Торговые стратегии для фондовых рынков Публикация и обсуждение торговых стратегий для работы на фондовых площадках.

Ответить
18.01.2013, 13:51
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310

По умолчанию Стратегия «Break Outs» (Брекауты)

Стратегии «Break Outs» и «Break Downs» имеют одно отличие — первая используются для покупок, а вторая для продаж (шортов). В данной статье оба понятия объединены под названием »Break Outs».

Основой стратегии Break Outs является пробой уровней поддержки/сопротивления. В качестве «уровней» следует рассматривать цену акции, по которой размещено большое количество заявок на продажу либо покупку. Эти заявки не дают цене идти дальше, так как большое число заявок/крупные заявки не могут быть исполнены малым числом/слабыми покупателями при бычьем тренде либо малым числом/слабыми продавцами при медвежьем тренде. Если такая ситуация имеет место быть, ценовое движение остановится на «уровне», отобьется от него и при очередном подходе бумага будет интересна.

Примеры:




Стратегия «Break Outs» заключается в графическом определении «уровней» и наблюдении за поведением бумаги в моменты, когда цена подходит к интересующей нас цене. Пробой заранее определенного «уровня», желательно на повышенных объемах, будет являться сигналом на вход в позицию.

*Поддержки/сопротивления расположенные на фигурах являются наиболее оптимальными уровнями

Вход в позицию

1. Лучшим вариантом является ситуация, когда на уровне поддержки/сопротивления есть большая заявка на продажу/покупку (сайз). К большой заявке можно отнести заявку, которая составляет более 1-2% от среднего объема проторгованного в акции за день (если бумага торгуется около 1-1,5 миллионов акций в день, то «сайзом» можно считать заявку от 250 лотов). Если «сайз» расположен на оферах, то желательно чтобы на бидах максимальная заявка была меньше в 7 и более раз (для «сайза» на бидах максимальная заявка на оферах должна быть в 7 и более раз меньше).Когда лента начинает ускоряться и «сайз» постепенно разбирают можно и нужно заходить в разбор «лимитником» по цене на которой расположен «сайз», так как после разбора «сайзов» обычно происходят сильные импульсы и вход «стопом» произойдет по очень невыгодной цене.

2. Сигнал на вход в позицию может появиться раньше чем цена дойдет до уровня поддержки/сопротивления. Такое случается если «сайз» появляется на несколько центов ниже (для восходящего тренда) выше (для нисходящего тренда) ранее определенного уровня. Вход в этом случае с одной стороны опасен тем, что пробоя уровня может не быть, а с другой стороны появляется возможность получить цену лучше чем при входе в разбор на уровне поддержки/сопротивления.

3. Акция может вообще не встретить сопротивления на «уровне». Это означает, что интерес крупных игроков уже реализован или крупный игрок капитулировал убрав заявки. В данной ситуации вход после технического пробоя «стопом» будет вполне приемлемым вариантом.

*Если на уровне стоит скрытая заявка то лучше воздержаться от входа в позицию так как нужен очень хороший навык чтения ленты.

Уровень риска (стоп-лосс)

Перед входом в позицию очень важно оценить возможные убытки. Если стоп-лосс находится слишком далеко от точки входа, то лучше пропустить сделку. Оптимальный размер стоп-лосса до 5-6 центов. Наиболее приемлемой точкой установки стоп-лосса является цена находящаяся на 1 цент ниже ближайшего локального минимума/максимума.

Покрытие прибыли (цели)

1. Первый импульс в районе 15 центов

2. Ближайшие фигуры (фигуры это такие цены как ,00 ,50 ,75 ,25)

3. Уровни поддержки/сопротивления. Такие уровни легко можно определить по 15-ти или 30-ти минутному графику.

4. Выход в разбор «сайза» на бидах при лонг позиции и разбор «сайза» на оферах при шорт позиции.

5. Можно обойтись без тейк-профита. В этом случае следует передвигать стоп-лосс за каждый новый сформированный локальный минимум/максимум.

*Установку тейк-профита следует делать на 1-2 цента ниже фигуры или уровня поддержки/сопротивления так как целью является уровень, от которого цена может отскочить слишком быстро и зафиксировать прибыль не получится.

**Если у вас есть возможность делить позицию (при торговле больше чем 100 акциями), то имеет смысл крыть позицию по ходу движения цены в вашу сторону (например: первую часть на импульсе, вторую на фигуре и т. д.).
22.09.2013, 16:31
Аватар для Alexprofit
Alexprofit Alexprofit вне форума Новичок форума
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Москва / Сообщений: 81
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 10
Интересно
Ответить

Метки
акции, пробои, система, стратегия


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO