Ответить
26.02.2016, 06:30
Аватар для Ambrela
Ambrela Ambrela вне форума Местный знаток
Регистрация: 13.11.2010 / Сообщений: 192
Поблагодарили 627 раз(а) / Репутация: 625
  • Отправить сообщение для Ambrela с помощью ICQ

По умолчанию Динамичные уровни StopLoss и TakeProfit

Ребята набираю идеи по реализации динамичных уровней StopLoss и TakeProfit когда эксперт торгует всегда одним фиксированным лотом. Про трейлинг стоп не нужно говорить, это не относится к теме.
Нужны идеи по реализации динамичных уровней которые бы зависли от рынка.
Если у кого есть идеи или кто уже реализовывал, может быть есть советники с исходником, поделитесь пожалуйста.
26.02.2016, 07:53
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,406
Поблагодарили 1,980 раз(а) / Репутация: 2057
Классический адаптивный стоп/тейк/трал ATR*N. Реже применяют ширину канала Дончиана *N.
N положительный коэффициент.
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
26.02.2016, 07:59
Аватар для Ambrela
Ambrela Ambrela вне форума Местный знаток
Регистрация: 13.11.2010 / Сообщений: 192
Поблагодарили 627 раз(а) / Репутация: 625
  • Отправить сообщение для Ambrela с помощью ICQ
Классический адаптивный стоп/тейк/трал ATR*N. Реже применяют ширину канала Дончиана *N.
N положительный коэффициент.
Я понял это так например:
ATR умноженное на количество пунктов.
Или на период ?
С ATR когда то делал, только там были стопы близко к нулю чаще всего, но можно добавить ограничители, т.е. закрывать не менее чем 50 п. в профит, так же и для убытка.
26.02.2016, 08:10
Аватар для Ambrela
Ambrela Ambrela вне форума Местный знаток
Регистрация: 13.11.2010 / Сообщений: 192
Поблагодарили 627 раз(а) / Репутация: 625
  • Отправить сообщение для Ambrela с помощью ICQ
ATR_Period_TrailingStop=20 период атр.
ATR_Factor=3 множитель.
Period * Factor полученное значение применяем для TP и SL или по отдельности, если используются в системе ещё закрывашки.
Спасибо разобрался.
26.02.2016, 08:10
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,406
Поблагодарили 1,980 раз(а) / Репутация: 2057
Я понял это так например:
ATR умноженное на количество пунктов.
Или на период ?
С ATR когда то делал, только там были стопы близко к нулю чаще всего, но можно добавить ограничители, т.е. закрывать не менее чем 50 п. в профит, так же и для убытка.
ATR по сути - средняя длина свечи с учётом гэпов.
ATR умноженное на некоторый коэффициент. Кто то рекомендует 2.5, кто то 4*ATR. Я думаю надо подбирать самому.
Период должен быть достаточно большой, для среднесрочной торговли рекомендуют не меньше 20 дней. Я предпочитаю использовать для ATR дневной тайм фрейм.
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO