Ваши вопросы об использовании ТС Есть вопросы о работе торговых систем и тактик? Ответы не заставят себя ждать.

Ответить
26.04.2009, 16:29
Аватар для Nikum
Nikum Nikum вне форума Местный житель
Регистрация: 05.02.2009 / Сообщений: 14
Поблагодарили 4 раз(а) / Репутация: 4

Умный Срок жизни торговой стратегии Форекс

Недавно, при создании и тестировании еще одной не совсем прибыльной торговой стратегии поймал мысль, а может даже и вспомнил из умных книжек, что у каждой стратегии есть свой срок службы. То есть момент когда рынок меняется, а гайки новые не прикручены, то стратегия начинает терять свою прибыльность, а то и съедать весь заработанный капитал.
Например, для часовых (внутридневных) стратегий это полгода-два года. Для систем на пятиминутках это 2-6 месяцев.
Почему написал "например"? Да потому что я не знаю.

И поэтому.....
Вопрос:
Какой брать период для тестирования системы на D свечах?
Какай брать период для тестирования системы на Н4 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на Н1 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на M30 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на M15 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на M5 свечах?

Кто что думает по этому поводу?

Последний раз редактировалось Ирина К; 22.05.2014 в 13:00.
27.04.2009, 03:25
Аватар для supervisor
supervisor supervisor вне форума Супер-модератор
Регистрация: 07.08.2008 / Сообщений: 903
Поблагодарили 192 раз(а) / Репутация: 318
делать надо ценонезависимую стратегию - тогда срок жизни будет равен сроку жизни форекса и товарных рынков
27.04.2009, 04:37
Аватар для Nikum
Nikum Nikum вне форума Местный житель
Регистрация: 05.02.2009 / Сообщений: 14
Поблагодарили 4 раз(а) / Репутация: 4
Да, спасибо supervisor! Я понял о каких методах вы говорите (пишите).

Может...еще есть идеи
27.04.2009, 08:08
Аватар для supervisor
supervisor supervisor вне форума Супер-модератор
Регистрация: 07.08.2008 / Сообщений: 903
Поблагодарили 192 раз(а) / Репутация: 318
время жизни сложно посчитать ,если система основана на статистике или нейросетях (это тоже самое).
цена в любой момент может повести себя непредсказуемо и повернуть в любую сторону. поэтому все прогнозы условны.
27.04.2009, 11:34
Аватар для scriptong
scriptong scriptong вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 25.08.2008 / Сообщений: 77
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 36
Срок жизни стратегии примерно равен временному периоду, за который производилось тестирование. Таким образом, после тестирования мы должны ответить себе на следующие вопросы:
1) Устраивает ли размер двойной максимальной просадки (это наш риск)?
2) Устраивает ли размер полученной прибыли по отношению к начальным вложениям (процент нашего дохода)?
3) Устраивает ли нас время, проведенное стратегией в просадке?

Если на все вопросы дан положительный ответ, то вы получите время жизни стратегии в будущем. Но от форс-мажора никто не застрахован. Одними из первых тревожных звоночков, свидетельствующих о "выходе стратегии из строя" можно назвать:
1) Получение бОльшей просадки, чем за время тестирования.
2) Получение более длительной серии убыточных или прибыльных сделок.
3) Смещение более чем на 20% соотношения прибыльных/убыточных сделок.
Думаю понятно, что эти выводы нужно делать не на основании 10-20 сделок, проведенных на реальном счете, а хотя бы начиная после 100 совершенных сделок.
17.02.2010, 09:58
Аватар для Юлия
Юлия Юлия вне форума Главный редактор
Регистрация: 16.08.2008 / Сообщений: 8,079
Поблагодарили 8,430 раз(а) / Репутация: 8734
Хорошая, кстати, тема, хотелось бы ее развить.
Согласна со scriptong, срок жизни стратегии определяется далеко не временными критериями, а скорее техническими. Вы заранее определяете для себя приемлемые параметры работы система - какая просадка вас устраивает, максимальное количество отрицательных сделок, отношение прибыли к убытку, и другие важные именно для вас пункты работы по тактике.
При их превышении жизнь стратегии в таком виде считайте, закончена. ЕЕ нужно либо дорабатывать, либо, если не получилось, выкидывать.
Все всегда зависит от рынка, ну и побочных для него факторов.

Хочешь такую линейку? Жми.
_____________________________________
✔ Полезные ссылки: Портал форекс трейдеров | Правила форума | Статусы форума
♞ Конкурсы на форуме: Новогодняя битва трейдеров за 2018$
17.02.2010, 10:12
Аватар для scriptong
scriptong scriptong вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 25.08.2008 / Сообщений: 77
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 36
Думаю, на большинство вопросов о жизни стратегии можно получить ответы в разделе Торговля онлайн.

Как раз сейчас складывается такая ситуация, когда все стратегии дружно дают ощутимую просадку. Как поступать в подобных случаях и нужно ли вообще что-либо предпринимать? В ключе подобных рассуждений будут выходить статьи, если ситуация будет усугубляться.
18.02.2010, 15:40
Аватар для Сынтыпуха
Сынтыпуха Сынтыпуха вне форума Активный участник
Регистрация: 14.02.2010 / Сообщений: 185
Поблагодарили 124 раз(а) / Репутация: 126
И поэтому.....
Вопрос:
Какой брать период для тестирования системы на D свечах?
Какай брать период для тестирования системы на Н4 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на Н1 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на M30 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на M15 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на M5 свечах?

Кто что думает по этому поводу?
Все гораздо проще.
Конкретный вопрос, конкретный ответ.
Не надо гонять по пять, шесть лет, месяцев.
Если система трендовая, найди на графике(визульно легко наблюдается) кусок жесткого флета, этого куска тебе будет достаточно определиться с ТС, если контртрендовая, найди кусок хорошего тренда.
Кстати, движение вверх сильно отличается от движения вниз, хотя визуально не заметно, имейте ввиду.
18.02.2010, 17:00
Аватар для Daexys
Daexys Daexys вне форума Активный участник
Регистрация: 28.01.2010 / Сообщений: 47
Поблагодарили 40 раз(а) / Репутация: 42
Для того чтобы не дать своей системе слить нужно хорошо понимать как она работает. В идеале каждый параметр системы должен быть логически и/или статистически обоснован.

Рынки цикличны. Когда вы создаёте прибыльную на текущий момент систему это значит что система попала в какой-то цикл. Когда он изменится неизвестно... и когда вернётся тоже. Допустим вы потеряли 20% депо и выкинули систему. А где гарантия что через неделю система не заработала бы 120%? Нужно помнить хотябы про основные фундаментальные факторы и циклы (например сезонный) ньюансы торговли (например дни истечения опционов и фьючесов). Систему надо менять когда вы точно знаете почему она не работает. Иначе это хаотическое блуждание между системами и параметрами ничем хорошим не кончится.
18.02.2010, 17:18
Регистрация: 05.08.2008 / Сообщений: 766
Поблагодарили 273 раз(а) / Репутация: 510
>Какой брать период для тестирования системы на D свечах?
как минимум с 99 года
>Какай брать период для тестирования системы на Н4 свечах?
как минимум с 99 года
>Какай брать период для тестирования системы на Н1 свечах?
Четыре года мин
>Какай брать период для тестирования системы на M30 свечах?
Четыре года мин
>Какай брать период для тестирования системы на M15 свечах?
Пару лет
Какай брать период для тестирования системы на M5 свечах?
>
Пару лет

Срок службы стратегии зависит от того насколько хорошо она умеет работать на различных движениях рынка.
07.03.2010, 02:29
Аватар для treider
treider treider вне форума Местный житель
Регистрация: 22.07.2009 / Сообщений: 805
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 182
я много раз повторял что прогнозирующий эффект моей системы не зависит от времени - это означает что у нее бесконечный срок службы .
Есть вопросы ? Тут ответы !
20.03.2010, 09:38
Аватар для Неандерталец
Неандерталец Неандерталец вне форума Активный участник
Регистрация: 26.10.2009 / Адрес: Ладога / Сообщений: 176
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 30
делать надо ценонезависимую стратегию - тогда срок жизни будет равен сроку жизни форекса и товарных рынков
Позвольте немного праздного любопытства:
1) Сколько лет Вы к этой мысли шли;
2) Через сколько лет после того, как Вы пришли к этой мысли, Вам удалось создать свою первую МТС, не учитывающую цен?
Маленькие деньги озлобляют, большие — развращают. Хочу много, много, много средних денег!
esp-lg 
20.03.2010, 11:21
Аватар для esp-lg
esp-lg esp-lg вне форума Заблокирован
Регистрация: 13.01.2010 / Адрес: Красный Луч, Украина / Сообщений: 717
Поблагодарили 151 раз(а) / Репутация: 153
  • Отправить сообщение для esp-lg с помощью ICQ

Вопрос Это вы умных книжек начитались или у вас есть конкретный пример

делать надо ценонезависимую стратегию - тогда срок жизни будет равен сроку жизни форекса и товарных рынков
Вы кидаетесь громкими словами не имеющими под собой основы. Попросту говоря сказаное вами утопия.

Форекс это наша жизнь только с плечом. У кого-то оно 1:1, у кого-то 500:1. От особенностей индивидуума зависит. Так вот отталкиваясь от выше сказанного покажите пример бизнеса, который может пережить вас. И вами же будет создан, за пределами форекса.

Если же вы докажите обратное, я признаю, что недостаточно образован и осведомлен.

Пример, о том, что у вас нефтеперерабатывающий завод и газовая труба не подходит.
20.03.2010, 11:23
Аватар для esp-lg
esp-lg esp-lg вне форума Заблокирован
Регистрация: 13.01.2010 / Адрес: Красный Луч, Украина / Сообщений: 717
Поблагодарили 151 раз(а) / Репутация: 153
  • Отправить сообщение для esp-lg с помощью ICQ

Умный Я опладирую вам

я много раз повторял что прогнозирующий эффект моей системы не зависит от времени - это означает что у нее бесконечный срок службы .
Вы совладелец команды "Челси"
20.03.2010, 11:25
Аватар для esp-lg
esp-lg esp-lg вне форума Заблокирован
Регистрация: 13.01.2010 / Адрес: Красный Луч, Украина / Сообщений: 717
Поблагодарили 151 раз(а) / Репутация: 153
  • Отправить сообщение для esp-lg с помощью ICQ

Непонимание А я просто идиот, находящийся в постоянном поиске.

При том, что пару рабочих тем на данный момент имею. Болен наверное я.
20.03.2010, 12:40
Аватар для marker1
marker1 marker1 вне форума Элитный участник
Регистрация: 19.02.2009 / Адрес: Уфа / Сообщений: 2,415
Поблагодарили 1,179 раз(а) / Репутация: 1193
При том, что пару рабочих тем на данный момент имею. Болен наверное я.
Молодца, все верно написал, даже добовлять ничего не буду
20.03.2010, 13:54
Аватар для Неандерталец
Неандерталец Неандерталец вне форума Активный участник
Регистрация: 26.10.2009 / Адрес: Ладога / Сообщений: 176
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 30
Вы кидаетесь громкими словами не имеющими под собой основы. Попросту говоря сказаное вами утопия.
Это вовсе не утопия, а большое мастерство. К этому очень долго идут.
Не надо только понимать слова "равно сроку жизни форекса" в том смысле, что у таких ТС не бывает сливных периодов.
Просто такие ТС очень живучи. Они "воскресают" после поломок.
Маленькие деньги озлобляют, большие — развращают. Хочу много, много, много средних денег!
20.03.2010, 17:25
Аватар для treider
treider treider вне форума Местный житель
Регистрация: 22.07.2009 / Сообщений: 805
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 182
Вы как всегда не способны заметить слона даже если он танцует на блюдечке прямо у вас перед носом . Ну это не новость ...
Для тех кто хоть что то умеет различать могу сообщить кое что интересное : В будущем вообще все системы станут неустаревающими , а системы с ограниченным сроком жизни просто вымрут как динозавры - слишком большой скачок в технологии .
Есть вопросы ? Тут ответы !
29.04.2010, 09:58
Аватар для Неандерталец
Неандерталец Неандерталец вне форума Активный участник
Регистрация: 26.10.2009 / Адрес: Ладога / Сообщений: 176
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 30
Для тех кто хоть что то умеет различать могу сообщить кое что интересное : В будущем вообще все системы станут неустаревающими , а системы с ограниченным сроком жизни просто вымрут как динозавры - слишком большой скачок в технологии .
Улыбнуло
Маленькие деньги озлобляют, большие — развращают. Хочу много, много, много средних денег!
14.09.2010, 08:12
Аватар для Вито
Вито Вито вне форума Интересующийся
Регистрация: 07.09.2010 / Сообщений: 1
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Для того чтобы не дать своей системе слить нужно хорошо понимать как она работает. В идеале каждый параметр системы должен быть логически и/или статистически обоснован.
Очень правильно сказано. Логика в построении системы - это и есть рецепт её живучести. Именно поэтому систему нужно создавать самому. Чужую можно не до конца понять, и, следовательно, не эффективно её использовать.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Образ жизни состоявшегося трейдера на МТС Кудесник Беседка трейдеров 7 13.01.2012 14:49
Один день из жизни профессионального трейдера Зелёный Основы рынка Форекс 0 18.03.2010 10:41
История из жизни трейдера Kubinecx Temp, корзина, реклама 0 30.09.2009 16:56
Торговля в вашей жизни FXWizard Основы рынка Форекс 2 18.11.2008 03:50
Философия жизни эффективного трейдера FXWizard Это интересно 0 19.10.2008 11:34


Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO