Возможно из этих двух индикаторов что-нибудь пригодится для дополнения твоего индикатора ( имхо ). precentualzz_viktor ставит стрелы на открытии бара . Вроде бы для бинарок и был бы не плохим , если бы не ставил в некоторых местах лишних стрелок , а потом при обновлении индикатора не убирал их .
Математические основы индикаторов
- Автор темы AlexeNP
- Дата начала
AlexeNP
Гуру форума
Уровни поддержки и сопротивления по равномерному распределению...
MinPeriod - минимальное количество баров для расчета,
Sensitivity - чувствительность, влияет на расстояние между уровнями
Shift - сдвиг линий вперед для удобства отображения...
алгоритм работы - индикатор считает уровни по MinPeriod и обязательно внутри этого периода должны быть локальный максимум и минимум цены. Это условие можете менять в соответствие со своим представлением о прекрасном...
цена рано или поздно коснется средней линии, но средняя линия на месте стоять не будет... вероятность соприкосновения цены с другими уровнями зависит от параметра Sensitivity
MinPeriod - минимальное количество баров для расчета,
Sensitivity - чувствительность, влияет на расстояние между уровнями
Shift - сдвиг линий вперед для удобства отображения...
алгоритм работы - индикатор считает уровни по MinPeriod и обязательно внутри этого периода должны быть локальный максимум и минимум цены. Это условие можете менять в соответствие со своим представлением о прекрасном...
цена рано или поздно коснется средней линии, но средняя линия на месте стоять не будет... вероятность соприкосновения цены с другими уровнями зависит от параметра Sensitivity
AlexeNP
Гуру форума
сегодня предлагаю поговорить об одной теме, которую мы давно не затрагивали - о равномерном распределении... Это распределение худо-бедно можно использовать для прогнозирования движения цены... положим, что движение цены за N последних баров подчиняется равномерному распределению. Оценим его параметры, и двинем эти параметры от текущей цены в будущее... Получим треугольник, в котором будет болтаться цена, если на рынке не произойдет каких-либо серьезных изменений.
такой подход можно улучшить - оценивать параметры наименьшими квадратами, добавить учет тренда, и тп.
такой подход можно улучшить - оценивать параметры наименьшими квадратами, добавить учет тренда, и тп.
AlexeNP
Гуру форума
в последнее время чего-то начали вспоминать про торговлю по сессиям... давайте и мы малость побалуемся на эту тему..
скрипт оценивает размах цены в зависимости от времени недели оказывает следующую картинку
видим 5 участков в которых размах цены выше среднего... также, видны маленькие всплески (которые, кстати, могут быть связаны с последующим большими)
в целом же, картинка показывает, что идея торговых сессий имеет свое место в трейдинге, но время этих самых сессий должно рассматриваться ширше и глубже
скрипт оценивает размах цены в зависимости от времени недели оказывает следующую картинку
видим 5 участков в которых размах цены выше среднего... также, видны маленькие всплески (которые, кстати, могут быть связаны с последующим большими)
в целом же, картинка показывает, что идея торговых сессий имеет свое место в трейдинге, но время этих самых сессий должно рассматриваться ширше и глубже
AlexeNP
Гуру форума
на этой неделе пришлось немножко заниматься паттернами... ну, знаете - свеча синяя, свеча красная и всякое такое... в обычном понимании свечной паттерн - какой-то порядок в чередовании цветов свечей... почти по классике - если на рынке нет цветовой дифференциации свечей, то нет целей... Цвет свечи определяется разностью цен открытия и закрытия, а самих паттернов (при 3 свечах) насчитывается.... по пальцам одной руки можно сосчитать...
давайте попробуем взглянуть на паттерны по другому. для этого возьмем цены close, low и high трех баров, а сам паттерн будем определять с помощью упорядочивания этих цен по возрастанию...
Сначала определим сколько вообще возможно различных паттернов при таком подходе. Для этого воспользуемся скриптом.
MinNumber - устанавливает сколько раз должен встречаться паттерн в истории. По окончании его работы в папке Files создается файл с числовой характеристикой паттерна (первый столбец) и частотой его появления в истории (второй столбец). Количество паттернов начинает впечатлять - в таком количестве есть где порезвиться пытливому трейдеру)
Ну, а чтобы глазами пощупать где появляется тот или иной паттерн можно воспользоваться индикатором...
смотрите, анализируйте, пробуйте)
давайте попробуем взглянуть на паттерны по другому. для этого возьмем цены close, low и high трех баров, а сам паттерн будем определять с помощью упорядочивания этих цен по возрастанию...
Сначала определим сколько вообще возможно различных паттернов при таком подходе. Для этого воспользуемся скриптом.
MinNumber - устанавливает сколько раз должен встречаться паттерн в истории. По окончании его работы в папке Files создается файл с числовой характеристикой паттерна (первый столбец) и частотой его появления в истории (второй столбец). Количество паттернов начинает впечатлять - в таком количестве есть где порезвиться пытливому трейдеру)
Ну, а чтобы глазами пощупать где появляется тот или иной паттерн можно воспользоваться индикатором...
смотрите, анализируйте, пробуйте)
AlexeNP
Гуру форума
сегодня поговорим о Граале... для примера я взял МА с разными периодами и вариантами усреднения. Для принятия решения об открытии позиции в ту или иную сторону буду использовать наивное байесовское предсказание. В качестве переменной - разницу между значением индикатора и ценой открытия каждого бара. В качестве целей - максимальное отклонение цены вверх и вниз на 4 бара вперед.
В результате получаем индикатор, который быстро обучается, может использовать самые разные данные на входе и прочая и прочая)))
правда, тут есть свои тонкости - использованные индикаторы должны быть очень разными... их поведение не должно коррелировать друг с другом - чем сильнее поведение индикаторов отличается друг от друга, тем меньше индикаторов потребуется для Грааля. Чем больше индикаторов будет использоваться - тем меньше ложных сигналов. Если предсказатель сделать менее наивным (учитывать число срабатываний того или иного варианта, и более частым вариантам назначать большие весовые коэффициенты), то ложных сигналов будет меньше...
в общем сами разберетесь)
В результате получаем индикатор, который быстро обучается, может использовать самые разные данные на входе и прочая и прочая)))
правда, тут есть свои тонкости - использованные индикаторы должны быть очень разными... их поведение не должно коррелировать друг с другом - чем сильнее поведение индикаторов отличается друг от друга, тем меньше индикаторов потребуется для Грааля. Чем больше индикаторов будет использоваться - тем меньше ложных сигналов. Если предсказатель сделать менее наивным (учитывать число срабатываний того или иного варианта, и более частым вариантам назначать большие весовые коэффициенты), то ложных сигналов будет меньше...
в общем сами разберетесь)
почему бы в таком случае не вспомнить про торговлю по фазам Луны?
стоп-лосс должен рассчитываться относительно депозита и суммы лота.
чем больше лот, тем ближе стоп, который ограничивает убыток всего счета.
тейк рассчитывается исходя их истории сделок, тейк должен перекрывать самую большую серию последних стопов
а так же исходя из общего инвестиционного горизонта.
если тейк не перекрывает стопы, которые после предыдущего тейка, то это отрицательное математическое ожидание и в итоге будет маржин колл.
чем чаще ты получаешь стопы, тем дальше должны быть твои тейки.
после каждой сделки стоп и тейк новый исходя из состояния изменившегося счета.
все остальные является заблуждением относительно ММ и ведет к убыткам.
хотелось бы скрипт на этих изложенных принципах
Последнее редактирование:
было бы неплохо посмотреть на истории эти линии.
с начальными точками из флетов
IRIP
VIP-участник
только от свободной маржи... и больше - ни че го
IRIP
VIP-участник
вы у андрейки курсы болтологии не брали, часом?
столько сказать - "ниачом"
я без злобы - просто интересно
Любому понятно, уж поверьте, топикстартеру тем более
что если ТП меньше СЛ - это слив
ваш "пост" напоминает бред с бодуна ...
не пойти бы вам куда подальше, ибо не соблюдающие ММ в этом раскладе являются лохами и проигрывают.
мне с лохами не досуг тратить время на беседы
оставьте себе ваши заблуждения
Последнее редактирование:
AlexeNP
Гуру форума
ох, грехи мои тяжкие... Ладно, нелох, расскажи о способах управления капиталом, которые тебе известны...
После того, как ты их перечислишь, после того как ты вкуришь разницу между управлением капиталом и управлением риском мы с тобой и попедалим эту тему... начнем с чего попроще - морального ожидания Бернулли, например
После того, как ты их перечислишь, после того как ты вкуришь разницу между управлением капиталом и управлением риском мы с тобой и попедалим эту тему... начнем с чего попроще - морального ожидания Бернулли, например
я все изложил выше.
если это не доходит сразу, то дойдет через время и убытки.
и то не до каждого.
многие так и останутся в неведении причин своих убытков, ибо статистика неумолима, 95% на рынке это проигрывающие
Последнее редактирование:
умные словечки тут не помогут.
ибо много на рынке умников и все как один сливаторы.
убыток асимметричен профиту, имеет свойство расти в геометрической прогрессии и имеет вид гиперболы в ноль депозита.
проиграл 50% счета, отыграть надо уже 100% остатком, чтобы остаться при своих.
проиграл 80% счета, отыграть уже нужно 400% чтобы остаться при своих.
проиграл 90% счета, отыграть уже надо 1000% остатком, чтобы остаться при своих.
можешь начертить себе эту функцию роста убытков для визуализации и осмысления.
если твои тейки не будут перекрывать эту гиперболу убытков, то тебя ждет неизбежный маржинколл не взирая на все твои умные словечки.
единственный верный ММ изложен выше.
у тебя только два варианта выбраться из этого пике убытков: изложенное выше или мартингейл
Последнее редактирование:
AlexeNP
Гуру форума
я рад что ты освоил концепцию процентов... посмотрим, доступна ли тебе концепция отрицательных чисел...
положим, что я проиграл минус 100% начального депозита, таким образом у меня получилось 200%... теперь начерти мне функцию роста убытков, чтобы остаться при своих...
ты маленький что ли?
или придуриваешься?
ты пополнишь депозит и твоя гипербола убытков продолжится в минус бесконечность