Всё о фондовых рынках и инвесторах Статьи о работе фондовых площадок, а также работе фондового инвестора.

Ответить
04.11.2011, 23:33
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310

По умолчанию Торговля на премаркете\постмаркете

Торговля на премаркете
Автор Антон Барановский
Цитата:
Когда-то постил эту статью на других источниках, но думаю найдуться желающие почитать ее сейчас. С ностальгией вспоминаю те времена, когда принты на премаркете были по 40 и более центов, а имбелансы редко переворачивались. Ну и разводов, когда на фьюче -2.5% идет тупая затарка стака и наглый спец)) (он то и тарит) открывает по хайм, было меньше.

Стратегия торговли на премаркете

Одна из самых интересных стратегий торговли на NYSE. Если другие стратеги торговли в большинстве зависят от анализа графиков, объемов или индикаторов, торговля на премаркете – чисто математическая стратегия.
Все знают, что большинство акции открываются по цене, которая отличается от цены вчерашнего закрытия (назовем это мини-гепы). Эта разница цен возникает не на новостях, а на наличии в акции покупателя или продавца, который «давит» на цену и создает мини-геп на открытии. В 08:30 по Нью-Йорку специалист получает заявки от всех желающих купит и продать акции. Разница между покупателями и продавцами называется имбелансом. Припустим, если желающих продать на открытии акции BAC составляет 1 000 000, а желающих купить на открытии — 2 000 000 акции, соответственно образуется бай-имбеланс размером 1 000 000 акций (2 000 000 – 1 000 000). Таким образом, у специалиста образовалась на руках заявка купить на открытии 1 000 000 акции. Это он может сделать двумя путями: или за счет собственных резервов, или подымая цену на открытии (таким образом, образуя мини-геп) до уровня, где погаситься данный имбеланс (он будет собирать лимит-ордера, которые по акции расположены выше цены закрытия вчерашнего дня).
Исходя из данных по имбелансу на премаркете стараюсь находит акции, которые еще не успели далеко уйти от цены вчерашнего закрытия, но в тоже время имбеланс на которые даст движение в цене. Математически есть припустить, где будет открытие той или другой акции. Конечно, как и другие стратегии, она не идеальна. Очень часто бывают развороты имбеланса (был бай стал селл), или акция забирает имбеланс совсем. Но как показывает практика, торговля на премаркете относиться к категории стабильно-прибыльных стратегий.

Примеры торговли 25.02.2010

Акция TGT. Закрытия вчерашнего дня – 50.99. Имбеланс на шорт 16 900. Зашел в шорт по 50.84, 400 акций, первый принт был по 50.64. Прибыль: 80 дол.


Акция CAL. Закрытие вчера по 19.66. Имбеланс на шорт 20 000. Взял 200 акций в шорт по 19.53 (больше не осталось лимитков). Первый принт по 19.25. Прибыль: 56 дол.


Акция HD. Закрытие вчера по 31.39. Имбеланс на шорт 102 000. Взял 400 акций в шорт по 31.20. Первый принт по 31.05. Прибыль: 60 дол.
20.08.2012, 15:46
Аватар для Andrey-INV
Andrey-INV Andrey-INV вне форума Новичок форума
Регистрация: 20.08.2012 / Сообщений: 15
Поблагодарили 22 раз(а) / Репутация: 23
На премаркете хорошо можно на дешевых акциях заработать. Иногда на ECN-ках можно найти предложения с очень маленьким спредом, и часто в таких акциях происходит сильный рывок в начале торговой сессии. Имея хорошую реакцию, можно в позициях по 200 акций неплохо зарабатывать.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO