Анализ стратегий крупнейших игроков

EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков
Торговля ведется вдоль уровня 1,2650. Ранее указывалось, что при возврате к 1,27 вновь усилятся понижательные риски. Трудности связаны с тем, что пара находится в диапазоне понижательных рисков 1,26 - 1,28. Краткосрочные интересы игроков, рассчитывающих на продолжение восстановления, связаны с диапазоном 1,27 - 1,30. Продавцы в свою очередь ждут снижения в расчете на диапазон 1,27 - 1,23. Напомним, что только закрепление над уровнем 1,28 подтвердит наличие повышательных рисков. Уровень 1,27 будет являться ключевым с новой недели. В качестве целей снижения видятся уровни 1,25, 1,22 и 1,20. Важно, что по итогам прошлой недели вновь построена сильная защита, актуальная до начала октября, 1,3250. Отсюда повышательные риски все же нельзя списывать со счетов. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,24, риски роста - с отметкой 1,30.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,2650 - 1,27.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,2650 - 1,27.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,2666.
Ближайшие уровни краткосрочных сопротивлений при движении от границы рисков: 1,2675; 1,2679; 1,2686; 1,2696; 1,2710; 1,2729; 1,2754; 1,2785; 1,2831.
Ближайшие уровни краткосрочных поддержек при движения от границы рисков: 1,2663; 1,2661; 1,2658; 1,2653; 1,2643; 1,2631; 1,2612; 1,2587; 1,2556; 1,2520; 1,2480.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 24.08.10):
Диаграмма демонстрирует низкие объемы спекулятивных позиций. В этих условиях говорить о подготовке каких-либо сильных движений с четкой направленностью пока не приходится. Однако следует обратить внимание на значительное количество позиций хеджеров, закрытие которых будет сопровождаться высокой волатильностью. Срок экспирации практически всех имеющихся на сегодня фьючерсных контрактов (98%) - до 13 сентября. Информация для High и Low фьючерсных контрактов: сентябрь 2010 - High = 1,4957; Low = 1,1884; декабрь 2010 - High = 1,5050; Low = 1,1922; март 2011 - High = 1,4970; Low = 1,1930. Отсюда существует довольно высокая вероятность развития сильной волатильности и попытки достижения Low.

USD/CAD: анализ стратегий крупнейших игроков

USD/CAD: анализ стратегий крупнейших игроков
Пара демонстрирует попытку дотянуться до сопротивления 1,0638. Уровень 1,0526, о котором говорилось ранее, все-таки сыграл роль, оказав паре поддержку. Следует обратить внимание на значимость сопротивления 1,0638 согласно октябрьским контрактам. Пробить его сложно. Для этого необходим сильный импульс по USD в целом. В случае удачи игроки попытаются дотянуться до отметок в диапазоне 1,0870 - 1,0989. На случай коррекции от уровня 1,0638 игроки продолжают ждать пару на уровне 1,0417, который теперь является ключевым с точки зрения рисков и совпадает с сильной поддержкой веера Фибоначчи, представленной 61,8%-ым уровнем (база для построения: High = 1,3062 (09.03.2009); Low = 1,0204 (15.10.2009)).
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0638, характерно смещение центра вниз, что указывает на силу сопротивления 1,0638.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,0256 - 1,0582, что говорит о высокой вероятности движения вниз и вносит противоречие в ситуацию.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0590.
Ближайшие уровни краткосрочных сопротивлений при движении от границы рисков: 1,0622; 1,0647; 1,0680; 1,0720; 1,0769; 1,0821; 1,0877.
Ближайшие уровни краткосрочных поддержек при движения от границы рисков: 1,0583; 1,0580; 1,0574; 1,0565; 1,0549; 1,0525; 1,0494.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 24.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует сокращение количества длинных позиций спекулянтов, при этом количество коротких позиций спекулянтов незначительно выросло с минимума. В целом объемы спекулятивных позиций низкие. Ситуация больше говорит о склонности CAD к диапазонной торговле.

GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

Вчера пара осуществила пробой уровня 1,54 (текущий Low = 1,5325) и в настоящий момент пытается вернуться обратно. Ранее указывалось, что диапазон 1,54 - 1,56 является ключевым с точки зрения рисков. При неспособности пары вновь закрепиться выше 1,54 можно будет с уверенностью говорить о выходе пары из диапазона 1,54 - 1,56 и материализации понижательных рисков. Для начала речь пойдет об уровне 1,52, а затем о психологической отметке 1,50, далее - о диапазоне 1,49 - 1,47. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения на данный момент связаны с отметкой 1,50, риски роста - с отметкой 1,56.
Высокая активность как продавцов, так и покупателей.

На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,53 - 1,54.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,54 - 1,55. Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5331.

Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,5358; 1,5388; 1,5442; 1,5518; 1,5609.

Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,5322; 1,5313; 1,5289; 1,5243; 1,5173. Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 24.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует равенство низких объемов коротких и длинных позиций спекулянтов по GBP. Одновременно количество длинных и коротких позиций хеджеров также демонстрирует равенство, но очень велико. Массовое закрытие данных позиций может привести к плохопрогнозируемым сильным движениям рынка, чего и опасаются спекулянты.

AUD/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

AUD/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

Пара торгуется в диапазоне 0,9050 - 0,91 (текущий High = 0,9115). Вновь вырасти паре помогли фундаментальные данные по ВВП Австралии, техническая поддержка в виде 50- и 100-дневных EMA, а также структура диапазона, в котором торговалась пара и ощущала поддержку покупателей. Вместе с тем игроки не желают идти выше 0,91, хотя риски движения вверх присутствуют (ориентир: 0,93). Пара вновь предоставляет возможности для продаж. Важно, сможет ли пара остаться выше 0,90 по итогам недели. От этого будут зависеть риски: либо паре еще некоторое время будет оказываться хорошая поддержка выше 0,90, либо она упадет как минимум к 0,86. Поведение пары во многом связано с особенностями выхода из массовой игры carry-trade.
Активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не определен, выделяются уровни 0,91 и 0,89, что говорит о рисках высокой волатильности. Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,8500 - 0,9050, что говорит об ожидании значительного хода вниз.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 24.08.10):
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. Количество длинных спекулятивных позиций по AUD достаточно высоко, и при их массовом закрытии будет осуществлен сильный ход AUD/USD вниз. Судя по отчетности, закрытие длинных спекулятивных позиций началось, однако короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме.

USD/CHF: анализ стратегий крупнейших игроков

USD/CHF: анализ стратегий крупнейших игроков

Пара торгуется выше достигнутого ранее Low = 1,0063. Уровень 1,0101, как указывалось вчера, оказал поддержку. На данный момент актуально стремление к уровню 1,0152, где пару ждут покупатели. Ажиотаж продавцов в течение 3-х недель связан с попыткой достичь паритета, а также со стратегиями, основанными на построении "тройного дна" (речь идет о многолетнем нисходящем тренде, ориентиры: начальная точка отсчета находится на отметке 1,8300, достигнутой 26.10.2000, а Low на отметке 0,9649, достигнутой 17.03.2008). Данную мысль вновь подтверждает построение очередного уровня октябрьской защиты на отметке 1,0050. До конца сегодняшнего дня актуальна сентябрьская защита маркетмейкеров в диапазоне 1,0204 - 0,9804, где уже находится пара на данный момент. С понедельника диапазон защиты сместится вниз к 1,0055 - 0,9524. Это означает сохранение сильных понижательных рисков. Тем не менее, риски резкого выталкивания пары из области защиты растут. Ориентиры роста: 1,0204 - 1,0638.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0050 - 1,0152.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,0101 - 1,0638, что говорит об ожидании значительного хода вверх. Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0144.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0181; 1,0217; 1,0261; 1,0311; 1,0364.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0143; 1,0142; 1,0140; 1,0132; 1,0115. Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 24.08.10):
Диаграмма объемов указывает на большое количество длинных спекулятивных позиций и малое количество коротких спекулятивных позиций. При этом количество коротких позиций хеджеров вновь стремится к максимуму. Ситуация сравнима с ситуацией от 01.12.2009, когда началось длительное (в течение 2-х кварталов) ослабление CHF. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 1,0137 (сентябрь, 2010); 0,9991 (декабрь, 2010); 1,0327 (март, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни.

EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

Текущий High = 1,3158. Торговую неделю пара завершила на уровне 1,3050. Пока не пробит вниз уровень 1,30 говорить о понижательных рисках преждевременно. Игроки рассчитывают на возвращение к 1,31 и достижение сопротивления 1,3250. При пробое 1,3250 вероятен быстрый процесс формирования вершины в диапазоне 1,33 - 1,35 (1,37). Важно, что поддержку EUR/USD оказывает восходящий тренд американского фондового рынка и интервенция Банка Японии посредством повышательного давления на пару EUR/JPY . При неспособности закрепиться выше 1,31 пара нацелится на торговлю в диапазоне 1,28 - 1,31. При пробое уровня 1,28 вниз целью должен стать уровень 1,24. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны соответственно с отметками 1,2650 и 1,25, риски роста - с отметками 1,3250 и 1,35.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,3050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,30 - 1,33, что говорит о сохранении повышательного давления.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3039.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,3121; 1,3139; 1,3160; 1,3183; 1,3210; 1,3240; 1,3272.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,2967; 1,2949; 1,2929; 1,2906; 1,2883; 1,2850; 1,2820.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Диаграмма демонстрирует резкое снижение объемов позиций в целом. Наблюдающаяся тонкость рынка обычно приводит к формированию новых движений.

GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

Пара торгуется в диапазоне 1,5550 - 1,56. Текущий High = 1,5727. В настоящий момент речь идет о процессе формирования вершины, поскольку игроки не идут за рынком выше диапазона 1,56 - 1,58. Важно, что пара находится под уровнем 1,56, и это означает ослабление повышательных рисков. Важно также, что уровень 1,56 по итогам американской сессии заполнился продавцами. Вместе с тем текущие отметки не так далеки от границы повышательного диапазона 1,56 - 1,60. Между тем ноябрьские интересы указывают на преобладание сценария пробоя уровня 1,55 в направлении 1,52 - 1,49 - 1,47 - 1,45. По сути, пара в настоящий момент как раз находится на границе рисков.
На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,52, риски роста - с отметками 1,56 и 1,58 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,56.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 1,56 - 1,57.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5611.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,5661; 1,5682; 1,5713; 1,5753; 1,5806; 1,5870; 1,5946.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,5565; 1,5541; 1,5505; 1,5458; 1,5398; 1,5329; 1,5250.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Диаграмма демонстрирует резкое снижение объемов позиций в целом. Наблюдающаяся тонкость рынка обычно приводит к формированию новых движений.

AUD/USD: анализ стратегий крупнейших игроков


Пара строит вершину. Текущий High = 0,9582. В настоящее время пара торгуется вдоль линии сильного сопротивления 0,9550. Маркетмейкеры бездействуют в плане дальнейшей защиты, а игроки давно не желают идти выше. В предыдущие дни паре оказывалась искусственная поддержка на уровнях 0,93 - 0,9350 - 0,94 с целью подтолкнуть ее к паритету. По итогам американской сессии был засвидетельствован факт атаки, однако сопротивление 0,9550 сдержало рост. Активность покупателей снизилась. Для того, чтобы паре избавиться от повышательного давления, необходим пробой уровня 0,9250 вниз. Напомним, что маркетмейкеры сформировали перспективный диапазон для пары: 0,81 - 0,9450. Поведение пары во многом связано с особенностями выхода из массовой игры carry-trade и попыткой достижения психологической отметки - паритета.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9550.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,91 - 0,94, что говорит о рисках снижения к ближайшему целевому уровню 0,9250.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. Количество длинных спекулятивных позиций по AUD достаточно высоко, а короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Закрытие позиций по сроку экспирации 13 сентября не привело к существенным изменениям в картине объемов, поскольку игроки одновременно вновь нарастили позиции, практически весь объем которых будет закрываться до 13 декабря. Обычно подобная ситуация говорит об ожидании некоего события, которое спровоцирует закрытие позиций до срока экспирации.

USD/CAD: анализ стратегий крупнейших игроков


Текущий Low = 1,0190. После попытки снижения пара вернулась к уровню 1,0309, который, как многократно говорилось ранее, остается ключевым. Текущая суть торговли - высокая волатильность с центром 1,0309, сопровождающая разворот по USD. Судя по расстановке сил игроков, попытки снижения пары могут присутствовать, поскольку усиливается диапазон защиты 1,0204 - 1,0000. Напомним, что отметка 1,0204 является границей обоюдных интересов игроков. Ближайшая цель в случае роста: 1,0417. Повышательные риски усилятся, как только пара преодолеет уровень 1,0417.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0309.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0309 - 1,0471.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0324.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:1,0391; 1,0413; 1,0443; 1,0487; 1,0516; 1,0560; 1,0607.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0301; 1,0292; 1,0281; 1,0290; 1,0246; 1,0231; 1,0192.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
На данный момент количество спекулятивных позиций незначительно. В целом диаграмма в настоящий момент не дает повода принимать какое-либо решение.

USD/CHF: анализ стратегий крупнейших игроков

Поддержку паре оказывает уровень защиты 0,9804. Текущий Low = 0,9803. Несмотря на то, что диапазон защит простирается вплоть до уровня 0,9524, движение значительно ниже 0,9804 маловероятно. Более перспективно планирование сделок на покупку. Главный целевой уровень покупателей - 1,0417. Разворот пары, очевидно, будет привязан к общему развороту по USD, который ожидается в ближайшее время. Интересно, что игроки начали проявлять интерес к отметке 1,1111.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9852.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9852 - 1,0101, что говорит о рисках движения вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9847.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9911; 0,9929; 0,9951; 0,9977; 1,0008; 1,0042; 1,0081; 1,0122; 1,0168; 1,0215.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9838; 0,9833; 0,9827; 0,9818; 0,9807; 0,9791; 0,9773; 0,9750; 0,9725; 0,9695.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Диаграмма демонстрирует резкое снижение объемов позиций коммерческих игроков, при этом короткие и длинные позиции спекулятивных игроков одновременнно растут. Важно, что реакция на итоги заседания Швейцарского Национального Банка пока не видна на диаграммах, поскольку данные по объемам публикуются с опозданием на три дня.

USD/JPY: анализ стратегий крупнейших игроков

Пара пытается приблизиться к уровню 84,03. Это опасно, поскольку данный уровень - уровень продавцов. Вместе с тем игроки проявляют осторожность и не рассчитывают на снижение значительно ниже 83,33. Для того, чтобы вернуть завоевания интервенции, паре необходимо вернуться к границе повышательных рисков на уровне 85,47. Именно при подходе к этому уровню пару и столкнули вниз в пятницу. Только при закреплении выше уровня 85,47 (или в случае агрессивного пробоя данного уровня) можно будет предполагать успех. Цели прежние: 86,96 и 88,11.
Низкая активность.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 84,03 - 84,75.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 84,03 - 84,39.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 84,30.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 84,67; 84,79; 84,93; 85,10; 85,30; 85,54; 85,80.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 83,98; 83,89; 83,76; 83,61; 83,42; 83,21; 82,97.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.09.10):
Диаграмма указывает на снижение объемов длинных спекулятивных позиций по JPY и рост коротких спекулятивных позиций. Данной динамике следуют объемы коммерческих позиций. Идет формирование условий для ослабления JPY.

EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков



Пара торгуется вдоль уровня 1,3450, корректируясь от уровня 1,35 (текущий High = 1,3506). В настоящий момент остаются актуальными цели в диапазоне 1,36 - 1,37, судя по факту построения защиты от роста по итогам прошлой недели. Между тем по итогам понедельника речь уже не идет о попытках штурма сопротивлений, наоборот, игроки откровенно смотрят вниз. Это означает близость вершины. Начальным ориентиром при снижении является уровень 1,30, интересы продавцов на котором теперь сравнимы с интересами покупателей. Что интересно? Пока пара будет находиться выше 1,3250, повышательные риски будут сохраняться. При пробое 1,3250 вниз можно ожидать движения к уровню 1,30. Важно, что уровень 1,30 потерял значимость в ноябрьских контрактах. Целевые уровни при пробое 1,30 вниз - 1,2650 - 1,24. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2250, риски роста - с отметкой 1,37.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,34 - 1,35.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,22 - 1,3550, что говорит о рисках снижения.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3471.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,3515; 1,3528; 1,3543; 1,3561; 1,3582; 1,3607; 1,3636; 1,3671; 1,3703.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,3418; 1,3403; 1,3385; 1,3368; 1,3343; 1,3310; 1,3277; 1,3243; 1,3206.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.09.10):
Диаграмма демонстрирует резкое снижение объемов позиций в целом. Наблюдающаяся тонкость рынка обычно приводит к формированию новых движений.

GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

Пара продолжает волатильно торговаться вдоль уровня 1,58. Текущий High = 1,5895. Защита от роста располагается на уровнях 1,60 - 1,61. Игроки осторожно следуют за рынком. Пара в процессе построения вершины. Ориентиры при снижении - уровни 1,55 - 1,52.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,58.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 1,57 - 1,58.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5846.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,5801; 1,5813; 1,5833; 1,5900; 1,5907; 1,5966; 1,6039; 1,6122; 1,6213.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,5769; 1,5760; 1,5743; 1,5716; 1,5675; 1,5619; 1,5552; 1,5469; 1,5381.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.09.10):
Диаграмма демонстрирует резкое снижение объемов позиций в целом. Наблюдающаяся тонкость рынка обычно приводит к формированию новых движений.

AUD/USD: анализ стратегий крупнейших игроков



В предыдущую сессию пара предприняла штурм уровня 0,97 и защиты 0,9750. Текущий High = 0,9728. Вчера мы указывали на то, что по по итогам американской сессии были проданы Call-спрэды быков 0,9650 - 0,9550 - 0,95 ниже текущей цены. Обычно такие комбинации строятся в ожидании падения. Сегодня даются явные указания на возврат к уровню 0,95, вдоль которого ожидается волатильность, основанная на борьбе между быками и медведями. При этом повышательные риски будут сохраняться до того момента, пока пара не пробьет вниз уровень 0,9250. Перспективная долгосрочная цель при снижении остается прежней - 0,81.

Низкая активность продавцов.

На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не определен, выделяются уровни 0,95 и 0,97, что говорит о рисках наожиданных движений.

Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,91 - 0,97, что говорит о рисках значительного снижения.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.09.10):
Количество длинных спекулятивных позиций по AUD очень велико, а короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Закрытие позиций по сроку экспирации 13 сентября не привело к существенным изменениям в картине объемов, поскольку игроки одновременно вновь нарастили позиции, практически весь объем которых будет закрываться до 13 декабря. Обычно подобная ситуация говорит об ожидании некоего события, которое спровоцирует резкое и неожиданное закрытие позиций до срока экспирации.

USD/CAD: анализ стратегий крупнейших игроков



Ситуация остается неизменной. Основная тема - высокая волатильность вдоль центра 1,0309, который, как многократно говорилось ранее, остается ключевым в плане разворота по USD. Вместе с тем следует учесть, что пара может предпринять резкое снижение в направлении паритета. Только при закреплении выше уровня 1,0417 можно будет говорить о факте разворота в пользу USD.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0309.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0309 - 1,0363.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0295.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:1,0332; 1,0350; 1,0375; 1,0408; 1,0446; 1,0491; 1,0539; 1,0590; 1,0644;
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0290; 1,0288; 1,0284; 1,0276; 1,0267; 1,0251; 1,0231; 1,0203; 1,0175.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.09.10):
На данный момент картина объемов противоречивая. Динамика объемов коммерческих позиций противоречит динамике объемов спекулятивных позиций. В целом диаграмма в настоящий момент не дает повода принимать какое-либо решение.

USD/CHF: анализ стратегий крупнейших игроков

Текущий Low = 0,9711 (ранее мы указывали на расчетный уровень 0,9712). В настоящее время торговля ведется в диапазоне 0,9756 - 0,9804. Игроки, выставившие ранее спрэд 0,9804 - 0,9901, желают его отработать. По итогам пятницы актуализирован уровень 0,9852, также в ожидании восходящего движения. Однако напомним, что обоюдные интересы игроков дотягиваются до защиты 0,9615, за которой стоит органичение маркетмейкеров 0,9524. Главный целевой уровень покупателей остается прежним - 1,0417. Разворот пары, очевидно, будет привязан к общему развороту по USD. Наблюдается "приход" игроков.
Низкая активность.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий не определен, выделяется диапазон 0,9662 - 0,9804, что говорит о рисках волатильности.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9709 - 0,9756.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9809
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9798; 0,9820; 0,9847; 0,9880; 0,9919; 0,9961; 1,0006.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9740; 0,9735; 0,9729; 0,9718; 0,9703; 0,9682; 0,9657.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.09.10):
Длинные позиции спекулятивных игроков указывают на экстремум, короткие позиции спекулянтов стремятся к минимуму. Формируются условия для ослабления CHF, которое начнется одновременно с выходом спекулянтов из длинных позиций. Вероятнее всего, CHF ждет некоторого события.

EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

Текущий High = 1,3807. Пара произвела коррекцию и в настоящий момент торгуется в диапазоне 1,3650 - 1,37. Вместе с тем, пока пара торгуется выше 1,35, повышательные риски сохраняются. Именно поэтому по итогам американской сессии актуализирован диапазон 1,35 - 1,3750 (1,38). Только положение пары по итогам недели позволит определить, завершилось ли построение промежуточной вершины. Между тем пробой уровня 1,35 вниз повлечет за собой риски движения к 1,31. Именно этот уровень, судя по ноябрьским контрактам, является определяющим. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2350, риски роста - с отметкой 1,3850.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,3650.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,22 - 1,3750, что говорит о рисках снижения.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3679.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,3703; 1,3713; 1,3728; 1,3748; 1,3772; 1,3801; 1,3833; 1,3874.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,3655; 1,3643; 1,3628; 1,3607; 1,3581; 1,3551; 1,3517; 1,3476.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.09.10):
Диаграмма демонстрирует сигнал об укреплении EUR. Следует помнить, что речь идет о валюте, а не о конкретной валютной паре. Сигнал укрепления EUR в настоящий момент следует рассматривать как сигнал восстановления в кросс-парах, что будет оказывать определенную поддержку EUR и в паре с USD.

GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

Текущий High = 1,5930. Пара торгуется над уровнем 1,59 и целится в сопротивление 1,60. Судя по тому, что для ноябрьских контрактов построено сопротивление 1,61 - 1,62, пробой уровня 1,60 реален. Ранее давалось указание на важные ориентиры, которым следует пара: 50%-ый уровень Фибоначчи к нисходящему тренду 16.11.2009 - 01.03.2010, обоснованному фундаментально, и 48,7%-ый уровень ВЕЕРА Фибоначчи (база для построения: 20.05.10 - 06.08.10). Пара оказалась способной закрепиться выше точки пересечения указанных уровней, что и определило цели выше, в районе 38,2%-ого уровня ВЕЕРА (диапазон 1,61 - 1,62). Тем не менее, игроки по итогам американской сессии продолжают строить спрэды в расчете на нисходящее движение в направлении 1,58 - 1,56 - 1,54. При уверенном пробое уровня 1,55 вниз целью должен стать диапазон 1,52 - 1,49. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны соответственно с отметками 1,52 и 1,50, риски роста - с отметками 1,60 и 1,61.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,59.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,58 - 1,59.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5896.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,5904; 1,5911; 1,5929; 1,5968; 1,6027; 1,6114; 1,6207.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,5889; 1,5882; 1,5865; 1,5828; 1,5765; 1,5685; 1,5592.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.09.10):
Диаграмма демонстрирует резкое снижение объемов позиций в целом. Наблюдающаяся тонкость рынка обычно приводит к формированию новых движений.

AUD/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

Текущий High = 0,9874. High от 15.07.2008, равный 0,9848 обновлен. Интрига в том, что рост на фондовом рынке, толкающий пару вверх, выдыхается, а "паритет" закоррелирован с отметкой 11000 по DJI. Если американский рынок сегодня осуществит попытку пробоя значимых сопротивлений, то шансы на достижение паритета имеются. Вместе с тем краткосрочные игроки не идут за рынком выше 0,97, несмотря на близость психологической цели. Следует также сказать, что актуализированный уровень 1,005 относится к декабрьским контрактам. Напротив, игроки продолжают ждать пробоя уровня 0,9650 вниз, который должен стать сигналом к снижению в направлении 0,9250. В настоящее время оказывает влияние сформированный диапазон покупателей вплоть до уровня 0,92, срок жизни которого заканчивается завтра. Следует обратить внимание на мощный ноябрьский спрэд продавцов 0,93 - 0,94 - 0,95, который должен затянуть пару внутрь указанного диапазона. Уровень 0,95 станет ключевым по окончании текущей недели. Перспективная долгосрочная цель при снижении остается прежней - 0,81, как бы это не выглядело абсурдным.
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9750.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9250 - 0,97, что говорит о рисках снижения.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.09.10):
Количество длинных спекулятивных позиций по AUD очень велико, а короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Обычно подобная ситуация говорит об ожидании некоего события, которое спровоцирует резкое и неожиданное закрытие позиций до срока экспирации (13 декабря).

USD/CAD: анализ стратегий крупнейших игроков

Ситуация практически не меняется. После попытки достичь паритета пара вернулась в диапазон 1,0152 - 1,0204. Ключевым на сегодня является уровень 1,0204, к которому привязаны диапазоны 1,0101 - 1,0204 и 1,0204 - 1,0309. Уровень 1,0204 выглядит ключевым и для ноябрьских контрактов и призван стать опорой при росте пары. В случае, если пара завершит неделю значительно ниже 1,0204, вновь материализуются риски движения к паритету.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не определен, что говорит о рисках неожиданных движений (выделяется уровень 1,0204).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,0152 - 1,0638, что говорит о рисках движения вверх.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0201.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0211; 1,0225; 1,0248; 1,0281; 1,0322; 1,0371; 1,0423; 1,0476.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0197; 1,0195; 1,0193; 1,0188; 1,0177; 1,0157; 1,0129; 1,0091.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.09.10):
Диаграмма объемов говорит о преобладании длинных спекулятивных позиций, однако при этом нельзя сказать, что объемы коротких спекулятивных позиций снижаются. В целом диаграмма в настоящий момент не дает повода принимать какое-либо решение.