Торговая тактика "Размах 2"

Комбинирование различных приемов торговли - вход по сигналам, торговля с использованием локов и хэджей.

Интрадей тактика «Раз-мах».

Некоторая терминология.
Лосс (лось) – это фиксированный убыток
Виртуальный лось (ВЛ) – это возможный / отложенный убыток = диапазону хеджа (лока).
Профит – зафиксированная прибыль.
Олень - возможная / отложенная прибыль (хедж с профитным телом).

Название выбрано
«Мах»
- в вере в быструю скорость процессов (число Маха, или для рынка - скорость сжимания хеджа, равная скорости рынка умноженное на число поз/по движению рынка)
- Госпожа величайшее божество, в шумерской мифологии богиня-мать, одна из создательниц людей.
- и «по методу» входа на рынок. Но «главное – вовремя смыться (закрыться)».

А «Раз» - ну сами понимаете… «эх раз, еще раз, еще много, много раз»

Тактика активно использует хеджи, поэтому включает в себя работу с хеджами, не связанную с Размахом

Размах укрупнено состоит из:
1. Сигнальной системы (Система средних, работа с графиками).
2. При срабатывании сигнала входим в рынок - один ордер, (второй хеджирующий ордер «в уме» или на заданном расстоянии)
3. Сопровождение открытых позиций, управление ордерами: Система выходов, в случае лосевых зон - установка хеджа/лока.
4. Выход с рынка: по Системе выходов, плюс работа с хеджем (если были)

Психологический образ – рыбака. Т.е поз будет достаточно много с мелким весом, и ждем крупную рыбешку.

Описание.
1. Размер депозита: от микро депо на две/три позы и выше
Работа с теми брокерами, которые позволяют выставлять противотранзакции без закрытия первоначальной позиции (ставить хеджи). Иначе работа усложняется хеджированием на субсчетах.

2. Торгуемая валюта – любая волатильная (gbp и его кроссы, chf, eur, Йена и CAD - периодами). Особенность йены и канадца – пары движутся скачками, т.е если движение пошло, то оно идет достаточно долго в одном направлении с площадками «зависания».

3. Периоды графиков - основной 15min, первые сигналы на 1-5min, для чувства глобального тренда более длительные – 30min, 1h, 4-6h.
Период графика фактически означает, что если мы сигнал получили с этого графика, то он оправдается или отменится в течение двойного периода. Например, вход в рынок с 15 минутки должен получить подтверждение или опровержение в последующие 30 минут.

4. Индикаторы: особых нет. Рекомендуется система средних. экспоненциальные средние - медленная (21) и быстрая ( 8 ). (EMA-8 + EMA-21). Дополнительно простые средние (MA2+MA4). Т.е. помогают с открытием и направлением. Шаблон для МТ есть в архиве. Пересечение быстрой средней медленную под большим углом, дает сигнал к открытию/закрытию позы. Сигнал - не опережающий, т.е часть движения уже прошла, поэтому не обязательно ждать пересечения. Можно «предугадать» направление цены по наклону средних.

Используемые проги: Metatrader, QuoteRoom, можно добавить любую прогу теханализа.
Рекомендуется учитывать при работе горизонтальные уровни цен (поддержки и сопротивления, фибо).

5. Торгуемый лот: рекомендуется 10000 с плечом 100,
если депо 500 уе, то маржа на транзакцию около 100, цена 1 пипс = 1 уе
– т.е. рискуем 1/5=20% капитала.
– Не рекомендуется превышать ВСЕМИ открытыми транзакциями 2/3 депозита.
С увеличением депозита – лот тот же 10000, а кол-во лотов можно увеличить.

6. Мах – это видимая часть графика вида «ЛИНИЯ» (тики) от низа до верха (см. рис. т1-т2; на рис показано 4-е маха, первые из которых настроечные, и последующие махи рабочие).
Если нарисовать синусоиду вида буквы M (4 ножки), то мах – это к примеру часть синусоиды, начиная от чуть ниже верха первой ножки (т1), и заканчивая чуть выше начала 3-ей ножки (т2).
Если упрощенно – то это «микро канал», т.е МАХ – это размер микро канала, в котором цена уже достигала и низа и верха.

По рисунку.
Если перед т.1 был один мах, то от нее уже можно продать и закрыть на т.2.
Если мах только что сформировался, то после т.1. ждем появления т.2 и покупаем, закрываем на т.3; продаемся переворотом и закрываемся на т.4.

7. Вход на рынок: желательно в сторону дневного тренда и если откат позволяет, то в сторону отката. (На случай обрыва связи ставится хеджирующий стоп-ордер – тиков на 30-60 или более дальний/чтоб «шипом» не зацепило).
Если наблюдение за открытой позой невозможно, то применяем по обстоятельствам: хеджирующий ордер (лимит/стоп), немедленный хедж, закрыть позу /указано в порядке предпочтения/

Моменты по работе с графиками: Если мы решили открыться/закрыться – смотрим на графики периодов (минута - 4 часа), причем как тиковые так и свечные. (Такой пробег по всем графикам убережет от излишне частого входа по эмоциональным причинам)
Лучше действовать в направлении старших таймфреймов. 5-минутные графики – дают первые сигналы, 30-минутные, часовые надежнее, и выше (трендовые)
В момент открытия уже нужно представлять время жизни позы и предполагаемый профит/лосс.

Дополнительно, полезно представлять общую картину на рынке. Пары редко движутся изолированно. Т.е скажем если по eur прошел сигнал в Sell, и его подтвердили сигнал по chf (buy), и по eur/gbp (sell) – то надежность несомненно выше, чем только один сигнал по eur. Очень помогает в этом стратегия «Тельняшка», а также обзоры рынков от агентств.

Нахождение быстрой средней выше медленной свидетельствуют о настроениях в бай (ниже – в селл).

К примеру, мы получили сигнал купить по минутке, 5, 15-минутке, 30-минутка выдала неопределенность, а сигнал продать по часу и 4-часовику. Значит если мы открыли позу в бай, то время жизни позы 30 минут-час. Профит/лосс определяется ориентировочно по достигнутым уровням до момента входа, минимаксу 4-х часов. Если за час сигналы на вход не подтвердились, или пошло их явное опровержение, то ставим хедж.

Хедж можно ставить немедленно по системе выходов.
Т.е открыли позу (неважно куда) и сопровождаем, если пошли лосевые зоны – то можно ставить хедж.

8. Открытие по тренду: Мах пары должен быть не менее 15-20 пипсов (причем в коротком промежутке времени 30min-час). Лучше, если перед этим был уже 1 мах (Раз - мах). Открываемся в сторону текущего движения, когда оно уже началось (2-4 пипса). Стоп в уме на 15 пипсов от спреда (средне 20-23 пипсов от текущей цены). При срабатывании «стопа» – выставляем хеджирующую транзакцию. Профит по тренду не ограничиваем (минимум 5-10 пипсов). Используем СИСТЕМУ Выходов

9. Открытие на откате (очень рискованно): 1 мах уже должен быть, пара начала откат – ловим момент отката (2-3 пипса) и входим против тренда. Профит 0-5 пипсов и можно закрыть.

Стандартный откат от больших движений (больше 30 пипс) равен 10-15 пипс, на уровне отката в 30 пипс начинается барьер, отсюда цена начнет возвращение (70%) или продолжит движение (30%) (сменит тренд).

Сюда же можно отнести вход на рынок против пиковых цен («от борта»). Т.е берем время работы - обычно с 14 мск и до вечера – когда цена уже погуляла и определила дневные границы (минимакс). Часик наблюдаем, и можно торговать. Открываемся против максимальной/минимальной цены дня. И выходим по системе выходов.

На рисунке показан минимакс и под цифрой 1 – первый борт-макс. От него продаем. Борт-макс 2 ненамного переписал борт-макс 1. Если бы продались от уровня старого борта – мгновенно получили бы небольшого лося.
Поэтому в случае открытия «от борта» (отскок внутрь дневного диапазона) нужно следить за появлением новых бортов. Если «борт» переписан (т.е достигнут больший максимум / минимум), то открытую позу нужно при первой возможности закрыть (даже с лосем) и открыться после небольшого перерыва от нового борта. Переписывание нескольких бортов подряд (трех бортов вполне хватит) свидетельствует о хорошем тренде, и в этом случае откаты ловить больше не стоит. (Выглядит так: сработал борт, и рынок пошел против борта, нарисовался новый борт и рынок опять идет против борта).
По этому методу часто появляются позы с небольшим убытком/профитом (10 пипс) и можно поймать разворотную точку и поставить отличную позу, которая выгребет от самого дна/верха.

Из «валютного спекулянта», 9 номер 2004 года. Пол Тюдор Джонс 2 – тайный король Уолл-стрит. Абзац в конце – самое главное правило торговли
«Позаботьтесь об убытках, а прибыли позаботятся о себе сами»
«Я могу быть остановлен 4 или 5 раз за трейд, прежде чем он действительно начнет движение». Иными словами, Пол Тюдор не боится часто открываться, вовремя фичит лосей и ловит большие сделки.

10. Оставлять долго открытую транзакцию (более 2 дней) не рекомендуется, только если по дневному/недельному тренду. Суть проста – часто помаленьку и иногда большой кусочек. Второй принцип – обязательно фиксируем профит (переводим в депозит). Лосс не фиксируем, а хеджируем, переводя возможный реальный лосс в будущее. Решение существует, наша задача его найти, сейчас не можем, завтра сможем.

Некоторое правило: вынужденные хеджи (свыше 40 пипс весом) в большинстве случаев снимаются на другой день от дня постановки. Поэтому если поставили такой хедж – торги на сегодня окончены. Не усугубляйте ситуацию.

11. Из этого видно, что если мы открылись (не важно по каким сигналам и куда) и поза быстро оказалась профитной, то все ок – мы по системе выходов получим профит, а если мы вошли неудачно (поза не принесла быстро профит) – то возникает хедж. Хеджи поглощают свободную маржу – будьте бдительны. У вас как минимум должно быть маржи еще на 2 позы. Более двух хеджей на дню иметь очень не рекомендуется (два раза неудачно вошли, идите поспите). Обязательно надо научится выходить из хеджей.

12. По этой тактике можно гарантировать достаточно частое появление хеджей с убыточным диапазоном (ВЛ). Оптимальный вес ВЛ 26 пипсов, Пока идет охота на лосей, вес лося может увеличиться до 50 и чуть больше пипсов. Набирать вес лосю более 100 пкт не рекомендуется (хоть это и не смертельно – но такие стада долгоживучи).

13. Эффективность тактики – ориентируемся на 30 пипсов в день, 60 пипсов – супер. Для тактики хорошо, когда рынок двигается по 50 пипсов и более.

Если лосевые стада надо уничтожать и не допускать их роста, то можно специально создавать «оленьи» стада. (хедж с профитным телом). Физически это значит, что мы имеем возможность сейчас взять профит, но решили его отложить в будущее и профит загнали в хедж.

Методика оленеводства проста: «мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним..»
Известно, что волатильность от открытия растет к закрытию. Поэтому если нам удалось в азиатскую сессию собрать небольшое оленье стадо (пипсов так на 20), то в течение дня, *раздвигая границы хеджа* на растущей волатильности рынка, можно увеличить оленье стадо. И перейти с ним в новый день. Так можно довести хедж до 100, 300 и выше пкт. Профит всегда будет ездить с рынком, мы его возьмем, когда зафичим. Внимание! – если хеджи переносятся на следующий день - следите за свопами.
Хедж имеет преимущество в легкости открытия последующих поз. Т.е нет страха войти неправильно.
Вместо оленей можно «скальпировать» рынок, это ускоряет набор профита, но наличие уже имеющегося профита на рынке действует на трейдера благотворно (психология риска).

Система Выходов.

Дано: - открылись ессно с минусом (спред)

1) первый уровень прибыли 1-5 пипсов (уровень прибыли определяется заранее, т.е перед входом) Когда цена достигает первый уровень, мы можем закрыться с небольшим профитом, но если цена ползла к первому уровню неуверенно, то она быстро откатится, мы можем не успеть взять профит, но надо постараться выйти хотя бы с нулем

2) Второй уровень прибыли (скажем 6-10 пипсов)
Если цена прошла нижнюю границу второго уровня прибыли, то мы можем закрыть позицию на уровне первого уровня прибыли (1-5 пипсов) или, если нам благоприятствует ситуация, то закрываемся на 2-м уровне профита (6-10 пипсов)

3) Третий уровень прибыли - или МЫ В ТРЕНДЕ. Если цена уверенно преодолела верхнюю границу второго уровня (т.е. свыше 11 пипсов) ставим стоплосс или в зону первого уровня или в зону второго уровня и дальше поджимаемся (выгребаем тренд).

Система выходов работает также и на убыток. (только наоборот)

0) Нулевой уровень (0 … спред): в случае чего немедленно фичим на ней, не дожидаясь профита

-1) Первый уровень убытка (спред-1 … спред-5) первая тревога (держим позу)

-2) Второй уровень убытка (спред-6 … спред-10) вторая тревога (можно закрыть/захеджировать, если лосс нарастает уверенно; повышенное внимание)

-3) Третий уровень убытка (спред-11 и далее) действуем по кризис-плану.

Если цена переходит в зону повыше – конечно, держим позу. Если цена проваливается в худшую зону - принимаем меры (разные). Меры надо определить заранее, кто как привык.

Т.е Система Выходов позволяет осознать движение цены, и вовремя выйти из позы.
Что предотвращает слишком мелкую пипсовку в профите и чрезмерный рост лосей «заклинаниями рынка». Зоны дисциплинируют трейдера, он знает, что делать в каждый момент времени.

В случае лосей - система, не так эффективна как в профите.
Лосей обычно держат до своего предела. Система помогает не увлекаться держанием - трейдер осознает, что раз звонок, два звонок, три.. может не надо дальнего стопа ждать и здесь действовать. Суть в том что, близкие стопы, как правило, слижут, до дальних стопов далеко. Система заменяет близкие стопы на зоны. Дальние стопы не отменяются.

На каком уровне держать, а на каком фиксить - это по опыту/интуиции и по рынку (его скорости).

Зоны *в действии* сразу при открытии
1. зона ноль
мы же открывались с намерением профита, по каким-то сигналам.
Значит, если в ближайшее время не последовала зона 1 прибыли, мы "включаем звонок"

2. допустим, цена ушла в -1 зону. Ничего страшного, держим. НО это означает, что момент входа был не лучшим. Если наши сигналы говорят, что поза правильна - держим

3. провалились в -2 зону. Если сигналы не изменились - держим. Если пошли разногласия сигналов - можем закрыть. На этот процесс очень сильно влияет скорость рынка. Когда цена шустро пролетает зоны - думать нечего.

4. если ушли в минус -3, считай - работает дальний стоп. Зачем его ждать, если можно сделать сейчас. Конечно, предварительно оценив рынок и сигналы.

Надо помнить, что любая поза приносит профит в свое время,
но доживет ли депо до этого времени - сами оценивайте.

Многие трейдеры действуют наскоками на рынок (тот же Пол Тюдор)
вошел раз, неудачно… быстро вышел.. оценил, вошел два.. и т.д.
Допустим 4 раза вошел неудачно, общий лось будет около -1 зоны,
примерно -12пп*4 = -48 пипсов
если наша пятая поза вошла нормально, то она сократит или уничтожит этот лосс.
на 5-ый раз то в грабли лбом - савсэм плохо, ясно - спать пора.

А депозиты сливают так
- есть поза.. и ее держат и держат.. заклинают рынок …и держат.. пока она весь депо не прикончит.
Картина такая: есть много профитных поз, там +1 +5 + 20
и 1 (одна) отрицательная -200

так лучше, наоборот: (-1,-5,-20, +200)


зона (+1, 0, -спред)
самая напряженная - из нее надо быстро выходить,
либо в профит 1 зоны, тогда мы можем зафиксить +1 после более высоких профитов

или в минус уйти - тоже ясно станет

а в этом диапазоне, разумеется, - 99,9% трейдеров держат позу (если только что открыли)

исключение:
допустим цена ушла в минус далеко
и вот наконец-то она возвращается
и о чудо, достигает зоны ноль
Фиксим!
а то будем ждать профита - а тут и пойдет откат

исключение2:
после длинного периода держания лосей - фиксят шустро.. а зря.. надо все делать на холодный разум.

Выходов (из открытой позы) может быть не один. 
Правильных выходов несколько:
- с профитом
- с безубытком
- с убытком, но недопущением сверх-убытка.

Причем для хеджа надо оценивать не конкретную позу, а как минимум две позы. Например, одна закрыта с убытком, а другая с профитом, превосходящим убыток = маленький профит на весь хедж.

Если мы не можем контролировать позу, то можно применять:
- Трал, удерживает позицию в тренде, но если пошел разворот или краткий отскок, то трал зафиксит позу по выставленному последнему значению.

- Стоп подальше, гарантирует, что с выбранного направления мы не слезем, но это не гарантирует, что профит у нас будет больше. (Опять же в случае разворота)

- Можно также просто-напросто зафиксить профит/лосс и уйти с рынка, а потом прийти и войти снова. Минус - лишний спред, (но это мелочь) и отсутствие резерва профита в новой позе.

- А можно тут же выставить обратную транзакцию (хедж), тем самым, зафиксировав позу на момент нашего отсутствия. Как вернетесь, хедж можно убрать (даже с лосем). Можно также хеджирующую транзакцию выставить ордером (если первая поза стоит в неплохом тренде, то ей мешать не стоит).

В общем-то, всё по ситуации на рынке.

Не уверен - не влезай!
То же самое к слезай.

Кто понял жизнь – тот не спешит.

Размах и Пробой Средней (ПС)

Тактика ПС укрупненно:
1. сигнал система: пересечение МА-20 со свечой
2. что делаем: два стоп-ордера по пересеченной свече или один стоп-ордер по входной
3. сопровождение, цели: тейки, стопы, разворот
4. выход: по тейку, по рынку – по истечению времени

Размах v2 укрупненно:
1. Система средних.
2. Один маркет-ордер (второй в уме)
3. Система выходов, в случае лосевых зон - постановка хедж-ордера
4. Система выходов, плюс работа с хеджем (если были)


Любая тактика отличается прежде всего поведением в убытке (просадке).

По рисунку видно, что Размах более агрессивен и входит в рынок раньше, но у ПС более четкие и понятные сигналы на вход. Сигнал на вход по Размаху может быть «шумовым», у него нет «защитных зон» сигнальной системы, поэтому при Размахе целесообразно применять защитные зоны уже к самой открытой позе.

Физический смысл ПС - средняя огибает цену, если N (параметр средней) мало, средняя пойдет, не отклоняясь от цены. Если N - велико, средняя будет далеко отклоняться от цены и очень редко пересекаться с ценой. Параметры средней надо подбирать, чтобы в день было 1-5 сигналов (с как можно ранним срабатыванием). ПС выгребает часть профита из отклонения цены от средней.

ПС оперирует на таймфреймах H1 и H4
Размах: 1 min (…) 4-6H.

Пробойное свойство средних давно известно -
цена пробивает среднюю снизу вверх - покупай
цена пробивает среднюю сверху вниз - продавай

Прежде Размаха лучше овладеть ПС - она более проста и понятна.
А отличие Размаха только в точке входа, и приемов побольше.. т.е не только на Пробой. Эдакая солянка: когда пробой, когда отскок, когда от борта, когда следование за тенденцией - с одним общим элементом (в случае отсутствия быстрого подтверждения правильности входа ставится хедж).

Пол Тюдор Джонс уверяет, что рынки идут направленно только 15% своего времени. Остальное время - горизонтально.
Так вот Размах при горизонтальном движении с достаточной волатильностью очень хорошо себя ведет.
Нет двойных лосей ПС, когда вроде бы пробой сработал и поза открыта на пробой, а пошел возврат - раз лось; поза переворачивается, опять возврат - 2 лось; рынок «колбасит» горизонтально. По Размаху же, чуть профита сверху получишь и чуть снизу, а может и не чуть.

по ПС.
Средняя пересекла свечу (неважно кто кого пересек)
ставим два стоп ордера - считаем что средняя пробита, но непонятно в каком направлении (см случай-а). В этом случае Размах не действует, так как средняя - горизонтальна.

Размах же открывает позу немедленно в момент пробития или сигналов средних. (см случай-б). Средняя вошла под острым углом – продаем. (снизу вверх – покупаем)

По сути, атакующие принципы ПС и Размаха одни и теже, и результаты без лосей сравнимы.
Отличие в методах защиты: ПС – разворот, Размах – хедж.

Вот арсенал ПС +Размах:

Терминал МТ (внешний вид графика, шаблон – в архиве). Средних на графике 9 штук. Более 9 элементов сознание человека обрабатывает с большим трудом.



Применяем на 4H группу глобального тренда (на рисунке отсутствует)
EMA 85 HL/2
EMA 170 HL/2
Пересечение быстрой-85 медленную-170 сигнализирует о смене глобального тренда.

Дополнительная группа – для мелких таймфреймов сигналы на вход, последние сигналы на вход для h1, стоп и тейк уровни.
Linear Weight 34 HL/2 – оперативное реагирование (штрих зеленый)
Smoothed 34 HL/2 – запаздывающее реагирование (штрих синий)

группа ПС – для h1 сигналы на вход, а также первые и ненадежные сигналы для мелких тайм фреймов (5min)
Linear Weight 20 HL/2 – оперативное реагирование (желтая линия)
Smoothed 20 HL/2 – запаздывающее реагирование (тонкая белая линия)
Simple 20 HL/2 – образец из рассылки для ПС, быстрее Smoothed, но медленнее Linear Weight (розовая линия)

Группа Размах
EMA-8 HL/2 – быстрая (красная)
EMA-21 HL/2 - медленная (бело-телесная)

SMA-2 HL/2 (оранжевый пунктир)
SMA-4 HL/2 (голубой пунктир)
Эти две средних идут практически не отклоняясь от цены, показывают быстрый тренд на любом таймфрейме.


Кроме сигнала пересечения ценой средней, используются сигналы пересечения средней со средней, угол наклона средних, нахождение средних (выше/ниже), порядок пересечения средних, направление и количество пересечений.

Обратите внимание на рисунке - как средние огибают уровни цен, как они взаимно пересекаются и где находится цена, синий штрих – служит сильным уровнем сопротивления/поддержки.

Каждую группу можно подгружать из отдельного шаблона.
Но можно и объединить в один шаблон (кроме группы глобального тренда) /я так и делаю/ при максимальном масштабе свечного графика и по умолчанию настроенного на h1

Выбираете любую пару – подгружаете шаблон (2-3 сек на все) и сразу смотрите на итог. Между таймфреймами бегать по верхним кнопкам МТ – секундное дело.
Если средние не выразительно ведут себя на каком-то таймфрейме, переходите на более старшие или младшие таймфреймы.

Скользящие средние (Moving Average) – самый старый, испытанный инструмент Технического Анализа.
Распространенные виды:
- простая (Simple) SMA: среднее арифметическое от цен за период
- взвешенная (Weighting) WMA: отличается от SMA приданием более важного значения (веса) последним значениям цены, и меньший вес придает более ранним значениям.
WMA более чувствительна к резким изменениям цены, чем SMA
- треугольная (Triangular) TMA: самые значительные веса значений в середине периода, понижаясь к началу и концу периода. (повторные МА)
- экспоненциальная (Exponencial) EMA: отличается от других МА способом сглаживания наблюдений. Текущее значение EMA зависит не только от последних N значений цены, но и от всей ее предыстории.
При малом N (большом sf) EMA имеет более плавный вид, чем SMA, так как для малых N SMA очень чувствительна к большим сдвигам цен.
При большом N, наоборот, EMA более чувствительна к сдвигам, простая средняя в этом случае сильно запаздывает.
Более подробно и обстоятельно читайте в валютном спекулянте 6-2004, стр.34 - статья «Системы на основе скользящих средних»

Охота на ВЛ (виртуальных лосей):

Тренировать умение обращаться с хеджем нужно, потому что это самая тяжелая ситуация, которая может возникнуть при Размахе (и не только)

Целью тактики не стоит создать и разрулить хедж.
Хедж - это умение атакующей Защиты.

Обращайте внимание на убытки.

Чтобы при локах понести большой убыток необходимо выполнить два условия
- поставить тяжелый вынужденный хедж
- при выходе из хеджа "накосячить", и еще более ухудшить ситуацию.

Из моей практики:
хедж весом 10-15 пкт - суперлегкий, разруливается с профитом в 98% случаях
хедж весом 15-25 пкт - нормальный, разруливается с профитом или без убытка в 90%
хедж весом 25-50 пкт - средний, требуется время и движение. То что хедж разрулится можно не сомневаться.
хедж весом 50-80 пкт - тяжелый, требует тщательного расчета и довольно много времени (неделю/мес). Судьба зависит от дальнейших действий трейдера.
хедж весом за 100 пкт - супертяжелый. Шансы есть.. но гарантированно требуется много-ходовая комбинация. Времени сожрет много.

Так что с локами/хеджами работать нужно шустро, пока ситуация легко исправляема / управляема.

Если хедж вынужденный в тяжелом или супертяжелом весе, то начинается оборона Сталинграда, шансы на победу всегда есть – но оно нам нать, такие битвы?


Методы охоты

А)
- кардинальный метод – ждем сколько надо «большой фигуры», когда рынок набирает быструю скорость, закрываем позицию, противостоящую тренду (сразу имеем лося), и положительный конец хеджа выводит нас на профит.

См. рис. ниже - пусть у нас был когда-то поставлен хедж (вес не важен). Мы ждали движения рынка. И когда дождались (в момент времени красного эллипса) – немедленно закрываем противостоящую позу по любой цене (это поза бай). Поза селл обеспечит нам хороший выход из хеджа.
Дополнительно можно добавить позу/ы по начавшемуся движению




- вариация, если первоначальная позиция была открыта верно (пусть это поза-бай), а потом прошел довольно большой откат, вызвавший постановку хеджа (пусть это поза-селл) – ждем сигналов рынка, оцениваем.

Хеджирующую позицию (селл) (лучше пока она в плюсе) закрываем.
Рынок долетает до другой стороны хеджа и его уводит в плюс.

Дополнительно, если мы уверены в набранной скорости и направлении рынка, открываем позиции по явному тренду (усредняемся).

Сплошные плюсы.

Общее правило.
Профитные концы хеджей лучше закрывать на их пиках, когда они дают значительный профит. Цене достаточно пройти обратно ДВОЙНОЙ спред и далее начинается профитная зона. (точка безубытка хеджа) Т.е если мы поставим новый хедж с более тяжелым весом – наш депозит (и экьюти соответственно) всё равно увеличится.

Это правило не действует, если у нас маржи критически мало. В этом случае лучше закрыть профитный конец по минимуму. Т.е здесь уже важнее безопасность депо, чем скорость его роста.


Б) Основной вариант. Рынок набирает скорость, но недостаточно чтобы перебежать неудачно открытую позицию. Т.е. хеджирующая транзакция пройдена, а до другой стороны не добежали.

В этом случае опять же закрываем хеджирующую операцию в плюсе, (на рис. зона закрытия селл-1 выделена розовым прямоугольником) и когда силы рынка иссякнут, открываем новую хеджирующую транзакцию. В идеале новый хедж окажется короче старого. (это поза селл-2)

Неплохо также, если новый виртуальный лось оказался с тем же весом что и старый, в этом случае мы просто скушали (+) немного пипсов в депозит. Допустимо новому лосю чуть превысить прежний вес, решение найдем в будущем.
(это поза селл 2b)

Недопустимо - значительный набор веса всё новых виртуальных лосей.

В) Мы так неудачно вошли, что эта позиция рынком в обозримом будущем не будет достигнута. Остается только вариант закрытия хеджа. В этом случае – любыми методами набираем немного + пипсов (компенсаторы убытка), только внимание компенсаторы – это должны быть очень надежные позиции, а не новые ВЛ.



И смотрим на размер получаемого лося и наш депозит (если они сравнимы, т.е лось уничтожит наш депозит, то Закрываем тот конец хеджа, который В ПРОФИТЕ! И следом закрываем нашу неудачную транзакцию)
Обычно же, сначала закрываем неудачную позицию, сразу же получаем реального лося, а хеджирующая транзакция остается играть по текущему тренду. Реальный лось = размеру хеджа (Виртуальный лось стал реальным). Компенсаторы помогут нам принять это решение без особых напрягов.

По рис. Допустим мы были не уверены в долгосрочном тренде вниз. И закрыть плохую позу бай побоялись. А рынок все падает и падает.
Новыми зелеными позами набираем профит. И когда этот профит наберет неплохой вес, закрываем бай. А селл можно оставить (если уверены, что тренд вниз продолжится)

Варианты действия внутри хеджа.
Когда цена находится ВНЕ хеджа, всегда можно успеть закрыть один конец хеджа в плюсе. Когда цена попадает внутрь хеджа – оба конца становятся убыточными. Желательно не спать в моменты нахождения цены возле границ хеджа.

Пусть цена оказалась внутри хеджа, что можно сделать?
Обычно становится важной область около середины хеджа

1) Игра на одну границу.
У нас стоит хедж. Маржи еще достаточно.
Ждем области около середины хеджа.

Если думаем, что цена начнет откатывать – открываемся в сторону отката (лучше выше/ниже середины).

Если думаем, что цена продолжит движение – открываемся в сторону этого движения (лучше выше/ниже середины).

На рисунке - мы проспали момент вхождения цены в хедж снизу, и не успели снять позу селл. Ждем середины и думаем, что цена еще упадет. Продаемся от селл-2. Когда цена достигает уровня селл-1, закрываем позу селл-1. В итоге мы уничтожим часть лосей и будем иметь более лучший хедж, а также можем набрать немного профита, если завал пойдет дальше.

Этот прием можно использовать не только от середины хеджа, а от любого уровня внутри хеджа, если считаем, что цена его не преодолеет.

2) Хедж-разбивка. Открываемся внутри хеджа, в две стороны, т.е дробим хедж на два более мелких хеджа. Потом приступаем к работе с одним мелким хеджем, и после его уничтожения начинаем работать со вторым.

Техника дробления может быть простой,
т.е дождаться середины и немедленно открыть еще две позы в разные стороны.

Или «умной». Т.е нужно сначала уловить выгодный момент для продажи или для покупки. И соответственно продать или купить. В случае, если наш прогноз оказался верен и цена пошла по направлению новой позы, ждем момента для совершения обратной транзакции. Тем самым мы не только разобьем хедж, но и получим профитное пространство между двумя новыми хеджами.

Если наш прогноз не оправдался – то мы совершаем вынужденную противотранзакцию из худшего положения. Получится перехлестнутые пары хеджей.

По рисунку. Допустим мы поняли, что прорыв нижней границы хеджа был сильным. Тогда мы как можно быстрее покупаем, и тем самым хеджируем оставленную позу селл. И если далее силы прорыва иссякли, то продаем, и тем самым хеджируем не достигнутую позу бай. В итоге имеем два более мелких хеджа с профитным пространством между ними.

Скачать полное описание стратегии в одном DOC файле

Как автор тактики Размах-2 уведомляю,
что эта тактика входит в состав Торговой Системы "Орел"
и отдельно (вне Орла) мной лично уже свыше года как не применяется.

так что, от Размаха-2 можно, по сути, взять только работу с локами, что обычно и берут )

А на скальп, входы и выходы, и в качестве технического АНАЛИЗА,
я использую тактики "День Ссурка" + "Поступай правильно"

Не могли бы вы сделать отдельно короткое описание метода раскрытия лока? а то информации много в Размахе, можно запутаться.
Еще вот на такой момент ответьте, как поведет себя ваш алгоритм раскрытия лока при длинном тренде и при долгом флэте?
Обычно все алгоритмы работают хорошо только в одном из состояний рынка.

FXWizard сказал(а):

Не могли бы вы сделать отдельно короткое описание метода раскрытия лока? а то информации много в Размахе, можно запутаться.

Нажмите, чтобы раскрыть...

одного алгоритма для локов не существует,
каждый лок - индивидуальность, потому и приведена совокупность способов. И то это не алгоритмы = конкретика у каждого лока своя.

можно на группы, по размеру тела разбить, типу рынка, с нахождением цены по отношению к локу.

---------------------------
а так аналогия...
например, защита не лок, а классика стоп

вот у нас сработал стоп (поставился лок)
вопрос, как ликвидировать убыток по полученному стопу?

способов => миллионы

так и с локами
-----------------------------

локи преимущество по сравнению со стопом дают только на коротком ходе (Быстрые локи),
стопы же стараются выносить подальше, чтоб не зацепило ценой. А лок можно ставить когда угодно, если первый импульс не подтвердился.

FXWizard сказал(а):

как поведет себя ваш алгоритм раскрытия лока при длинном тренде и при долгом флэте?
Обычно все алгоритмы работают хорошо только в одном из состояний рынка.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Размах работает на любом рынке, у него есть приемы и под флет, и под тренд. На тренде проще грести, на флете надо побольше думать, а по эффективности работы примерно и там, и там одинаково хорошо.

НО
1) я не рекомендую Размах по отдельности, ныне существует гораздо более эффективная торговая система Орел.

2) Самый лучший опыт по выходу из локов, которым я лично и воспользовался в свое время, это поставить и раскрыть не менее 1000 локов, каким угодно методом, тогда кое-что в разрулке понять можно.

3) Лок требует от трейдера гибкого мышления,
если грамотный стопарь четко знает свою цель, где он войдет, куда поедет, где стоп....
то грамотный локер, должен думать и за медведей и за быков одновременно, иметь и там, и там, и цели и "стопы". Это сложнее для сознания, но выгоднее в торговле.
локер - это хорошая реакция на цену, это недоверие любой позиции, куда рынок едет, туда и едет, туда и надо ехать, противо-ногу лока и надо снимать.

вот пока 1000 локов ставите и раскрываете, и поймете - ваше это или нет.

В идеале, при Размахе или Орле, локи вообще не появляются.

Melkor сказал(а):

Размах работает на любом рынке, у него есть приемы и под флет, и под тренд. На тренде проще грести, на флете надо побольше думать, а по эффективности работы примерно и там, и там одинаково хорошо.

Нажмите, чтобы раскрыть...

нельзя так подходить к делу. ведь мы не знаем точно, что будет в следующую минуту - трендовый рывок или флэтовое колебание.
Это в книгах любят рассуждать и приводить примеры на истории "а вот сдесь если бы открылись вот так - то слвоили бы профит". Но на то они и книги пишут авторы, потому что торговлей заработать не удалось. В реале мы знаем что будет дальше, а значит любой сигнал может оказаться ложным.

нужен более универсальный ценонезавсимый алгоритм в котором просчитаны дейтвия как при положительном исходе так и отрицательном.

понятное дело, чтобы погасить убыток лока - надо открыть еще одну позу и просто накопить разницу. а если опять ложный окажется? что тогда?

Во вложении выше (пост 14) лежит старая версия

новая (с "патчами") уже год как лежит здесь
razmah 2.1

FXWizard сказал(а):

нельзя так подходить к делу. ведь мы не знаем точно, что будет в следующую минуту - трендовый рывок или флэтовое колебание.

Нажмите, чтобы раскрыть...

во многих случаях не знаем, поэтому целесообразны только быстрые локи, а там куда цена вынесет.

а если режим\тип рынка установлен - то можно специально использовать приемы под тип рынка

Сама же тактика содержит в себе приемы и на флет, и на тренд, поэтому я никогда не пользовал другие тактики, "заточенные" только под тренд, или только под флет.

FXWizard сказал(а):

В реале мы знаем что будет дальше, а значит любой сигнал может оказаться ложным.

Нажмите, чтобы раскрыть...

совершенно верно, это "в патче" и поясняется,
главный постулат = нет доверия никаким входам (сигналам)
войти можно как угодно, далее цена покажет куда идти

FXWizard сказал(а):

нужен более универсальный ценонезавсимый алгоритм в котором просчитаны дейтвия как при положительном исходе так и отрицательном.

Нажмите, чтобы раскрыть...

точки входа-выхода = может помочь решить ТА
защита же лежит на "системе выходов", которой нет дела до направления, она считает только пройденные пкт.

FXWizard сказал(а):

понятное дело, чтобы погасить убыток лока - надо открыть еще одну позу и просто накопить разницу. а если опять ложный окажется? что тогда?

Нажмите, чтобы раскрыть...

не только, можно и ноги по очереди убирать.

в случае любых ошибок = локи и перелоки
если несколько ошибок подряд = значит отсутствует синхронизация с рынком, взять паузу, пусть лок повисит, пока ситуация не прояснится.

ЛОК = это инструмент защиты, если изначально ошибок нет, или они незначительны, локи и не понадобятся.

Отмечу, что "Размах" тактика не простая, скальп вообще довольно сложная штука, плюс еще значительный вес интуитива.

не каждому по вкусу, и по силам вообщем

"День Ссурка" + "Поступай правильно" - гораздо проще, "техничнее", понятнее и "повторяемее другими" тактики.
Вот их можно использовать любому, достаточно за риском следить, и не на каждый сигнал бросаться.

Я лично на рабочих счетах так и поступаю,
"День Ссурка" + "Поступай правильно" = аналитика
и если они ошибутся, то в деле ТС ОРЕЛ (которая, эдак наполовину состоит из Размаха)