно принять за 100% рисковую сделку, далее все этапы подготовки до момента входа в позицию направлены и должны преследовать только одну цель – снижение рискованности сделки, именно для этого мы отбираем только плавные, проверенные акции и должны выбрать в них наименее рисковую торговую ситуацию.
Теоретически, если отбор акции и сделки выбран верно, то мы получаем фактически безрисковую, гарантированную сделку.
Но на рынке многое совершенно случайно, и техника входа направлена только и имеет перед собой лишь одну цель – это минимизация риска от случайного поведения цены. И ни о чем другом думать я в момент входа не должен, это ключевой момент.
В свою очередь, что бы минимизировать риск типа сделки, мы торгуем самый простой – пробой уровня. При пробое, как неоднократно говорил Коля варианта развития ситуации может быть только два – цена пошла в нашу сторону, и второй, цена пошла против нас. Если цена пошла против нас, то сделка должна быть мгновенно закрыта, так как у нас должен остаться капитал для входа в следующую сделку.
При фиксации убытков и безубытка в соответствии с инструкцией, я могу делать до 5 неудачных сделок при ограничении убытка в 15 центов, а в случае точной фиксации безубытка – теоретически неограниченное количество.
Такой подход свою очередь дает мне колоссальное преимущество психологического плана, так как зная, что у меня в запасе 5 и более сделок, как минимум первые 4 я могу проводить совершенно спокойно, как на демосчете. В свою очередь если я уже получил 4 неудачные...
Именно поэтому я обязан входить только при подтверждении...
б) Вход в позицию выполнен, все вышеперечисленные действия должны быть произведены на автомате в течении максимум одной минуты.
в) Выход по стопу.
– в случае если движение не пошло, а при соблюдении пунктов выше это маловероятно, но допустим при появлении крупного лота против движения в стакане, сразу же выходим подготовленным маркетом. Максимально терпимый отскок – 5 центов. Фиксируем убыток и ищем новый вход.
– если дневной размер риска позволяет и есть уверенность в правильной сделке, можно подождать немного отскок, скорее всего цена вернется к уровню пробоя, еще раз отскочит и пойдет по движению дальше. Но такое развитие событий говорит только об одном – неверно (рано) сделан вход. Я обязан входить только на подтвержденном движении цены в моменте ее рывка. Используем только в крайнем случае, в стандартной ситуации используем первый вариант закрытия сделки.
г) Фиксация безубытка.
– наш безубыток – плюс два цента от входа.
– не забываем, что наша цель – движение цены без препятствий в свободном пространстве, потому при прохождении уровня безубытка при первой же возможности передвигаем стоп. Никаких пересидок быть не должно, если цена не пошла – сразу же закрываем сделку заранее подготовленным маркетом.
Необходимо помнить, что хорошие движения цен есть всегда, и если не пошло сейчас – пойдет в другой раз. А вот пересидка на вновь образованном уровне поддержки/сопротивления дает нам 50 на 50 вероятность дальнейшего движения цены, вероятность убытка в 50 процентов для меня неприемлема.
д) Фиксация прибыли.
– если цена прошла безубыток, стоп ордер на фиксацию безубытка выставлен следующая моя задача – комфортно зафиксировать прибыль.
– для комфортной фиксации максимальной прибыли мне необходим заранее подготовленный маркет ордер на левом мониторе.
– отслеживание движения цены я провожу по трем параметрам:
– на правом мониторе по 5мин графику изменения цены,
– на правом мониторе по открытому стакану Arca,
– на верхнем мониторе по движению индекса СнП.
– закрытие сделки производится:
– при достижении крупного уровня в стакане и отскока от него на 3–5 центов.
– при достижении заранее нарисованного локального уровня и отскока от него на 3-5 центов.
— если при достижении сопротивления (в стакане или на графике) отскока не происходит — ждем, возможно уровень будет преодолен и цена пойдет дальше. Преодоленным уровень считается если цена прошла выше него более 10 центов. Во всех прочих случаях закрываем сделку на отскоке.




7. Статистика.
При соблюдении вышеуказанных правил результатом работы должно быть 100% количество правильно исполненных сделок. Количество сделок при полном рабочем дне должно быть не менее 6 штук и не более 7. Из этих правильно исполненных сделок количество прибыльных сделок должно превышать число убыточных как минимум как 3 к 1. В случае если требуемая статистика не достигается, необходимо провести анализ своих сделок и определить, какие правила инструкции нарушаются в ходе работы. Я должен помнить, что любое нарушение правил ведет к неизбежным убыткам.
04.01.2012, 22:54
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Пример подробного торгового алгоритма от Трейдера Владимира Савина

Скрытый текст

[свернуть]

Последний раз редактировалось NSerega; 05.12.2012 в 22:33.
04.01.2012, 23:01
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Еще один пример торгового алгоритма (во вложении)

Скрытый текст

[свернуть]

Последний раз редактировалось NSerega; 05.12.2012 в 22:33.
08.01.2012, 09:48
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310

По умолчанию Алгоритм торговли Pump&Dump

Скрытый текст

[свернуть]

Последний раз редактировалось NSerega; 05.12.2012 в 22:33.
04.12.2012, 14:23
Аватар для Alex1771
Alex1771 Alex1771 вне форума Новичок форума
Регистрация: 04.12.2012 / Сообщений: 31
Поблагодарили 8 раз(а) / Репутация: 9
Недавно в вебинаре Герчик говорил что не работают те методы которые он расказывал в своем курсе
как вы это прокоментируете?
05.12.2012, 21:05
Аватар для mico
mico mico вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.01.2011 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 647
Поблагодарили 586 раз(а) / Репутация: 587
PUMP AND DUMP работает на все 10000000%
Обучу торговле акциями на ММВБ. По всем вопросам пишите в личку.
07.12.2012, 09:10
Аватар для Alex1771
Alex1771 Alex1771 вне форума Новичок форума
Регистрация: 04.12.2012 / Сообщений: 31
Поблагодарили 8 раз(а) / Репутация: 9
PUMP AND DUMP работает на все 10000000%
это стратегия Тимоти Сайкса как я понял?
07.12.2012, 17:53
Аватар для mico
mico mico вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.01.2011 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 647
Поблагодарили 586 раз(а) / Репутация: 587
это стратегия Тимоти Сайкса как я понял?
Я точно не знаю его ли это стратегия, но торгует он по ней!
Обучу торговле акциями на ММВБ. По всем вопросам пишите в личку.
13.01.2013, 20:34
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Пример торгового алгоритма от трейдера Чипко Виктора

Несколько скриншотов





[свернуть]


Ссылка на скачивание: _http://yadi.sk/d/qiGdijMW1qFZh
15.01.2013, 12:27
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Еще один алгоритм от трейдера Федорова Антона.

Несколько скриншотов






[свернуть]


Ссылка на скачивание _http://yadi.sk/d/uOTlaHer1sa-W
21.01.2013, 11:29
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Алгоритм для торговли на NYSE от Дмитрия Барышева.

Несколько скриншотов





[свернуть]


Ссылка на скачивание _http://yadi.sk/d/cdrBgg-B209I0
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO