Ваши вопросы об использовании ТС Есть вопросы о работе торговых систем и тактик? Ответы не заставят себя ждать.

Ответить
15.09.2016, 18:08
Аватар для st2050
st2050 st2050 вне форума Элитный участник
Регистрация: 08.09.2012 / Сообщений: 746
Поблагодарили 1,274 раз(а) / Репутация: 1275

По умолчанию Ограничение профита - кто использует?

Здравствуйте, коллеги.

Когда значительный перекос по эквити, то я начинаю нервничать, - поэтому использую суммарный ограничитель прибыли в процентах от баланса, т.е. по достижении заданного общего профита робот закрывает сделки по всем парам, что некрасиво.
Не знаю как избавиться от этого неприятного чувства что нужно крыть пока дают. Второй минус - страдает статистика по отдельным парам.
Однако общая статистика по счету показывает, что торгуя свинг, закрывать корзину по профиту - очень эффективная практика для меня, т.к. сильные временные перекосы между валютами бывают очень часто. С другой стороны хочется перфекционизма в сделках.

Как побороть желание перфекционизма или избавить себя от страха потерять текущую прибыль и уже не получить столько? Пока лечусь только любованием на сумму депозита и величиной занятой маржи.
Некоторые трейдеры говорят что я делаю неправильно и при свинге нужно держать сделку до обратного сигнала. Но как побороть нервы не говорят.
Войти-то я войду красиво, а вот получится ли красиво выйти - далеко не факт. Войти можно много раз, а осознанно закрыть - только один.

Последний раз редактировалось st2050; 15.09.2016 в 19:04.
16.09.2016, 08:14
Аватар для st2050
st2050 st2050 вне форума Элитный участник
Регистрация: 08.09.2012 / Сообщений: 746
Поблагодарили 1,274 раз(а) / Репутация: 1275
Ну вот, очередное закрытие на 5% и итог недели.
Если закрывать руками, получается ощутимо меньше, зато цифры все аккуратные и красивые.

Как перестать беспокоиться о красивых цифрах? Да, многие сделки закрылись не там где надо, многие в минус. Но результат с автозакрытием в среднем в два раза больше, чем руками.

Как победить в себе перфекционизм? Он не приносит пользы моему депозиту. Единственная проблема - стыдно за некрасивую статистику.

---
Для тех, кто не поймет почему минус в пунтах, объясняю: свинг без стопов - при неправильном входе лок-переворот с увеличением лота. ММ, опыт и размер депозита позволяют.
Конечно, если произойдут сверх-события как с франком, когда его отвязали от евро, то депозит будет слит, это да. Но там бы и стопы не сработали, т.к. это было в выходные.

Последний раз редактировалось st2050; 16.09.2016 в 08:50.
16.09.2016, 12:27
Регистрация: 10.02.2012 / Сообщений: 2,356
Поблагодарили 5,844 раз(а) / Репутация: 5843
Здравствуйте, коллеги.

Когда значительный перекос по эквити, то я начинаю нервничать, - поэтому использую суммарный ограничитель прибыли в процентах от баланса, т.е. по достижении заданного общего профита робот закрывает сделки по всем парам, что некрасиво.
Не знаю как избавиться от этого неприятного чувства что нужно крыть пока дают. Второй минус - страдает статистика по отдельным парам.
Однако общая статистика по счету показывает, что торгуя свинг, закрывать корзину по профиту - очень эффективная практика для меня, т.к. сильные временные перекосы между валютами бывают очень часто. С другой стороны хочется перфекционизма в сделках.

Как побороть желание перфекционизма или избавить себя от страха потерять текущую прибыль и уже не получить столько? Пока лечусь только любованием на сумму депозита и величиной занятой маржи.
Некоторые трейдеры говорят что я делаю неправильно и при свинге нужно держать сделку до обратного сигнала. Но как побороть нервы не говорят.
Войти-то я войду красиво, а вот получится ли красиво выйти - далеко не факт. Войти можно много раз, а осознанно закрыть - только один.
коротко : как у вас кошельке появится больше денег на всё это вы будете смотреть иначе
я работаю тоже без стопов стопы несёт только убыток

Последний раз редактировалось draugas2; 16.09.2016 в 12:37.
st2050 
17.10.2018, 19:16
Аватар для st2050
st2050 st2050 вне форума Элитный участник
Регистрация: 08.09.2012 / Сообщений: 746
Поблагодарили 1,274 раз(а) / Репутация: 1275
Возвращаюсь к теме.

За прошедшие два года я начал использовать стопы и значительно увеличил ММ. Это позволило кратно увеличить общую прибыльность.

Также я нашёл и допилил под свою торговлю визуализирующий индикатор DL Hurst MACD. Он рисует, но имея характер адаптивного зигзага позволяет не частить со сделками. Т.е. я по нему не торгую, а ориентируюсь по величине хода цены. Еще за эту неделю так случилось что привалило много работы. Я фрилансер, работаю пока работается, потом сплю. Поэтому начал пропускать сделки. Чтобы брать хотя бы большие движения поставил в нижний подвал этот макд с таймфрейма Н8 (мой рабочий тф - Н4).
---
А теперь сформулирую новый неизведанный для меня вопрос.

Как работать свинг + мартин я неплохо научился (среднее количество профитов к убыткам 4 к 6). Теперь захотелось попробовать работать с учетом нижнего макд. Проблема в том, что ориентируясь на него, многие сделки размером в 1/2 дневного канала ТМА пропускаются.

Так вот я думаю о двух вариантах:
1) работать одним ордером с учетом нижнего макд и пропускать часть разворотов - в среднем где-то в 1/4 случаев;
2) торговать двумя ордерами с учетом нижнего макд и закрывать один ордер с учётом верхнего.

В первом варианте больше ходы, надежнее входы. Но часть сделок пропускается, ордера висят гораздо дольше и бывает обидно когда сделка висела 2 недели и закрылась по стопу. (Я не использую б/у, стопы - часть ТС, т.к. мартин).

Во втором варианте улучшается статистика (увеличивается количество профитных сделок), что компенсирует потери от стопов, но не отменяет мартин. Также уменьшается психологическая нагрузка от торговли. Но в долгую в 1/4 случаев работает только один ордер из двух, т.е. в торговле остается половина рабочего объема. Часть краткосрочных сделок тоже пропускается.
---
Так вот вопрос:
В лучшую или в худшую сторону влияет работа двумя ордерами на общую профитность торговли или только улучшает количественную статистику?

Как Вы видите, с учётом мартина, мой вопрос имеет нелинейное решение + еще психологический фактор. Поэтому просто прикинуть математику не думаю что будет правильно. Хотелось бы узнать мнение коллег, которые практикуют в торговле частичное закрытие.

На скринах евробакс в трех вариантах: по верхему макд, по нижнему, и двумя ордерами. Не всё так радужно - индикатор весьма неплохо рисует, поэтому в реале торговля и показания индикаторов на истории отличаются.
17.10.2018, 19:53
Аватар для javckin
javckin javckin на форуме Местный житель
Регистрация: 16.10.2013 / Адрес: Самара / Сообщений: 605
Поблагодарили 249 раз(а) / Репутация: 253
Валютные пары по нему не годятся все что на JPY этот индюк по ним в основном ложно сигналит только на дневке более менее. По евре норм но действительно только на старших таймах от 240 и выше. Индюк и сам то на столько старый как планета сатурн) Но технически он великолепен.
17.10.2018, 20:04
Аватар для st2050
st2050 st2050 вне форума Элитный участник
Регистрация: 08.09.2012 / Сообщений: 746
Поблагодарили 1,274 раз(а) / Репутация: 1275
javckin, извините, но Ваш ответ в этой ветке - оффтоп.
Обсуждение индикатора DL Hurst MACD к вопросу никак не относится. На его месте мог быть любой другой индюк, визуализирующий краткосрочные тренды. Более того, логично предположить, что если я выложил уже девятое обновление этого индикатора и использую его уже пять месяцев, уж наверное я знаю его характер. О том что он рисует, прямо указано в Readme по-русски и по-английски.

Вопрос задан тем людям, которые имеют опыт частичного закрытия сделок или сразу отрывают несколько ордеров:
В лучшую или в худшую сторону влияет работа двумя ордерами на общую профитность торговли или только улучшает количественную статистику?

Последний раз редактировалось st2050; 17.10.2018 в 20:29.
22.10.2018, 05:08
Аватар для JCA
JCA JCA вне форума Интересующийся
Регистрация: 21.08.2018 / Сообщений: 16
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
Статистически, в моментумных сделках, когда ожидается длительное движение, частичное закрытие позиции даёт лучший результат, позволяя снизить психологическое напряжение и "высидеть" большую часть движения. В большинстве случаев, именно частичное закрытие позиций вблизи важных уровней наиболее эффективно: если движение продолжится, сохраняется возможность увеличить прибыль, если же цена пойдёт в обратном направлении, часть прибыли будет сохранена (при закрытии второй части на уровне безубытка).

Единственное, где данный подход уступает полному закрытию - стратегии, основанные на коротких импульсных движениях, а также на возврате к среднему - все те, где потенциал движения ограничен и может быть изначально определён. Применение частичного закрытия позиций в таких ситуациях нарушит управление рисками, что может повлиять на общую эффективность системы.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO