Ваши вопросы об использовании ТС Есть вопросы о работе торговых систем и тактик? Ответы не заставят себя ждать.

Ответить
11.01.2014, 14:54
Аватар для JJump
JJump JJump вне форума Прохожий
Регистрация: 11.01.2014 / Сообщений: 1
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1

По умолчанию Автоматическое закрытие позиции по стакану.

Доброго времени суток,

Предположим, что имеется открытая позиция по инструменту Х объемом 1000 контрактов и ее надо как можно быстрее закрыть. В стакане при этом на каждой строчке стоит по 20-50 контрактов. То есть, позиция достаточно тяжелая для рынка.
По маркету закрывать боимся, хотим "торговаться". Всю тысячу на первую строчку тоже ставить не будем, напугаем каких-нибудь арбитражеров.
Грубо говоря, это можно назвать стратегией выхода из рынка с учетом текущей ликвидности. Тут многие параметры могут приняты во внимание.

Вопрос: как же оптимально закрыть позицию за ограниченное время, не давя на рынок. Есть у кого какие соображения по этому вопросу? Странно, но не нашел на форумах таких обсуждений.

P.S.: как открылась позиция - совершенно не важно
P.S.: язык на котором есть (если есть) какие-то наработки неважен вдвойне
Спасибо.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO