Ваши вопросы об использовании ТС Есть вопросы о работе торговых систем и тактик? Ответы не заставят себя ждать.

Ответить
23.01.2010, 00:42
Аватар для NickA
NickA NickA вне форума Местный житель
За первое место в конкурсе 

Регистрация: 19.01.2010 / Адрес: Минск / Сообщений: 925
Поблагодарили 159 раз(а) / Репутация: 176
Цитата:
Допустим, что результат каждой сделки составляет 50-50, выигрыш или убыток. Нами показано, что с помощью серии сделок по мартингейлу вероятность удачного результата по сделкам может увеличиться с 50% до 87% при минимальном бюджете в четырёхкратную маржу плюс 6 средних убыточных сделок. Вложение пятикратной маржи улучшит конечный результат по серии сделок где-то до 90%.
Дело в том что в этом и кроется ошибка. Сделки 50/50 так и остануться 50/50 при любой вариации мартина. Для форекса 50/50 - это нулевая вероятность и она не увеличиться, при повтороной попытке.
Допустим у нас есть индикатор, показывающий вероятность 50/50. Если мы добавим к нему ещё один индикатор с такой же вероятностью, то грубейшей ошибкой будет сложение вероятностей. На самом деле будет 0+0+0+0+...+0=0 - сколько бы угодно не было индикаторов 50/50. Матожидание(МО) равняется нулю.

Отнимите спред и 50/50 превращается в 45/55 - это отрицательное МО, а мартин ничего и не изменит - остануться те же 45/55. Но учитывая, что мартин увеличивает совокупный лот - отрицательная вероятность 45/55 распространяется на весь депозит - вероятность уменьшается в геометрической прогрессии.
Это означает, что все модели, где мартин используется как самодостаточная профитная система - на самом деле сливают. Примером может быть Илан или любой другой, основанный на простеньком индикаторе и точкой входа "50/50-спред".

Поэтому изначально нужно иметь положительную систему, допустим 60/40, отнимем спред, в итоге получим 55/45 - это уже положительное МО и только тогда имеет смысл пользовать мартин.
Или хотя бы стоит начинать с вероятности 51/49 - но не меньше.

В итоге мартин это что-то наподобии быстрого результата - отрицательное МО - станет ещё более отрицательным, а положительное МО - станет более положительным.
07.03.2010, 02:53
Аватар для treider
treider treider вне форума Местный житель
Регистрация: 22.07.2009 / Сообщений: 805
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 182
NickA Согласен с вами про вероятность . Причем я уже раза 3 объяснял любителям мартина , что принципиальным является изначальная вероятность . Мне удалось добиться вероятности самих прогнозов 90/10 и лучше поэтому уже можно и полезно применять мартин - а без высокой начальной вероятности мартин безполезен и вреден
Есть вопросы ? Тут ответы !
20.03.2010, 09:28
Аватар для Неандерталец
Неандерталец Неандерталец вне форума Активный участник
Регистрация: 26.10.2009 / Адрес: Ладога / Сообщений: 176
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 30
Юля, этот подход подробно описан в трудах Р. Винса - "Математика управления капиталом", "Новый подход к управлению капиталом". Суть его подхода в том, чтобы торговать таким колличеством капитала, чтобы обеспечить геометрический рост. Это теория оптимального F Само это F можно легко расчитать с помощью программы специльной. Есть такой успешный трейдер как Лари Вильямс, он написал книгу "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" в которой он предлагает формулу: депозит умножить на процент того, что вы готовы потерять в каждой игре и поделить на самый большой проигрыш = размер ставки. Эта формула как раз и исходит из теории оптимального F.
Не работает эта фишка на Форексе — я про оптимальную F. Она годится только для игр с положительным мат. ожиданием и при НЕПРЕМЕННОМ условии, что величина этого ожидания заранее известна.
А что касается Мартингейла — Юлия описала только схему так наз. жесткого мартингейла. Но есть и мягкие схемы, позволяющие выдержать до 20 убыточных сделок подряд.
Главное — создать торговую систему под мягкий мартингейл, это очень трудно. Ну и есть некоторые особенности управления капиталом при этом.
Маленькие деньги озлобляют, большие — развращают. Хочу много, много, много средних денег!
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто создаст советника по системе "ренко+мартингейл"? boraliht Поиск программиста, поиск заказов 9 01.08.2013 08:54
Торговая стратегия "Мартингейл 2" (разрабатываем систему вместе) supervisor Ручные торговые стратегии и системы 135 25.01.2012 04:36
Советник "МТ4" - Надежный Мартингейл! A1ex Советники, эксперты, форекс роботы 12 02.10.2011 20:25
Торговая система "Мартингейл и Свопы" FXWizard Ручные торговые стратегии и системы 2 06.04.2010 06:20
Торговая система "Мартингейл по свечам" FXWizard Ручные торговые стратегии и системы 11 10.09.2008 17:29


Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO