Ответить
31.08.2011, 08:30
Аватар для VovkaSOL
VovkaSOL VovkaSOL вне форума Прохожий
Регистрация: 30.08.2011 / Сообщений: 1
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1

По умолчанию MQL5 хочу получить каждый тик из истории

Добрый день, прошу помощи у знающих, хочу сделать советника который сам постоянно оптимизируется по истории за определенный период(типа подстраивается под рынок). Но возникла проблема, в истории хранится структура типа MqlRates в которой только состояние бара(
datetime time; // время начала периода
double open; // цена открытия
double high; // наивысшая цена за период
double low; // наименьшая цена за период
double close; // цена закрытия
long tick_volume; // тиковый объем
int spread; // спред
long real_volume; // биржевой объем )
Но визуальный тестер откуда то берет эти тики между началом и концом бара, есть конечно предположение что он их произвольно генерит, но может есть у кого решение откуда тики берутся?
27.12.2011, 12:53
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,406
Поблагодарили 1,980 раз(а) / Репутация: 2057
Добрый день, прошу помощи у знающих, хочу сделать советника который сам постоянно оптимизируется по истории за определенный период(типа подстраивается под рынок). Но возникла проблема, в истории хранится структура типа MqlRates в которой только состояние бара(
datetime time; // время начала периода
double open; // цена открытия
double high; // наивысшая цена за период
double low; // наименьшая цена за период
double close; // цена закрытия
long tick_volume; // тиковый объем
int spread; // спред
long real_volume; // биржевой объем )
Но визуальный тестер откуда то берет эти тики между началом и концом бара, есть конечно предположение что он их произвольно генерит, но может есть у кого решение откуда тики берутся?
Судя по справке на МТ5. Тестер тики сам сочиняет.
Так что, получается качество тестирования на тиках не лучше чем в МТ4. Значит советники работающие по тикам, на тестере, нормально не проверить. Только в реальности.
Лучше работать по сформированным барам. Бары есть в истории, а значит проверка в тестере будет более достоверной.
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
17.02.2015, 04:00
Аватар для _Konstantin_
_Konstantin_ _Konstantin_ вне форума Интересующийся
Регистрация: 28.01.2015 / Сообщений: 17
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
Тестер тики не сочиняет, а моделирует на основе исторических данных полученных с имеющейся базы. Все бары даже в реальной торговле формируются программно на основе истории тиков...
Из этого следует, что процесс тестирования на основе сформированных баров, будет явно не равен и не лучше по точности, на основе тиков...
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO