Анализ стратегий крупнейших игроков

[Fibo_Group]

AUD/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации пара ведет борьбу за паритет, находясь в противоречивом диапазоне 0,99 - 1,0050. Игроки равномерно захеджировали риски в обе стороны, однако "граница обоюдных интересов" не спешит смещаться вверх от 1,0100. При снижении поддержка паре будет оказываться вплоть до уровня 0,96. С другой стороны, продавцы оккупируют уровни 0,99 и 0,98, что означает: пара должна получить импульс к снижению при пробое уровня 0,99. Видимая цель внизу - 0,9350. Напомним, что от уровня 0,9350 может быть либо произведен обратный разворот пары наверх, либо пробой уровня вниз подтвердит более сильный рост USD.
Высокая активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0000 - 1,0150, что говорит о рисках волатильности.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 02.11.10):
Продолжается коррекция с максимумов объемов длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров. Короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Картина объемов говорит о приближении разворота.

 

[Fibo_Group]

USD/CAD: анализ стратегий крупнейших игроков

С момента прошлой публикации принципиальных изменений не произошло. Игроков продолжают манежить на уровне паритета. Однако если по итогам предыдущей сессии в качестве целевого указывался уровень 1,0152, то по итогам новой сессии актуализирован уровень 1,0204. Таким образом интересы игроков продолжают говорить о преобладании рисков роста. Причем теперь факт разворота будет засвидетельствован не на уровне 1,0309, а на уровне 1,0256.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0000.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9950 - 1,0471, что говорит о рисках роста.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0003.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0054;1,0069; 1,0089; 1,0112; 1,0140; 1,0172; 1,0207.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9950; 0,9934; 0,9916; 0,9893; 0,9867; 0,9837; 0,9803.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 02.11.10):
Диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение.

 

[Fibo_Group]

USD/CHF: анализ стратегий крупнейших игроков

Ситуация коренным образом изменилась. Следует обратить внимание на сильные уровни покупателей, построенные по итогам четверга (11.11.10): 1,0000 и 1,0256. Это означает наличие рисков роста. На момент публикации пара торгуется выше уровня 0,9804, который является границей рисков. Шансы движения к паритету присутствуют, однако эта цель теперь хорошо защищена. Надежду на ее преодоление дает построение спрэда 1,0000 - 1,0256. Если это случится, а вероятность такого развития событий высока, то пара окажется в диапазоне, из которого снижение проблематично. Вместе с тем, пока границы диапазона 0,9901 - (0,9804) - 0,9709 не преодолены с уверенностью вверх или вниз соответственно, актуален широкий торговый диапазон 0,9302 (0,9559) - 1,0000 (1,0050).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9709 - 0,9901.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9709 - 0,9756.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9774.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9847; 0,9865; 0,9886; 0,9911; 0,9938; 0,9969; 1,0004.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9723; 0,9709; 0,9691; 0,9670; 0,9647; 0,9621; 0,9591.

Внимание! Данные для диаграммы объемов позиций от 09.11.10 пока недоступны. Возможно, это связано с саммитом G-20 (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 02.11.10).

 

[Fibo_Group]

EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,36. Уровень 1,38 вновь актуализирован как граница рисков. Это означает, что только при возврате к 1,38 можно будет надеяться на возобновление восходящего тренда. Между тем пара уже достаточно глубоко ушла вниз, и удерживают ее от падения лишь покупатели на уровне 1,36. Причем торговля ведется ниже 50-дневной EMA, что увеличивает шансы движжения к 100-дневной EMA, которая как раз располагается в понижательном спрэд-диапазоне 1,35 - 1,30, притягивающем пару к себе. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,33 и 1,31 соответственно, риски роста - с отметкой 1,42.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,36.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,3650 - 1,37.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3598.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3707; 1.3725; 1.3746; 1.3769; 1.3794; 1.3822; 1.3852.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3501; 1.3476; 1.3454; 1.3429; 1.3402; 1.3373; 1.3341.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 09.11.10):
Обнаруживаются существенные изменения в распределении объемов. Начали расти объемы коротких позиций спекулянтов. Одновременно коммерческие игроки, хеджирующие риски роста EUR, начали закрывать позиции.

 

[Fibo_Group]

GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации пара торгуется ниже указанной ранее границы рисков 1,59. Коррекция к снижению возможна в диапазоне 1,59 - 1,61. Однако паре проще двигаться вниз от уровня 1,59 в направлении 1,56. Альтернативный, но менее вероятный вариант: при возврате к уровню 1,61 и закреплении над ним вновь ожидания будут связываться с уровнем 1,66. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,54, риски роста - с отметкой 1,64.
Высокая активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,59.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,59 - 1,60.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5876.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5933; 1.5959; 1.5994; 1.604; 1.6098; 1.6167; 1.6244.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5832; 1.5809; 1.5778; 1.5736; 1.5682; 1.5617; 1.5543.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 09.11.10):
Диаграмма указывает на рост объема длинных позиций спекулянтов и снижение объема коротких позиций. Это означает сохранение повышательного давления на GBP. Однако следует учесть, что данный фактор может проявиться не только в паре GBP/USD, но в кросс-парах.

 

[Fibo_Group]

AUD/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации пара демонстрирует волатильную торговлю вдоль ранее указанного ключевого уровня 0,98. Ориентир для коррекции прежний - 0,99. Понижательные спрэды 0,98 - 0,9650 - 0,95 - 0,9350 очень сильны. Отсюда цель: пробой 50-дневной EMA и достижение 100-дневной EMA. Главная цель - 0,9350.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,98.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,97 - 0,9850.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 09.11.10):
Продолжается коррекция с максимумов объемов длинных позиций спекулянтов. Короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. О намерениях полноценного разворота, а не коррекции, можно будет говорить только в случае активизации роста объемов коротких позиций спекулянтов.

 

[Fibo_Group]

USD/CAD: анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации пара волатильно торгуется вдоль ключевой границы повышательных и понижательных рисков 1,0204. Важно, что коррекция ограничивается уровнем 1,0152, поскольку ниже данного уровня активизируются продавцы. По итогам американской сессии вновь актуализирован уровень 1,0256, что означает ожидания закрепления над уровнем 1,0204. Высока вероятность того, что пара вновь предпринимает попытку движения в направлении сопротивления 1,0638, которая не удалась в октябре.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0152 - 1,0204.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0152 - 1,0204.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0220.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0246; 1,0260; 1,0276; 1,0299; 1,0327; 1,0362; 1,0400.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0183; 1,0169; 1,0150; 1,0127; 1,0097; 1,0049; 1,0025.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 09.11.10):
Диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение.

 

[Fibo_Group]

USD/CHF: анализ стратегий крупнейших игроков

Пара продолжает удерживаться выше ключевого уровня 0,9901. Построение по итогам недели Call-уровней 1,0000 и 1,0101 говорит о намерениях тянуть пару вверх. Судя по схеме, пара должна попасть для начала в диапазон 1,0000 - 1,0256.
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0000.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9804 - 0,9950.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9948.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9985; 0,9999; 1,0016; 1,0039; 1,0066; 1,0099; 1,0135.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9916; 0,9901; 0,9883; 0,9861; 0,9835; 0,9803; 0,9768.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 16.11.10):
Диаграмма демонстрирует резкое закрытие длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров. Движение объемов коротких спекулятивных позиций незначительно.

 

[Fibo_Group]

USD/JPY: анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации пара продолжает вести тихую борьбу за границу повышательных и понижательных рисков 83,33, но по итогам американской сесии вновь проявили активность покупатели. Долгосрочные ожидания уже связаны с уровнем 96,24, но главной цель пока остается уровень 90,09. В краткосрочном периоде более вероятно, что пара все-таки предпримет рост хотя бы к 84,75. Риски снижения пока ограничены отметкой 81,97 (для долгосрочного периода важны уровни 78,74 и 77,52).
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 83,33.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 83,33 - 89,29, что говорит о рисках движения вверх.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 83,26.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 83,51; 83,61; 83,74; 83,91; 84,10; 84,35; 84,62.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 83,04; 82,96; 82,85; 82,70; 82,52; 82,30; 82,06.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 16.11.10):
Ситуация начала меняться. Наблюдается снижение объемов длинных позиций спекулянтов и рост объемов коротких спекулятивных позиций.

 

[Fibo_Group]

USD/JPY: анализ стратегий крупнейших игроков

Борьба за границу повышательных и понижательных рисков 83,33 перестает быть тихой. Построенный по итогам американской сессии бычий Put-спрэд 82,99 - 84,75 позволят надеяться на рост хотя бы к 84,39 - 84,75. Этого было бы вполне достаточно, чтобы действительно предпринять рост в направлении 90,09. Единственное, что является препятствием, ситуация на фондовом рынке. В случае продолжения снижения речь пойдет об уровнях 78,13 - 78,74.
Высокая активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 82,99 - 83,33.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 78,13 - 90,09, что говорит о высокой неопределенности и подготовке резкого движения.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 83,17.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 83,44; 83,55; 83,70; 83,88; 84,10; 84,35; 84,62.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 82,94; 82,86; 82,76; 82,63; 82,47; 82,27; 82,04.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 16.11.10):
Ситуация начала меняться. Наблюдается снижение объемов длинных позиций спекулянтов и рост объемов коротких спекулятивных позиций.

 

[Fibo_Group]

EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации пару удерживает от падения уровень 1,33, конкретнее - 38,2%-ый уровень Фибоначчи к восходящему тренду, за базу которого взяты отметки Low и High, достигнутые, соответственно, 7 июня и 15 октября. Оказывает влияние также уровень 1,34, который является равновесным согласно ожиданиям игроков опционного рынка. По итогам американской сессии актуализированы уровни 1,32 и 1,30. Это означает, что пару продолжают тянуть вниз. Примечательно, что покупатели вновь обратили внимание на уровень 1,2250. Видимо, высока вероятность того, что данная отметка будет достигнута. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2250, риски роста - с отметками 1,41 и 1,42 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,33.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,18 - 1,34, что говорит об ожидании продолжения падения.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3313.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3369; 1.3384; 1.3401; 1.3423; 1.3448; 1.3476; 1.3509.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3254; 1.3237; 1.3215; 1.319; 1.3162; 1.3129; 1.3094.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 16.11.10):
Наблюдается явное снижение объемов длинных спекулятивных позиций по EUR и рост коротких спекулятивных позиций. При этом снижаются объемы позиций, предназначенных для хеджирования рисков усиления валюты.
В последующие недели на диаграмме может появиться сигнал о смене тренда по EUR.

 

[Fibo_Group]

Уважаемые читатели,

публикация аналитических материалов FIBO Group в данной теме продолжаться не будет.
Аналитика Елены Кашиной (ежедневно два предмаркета, анализ по шести валютным парам, анализ по нефти, золоту, пшенице, S&P500 и 10-летним бондам) доступна по адресу Аналитика и новости рынка forex / форекс, технический и волновой анализ, экономические прогнозы

С уважением,
Аналитический отдел FIBO Group.