Торговля евро по VSA
- Автор темы Lords-il
- Дата начала
- Статус
9.12. Валютный обзор. Евро.
«Недолго музыка играла…» )))
Бычий «вальс» резко оборвался. Не было в нем силы. Закрытие шортов должно поддерживаться уверенным агрессивным набором лонговых спекулятивных позиций. Чего не наблюдалось (во всяком случае, пока что).
Поэтому лонги удерживать я не стал (без небольшого лосика в доливке не обошлось). В четверг пошел прорыв на объеме – откровенный сигнал на переворот.
Впрочем, меньше слов, больше картинок, красивых и разных…
W – флет с давлением вверх. Последняя неделя – медвежье поглощение, внешний бар. Зона сопротивления сопротивляется (каламбурчик). Есть повышенная вероятность очередного тестирования зоны поддержек ниже 1,28. Так как флет – смотрим на младшие таймы.
D – флет с давлением вверх. Очень хорошо видно зону сопротивлений около бывшей верхней границы треугольника. И, хотя о треугольнике почти все уже забыли, но он продолжает себя показывать. Также видно желание очередного теста 1,28 и ниже.
Н4 – флет с сильным давлением вниз, предтрендовое состояние. Очень хорошо видна отработка второй цели и верхний ГиП. На прорыве линии БТ2 ваш покорный слуга и вошел в шорт. Закрыли неделю ниже уровня контракта и недельной наторговки, однако они расположены в неправильном порядке – подтверждение флета.
Наторговки
Очень все хорошо видно. Сопротивление пока оказалось бычкам не по зубам. Уровень контракта около 2970 и по 100п вверх и вниз – «тяжелые хвосты» - зоны сопротивлений и поддержек. Кстати, и неделю отторговали красиво – тоже колокол (понятное дело, меньший), и тоже с «хвостами». Как и положено во флете.
СОТ
Добой вверх в начале недели определил вынос слабых рук. На индексе не видно, но в отчете СОТ есть информация о закрытии шортов спекулянтами, наборе лонгов толпой и наборе шортов хеджерами. Весовые категории разные – толпа против хеджеров не продержалась и трех-четырех дней (как раз, чтобы успеть сформировать вверху ГиП).
Просто и по классике. Хеджеры развернули, а четверг уже пошла в ход пробойная спекулятивная «тяжелая артиллерия». С ними тягаться тяжело. Реакция на объемы четверга негативная, но об этом – чуть ниже, в соответствующем разделе.
Недельные и дневные объемы.
Недели. Неделя А – апбар, объем средний, закрытие не в самом верху, попытка бычьего ответа. Неделя В – апбар, реакция на позапрошлую неделю откровенно бычья, поглощение медвежьей атаки, имеем ниже 1,28 и особенно ниже 1,27 - очень серьезный спрос, повышенная вероятность отработки верхних целей, однако объем из-за праздников невысокий, нужно подтверждение. Неделя С – апбар, размах резко сузился, закрытие не в самом верху, выше 1,30 столкнулись с серьезным сопротивлением, однако на фоне сила. Неделя D – даунбар, силы бычков хватило только на добой, вверху на младших таймах слабый спрос, продажи, и резкий медвежий ответ, поглощение покупок прошлой недели.
Дни. День 1 – апбар, объем выше среднего, попытка пробиться через сопротивление к верхним стопам (на них мы славно взлетели бы), но закрытие не в самом верху, внутри дня серьезной агрессии не наблюдалось. День 2 – апбар, объем остается выше среднего, однако сужается размах бара, внутри дня вверху видны слабости. День 3 – даунбар, объем примерно такой же, сформирована разворотная модель, вверху внутри дня небольшие продажи, быков не видно. День 4 – даунбар, объем очень большой (второй по объему день в этом контракте), прорыв, зазевавшиеся бычки выходят по подтянутым стопам. День 5 – даунбар, реакция на объем четверга, объем остается повышенным, но размах сузился, закрытие в середине – внизу поддержка в районе 1,29 (возможно, частичный фикс перед выходными), в понедельник-вторник должны подтвердить или опровергнуть силу медвежьей атаки.
Итого: общая фаза – флет, идем от сопротивлений к поддержкам. План прошлой недели полностью отменен. Новый план: удерживать позиционный шорт и не лезть в драку в начале недели. Сила медведей будет подтверждена, если понедельник-вторник будем обновлять лоу. Затем в среду и четверг будет переход на новый контракт, и тогда возможен отскок (вплоть до 1,30 – это зависит от того, насколько глубоко упадем в начале недели). Если все будет происходить именно так – планирую ловить конец отскока в доливку. Иначе – в переход лучше в рынок не лезть.
Всем - удачной и профитной недели!
«Недолго музыка играла…» )))
Бычий «вальс» резко оборвался. Не было в нем силы. Закрытие шортов должно поддерживаться уверенным агрессивным набором лонговых спекулятивных позиций. Чего не наблюдалось (во всяком случае, пока что).
Поэтому лонги удерживать я не стал (без небольшого лосика в доливке не обошлось). В четверг пошел прорыв на объеме – откровенный сигнал на переворот.
Впрочем, меньше слов, больше картинок, красивых и разных…
W – флет с давлением вверх. Последняя неделя – медвежье поглощение, внешний бар. Зона сопротивления сопротивляется (каламбурчик). Есть повышенная вероятность очередного тестирования зоны поддержек ниже 1,28. Так как флет – смотрим на младшие таймы.
D – флет с давлением вверх. Очень хорошо видно зону сопротивлений около бывшей верхней границы треугольника. И, хотя о треугольнике почти все уже забыли, но он продолжает себя показывать. Также видно желание очередного теста 1,28 и ниже.
Н4 – флет с сильным давлением вниз, предтрендовое состояние. Очень хорошо видна отработка второй цели и верхний ГиП. На прорыве линии БТ2 ваш покорный слуга и вошел в шорт. Закрыли неделю ниже уровня контракта и недельной наторговки, однако они расположены в неправильном порядке – подтверждение флета.
Наторговки
Очень все хорошо видно. Сопротивление пока оказалось бычкам не по зубам. Уровень контракта около 2970 и по 100п вверх и вниз – «тяжелые хвосты» - зоны сопротивлений и поддержек. Кстати, и неделю отторговали красиво – тоже колокол (понятное дело, меньший), и тоже с «хвостами». Как и положено во флете.
СОТ
Добой вверх в начале недели определил вынос слабых рук. На индексе не видно, но в отчете СОТ есть информация о закрытии шортов спекулянтами, наборе лонгов толпой и наборе шортов хеджерами. Весовые категории разные – толпа против хеджеров не продержалась и трех-четырех дней (как раз, чтобы успеть сформировать вверху ГиП).
Просто и по классике. Хеджеры развернули, а четверг уже пошла в ход пробойная спекулятивная «тяжелая артиллерия». С ними тягаться тяжело. Реакция на объемы четверга негативная, но об этом – чуть ниже, в соответствующем разделе.
Недельные и дневные объемы.
Недели. Неделя А – апбар, объем средний, закрытие не в самом верху, попытка бычьего ответа. Неделя В – апбар, реакция на позапрошлую неделю откровенно бычья, поглощение медвежьей атаки, имеем ниже 1,28 и особенно ниже 1,27 - очень серьезный спрос, повышенная вероятность отработки верхних целей, однако объем из-за праздников невысокий, нужно подтверждение. Неделя С – апбар, размах резко сузился, закрытие не в самом верху, выше 1,30 столкнулись с серьезным сопротивлением, однако на фоне сила. Неделя D – даунбар, силы бычков хватило только на добой, вверху на младших таймах слабый спрос, продажи, и резкий медвежий ответ, поглощение покупок прошлой недели.
Дни. День 1 – апбар, объем выше среднего, попытка пробиться через сопротивление к верхним стопам (на них мы славно взлетели бы), но закрытие не в самом верху, внутри дня серьезной агрессии не наблюдалось. День 2 – апбар, объем остается выше среднего, однако сужается размах бара, внутри дня вверху видны слабости. День 3 – даунбар, объем примерно такой же, сформирована разворотная модель, вверху внутри дня небольшие продажи, быков не видно. День 4 – даунбар, объем очень большой (второй по объему день в этом контракте), прорыв, зазевавшиеся бычки выходят по подтянутым стопам. День 5 – даунбар, реакция на объем четверга, объем остается повышенным, но размах сузился, закрытие в середине – внизу поддержка в районе 1,29 (возможно, частичный фикс перед выходными), в понедельник-вторник должны подтвердить или опровергнуть силу медвежьей атаки.
Итого: общая фаза – флет, идем от сопротивлений к поддержкам. План прошлой недели полностью отменен. Новый план: удерживать позиционный шорт и не лезть в драку в начале недели. Сила медведей будет подтверждена, если понедельник-вторник будем обновлять лоу. Затем в среду и четверг будет переход на новый контракт, и тогда возможен отскок (вплоть до 1,30 – это зависит от того, насколько глубоко упадем в начале недели). Если все будет происходить именно так – планирую ловить конец отскока в доливку. Иначе – в переход лучше в рынок не лезть.
Всем - удачной и профитной недели!
16.12. Валютный обзор. Евро.
«А мы пойдем на север!» )))
Если совсем коротко – на неделях «зебра»! Достает даже не эта монохромность, а то, что прем без откатов то в одну, то резко в другую сторону.
В общем, неделя не ахти... Перед массовым переходом попытался долиться, но неудачно. Видя силу, максимально уменьшил риск, но крошечный неприятный «осадок» остался. )))
Так как неделя перехода на новый контракт, обзор будет немного укороченным.
По плану…
W – флет с давлением вверх, «зебра». Последняя неделя – бычье поглощение. Впервые с сентября месяца закрыли неделю в зоне сопротивлений (признак силы). В процессе теста глобальная медвежья трендлиния ГМТ. Надо признать, что у быков тактическое преимущество, которое может быть реализовано и цель 2 накрыта.
D – безоткат последней недели определил, что флет перерастает в аптренд, хотя последние 3 недели – откровенная пила. После возможного прокола ГМТ и отката можно рассматривать позиционный лонг.
Н4 – аналогично, выход из флета в аптренд. Неделя закрыта высоко, хотя наторговки перемешаны, уровень контракта сместили вниз.
Наторговки сегодня приводить не буду – это уже старый контракт.
СОТ тоже без особых перемен. Спекулянты не поддержали медвежий рывок. Ну, это мы и так видим – СОТ запоздал на свои несколько дней.
Опционный рынок.
Здесь есть, над чем подумать. Интересный страйк с большим ОИ январского колла в деньгах – 3150. Опционный барьер с учетом премии находится выше 3200 – примерный район 3210-3250. Оттуда и может быть начало отката-коррекции.
Недельные и дневные объемы.
Недели. Неделя А – апбар, реакция на позапрошлую неделю откровенно бычья, поглощение медвежьей атаки, имеем ниже 1,28 и особенно ниже 1,27 - очень серьезный спрос, повышенная вероятность отработки верхних целей, однако объем из-за праздников невысокий, нужно подтверждение. Неделя В – апбар, размах резко сузился, закрытие не в самом верху, выше 1,30 столкнулись с серьезным сопротивлением, однако на фоне сила. Неделя С – даунбар, силы бычков хватило только на добой, вверху на младших таймах слабый спрос, продажи, и резкий медвежий ответ, поглощение покупок прошлой недели. Неделя D – апбар, быки продавливают зону сопротивлений, закрытие высокое, объем из-за перехода оценивать нельзя.
Дни. День 1 – апбар, объем слабый, внутренний бар, тревожный сигнал для косолапых после прошлой недели. День 2 – апбар, объем средний, закрытие высокое, у мишек еще остается слабая надежда на среду и удержание агрессии прошлой недели, вблизи 1,30 у меня срабатывает лимитник *в доливку, однако ситуация развивается по худшему сценарию, поэтому начинаю разгрузку, не ожидая стопов. День 3 – апбар, объем выше среднего, поглощение прошлой медвежьей атаки, крест на надеждах косолапых, дальше держать позиционные шорты не имеет смысла. День 4 – апбар, продолжается переход на новый контракт, агрессии никто не проявляет, на фоне сила. День 5 – апбар, объем я подкорректировал с нового контракта (первый полноценный день торгов на нем), закрытие очень высокое, все признаки силы.
Итого: общая фаза – попытка выхода из флета. На фоне – однозначная сила. Хотя надо признать, что близятся рождественско-новогодние «каникулы», и слаболиквидный рынок еще может пощекотать нервишки.
Торговый план: в первой половине недели искать сигналы слабости на хаях вблизи зоны опционного барьера 3210-3250. Возможный откат до бывшего сопротивления 3050-3100. После чего можно рассматривать позиционный лонг с целями не менее 200-300п (лучше при наличии бычьей агрессии, и возможно, уже после праздников).
Всем - удачной и профитной недели!
«А мы пойдем на север!» )))
Если совсем коротко – на неделях «зебра»! Достает даже не эта монохромность, а то, что прем без откатов то в одну, то резко в другую сторону.
В общем, неделя не ахти... Перед массовым переходом попытался долиться, но неудачно. Видя силу, максимально уменьшил риск, но крошечный неприятный «осадок» остался. )))
Так как неделя перехода на новый контракт, обзор будет немного укороченным.
По плану…
W – флет с давлением вверх, «зебра». Последняя неделя – бычье поглощение. Впервые с сентября месяца закрыли неделю в зоне сопротивлений (признак силы). В процессе теста глобальная медвежья трендлиния ГМТ. Надо признать, что у быков тактическое преимущество, которое может быть реализовано и цель 2 накрыта.
D – безоткат последней недели определил, что флет перерастает в аптренд, хотя последние 3 недели – откровенная пила. После возможного прокола ГМТ и отката можно рассматривать позиционный лонг.
Н4 – аналогично, выход из флета в аптренд. Неделя закрыта высоко, хотя наторговки перемешаны, уровень контракта сместили вниз.
Наторговки сегодня приводить не буду – это уже старый контракт.
СОТ тоже без особых перемен. Спекулянты не поддержали медвежий рывок. Ну, это мы и так видим – СОТ запоздал на свои несколько дней.
Опционный рынок.
Здесь есть, над чем подумать. Интересный страйк с большим ОИ январского колла в деньгах – 3150. Опционный барьер с учетом премии находится выше 3200 – примерный район 3210-3250. Оттуда и может быть начало отката-коррекции.
Недельные и дневные объемы.
Недели. Неделя А – апбар, реакция на позапрошлую неделю откровенно бычья, поглощение медвежьей атаки, имеем ниже 1,28 и особенно ниже 1,27 - очень серьезный спрос, повышенная вероятность отработки верхних целей, однако объем из-за праздников невысокий, нужно подтверждение. Неделя В – апбар, размах резко сузился, закрытие не в самом верху, выше 1,30 столкнулись с серьезным сопротивлением, однако на фоне сила. Неделя С – даунбар, силы бычков хватило только на добой, вверху на младших таймах слабый спрос, продажи, и резкий медвежий ответ, поглощение покупок прошлой недели. Неделя D – апбар, быки продавливают зону сопротивлений, закрытие высокое, объем из-за перехода оценивать нельзя.
Дни. День 1 – апбар, объем слабый, внутренний бар, тревожный сигнал для косолапых после прошлой недели. День 2 – апбар, объем средний, закрытие высокое, у мишек еще остается слабая надежда на среду и удержание агрессии прошлой недели, вблизи 1,30 у меня срабатывает лимитник *в доливку, однако ситуация развивается по худшему сценарию, поэтому начинаю разгрузку, не ожидая стопов. День 3 – апбар, объем выше среднего, поглощение прошлой медвежьей атаки, крест на надеждах косолапых, дальше держать позиционные шорты не имеет смысла. День 4 – апбар, продолжается переход на новый контракт, агрессии никто не проявляет, на фоне сила. День 5 – апбар, объем я подкорректировал с нового контракта (первый полноценный день торгов на нем), закрытие очень высокое, все признаки силы.
Итого: общая фаза – попытка выхода из флета. На фоне – однозначная сила. Хотя надо признать, что близятся рождественско-новогодние «каникулы», и слаболиквидный рынок еще может пощекотать нервишки.
Торговый план: в первой половине недели искать сигналы слабости на хаях вблизи зоны опционного барьера 3210-3250. Возможный откат до бывшего сопротивления 3050-3100. После чего можно рассматривать позиционный лонг с целями не менее 200-300п (лучше при наличии бычьей агрессии, и возможно, уже после праздников).
Всем - удачной и профитной недели!
23.12. Валютный обзор. Евро.
Перейти на новый контракт – мы перешли. А вот новые объемы давать не хотим. )))
Оно и понятно – преддверие «каникулов».
Поэтому и мне не особо торговалось. Согласно плану попытка взять шорт была. Хоть и не отстопили, но по инерции далековато тянули вверх, да и полноценно следить за трейдом возможности никакой не было – много всего навалилось в конце года. Поэтому и не стал держать. В целом – достаточно спокойная предрождественская болтанка.
Смотрим ближе…
W – флет с давлением вверх. Последний бар – пин, однако надо помнить, что на фоне сила. Идут пока не очень уверенные (в связи с наступающими праздниками) попытки ее реализации.
D – аптренд, начало коррекции. Линию ГМТ прокололи и протестировали сверху.
Н4 – чистый флет. Неделя закрыта выше (хоть и не намного) наторговки недели и контракта. Уровень контракта протестирован сверху. Неплохой сигнал, но из-за занятости, да и предпраздничных вялых объемов – брать его не стал.
Наторговки
В новом контракте только неделя полноценных торгов. Однако видно зарождение центрального колокола. Если дадут чуть ниже 1,31 – там тоже можно поискать сигналы силы.
СОТ и Опционный рынок.
СОТ показывает, что чистые позиции всех участников рынка резко сократились (почти обнулились). Неудивительно – новый контракт, ОИ резко упал. В общем – будем торговать в Новом Году практически с чистого листа.
По опционам - упомянутый в прошлый раз барьер 3250 (и выше) дал о себе знать. Собственно, это и ожидалось.
Недельные и дневные объемы.
Недели. Неделя А – апбар, размах резко сузился, закрытие не в самом верху, выше 1,30 столкнулись с серьезным сопротивлением, однако на фоне сила. Неделя В – даунбар, силы бычков хватило только на добой, вверху на младших таймах слабый спрос, продажи, и резкий медвежий ответ, поглощение покупок прошлой недели. Неделя С – апбар, быки продавливают зону сопротивлений, закрытие высокое, объем из-за перехода оценивать нельзя. Неделя D – апбар, неделя вялая, объемы слабые, ни одного серьезного часового объема, разве что некоторые относительные всплески наблюдались только на азиатах (как назло), вялая реализация силы на фоне.
.
Дни. Подтверждение флета – на дневках «зебра». День 1 – даунбар, объем слабый, закрытие в середине, подъем не закончен. День 2 – апбар, объем вырос, но очень несущественно, внутри дня незаметно никакой бычьей агрессии (медвежьей тоже). День 3 – даунбар, пин-бар, объем немного вырос, начинается небольшая активность защитников опционного барьера выше 3250. День 4 – апбар, закрытие в середине, бычья активность натыкается на четкие продажи вверху. День 5 – даунбар, однако медвежьей агрессии нет, закрытие не в самом низу, объем остается ниже среднего.
Итого: общая фаза – флет. На фоне – сила, но выше 3250 есть сопротивление (опционный барьер). Торговый план: не лезть в середину флета (особенно в праздничные дни), первую половину недели провести на любимом заборе. Если после католического Рождества опустят цену ниже 3100 – пробовать небольшой лонг на сигналах силы. Если будет бычья агрессия (в чем до Нового Года сильно сомневаюсь) - можно добавлять.
Всем - удачной и профитной недели!
Перейти на новый контракт – мы перешли. А вот новые объемы давать не хотим. )))
Оно и понятно – преддверие «каникулов».
Поэтому и мне не особо торговалось. Согласно плану попытка взять шорт была. Хоть и не отстопили, но по инерции далековато тянули вверх, да и полноценно следить за трейдом возможности никакой не было – много всего навалилось в конце года. Поэтому и не стал держать. В целом – достаточно спокойная предрождественская болтанка.
Смотрим ближе…
W – флет с давлением вверх. Последний бар – пин, однако надо помнить, что на фоне сила. Идут пока не очень уверенные (в связи с наступающими праздниками) попытки ее реализации.
D – аптренд, начало коррекции. Линию ГМТ прокололи и протестировали сверху.
Н4 – чистый флет. Неделя закрыта выше (хоть и не намного) наторговки недели и контракта. Уровень контракта протестирован сверху. Неплохой сигнал, но из-за занятости, да и предпраздничных вялых объемов – брать его не стал.
Наторговки
В новом контракте только неделя полноценных торгов. Однако видно зарождение центрального колокола. Если дадут чуть ниже 1,31 – там тоже можно поискать сигналы силы.
СОТ и Опционный рынок.
СОТ показывает, что чистые позиции всех участников рынка резко сократились (почти обнулились). Неудивительно – новый контракт, ОИ резко упал. В общем – будем торговать в Новом Году практически с чистого листа.
По опционам - упомянутый в прошлый раз барьер 3250 (и выше) дал о себе знать. Собственно, это и ожидалось.
Недельные и дневные объемы.
Недели. Неделя А – апбар, размах резко сузился, закрытие не в самом верху, выше 1,30 столкнулись с серьезным сопротивлением, однако на фоне сила. Неделя В – даунбар, силы бычков хватило только на добой, вверху на младших таймах слабый спрос, продажи, и резкий медвежий ответ, поглощение покупок прошлой недели. Неделя С – апбар, быки продавливают зону сопротивлений, закрытие высокое, объем из-за перехода оценивать нельзя. Неделя D – апбар, неделя вялая, объемы слабые, ни одного серьезного часового объема, разве что некоторые относительные всплески наблюдались только на азиатах (как назло), вялая реализация силы на фоне.
.
Дни. Подтверждение флета – на дневках «зебра». День 1 – даунбар, объем слабый, закрытие в середине, подъем не закончен. День 2 – апбар, объем вырос, но очень несущественно, внутри дня незаметно никакой бычьей агрессии (медвежьей тоже). День 3 – даунбар, пин-бар, объем немного вырос, начинается небольшая активность защитников опционного барьера выше 3250. День 4 – апбар, закрытие в середине, бычья активность натыкается на четкие продажи вверху. День 5 – даунбар, однако медвежьей агрессии нет, закрытие не в самом низу, объем остается ниже среднего.
Итого: общая фаза – флет. На фоне – сила, но выше 3250 есть сопротивление (опционный барьер). Торговый план: не лезть в середину флета (особенно в праздничные дни), первую половину недели провести на любимом заборе. Если после католического Рождества опустят цену ниже 3100 – пробовать небольшой лонг на сигналах силы. Если будет бычья агрессия (в чем до Нового Года сильно сомневаюсь) - можно добавлять.
Всем - удачной и профитной недели!
30.12. Валютный обзор. Евро.
В преддверии праздников меньше всего хочется рутинной аналитической работы...
Поэтому долго сегодня утомлять не буду. Благо - и рынок не утруждал себя ни объемами, ни движениями. )))
Крепко держась за забор, я иногда поглядывал в его сторону, но ничего примечательного не находил в низкой ликвидности и сонной консолидации.
Но несколько слов сказать обязан...
W – флет с давлением вверх. Последний бар – внутренний, консолидация.
D – аптренд, идет флетовая коррекция. Ничегошеньки примечательного в эти 4 дня не наблюдалось.
Н4 – попытка выхода из флета провалилась и коррекция продолжается. Неделя закрыта в середине флета, в зоне наторговок (при этом уровень контракта выше недельной - полная "каша", подтверждение флета).
Наторговки
Продолжили формирование колокола. Особенно четко видно на недельной гистограмме центральную часть (где в основном торгует толпа) и вверху и внизу - "тяжелые хвосты", подтверждаемые объемным интрадей-анализом. Опять-таки, ничего примечательного.
СОТ и Опционный рынок.
СОТ показывает, что чистые позиции участников рынка еще уменьшились и довольно забавно противостоят друг другу. Толпа нарастила лонги (увидели аптренд в конце импульса), ей противостоят в основном хеджеры (нашли, с кем тягаться), а крупные спекули почти с нулевым чистым балансом со стороны наблюдают, как одни будут "любить" других (понятно, кто кого - все, как обычно). )))
По опционам - без изменений. Есть опционный барьер, окончательную "карту" которого должны разыграть в первую неделю января перед экспирацией.
Недельные и дневные объемы.
Сегодня не привожу - там просто нечего анализировать.
Итого: общая фаза – флет. На фоне – сила, но выше 3250 - сопротивление (опционный барьер). Торговый план прежний: не лезть в середину флета. Если опустят цену в район 3100 – искать сигналы силы для небольшого лонга. На бычьей агрессии можно добавлять (скорее всего, уже во второй неделе января).
Всем - удачного и профитного целого Нового Года!
В преддверии праздников меньше всего хочется рутинной аналитической работы...
Поэтому долго сегодня утомлять не буду. Благо - и рынок не утруждал себя ни объемами, ни движениями. )))
Крепко держась за забор, я иногда поглядывал в его сторону, но ничего примечательного не находил в низкой ликвидности и сонной консолидации.
Но несколько слов сказать обязан...
W – флет с давлением вверх. Последний бар – внутренний, консолидация.
D – аптренд, идет флетовая коррекция. Ничегошеньки примечательного в эти 4 дня не наблюдалось.
Н4 – попытка выхода из флета провалилась и коррекция продолжается. Неделя закрыта в середине флета, в зоне наторговок (при этом уровень контракта выше недельной - полная "каша", подтверждение флета).
Наторговки
Продолжили формирование колокола. Особенно четко видно на недельной гистограмме центральную часть (где в основном торгует толпа) и вверху и внизу - "тяжелые хвосты", подтверждаемые объемным интрадей-анализом. Опять-таки, ничего примечательного.
СОТ и Опционный рынок.
СОТ показывает, что чистые позиции участников рынка еще уменьшились и довольно забавно противостоят друг другу. Толпа нарастила лонги (увидели аптренд в конце импульса), ей противостоят в основном хеджеры (нашли, с кем тягаться), а крупные спекули почти с нулевым чистым балансом со стороны наблюдают, как одни будут "любить" других (понятно, кто кого - все, как обычно). )))
По опционам - без изменений. Есть опционный барьер, окончательную "карту" которого должны разыграть в первую неделю января перед экспирацией.
Недельные и дневные объемы.
Сегодня не привожу - там просто нечего анализировать.
Итого: общая фаза – флет. На фоне – сила, но выше 3250 - сопротивление (опционный барьер). Торговый план прежний: не лезть в середину флета. Если опустят цену в район 3100 – искать сигналы силы для небольшого лонга. На бычьей агрессии можно добавлять (скорее всего, уже во второй неделе января).
Всем - удачного и профитного целого Нового Года!
6.01. Валютный обзор. Евро.
К сожалению (или к счастью), нет годовых ТФ, чтобы можно было посмотреть на «картинку» из «космоса»… ))) Да, наверное, это и не нужно.
Тем не менее – месяц закончен – надо по традиции смотреть MN (а вдруг что-то интересное увидим – а оно на таких ТФ редкость).
Сказано – сделано. С этого и начинаем…
MN – продолжается коррекция глобального даунтренда. В качестве сопротивления выступает район глобальной медвежьей трендлинии ГМТ. Осеннюю консолидацию вскрыли вверх. Принципиально – особых препятствий против того, чтобы корректнуться до 50% от последнего глобального падения (в район 1,35) – я не наблюдаю. Конечно, начало месяца веселит. За каких-то 3 дня отыграли большую часть декабрьского подъема. Глобальная коррекция, однако. На рынок пришла ликвидность и ожидаются хорошие движения.
Далее – как обычно…
W – флет с давлением вверх. Неделька «бурная». Внешний бар (на младших начали расширяющийся флет вверху и вылетели из него безоткатом). Вверху остается пока невыполненной цель 2.
D – чистый флет, цена между скользящими, которые направлены горизонтально. Флетовая коррекция аптренда вылилась сначала в коррекционный тренд, а затем и в слом самого аптренда. Сделан прокол бычьей трендлинии 2 (БТ2), закрылись под ней. В целом – графическая ситуация ближе к нейтральной (дали долгожданную коррекцию после декабрьского безотката).
Н4 – даунтренд, идет коррекция. Графически видно, что есть тест снизу БТ2, однако еще нужно его подтверждение (у мишек еще есть пару дней). Неделю впервые закрыли ниже уровня контракта и недельной наторговки. Пока говорит лишь о сильном давлении вниз после безотката и консолидации.
Наторговки
На контракте продолжаем формировать центральный колокол. Неплохо бы для начала проторговать слабо проторгованный район 3150.
Недельная гистограмма малоинформативна (практически было только пару дней на неделе с нормальными объемами).
СОТ также малоинформативен. Основные события были уже в Новом году, они в отчет не попали.
Чего не скажешь об опционном рынке.
Зашкаливает ОИ у двух февральских путов. Кто-то хеджирует свои лонговые позы порядка 1,5 миллиардов. Ниже 1,30 имеем колоссальный опционный барьер. Пока неясно – набрал ли покупатель свои позиции окончательно или будет еще добирать. Понедельник-вторник скажет яснее.
Недельные и дневные объемы.
Более-менее можно рассуждать только о двух последних днях.
День 3 – прорыв из верхнего флета на хорошем объеме, закрытие очень низкое. День 4 – апбар, обем вырос, размах бара сузился, закрытие не в самом верху – наличие серьезной борьбы
Итого: общая фаза – флет. Идеальным продолжением считаю вязкий флет внизу (или около 1,31) в начале недели, после чего – старт к обновлению хаев. Логика пока что за такой сценарий (фон=сила и настроения на опционном рынке). Косвенно в пользу этого говорят и внутридневные объемы. Однако данных слишком мало, чтобы утверждать это достаточно достоверно – не было полноценной активности. Основные позиционные трейды на неделе рассматриваю лонг (отмена сценария – откровенная медвежья агрессия).
Всем - удачной и профитной недели!
К сожалению (или к счастью), нет годовых ТФ, чтобы можно было посмотреть на «картинку» из «космоса»… ))) Да, наверное, это и не нужно.
Тем не менее – месяц закончен – надо по традиции смотреть MN (а вдруг что-то интересное увидим – а оно на таких ТФ редкость).
Сказано – сделано. С этого и начинаем…
MN – продолжается коррекция глобального даунтренда. В качестве сопротивления выступает район глобальной медвежьей трендлинии ГМТ. Осеннюю консолидацию вскрыли вверх. Принципиально – особых препятствий против того, чтобы корректнуться до 50% от последнего глобального падения (в район 1,35) – я не наблюдаю. Конечно, начало месяца веселит. За каких-то 3 дня отыграли большую часть декабрьского подъема. Глобальная коррекция, однако. На рынок пришла ликвидность и ожидаются хорошие движения.
Далее – как обычно…
W – флет с давлением вверх. Неделька «бурная». Внешний бар (на младших начали расширяющийся флет вверху и вылетели из него безоткатом). Вверху остается пока невыполненной цель 2.
D – чистый флет, цена между скользящими, которые направлены горизонтально. Флетовая коррекция аптренда вылилась сначала в коррекционный тренд, а затем и в слом самого аптренда. Сделан прокол бычьей трендлинии 2 (БТ2), закрылись под ней. В целом – графическая ситуация ближе к нейтральной (дали долгожданную коррекцию после декабрьского безотката).
Н4 – даунтренд, идет коррекция. Графически видно, что есть тест снизу БТ2, однако еще нужно его подтверждение (у мишек еще есть пару дней). Неделю впервые закрыли ниже уровня контракта и недельной наторговки. Пока говорит лишь о сильном давлении вниз после безотката и консолидации.
Наторговки
На контракте продолжаем формировать центральный колокол. Неплохо бы для начала проторговать слабо проторгованный район 3150.
Недельная гистограмма малоинформативна (практически было только пару дней на неделе с нормальными объемами).
СОТ также малоинформативен. Основные события были уже в Новом году, они в отчет не попали.
Чего не скажешь об опционном рынке.
Зашкаливает ОИ у двух февральских путов. Кто-то хеджирует свои лонговые позы порядка 1,5 миллиардов. Ниже 1,30 имеем колоссальный опционный барьер. Пока неясно – набрал ли покупатель свои позиции окончательно или будет еще добирать. Понедельник-вторник скажет яснее.
Недельные и дневные объемы.
Более-менее можно рассуждать только о двух последних днях.
День 3 – прорыв из верхнего флета на хорошем объеме, закрытие очень низкое. День 4 – апбар, обем вырос, размах бара сузился, закрытие не в самом верху – наличие серьезной борьбы
Итого: общая фаза – флет. Идеальным продолжением считаю вязкий флет внизу (или около 1,31) в начале недели, после чего – старт к обновлению хаев. Логика пока что за такой сценарий (фон=сила и настроения на опционном рынке). Косвенно в пользу этого говорят и внутридневные объемы. Однако данных слишком мало, чтобы утверждать это достаточно достоверно – не было полноценной активности. Основные позиционные трейды на неделе рассматриваю лонг (отмена сценария – откровенная медвежья агрессия).
Всем - удачной и профитной недели!
mrGennadiy
Местный житель
Aziz4ig
Элитный участник
Вебинар
Пасиб большое, а книжки нет? а то сейчас весь трафик истрачу)))
mrGennadiy
Местный житель
Нет, я вскользь эту тему учитываю. В основном изучаю волновую структуру рынка...
если интересно, могу еще скинуть по объемам и индюк есть...
Aziz4ig
Элитный участник
Нет, я вскользь эту тему учитываю. В основном изучаю волновую структуру рынка...
если интересно, могу еще скинуть по объемам и индюк есть...
кидай все что помогло тебе и что вообще может помочь)))
mrGennadiy
Местный житель
На этом сайте много чего интересного... Это очередой, но не последний ролик от Павлуса777, в первом ролике и индюк и описание и как его правильно "читать"... Приятного просмотра и изучения
Aziz4ig
Элитный участник
На этом сайте много чего интересного... Это очередой, но не последний ролик от Павлуса777, в первом ролике и индюк и описание и как его правильно "читать"... Приятного просмотра и изучения
Это уже видел))) я этот бложек читаю с самого его создания))) Но все равно спасибо)))
По методике VSA я рекомендую обычно Тома Вильямса "Повелители рынков" или "Необъявленные тайны рынка акций" (немного разные издания и переводы - суть одна).
Можно, конечно, почитать Вайкоффа и другие труды. Но в своем анализе я не забираюсь в дебри терминов и тонкости. Это - ни к чему. Достаточно видеть, где есть на рынке крупные покупатели и продавцы. Остальное - дело опыта. Ежедневные наблюдения, выявление закономерностей, тонкостей дадут Вам больше, чем все книжки вместе взятые. Самые сложные сигналы - "распределенные" во времени ("фон" и отсутствие спроса/предложения). К ним раньше, чем через несколько месяцев опыта я бы не советовал прибегать - шишек и синяков в начале будет больше, чем позитива.
Индикаторы. Лучший индикатор - обычная столбиковая гистограмма реальных объемов СМЕ (как и лучший индикатор на графике - сама цена).
Вебинары. Есть неплохие вебинары на спекулянте. Мы проводили бесплатные вебинары в прошлом году, но там тема объемов пока не поднималась (были вопросы ММ и распознавание тенденций).
Вебинар 1
и Вебинар 2
Последнее редактирование модератором:
Hurghadahome
Почетный гражданин
Сергей расскажи пожалуйста поподробнее про опционный барьер, где на СМЕ(ссылка), эта табличка видна и куда, что смотреть.
А то вещание в один конец стрелочки галочки , ни чего же не понятно.
Если, где то в теме есть объяснение. то пошли меня туда :rolf:, буду благодарен.
Со своей стороны скажу, что наблюдаю прикуп еврика на низах и это совпадает с твоим прогнозом про лонг.
С уважением Илья.
А то вещание в один конец
стрелочки галочки , ни чего же не понятно. Если, где то в теме есть объяснение. то пошли меня туда :rolf:, буду благодарен.
Со своей стороны скажу, что наблюдаю прикуп еврика на низах и это совпадает с твоим прогнозом про лонг.
С уважением Илья.
Сергей расскажи пожалуйста поподробнее про опционный барьер, где на СМЕ(ссылка), эта табличка видна и куда, что смотреть.
А то вещание в один конец
Если, где то в теме есть объяснение. то пошли меня туда :rolf:, буду благодарен.
Со своей стороны скажу, что наблюдаю прикуп еврика на низах и это совпадает с твоим прогнозом про лонг.
Посмотреть вложение 101525
С уважением Илья.
Ссылка на ежедневные отчеты СМЕ по опционам - _http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin#
Евро - бюллетень №39.
Чтобы совсем подробно рассказывать про опционные барьеры - надо много чего упоминать (начиная от типов опционов и заканчивая "греками" - составляющими опционной цены, временным "распадом" и т.д.).
Про "вещание в один конец" -
ну, это ж не от меня зависит - вот только в последние дни ветка как-то оживилась. Я же не могу вести диалоги сам с собой. На разных форумах по-разному реагируют на наши ветки. Где-то намного веселее, где-то - так и выкладываем еженедельный анализ в формате "радио". По текущей ситуации и покупках внизу - пока все очень неоднозначно. Ничего не исключаю, вплоть до обновления лоу прошлой недели.
Последнее редактирование модератором:
melman898
Почетный гражданин
вот хотелось бы пока нет третьего вебинара поинтересоваться,правильно но ли я рассуждаю
Пробили уровень 1.60,зацепили селл стопы,соответственно выкупили их,о чем нам говорит обьём,плюс ко всему как говорят что на Европе движения чаще всего ложные(что мы и наблюдаем),и по идеи должны двигаться вверх
Должны были:loss:
P.S. заранее благодарю за ответ,просто очень интересно,ход моих мыслей в каком направление находится
Пробили уровень 1.60,зацепили селл стопы,соответственно выкупили их,о чем нам говорит обьём,плюс ко всему как говорят что на Европе движения чаще всего ложные(что мы и наблюдаем),и по идеи должны двигаться вверх
Должны были:loss:
P.S. заранее благодарю за ответ,просто очень интересно,ход моих мыслей в каком направление находится
Вложения
Последнее редактирование:
Hurghadahome
Почетный гражданин
Ссылка на ежедневные отчеты СМЕ по опционам - _http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin#
Евро - бюллетень №39.
Чтобы совсем подробно рассказывать про опционные барьеры - надо много чего упоминать (начиная от типов опционов и заканчивая "греками" - составляющими опционной цены, временным "распадом" и т.д.).
Про "вещание в один конец" -
По текущей ситуации и покупках внизу - пока все очень неоднозначно. Ничего не исключаю, вплоть до обновления лоу прошлой недели.
Сергей хорош тень на плетень наводить, что такое опционы я знаю .
И знаю что на той таблице ты смотришь контрасты (разницу в значениях) . Рассказал бы и показал если ты действительно ратуешь за приумножение народом богатства:rolf: .
Если это не очередная реклама будущих говнокурсов для лохов
за деньги. Извини за грубость но много всего уже повидал и как ты не первый год в теме. Но думаю что ты не такой
.С уважением Илья.
melman898
Почетный гражданин
Не пойму что с сообщениями происходит,половина удаляется,да простит меня модератор,продублирую...
вот хотелось бы пока нет третьего вебинара поинтересоваться,прави ль но ли я рассуждаю
Пробили уровень 1.60,зацепили селл стопы,соответственно выкупили их,о чем нам говорит обьём,плюс ко всему как говорят что на Европе движения чаще всего ложные(что мы и наблюдаем),и по идеи должны двигаться вверх
P.S. заранее благодарю за ответ,просто очень интересно,ход моих мыслей в каком направление находится
вот хотелось бы пока нет третьего вебинара поинтересоваться,прави ль но ли я рассуждаю
Пробили уровень 1.60,зацепили селл стопы,соответственно выкупили их,о чем нам говорит обьём,плюс ко всему как говорят что на Европе движения чаще всего ложные(что мы и наблюдаем),и по идеи должны двигаться вверх
P.S. заранее благодарю за ответ,просто очень интересно,ход моих мыслей в каком направление находится
Сергей хорош тень на плетень наводить, что такое опционы я знаю .
И знаю что на той таблице ты смотришь контрасты (разницу в значениях) . Рассказал бы и показал если ты действительно ратуешь за приумножение народом богатства:rolf: .
Если это не очередная реклама будущих говнокурсов для лохов
Но думаю что ты не такой
С уважением Илья.
Тогда какого ... спрашивается, сначала прикидываться девочкой и говорить, что "ничего непонятно", а потом гнуть пальцы и рассказывать, что "не первый год в теме"? Откуда я знаю, кто там за ником и сколько он "в теме"?
А если "не первый год" - так можно и погуглить, и узнать очень подробно про опционные барьеры. И что они рассчитываются, как сумма страйка и опционной премии. И про то, что крупняк не может ставить стопы - иначе просто будут выносить с потрохами. И про то, что они используют опционы для хеджа, а не для прибыли. И про то, что могут продать им опции в таких количествах только маркетмейкеры. И про то, что если цена "перешагивает" опционный барьер - у маркетмейкеров начинаются убытки, чего они очень сильно не любят, поэтому и барьеры работают (только не пипс в пипс). И про то, что указанные суммарные значения в таблице 12 тыс. опций - это на самом деле покрытие 1,5 ярда - кто-то держит примерно столько лонгов и защищает их. И поэтому цену в январе далеко вниз, скорее всего не пустят. Хотя, понятное дело - может быть все, что угодно. Мы же с вероятностями работаем...
Надеюсь, не грубо? ;-)
И вообще - кто вам сказал, что я здесь занимаюсь альтруизмом и сплю и мечтаю, как бы "народ обогатить"?
Да распиши я всё, что знаю п-о-б-у-к-в-е-н-н-о - всё равно каждый будет торговать по-своему, и результаты будут разные.А если коротко и по существу - то нижняя граница опционного барьера где-то в районе 2940-50 (по споту). Проколоть могут, но обычно недалеко.
По последнему вопросу melman898 (насчет фунта) - там примерно такая же история, как и с еврой - рынок еще не готов расти. Но я не слежу очень плотно за фунтом (там свои тараканы). Поэтому - сорри.
- Статус