Ответить
14.01.2015, 10:37
Регистрация: 05.01.2012 / Сообщений: 1,149
Поблагодарили 7,802 раз(а) / Репутация: 7846
Привет, Паша, я тестирую в сове на током промежутке чтоб сделок было много, в среднем в одном прогоне 4000-6000 сделок, но должна же быть какая то частная формула лдя такого рода тестов(как тестю написал выше)
твою формулу увидел, но сейчас должен отлучится, поэтому проверю позже, спасибо.

Ещё раз напишу суть того что мне надо в 2-х словах:
Каждый вход случаен, меняется только размер СЛ и ТП, при условии СЛ=ТП имеем вероятность срабатывания одного или другого 50/50.
Как изменится эта вероятность при изменении размеров СЛ/ТП относительно друг друга?
Есть очень хорошая программа EA Analyzer там можно по истории тестов увидеть все и даже больше.
14.01.2015, 11:40
Регистрация: 05.01.2012 / Сообщений: 1,149
Поблагодарили 7,802 раз(а) / Репутация: 7846
Вот скрин мат ожидания твоего советника по генерации чисел, по 2 парам евро австралиец к баксу.
Вложение 192064

Последний раз редактировалось strannik-ps; 23.02.2015 в 01:02.
14.01.2015, 18:56
Регистрация: 16.10.2011 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 1,054
Поблагодарили 3,192 раз(а) / Репутация: 3197
Сообщение от: Слава Кучер
вроде так:
p(sl) = tp / (sl + tp)
p(tp) = sl / (sl + tp)
Оказалось всё намного проще чем я думал
Ещё раз спасибо, сейчас посмотрел, поискал, сравнил - это оно самое, с практикой совпадает практически до десятых

Вот, мож кому пригодится, тут и про смещение матожидания:

Цитата:
Теория вероятности и математическая статистика
Если мы открыли позицию, выставили Стоп/Профит и ждем результата, то при отношении 1:1 вероятность получить Стоп/Профит - 50%/50%.
Если отношение меняется то вероятность увеличивается у того кто будет меньшим.
Например отношение 1:3 SL-25 TP-75
p(sl) = tp / (sl + tp) = 75 / 100 = 75%
p(tp) = sl / (sl + tp) = 25 / 100 = 25%
p(tp) + p(sl) = 1 = 100% (теорема о полной вероятности соблюдена)
При отношении 1:3 вероятность получить Cтоп/Профит - 75%/25%

пример 2:
SL = 80
TP = 25

p(SL) = TP/(TP+SL) = 25/(80+25) = 23,81%
p(TP) = SL/(TP+SL) = 80/(80+25) = 76,19%

23,81% + 76,19% = 100%

По статистике при любом фиксированном отношении с бесконечным количеством сделок Buy и Sell прибыль/убыток стремится к нулю. Если учитывать спрэд, то это игра с отрицательным математическим ожиданием. Если отношение будет переменным все время, то можно управлять вероятностями и в результате получить систему с положительным математическим ожиданием! Открывать сделки, выставив фиксированный Стоп и Профит, а закрывать позиции по истечении времени, если сделки остались открытыми. Время рассчитывается с помощью статистики.Статистика формируется анализом закрытых позиций, а именно записываем время движения цены в сторону прибыли!
Всем спасибо, вопрос исчерпан.
14.01.2015, 19:47
Аватар для Novikov
Novikov Novikov вне форума Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,676 раз(а) / Репутация: 2664
Мысли вслух! Подумай на досуге.

Здесь обсуждается вероятность SL/TP для одного инструмента, а если использовать несколько инструментов с суммарным SL/TP, например выраженными в валюте депозита.
Может ли это положительно повлиять на матожидание?
15.01.2015, 03:30
Регистрация: 16.10.2011 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 1,054
Поблагодарили 3,192 раз(а) / Репутация: 3197
Мысли вслух! Подумай на досуге.

Здесь обсуждается вероятность SL/TP для одного инструмента, а если использовать несколько инструментов с суммарным SL/TP, например выраженными в валюте депозита.
Может ли это положительно повлиять на матожидание?
Возможно.. но пусть об этом думают те кому это интересно
15.01.2015, 07:04
Аватар для Слава Кучер
Слава Кучер Слава Кучер на форуме Ушел в подполье
За второе место в конкурсе 

Регистрация: 23.04.2012 / Адрес: Украина/Запорожье / Сообщений: 1,759
Поблагодарили 3,458 раз(а) / Репутация: 3459
Мысли вслух! Подумай на досуге.

Здесь обсуждается вероятность SL/TP для одного инструмента, а если использовать несколько инструментов с суммарным SL/TP, например выраженными в валюте депозита.
Может ли это положительно повлиять на матожидание?
ну вроде как ,чем больше будет пар, тем усредненное значения будет выше...Тут вообще надо экспериментировать, со стопом я не пробывал, пробывал с тейком, а которые в минус ушли пары, там уже другой цыкл действий.
Ну за неделю тестов, примерно 7 раз из 10 все пары закрывались по общему тейку еще в первом цыкле. Но я это не рассматриваю,как закономерность)))

Последний раз редактировалось Слава Кучер; 15.01.2015 в 07:16.
23.12.2016, 18:55
Аватар для andreyDO
andreyDO andreyDO вне форума Интересующийся
Регистрация: 17.12.2016 / Сообщений: 20
Поблагодарили 5 раз(а) / Репутация: 6
О! Я тоже развлекаюсь с вероятностями. В принципе работает. На малых таймах форекс приближается к марковской системе, а иногда ее превосходит.
Простой, как двери бот со стопом, тейком и компенсацией убытков по мартину трудный год пробегает на ура в тестере. при соотношении прибыли к просадке 6 к 1.
Буду мучать его дальше, ваять грааль.

Последний раз редактировалось andreyDO; 23.12.2016 в 18:57.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO