Ответить
14.01.2015, 06:21
Регистрация: 16.10.2011 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 1,054
Поблагодарили 3,192 раз(а) / Репутация: 3197

По умолчанию Вопрос по теории вероятности.

Кто силен в этом деле, вопрос такой:

у сделки ТП = СЛ, т.е. СЛ/ТП=1/1 если спред и комиссия = 0, то получим вероятность дойти до СЛ или ТП = 50/50 =1
всякие уровни, индикаторы, а так же профит в деньгах не учитывается, принимается за данность что движение цены абсолютно случайно и никакие факторы на него не влияют.

теперь если к примеру у сделки соотношение СЛ/ТП станет 3/2, то чему будет равна вероятность? есть для таких подсчетов какая-нибудь формула?

В идеале бы хотелось чтоб формула учитывала и торговые издержки, а входные данные будут такие:
СЛ = 100%
ТП = 66,6% - это для соотношения СЛ/ТП = 3/2
Издержки = 20% - например спред

Понятно, что издержки можно включить в СЛ, но конечно хотелось бы чтоб формула считала так как в примере.

Кто знает такую формулу или может вывести помогите

Последний раз редактировалось tommy27; 14.01.2015 в 06:45.
Юла 
14.01.2015, 07:24
Аватар для Слава Кучер
Слава Кучер Слава Кучер на форуме Ушел в подполье
За второе место в конкурсе 

Регистрация: 23.04.2012 / Адрес: Украина/Запорожье / Сообщений: 1,759
Поблагодарили 3,458 раз(а) / Репутация: 3459
вроде так:
p(sl) = tp / (sl + tp)
p(tp) = sl / (sl + tp)

Вот книга не плохая _https://yadi.sk/d/n5YMr2pydxVcP по тер. веру..

Последний раз редактировалось NSerega; 14.01.2015 в 13:21.
14.01.2015, 07:36
Регистрация: 16.10.2011 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 1,054
Поблагодарили 3,192 раз(а) / Репутация: 3197
Спасибо, Слава, попробую по этим формулам посчитать - сравнить с резами прогона совы (теорию с практикой) делающей случайный вход с фикс сл/тп - на форуме тут где то выкладывал её, делал тож чтоб тер.вер проверить, а то у меня по вышке единичка в институте была
книжку тож гляну, но вряд ли что то там пойму - перед созданием топика тему эту пару часиков уже гуглил.. интегралы, формулы трёхэтажные.. короч не вкурил, потому и спрашиваю
14.01.2015, 07:43
Аватар для Слава Кучер
Слава Кучер Слава Кучер на форуме Ушел в подполье
За второе место в конкурсе 

Регистрация: 23.04.2012 / Адрес: Украина/Запорожье / Сообщений: 1,759
Поблагодарили 3,458 раз(а) / Репутация: 3459
Спасибо, Слава, попробую по этим формулам посчитать - сравнить с резами прогона совы (теорию с практикой) делающей случайный вход с фикс сл/тп - на форуме тут где то выкладывал её, делал тож чтоб тер.вер проверить, а то у меня по вышке единичка в институте была
книжку тож гляну, но вряд ли что то там пойму - перед созданием топика тему эту пару часиков уже гуглил.. интегралы, формулы трёхэтажные.. короч не вкурил, потому и спрашиваю
Гы, всех чет потянуло на вероятность Я тоже 3 системы пытаюсь формализовать нормально, но не хватает ресурсов и навыков. Сам не особо силен во всем этом, это так чисто что запомнил Башка кипит уже
14.01.2015, 07:50
Регистрация: 16.10.2011 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 1,054
Поблагодарили 3,192 раз(а) / Репутация: 3197
Сообщение от: Слава Кучер
Гы, всех чет потянуло на вероятность Я тоже 3 системы пытаюсь формализовать нормально, но не хватает ресурсов и навыков. Сам не особо силен во всем этом, это так чисто что запомнил Башка кипит уже
видимо у людей приходит понимание что нихера не работает
ну а дальше как обычно - из крайности в крайность
я не для системы, просто проверить кое что хочу, потом выложу результаты изысканий своих.. вне зависимости от результата.
14.01.2015, 07:53
Аватар для Novikov
Novikov Novikov вне форума Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,676 раз(а) / Репутация: 2664
СЛ = 100%
ТП = 66,6% - это для соотношения СЛ/ТП = 3/2
Извиняюсь, может немного не в тему, но как мне кажется, здесь присутствует неточность, а именно - СЛ не может быть = 100%

Любой исход, это 100%, поэтому вернее наверно будет так

СЛ = 66,66%
ТП = 33,33% - это для соотношения СЛ/ТП = 3/2

или, т.к. у нас 3/2, то

СЛ = 60%
ТП = 40%
14.01.2015, 08:11
Регистрация: 16.10.2011 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 1,054
Поблагодарили 3,192 раз(а) / Репутация: 3197
Извиняюсь, может немного не в тему, но как мне кажется, здесь присутствует неточность, а именно - СЛ не может быть = 100%

Любой исход, это 100%, поэтому вернее наверно будет так

СЛ = 66,66%
ТП = 33,33% - это для соотношения СЛ/ТП = 3/2

или, т.к. у нас 3/2, то

СЛ = 60%
ТП = 40%
ну не знаю.. может и так можно.. просто тут у тебя исход в 100%, т.е =1 раскидывается между сл и тп, а я беру за исход то что мы в любом случае дойдём до тп или сл - 50/50, т.е. то же =1
..может это тот же ... только вид сбоку.. поэтому и интересует мнение специалиста, применительно к моим условиям задачи

Я вот в тестере вбиваю значения ТП и спреда разные, а СЛ постоянный и смотрю сколько по итогу в % получается прибыльных и убыточных сделок, а если наоборот ТП постоянный а СЛ менять, то соответственно % прибыльных и убыточных сделок должен поменяться местами..

ну твой вариант тож попробую сравнить, спасибо.

пс. всё таки думаю не надо путать холодное с зелёным: процентное соотношение ++сделок и --сделок и % соотношение СЛ к ТП вещи разные, хоть и обе в %-х... в общем суть не в этом, а в формуле.

Последний раз редактировалось tommy27; 14.01.2015 в 08:29.
14.01.2015, 09:00
Регистрация: 12.08.2010 / Сообщений: 2,539
Поблагодарили 6,340 раз(а) / Репутация: 6351
Мне кажется ты условия задачи как-то не так обозначил. Как ты написал тебе Новиков показал какова вероятность у тебя будет. Тебе нужно знать как изменится вероятность достижения ТП и СЛ при увеличении (уменьшении) их количества в пунктах. Думаю, одной ТВ здесь не обойтись.
"Жизнь - это то, что происходит помимо твоих желаний..."
14.01.2015, 09:01
Аватар для Monachus
Monachus Monachus на форуме Местный знаток
Регистрация: 17.02.2011 / Адрес: Симферополь / Сообщений: 356
Поблагодарили 591 раз(а) / Репутация: 592
  • Отправить сообщение для Monachus с помощью ICQ
видимо у людей приходит понимание что нихера не работает
не видимо, а точно
а точнее все работает, но в определенный момент рынка, а потом не работает, сам много раз в этом убеждался
P.S. при равном тейке и стопе, например в 10 пунктов, ИМХО, вероятность достижения не равная. все зависит от направления тренда, во флете наверно сработает, но когда будет смена тренд/флет....
14.01.2015, 09:11
Аватар для Karabas BARABAS
Karabas BARABAS Karabas BARABAS на форуме Директор Буратины
Регистрация: 06.10.2012 / Адрес: Пуп Земли / Сообщений: 2,504
Поблагодарили 3,530 раз(а) / Репутация: 3542
я тоже много думал о применении теории вероятности к форексу и пришел к выводу, что неприменимо, т.к. цену двигают в направлении выгодному тому, кто двигает, а раз ценой кто то управляет, то и вероятность 50 на 50 или в другом соотношении не работает. это как автомобиль на дороге - едет туда, куда направляет водитель, но есть конечно вероятность, что авто не попадет туда, куда хочет водитель и эта вероятность ~1%
с подброшенной монетой сравнить авто нельзя, т.к. монете задано примерное направление и сила а далее она в свободном полете на который мы не можем влиять, а влияют ветер, вес монеты, ее размеры, сбалансированность относительно центра, отскок от пола, под каким углом упала и т.д. (то, что мы не знаем или не учитываем) если по мере движения монеты просчитывать эти условия то можно просчитать на какой стороне она окажется
хотя проводил эксперимент - ложил монетку орлов вверх и подбрасывал. в 60% орел был сверху - необъяснимо но факт
но будет интересно посмотреть на результат Ваших изысканий
"В действительности все иначе, чем на самом деле."
(Антуан де Сент-Экзюпери)

СМЕРТЬ ФАШИЗМУ!

ВИВАТ РОССИЯ !!!
14.01.2015, 09:14
Регистрация: 25.04.2012 / Сообщений: 2,435
Поблагодарили 12,096 раз(а) / Репутация: 12095
Мне кажется ты условия задачи как-то не так обозначил. Как ты написал тебе Новиков показал какова вероятность у тебя будет. Тебе нужно знать как изменится вероятность достижения ТП и СЛ при увеличении (уменьшении) их количества в пунктах. Думаю, одной ТВ здесь не обойтись.
Между прочим,человек спрашивал мнение специалистов,кто знаком с ТВ,в достаточной степени,чтобы точно ответить на его вопрос,а все ответы вокруг да около,потому,что потому...
14.01.2015, 09:22
Регистрация: 16.10.2011 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 1,054
Поблагодарили 3,192 раз(а) / Репутация: 3197
Спасибо, Олег, поправтка в точку!
Ещё раз процитирую часть своего поста, если кто не увидел:
Цитата:
всякие уровни, индикаторы, а так же профит в деньгах не учитывается, принимается за данность что движение цены абсолютно случайно и никакие факторы на него не влияют.
14.01.2015, 09:29
Аватар для Karabas BARABAS
Karabas BARABAS Karabas BARABAS на форуме Директор Буратины
Регистрация: 06.10.2012 / Адрес: Пуп Земли / Сообщений: 2,504
Поблагодарили 3,530 раз(а) / Репутация: 3542
Между прочим,человек спрашивал мнение специалистов,кто знаком с ТВ,в достаточной степени,чтобы точно ответить на его вопрос,а все ответы вокруг да около,потому,что потому...
так это же ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ !!!!! поэтому они так и отвечали
а по большому счету эта ТВ - полный бред никакой определенности, все как мне кажется высосана из пальца - развлекуха для математиков.

анекдот (старый)
два зека в камере
один лежит на нарах, другой ходит и говорит - А все-таки Этштейн был прав
другой зек - не понял, объясни
- ну смотри, вот ты лежишь, а я хожу, но все равно мы оба сидим.
"В действительности все иначе, чем на самом деле."
(Антуан де Сент-Экзюпери)

СМЕРТЬ ФАШИЗМУ!

ВИВАТ РОССИЯ !!!
14.01.2015, 09:41
Регистрация: 16.10.2011 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 1,054
Поблагодарили 3,192 раз(а) / Репутация: 3197
Мне кажется ты условия задачи как-то не так обозначил. Как ты написал тебе Новиков показал какова вероятность у тебя будет. Тебе нужно знать как изменится вероятность достижения ТП и СЛ при увеличении (уменьшении) их количества в пунктах. Думаю, одной ТВ здесь не обойтись.
Пусть в пунктах, суть не в этом, просто я написал сл=100% имея ввиду что 100% это путь цены от открытия сделки до СЛ, а ТП = 60% от от этого пути.
Возможно несовсем удачно объяснил.. мозги то разные у всех
для пунктов:
если сл=100п, то ТП ( при условии СЛ/ТП = 3/2 ) тогда = 100/3*2 = 66.6п

по поводу работеает тер.вер. на рынке или нет - это из другой оперы и в данном конкретном случае мне это не важно:
Цитата:
я не для системы, просто проверить кое что хочу, потом выложу результаты изысканий своих.. вне зависимости от результата.

Последний раз редактировалось tommy27; 14.01.2015 в 09:44.
Юла 
14.01.2015, 09:42
Регистрация: 25.04.2012 / Сообщений: 2,435
Поблагодарили 12,096 раз(а) / Репутация: 12095
Сообщение от: Karabas BARABAS
так это же ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ !!!!! поэтому они так и отвечали
а по большому счету эта ТВ - полный бред никакой определенности, все как мне кажется высосана из пальца - развлекуха для математиков
Может оно и так, упомянутый вами Эйнштейн говаривал: "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!", но он же сказал: "Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного" Ниже видео работа бота в тестере.Ни одного индикатора и каких-то сложных расчётов,только соотношение тейков,стопов и т.д. одна математика,статистика и ТВ в размере обывателя.

14.01.2015, 10:06
Регистрация: 16.10.2011 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 1,054
Поблагодарили 3,192 раз(а) / Репутация: 3197
Может оно и так, упомянутый вами Эйнштейн говаривал: "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!", но он же сказал: "Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного" Ниже видео работа бота в тестере.Ни одного индикатора и каких-то сложных расчётов,только соотношение тейков,стопов и т.д. одна математика,статистика и ТВ в размере обывателя.
Эт точно, вот сов о котором я упоминал - которым статистику собираю сейчас, видео не от него конечно, но тож методом подбора ТП/СЛ граалит только в путь, ток на реал я его никогда не поставлю
http://forexsystemsru.com/sovetniki-...mernostei.html

вот ещё одна его модификация:
http://forexsystemsru.com/sovetniki-...-dalamber.html

эт не для обсуждений, а если кому поэкпериментировать захочется..
14.01.2015, 10:11
Регистрация: 25.04.2012 / Сообщений: 2,435
Поблагодарили 12,096 раз(а) / Репутация: 12095
Эт точно, вот сов о котором я упоминал, видео не от него конечно, но тож методом подбора ТП/СЛ граалит только в путь, ток на реал я его никогда не поставлю
http://forexsystemsru.com/sovetniki-...mernostei.html

вот ещё одна его модификация:
http://forexsystemsru.com/sovetniki-...-dalamber.html

эт не для обсуждений, а если кому поэкпериментировать захочется..
Да я тоже выложил,это по сути оффтоп т.к. не имеет никакого отношения к теме,в принципе можно и удалить,я например незнаю ответ на твой вопрос т.к. знания увы ограничены,а просто лялякать как-бы мусора накидывать и так столько неконкретного,шо мама не горюй.Может Паша знает.
14.01.2015, 10:13
Регистрация: 05.01.2012 / Сообщений: 1,149
Поблагодарили 7,802 раз(а) / Репутация: 7846
Кто силен в этом деле, вопрос такой:

у сделки ТП = СЛ, т.е. СЛ/ТП=1/1 если спред и комиссия = 0, то получим вероятность дойти до СЛ или ТП = 50/50 =1
всякие уровни, индикаторы, а так же профит в деньгах не учитывается, принимается за данность что движение цены абсолютно случайно и никакие факторы на него не влияют.

теперь если к примеру у сделки соотношение СЛ/ТП станет 3/2, то чему будет равна вероятность? есть для таких подсчетов какая-нибудь формула?

В идеале бы хотелось чтоб формула учитывала и торговые издержки, а входные данные будут такие:
СЛ = 100%
ТП = 66,6% - это для соотношения СЛ/ТП = 3/2
Издержки = 20% - например спред

Понятно, что издержки можно включить в СЛ, но конечно хотелось бы чтоб формула считала так как в примере.

Кто знает такую формулу или может вывести помогите
У тебя в задачи нет самого главного количества сделок для этого соотношения
x=(TP+SL)/число сделок.
14.01.2015, 10:16
Аватар для Karabas BARABAS
Karabas BARABAS Karabas BARABAS на форуме Директор Буратины
Регистрация: 06.10.2012 / Адрес: Пуп Земли / Сообщений: 2,504
Поблагодарили 3,530 раз(а) / Репутация: 3542
Может оно и так, упомянутый вами Эйнштейн говаривал: "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!", но он же сказал: "Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного" Ниже видео работа бота в тестере.Ни одного индикатора и каких-то сложных расчётов,только соотношение тейков,стопов и т.д. одна математика,статистика и ТВ в размере обывателя.

Да, все так, неважно как, неважно почему, главное результат
и на счет нестандартного подхода согласен
нужно делать то, что не ждет от тебя рынок (бред конечно).
да осилит дорогу идущий

с интересом буду наблюдать за темой и ждать результатов автора.
"В действительности все иначе, чем на самом деле."
(Антуан де Сент-Экзюпери)

СМЕРТЬ ФАШИЗМУ!

ВИВАТ РОССИЯ !!!
14.01.2015, 10:30
Регистрация: 16.10.2011 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 1,054
Поблагодарили 3,192 раз(а) / Репутация: 3197
У тебя в задачи нет самого главного количества сделок для этого соотношения
x=(TP+SL)/число сделок.
Привет, Паша, я тестирую в сове на током промежутке чтоб сделок было много, в среднем в одном прогоне 4000-6000 сделок, но должна же быть какая то частная формула лдя такого рода тестов(как тестю написал выше)
твою формулу увидел, но сейчас должен отлучится, поэтому проверю позже, спасибо.

Ещё раз напишу суть того что мне надо в 2-х словах:
Каждый вход случаен, меняется только размер СЛ и ТП, при условии СЛ=ТП имеем вероятность срабатывания одного или другого 50/50.
Как изменится эта вероятность при изменении размеров СЛ/ТП относительно друг друга?
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO