Закрытая тема
31.08.2015, 04:06
Аватар для Saigon
Saigon Saigon вне форума Активный участник
Регистрация: 16.07.2015 / Сообщений: 215
Поблагодарили 59 раз(а) / Репутация: 60

По умолчанию MQL - МАСТЕРСКАЯ МОИХ ТОРГОВЫХ ИДЕЙ

Добрый день уважаемые форумчане. Представляю вашему вниманию три идей по анализу биржевых рынков основанных не трех основных фундаментальных методах познания:

1) ИНФОРМАЦИЯ - анализ прямой (позиции игроков в Лонг и Шорт) внутрирыночной информации.
2) НАСТРОЕНИЕ - анализ косвенной (Тики вверх и вниз + Бары вверх и вниз) внутрирыночной информации.
3) ФИЗИКА - анализ рынка как физического процесса, который можно выразить через основные разделы физики, такие как МЕХАНИКА и ЭЛЕКТРОДИНАМИКА.


Идея №1 ТС_INSAIDER MARKET (ИНФОРМАЦИЯ РЫНКА)

Это идея создания комплекса индикаторов основанных на прямых внутрирыночных данных взятых с ресурса Myfxbook - _http://www.myfxbook.com/community/outlook/EURUSD.

1) Net Posishion (Чистая позиция) = Long - Short. Делится на три разновидности (можете совместить в одном с выбором различных видов просмотров):
- Net_Line (в виде линии)
- Net_Hist (в виде гистограммы)
- Net_Hist > 0 (в виде гистограммы, где и положительная и отрицательная гистограмма отображается выше НОЛЯ - для визуального удобства)
2) Index_Net = (Значение текущего N - Минимум за последние N) / (Максимум за последние N - Минимум за последние N) * 100
3) Index_Long = ... та же формула что и выше
4) Index_Short = ... та же формула что и выше
5) MI (Movement Index) = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад. Делится на три вида:
- MI_Net= Index_Net (p) - Index_Net (p - n)
- MI_Long = ... та же формула что и выше
- MI_Short = ... та же формула что и выше
6) ISOI (Импульс Силы Открытого Интереса) = K * G, где
K - это коэффициент дельты (то есть Net Posishion)
K = T/P, где
Т - сумма времени в секундах переведенное после в часы за определенное количество баров (к примеру за пять часовых баров)
P - сумма цены в пунктах; иначе P = Max цена за N баров - Min цена за N баров = Кол-во пунктов
G - это соотношение дельты
G = D * 100% / V, где
D - это сумма дельты со знакоми ("+" и "-") (Net Posishion) за N - баров (к примеру за пять баров). Сумма дельты может получится со знаком "+", либо со знаком "-"
V - сумма объема за N - баров. Данные по объемам так же поступают с портала myfxbook.

Что бы высчитать ИСОИ – можно использовать любое кол-во баров но не меньше 3х….
Коэффициент ИСОИ со знаком «-« - интерес в шорт
Коэффициент ИСОИ со знаком «+« - интерес в лонг

Если сумма дельты получилась положительная (со знаком "+") то:
от 0 до 0,5 слабый импульс - слабый Лонг
от 0,5 до 1 сильный импульс - сильный Лонг
Если сумма дельты получилась отрицательная (со знаком "-") то:
от 0 до - 0,5 слабый импульс - слабый Шорт
от -0,5 до -1 сильный импульс - сильный Шорт

Возьмем к примеру 5 баров.
Теперь суммируем объем (V) – 21597
Суммируем время (Т) - 18000 или 5.00 часа
Суммируем Дельту со знаком (D) - +639
Суммируем цену в пунктах (максимальная цена за 5 баров - минимальная цена за 5 баров) (Р) – к примеру получилось 25 пунктов.
1. Вычисляем коэффициент диапазона
Т \ Р = K
5.00 \ 25 = 0.20
2. Вычисляем соотношение Дельты
D x 100% \ V = G
+639 х 100% \ 21597 = 2.96%
2. Вычисляем ИСОИ
K x G = ИСОИ
0.20 х 2.96 = 0.59
Или 59% - импульс Открытого Интереса – сильный Лонг

Последний раз редактировалось NSerega; 31.08.2015 в 10:18.
31.08.2015, 04:06
Аватар для Saigon
Saigon Saigon вне форума Активный участник
Регистрация: 16.07.2015 / Сообщений: 215
Поблагодарили 59 раз(а) / Репутация: 60
Идея №2 ТС_SENSE MARKET (НАСТРОЕНИЕ РЫНКА)

Данная идея основана на анализе косвенных рыночных данных - сопоставление Тиков вверх (сделки покупателей) и тиков вниз (сделки продавцов), а так же Баров вверх и баров вниз, для выявления рыночного настроения. Все индикаторы по данной идеи необходимо создавать на основе сборщика тиков, так как это более корректные данные. Вот ссылка на информацию по сборщику тиков -http://tools.opentraders.ru/201.html и еще вот здесь - _https://www.mql5.com/ru/articles/1504

КЛАСТЕР ТИКОВ

В начале нужно доработать вот это индикатор (ClusterBox_Histogram можно взять вот здесь - _http://www.admiralmarkets.ru/mqlabs/...echi-chast-5

1) CP (Cluster Profile). Этот индикатор считает тики по Аскам и Бидам и выдает:
1-е - Уровни (синего цвета) - на которых больше всего происходит сделок (это объемы);
2-е - Уровни быков (зеленые) и медведей (красные) - на которых больше всего совершили сделки (тики в верх или вниз) быки и медведи, то есть это уровни которые отвечают на вопрос: Кто больше сейчас влили денег в сильный уровень?

Доработать нужно следующее:

1) Нужно сделать так, что бы индикатор стоял на месте от линии открытия периода (вертикальная пунктирная), а не перемещался в след за ценой;
2) Нужно сделать так, что бы индикатор сохранял ту картинку профиля которую он нарисовал к окончанию периода, а в новый период начинал рисовать новый профиль;
3) Нужно, что бы индикатор считал тики и после выключения терминала и компьютера (а то получается разрыв в данных). То есть нужно сделать так, что бы он каким-то образом был подключен к серверу подающему котировки, либо брал их из тестера стратегий.
4) Необходимо что бы индикатор можно было прогонять в тестере стратегий.

Далее на основе этого индикатора написать вот этот индикатор:

2) DСP (Delta Cluster Profile) - это профиль дельты тиков вверх (сделки покупателей - зеленая гистограмма) и тиков вниз (сделки продавцов - красная гистограмма).
Дельта = Тики вверх - Тики вниз.



ТИКИ

1) ISOI (Impuls Strength Open Intrest) - через Дельту тиков и Тиковый Объем
Что бы высчитать ИСОИ – можно использовать любое кол-во баров но не меньше 3х….
Коэффициент ИСОИ со знаком «-« - интерес в шорт
Коэффициент ИСОИ со знаком «+« - интерес в лонг

Если сумма дельты получилась положительная (со знаком "+") то:
от 0 до 5 слабый импульс - слабый Лонг
от 5 до 10 сильный импульс - сильный Лонг
Если сумма дельты получилась отрицательная (со знаком "-") то:
от 0 до - 5 слабый импульс - слабый Шорт
от -5 до -10 сильный импульс - сильный Шорт

Возьмем к примеру 5 часовых баров.
Теперь суммируем объем (количество тиков за 5 баров) (V) – к примеру получилось 1740 тиков
Суммируем время (Т) - 18000 или 5.00 часа
Суммируем Дельту со знаком (D) - к примеру получилось + 250. Дельта = Количество тиков вверх - Количество тиков вниз. Далее складываем дельты 5 баров.
Суммируем цену в пунктах (максимальная цена за 5 баров - минимальная цена за 5 баров) (Р) – к примеру получилось 25 пунктов.
1. Вычисляем коэффициент диапазона
Т \ Р = K
5.00 \ 25 = 0.20
2. Вычисляем соотношение Дельты
D x 100% \ V = G
+250 х 100% \ 1740 = 14,37%
2. Вычисляем ИСОИ
K x G = ИСОИ
0.20 х 14.37 = 2.87 * 10 = 28,7% импульс Открытого Интереса – слабый Лонг

2) TL (Tick Long) = Количество тиков вверх внутри одного бара

3) ITL (Index Tick Long) = (Значение текущего n TL - Минимум за последние n TL) / (Максимум за последние n TL - Минимум за последние n TL) * 100
4) MITL (Movement Index Tick Long) = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад.

5) TS (Tick Short) = Количество тиков вниз внутри одного бара

6) ITS (Index Tick Short) = (Значение текущего n TS - Минимум за последние n TS) / (Максимум за последние n TS - Минимум за последние n TS) * 100
7) MITS (Movement Index Tick Short) = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад.

8) DT (Delta Tick) = Количество тиков вверх внутри бара - Количество тиков вниз внутри бара.
Этот индикатор будет двусторонний. Для визуального удобства можно сделать его выше ноля для положительных и отрицательных значений.

9) DPT (Delta Persent Tick) = (Количество тиков вверх внутри бара - Количество тиков вниз внутри бара) * 100 / Тайм - фрейм бара
Это тот же Дельта Тик, но только в процентом выражении.
Этот индикатор будет двусторонний - от -100 до + 100%. Для визуального удобства можно сделать его выше ноля для положительных и отрицательных значений.

10) BBS_Tick (Bull Beer Strengh) = Количество тиков вверх внутри бара * 100/ Тайм-фрейм; Количество тиков вниз внутри бара * 100/ Тайм-фрейм
Этот индикатор рассчитывает фоновый сантимент быков и медведей по отдельности. Индикатор показывает фон сантимента в общем. Поэтому он будет двусторонний - в верху от 0 до 100% будет рисоваться гистограмма сантимента быков, а внизу под этой гистограммой от 0 до -100% - гистограмма сантимента медведей.

БАРЫ

1) BL (Bar Long) = Количество баров вверх внутри старшего бара

2) IBL (Index Bar Long) = (Значение текущего n BL - Минимум за последние n BL) / (Максимум за последние n BL - Минимум за последние n BL) * 100
3) MIBL (Movement Index Bar Long) = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад.

4) BS (Bar Short) = Количество баров вниз внутри старшего бара

5) IBS (Index Bar Short) = (Значение текущего n BS - Минимум за последние n BS) / (Максимум за последние n BS - Минимум за последние n BS) * 100
6) MIBS (Movement Index Bar Short) = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад.

7) BN (Bar Net) = BL - BS

8) IBN (Index Bar Net) = (Значение текущего n BN - Минимум за последние n BN) / (Максимум за последние n BN - Минимум за последние n BN) * 100
9) MIBN (Movement Index Bar Net) = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад.


10) DB (Delta Bar) = Количество баров вверх внутри старшего бара - Количество баров вниз внутри старшего бара.

К примеру: M5 - это 5 одноминутных баров.
Скажем, сложилось так что 3 бара были вверх, а 2 бара - вниз. Тогда Delta Bar = 3 - 2 = +1 (это бычья дельта M5 бара - в данном баре преобладает сантимент быков)
Или сложилось так что 1 бар вверх, а 4 - вниз. Тогда Delta Bar = 1 - 4 = -3 (это медвежья дельта M5 бара - в данном баре преобладает сантимент медведей)

Этот индикатор будет двусторонний, выраженный в натуральных значениях. Максимальные и минимальные значения данного индикатора задаются тем тайм-фреймом внутри которого мы высчитываем дельту. Для пятиминутного бара к примеру дельта может быть минимум - 3 до+3. Для пятнадцати минутного бара минимальная дельта может получится - 14 до +14. И так далее. Для визуального удобства можно сделать его выше ноля для положительных и отрицательных значений.

11) DPB (Delta Persent Bar) = (Количество баров вверх внутри старшего бара - Количество баров вниз внутри старшего бара) * 100 / Тайм - фрейм старшего бара
Это тот же Дельта Бар, но только в процентом выражении.
К примеру: Берем бар M5. Сложилось так что 2 бара вверх и 3 бара вниз. Тогда DPB (Delta Persent Bar) = (2 - 3) * 100/ 5 (5 - это пятиминутный тайм-фрейм внутри которого мы анализируем сантимент) = - 20%.Это значит что в данном M5 баре сантимент медвежий и сила его импульса равна 20% - это слабый медвежий импульс.

Этот индикатор будет двусторонний - от -100 до + 100%. Для визуального удобства можно сделать его выше ноля для положительных и отрицательных значений.

12) BBS_Bar (Bull Beer Strengh) = Количество баров вверх внутри старшего бара * 100/ Тайм-фрейм; Количество баров вниз внутри старшего бара * 100/ Тайм-фрейм
Этот индикатор рассчитывает фоновый сантимент быков и медведей по отдельности. Индикатор показывает фон сантимента в общем. Поэтому он будет двусторонний - в верху от 0 до 100% будет рисоваться гистограмма сантимента быков, а внизу под этой гистограммой от 0 до -100% - гистограмма сантимента медведей.

Последний раз редактировалось NSerega; 31.08.2015 в 10:19.
31.08.2015, 04:06
Аватар для Saigon
Saigon Saigon вне форума Активный участник
Регистрация: 16.07.2015 / Сообщений: 215
Поблагодарили 59 раз(а) / Репутация: 60
Идея №3 ТС_PHYSICS MARKET (ФИЗИКА РЫНКА)

МЕХАНИКА

Это идея интерпритации рыночных движений через основные фундаментальные физические показатели такие как МАССА, ПУТЬ, СКОРОСТЬ, УСКОРЕНИЕ и ИМПУЛЬС.

1) Масса бара (m) = P*V, где
P – это количество тиков в баре (Tik Volume)
V – это количество пунктов от Open до Close

2) Индекс массы бара = (Значение текущего n m - Минимум за последние n m) / (Максимум за последние n m - Минимум за последние n m) * 100
3) Моментум массы бара = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад.

4) Путь бара (S) = Kоличество пройденных пунктов за период одного бара (то есть за все время бара цена ходила туда сюда совершив в сумме к примеру 85 пунктов. Вот как это было: сначала тик вверх на 1 пункт, патом тик вниз на 2 пункта, патом тик вверх на 3 пункта и т.д. Суммировав все эти пройденные пункты получилось 85 пунктов за все время бара).

5) Индекс пути бара = (Значение текущего n S - Минимум за последние n S) / (Максимум за последние n S - Минимум за последние n S) * 100
6) Моментум пути бара = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад.

7) Скорость бара (U) = S/t, где
S – это количество пройденных пунктов за период одного бара
t – это количество секунд в одном баре

8) Индекс скорости бара = (Значение текущего n U - Минимум за последние n U) / (Максимум за последние n U - Минимум за последние n U) * 100
9) Моментум скорости бара = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад.

10) Ускорение бара (a) = U/t

11) Индекс ускорения бара = (Значение текущего n a - Минимум за последние n a) / (Максимум за последние n a - Минимум за последние n a) * 100
12) Моментум ускорения бара = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад.

13) Ускорение баров (a2) = U2 – U1/t, где
U1 – это скорость первого бара
U2 – это скорость второго бара
t – это количество секунд двух баров

14) Индекс ускорения баров = (Значение текущего n a2 - Минимум за последние n a2) / (Максимум за последние n a2 - Минимум за последние n a2) * 100
15) Моментум ускорения баров = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад.

16)Импульс бара (Im) = m*U

17) Индекс импульса бара = (Значение текущего n Im - Минимум за последние n Im) / (Максимум за последние n Im - Минимум за последние n Im) * 100
18) Моментум импульса бара = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад.


ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

Эта идея основана на анализе цены посредством теории ОМА, через которую мы представляем биржевой график как ТОК у которого есть свое СОПРОТИВЛЕНИЕ,НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ,ЕМКОСТЬ, ПЛОТНОСТЬ и ЧАСТОТА. По сути каждый человек - это заряженная био-электро еденица. Действия человека - это как бы всплески электричества. Значит и биржевой график можно интерпретировать как совокупность таких электрических всплесков.

СОПРОТИВЛЕНИЕ:

1) СТЦ_v.1: Первый вариант – Сопротивление по количеству не сделанных тиков (Ti):

Сопротивление Тока Цены_v.1 = Тi - Энергия (E), где

Ti - Максимально возможное количество тиков в 1-м баре
Энергия (E) - проделанное количество тиков в одном баре (Volume Tik);

К примеру:

Энергия - 45 тиков за один одноминутный бар;
Ti = 60 тиков (в M1 содержится 60 секунд. Один тик - это секунда. Значит в M1 возможно максимум 60 тиков)
Сопротивление Тока Цены_v.1 = 60 - 45 = 15 тиков цена не сделала - это сопротивление.

2) СТЦ_v.2: Второй вариант – По количеству не зафиксированных пунктов (тени свечи):

Сопротивление Тока Цены_v.2 = Ток (I) - (Close - Open), где

Ток (I) - это количество пунктов от Лоу до Хай за одни бар. Ток = Хай - Лоу;

К примеру:

Ток = 35 пунктов
Сопротивление Тока Цены_v.2 = 35 - (1.075 - 1.055) = 35 - 20 = 15 пунктов (цена пролетела за все время 35 пунктов (тени свечи), но она зафиксировалась на расстоянии 20 пунктов. 15 пунктов это сопротивление)

3) ИСТЦ (Индекс Сопротивления Тока Цены) = (Значение текущего N СТЦ - Минимум за последние N СТЦ) / (Максимум за последние N СТЦ - Минимум за последние N СТЦ) * 100
4) МСТЦ (Моментум Сопротивления Тока Цены) = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад.
Для каждого из двух версий индикаторов СТЦ свой ИСТЦ и свой МСТЦ (ИСТЦ_v.1 и ИСТЦ_v.2 + МСТЦ_v.1 и МСТЦ_v.2).

НАПРЯЖЕНИЕ:

1) НТЦ_v.1: Первый вариант – Сопротивление по количеству не сделанных тиков (Ti):

Напряжение Тока Цены_v.1 = Ток (I) * Сопротивление (R), где

Ток (I) - это количество пунктов от Лоу до Хай за одни бар. Ток = Хай - Лоу;
Ti - Максимально возможное количество тиков в 1-м баре
Энергия (E) - проделанное количество тиков в одном баре (Volume Tik);
Сопротивление (R) = Тi - Энергия (E)

К примеру:

Ток - 10 пунктов
Энергия - 45 тиков за один одноминутный бар;
Ti = 60 тиков (в M1 содержится 60 секунд. Один тик - это секунда. Значит в M1 возможно максимум 60 тиков)
Сопротивление = 60 - 45 = 15 тиков цена не сделала - это сопротивление.
Напряжение Тока Цены_v.1 = 10 * 15 = 150

2)НТЦ_v.2: Второй вариант – По количеству не зафиксированных пунктов (тени свечи):

Напряжение Тока Цены_v.2 = Ток (I) * Сопротивление (R), где

Ток (I) - это количество пунктов от Лоу до Хай за одни бар. Ток = Хай - Лоу;
Сопротивление (R) = Ток - (Close - Open);

К примеру:

Ток = 35 пунктов
Сопротивление = 35 - (1.075 - 1.055) = 35 - 20 = 15 пунктов (цена пролетела за все время 35 пунктов (тени свечи), но она зафиксировалась на расстоянии 20 пунктов. 15 пунктов это сопротивление)
Напряжение Тока Цены_v.2 = 35 * 15 = 525

3) ИНТЦ (Индекс Напряжения Тока Цены) = (Значение текущего N НТЦ - Минимум за последние N НТЦ) / (Максимум за последние N НТЦ - Минимум за последние N НТЦ) * 100
4) МНТЦ (Моментум Напряжения Тока Цены) = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад.
Для каждого из двух версий индикаторов НТЦ свой ИНТЦ и свой МНТЦ (ИНТЦ_v.1 и ИНТЦ_v.2 + МНТЦ_v.1 и МНТЦ_v.2).

МОЩНОСТЬ:

1) МТЦ (Мощность Тока Цены) = Напряжение (U) * Ток (I)

MТЦ_v.1: Первый вариант – Сопротивление по количеству не сделанных тиков (Ti):
Ток (I) - это количество пунктов от Лоу до Хай за одни бар. Ток = Хай - Лоу;
Ti - Максимально возможное количество тиков в 1-м баре
Энергия (E) - проделанное количество тиков в одном баре (Volume Tik);
Сопротивление (R) = Тi - Энергия (E);
Напряжение (U) = Ток (I) * Сопротивление (R)
Мощность Тока Цены = Напряжение (U) * Ток (I)

К примеру:

Ток - 10 пунктов
Энергия - 45 тиков за один одноминутный бар;
Ti = 60 тиков (в M1 содержится 60 секунд. Один тик - это секунда. Значит в M1 возможно максимум 60 тиков)
Сопротивление = 60 - 45 = 15 тиков цена не сделала - это сопротивление.
Напряжение = 10 * 15 = 150
Мощность Тока Цены = 150 * 10 = 1500

МТЦ_v.2: Второй вариант – По количеству не зафиксированных пунктов (тени свечи):
Ток - это количество пунктов от Лоу до Хай за одни бар. Ток = Хай - Лоу;
Сопротивление = Ток - (Close - Open);
Напряжение = Ток * Сопротивление
Мощность Тока Цены = Напряжение * Ток

К примеру:
Ток = 35 пунктов
Сопротивление = 35 - (1.075 - 1.055) = 35 - 20 = 15 пунктов (цена пролетела за все время 35 пунктов (тени свечи), но она зафиксировалась на расстоянии 20 пунктов. 15 пунктов это сопротивление)
Напряжение = 35 * 15 = 525
Мощность Тока Цены =525 * 35 = 18375

2) ИМТЦ (Индекс Мощности Тока Цены) = (Значение текущего N МТЦ - Минимум за последние N МТЦ) / (Максимум за последние N МТЦ - Минимум за последние N МТЦ) * 100
3) ММТЦ (Моментум Мощности Тока Цены) = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад.
Для каждого из двух версий индикаторов МТЦ свой ИМТЦ и свой ММТЦ (ИМТЦ_v.1 и ИМТЦ_v.2 + ММТЦ_v.1 и ММТЦ_v.2).

ЁМКОСТЬ:

1) ЕТЦ (Емкость Тока Цены) = Количество электричества (Q) / Напряжение (U)

ЕТЦ_v.1: Первый вариант - Для сопротивления по количеству не сделанных тиков:

Ток (I) - это количество пунктов от Лоу до Хай за одни бар. Ток = Хай - Лоу;
Ti - Максимально возможное количество тиков в 1-м баре
Энергия (E) - проделанное количество тиков в одном баре (Volume Tik);
Сопротивление (R) = Тi - Энергия (E);
Напряжение (U) = Ток (I) * Сопротивление (R)
Количество электричества (Q) = Ток (I) * Время в секундах (t)

К примеру:

Ток - 10 пунктов
Энергия - 45 тиков за один одноминутный бар;
Ti = 60 тиков (в M1 содержится 60 секунд. Один тик - это секунда. Значит в M1 возможно максимум 60 тиков)
Сопротивление = 60 - 45 = 15 тиков цена не сделала - это сопротивление.
Напряжение = 10 * 15 = 150
Количество электричества = 10 * 60 = 600
ЕТЦ = 600 / 150 = 4

ЕТЦ_v.2:Второй вариант - Для сопротивления по не зафиксированным пунктам (тени свечи):

Ток - это количество пунктов от Лоу до Хай за одни бар. Ток = Хай - Лоу;
Сопротивление = Ток - (Close - Open);
Напряжение = Ток * Сопротивление
Количество электричества (Q) = Ток (I) * Время в секундах (t)

К примеру:

Ток = 35 пунктов
Сопротивление = 35 - (1.075 - 1.055) = 35 - 20 = 15 пунктов (цена пролетела за все время 35 пунктов (тени свечи), но она зафиксировалась на расстоянии 20 пунктов. 15 пунктов это сопротивление)
Напряжение = 35 * 15 = 525
Количество электричества = 35 * 60 сек. = 2100
ЕТЦ = 2100 / 525 = 4

2) ИЕТЦ (Индекс Емкости Тока Цены) = (Значение текущего N ЕТЦ - Минимум за последние N ЕТЦ) / (Максимум за последние N ЕТЦ - Минимум за последние N ЕТЦ) * 100
3) МEТЦ (Моментум Емкости Тока Цены) = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад.
Для каждого из двух версий индикаторов ЕТЦ свой ИЕТЦ и свой МЕТЦ (ИЕТЦ_v.1 и ИЕТЦ_v.2 + МЕТЦ_v.1 и МЕТЦ_v.2).


ПЛОТНОСТЬ:

1) ПТЦ (Плотность Тока Цены) = Ток(I)/Количество пройденных пунктов за все время бара (S)

К примеру:
Ток - 50 пунктов
S - 85 (то есть за все время бара цена ходила туда сюда совершив в сумме 85 пунктов. Вот как это было: сначала тик вверх на 1 пункт, патом тик вниз на 2 пункта, патом тик вверх на 3 пункта и т.д. Суммировав все эти пройденные пункты получилось 85 пунктов за все время бара).
ПТЦ = 50/85 = 0,59

2) ИПТЦ (Индекс Плотности Тока Цены) = (Значение текущего N ПТЦ - Минимум за последние N ПТЦ) / (Максимум за последние N ПТЦ - Минимум за последние N ПТЦ) * 100
3) МПТЦ (Моментум Плотности Тока Цены) = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад.

ЧАСТОТА:

1) ЧТЦ (Частота Тока Цены) = Энергия (E) / Время (t)

t - количество секунд в одном баре;
Энергия - проделанное количество тиков в одном баре (Volume Tik). Здесь энергия выражает собой количество повторяющихся колебаний тока цены.

К примеру:
t = 60 сек. (M1 бар)
E = 45 тиков
ЧТЦ = (45/60)= 0,75
2) ИЧТЦ (Индекс Частоты Тока Цены) = (Значение текущего N ЧТЦ - Минимум за последние N ЧТЦ) / (Максимум за последние N ЧТЦ - Минимум за последние N ЧТЦ) * 100
3) МЧТЦ (Моментум Частоты Тока Цены) = Index (p) - Index (p - n). То есть это разница между индексом и его значением N-периодов назад.
kopfam 
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO