Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответ
 
Опции темы
Старый 22.08.2016, 15:49   #561 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ara66676
 
Регистрация: 21.10.2012
Адрес: Ростов на Дону
Сообщений: 400
Репутация: 46
ara66676
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 30 раз(а) в 24 сообщениях
Поинты: 496
Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
Неожиданно захожу в тему и обнаруживаю ...


всё настолько просто что иногда не могут поверить что это ТАК просто и вот потому сложность в понимании

РЕГРЕССИЯ
=============
Представим что есть в экселе несколько колонок c цыфрами A B C D; нужно сложить колонки A B C (по рядам) так чтобы результат (сумма) был максимально похож на D - это значит нужно минимизировать сумму отклонений по всем ячейкам:
A1+B1+C1 - D1 --> min
A2+B2+C2 - D2 --> min
A3+B3+C3 - D3 --> min

Для это нужно умножить каждый колонку на какой то коэффициент и у каждой колонки будет свой коэффициент:
A*k1 + B*k2 + C*k3 - D --> min

Алгоритм регрессии делает это автоматически и подбирает оптимальные коэффициенты, очевидно что колонки ABCD соответствуют валютным парам, а коэффицинты соответствуют лотам...... и вот только что мы построили модель спреда 3 к 1, а чтобы построить трендовую модель нужно в последнюю колонку забить тренд 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... тогда сумма инструментов будет похожа на тренд...... ФСЁ
Хоть эксель и не знаю, но приблизительно понял... Вот только вопрос в другом, у меня коэффициенты у каждой пары свой(лот) и мне важно найти вариант не перебором лотов а перебором валютных пар.

Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
Вот тут есть большое заблуждение, стоимость синтетиков и залог -- это очень разные вещи, ОЧЕНЬ СИЛЬНО РАЗНЫЕ, иногда это неочевидно и пытаются нормализировать под величину залога (даже сам великий гуру ХренФикс страдал этим заблуждением, а ещё он страдал логарифмированием цен, вот ведь академик блин), казалось бы очевидно что если к примеру во время Брехита все понят что залоги по фунту и евро выросли причем заметно выросли ну и разве не очевидно что в этом случае выравнивание под залог СИЛЬНО перекосит синтетики если в них есть фунт и евро! а иногда еще не разделяется понятие стоимости синтетика и волатильности синтетика - тоже глубочайшее заблуждение наших сект, необходимо срочно вдарить просвещением против заблуждений!

Стоимость синтетика (портфеля) это сумма по компонентам:
размер контракта переведённый в валюту депозита и умноженный на текущую цену контракта

то есть это - стоимость контракта в валюте депо - это те деньги которые брокер даёт в кредит трейдеру чтобы он открыл позицию, изменение этой стомости на жалкие проценты как раз и образует профит на счёте трейдера...
Поправлю себя, тогда не залог а именно стоимость. Мне важно перебрать синтетики из разных пар.Каждый синтетик стоит как любой другой.
ara66676 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 15:55   #562 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ara66676
 
Регистрация: 21.10.2012
Адрес: Ростов на Дону
Сообщений: 400
Репутация: 46
ara66676
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 30 раз(а) в 24 сообщениях
Поинты: 496
Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
мощный подход но можно ограничиться 7 мажорами так как в твоем массиве будет дичайшее количество повторов защот того синтетики с кросс-курсами будут 1 в 1 похожи на синтетики с мажорами, а спред по немажорам выше (хотя тут всё еще от ситуации зависит, какой именно портфель)
Увы, мажоры уже показали свою неэфективность.... я тоже был уверен что их достаточно, и как же я грубо говоря охренел когда увидел разницу в работе своего индюка индексов валют, один был построен только на мажёрах, друго был построен на 28 парах. И разница я скажу очень значительная.
Я согласен что будет в таком варианте перебора много одинакового мусора, не важно, пусть будет, так или иначе после полного перебора надеюсь вытащить сигналов 5 в 15 минут. Ещё раз повторюсь , лотность не меняю, у каждой пары своя.а потому про бешенные колличества переборов можете не упоминать. 20475*8=163000. не так уж и много для компа...
ara66676 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 15:58   #563 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ara66676
 
Регистрация: 21.10.2012
Адрес: Ростов на Дону
Сообщений: 400
Репутация: 46
ara66676
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 30 раз(а) в 24 сообщениях
Поинты: 496
Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
Ах да, забыл главную новость на сегодня сказать... так как роботы у меня тапорной работы то сегодня был неприяятный момент, рубанули искричество а меня не было рядом... соответственно после того как я врубил комп один из роботов просто позакрывал сделки, хоть и в плюсе но обидно что не дошли до цели...
задача теперь появилась новая, нужно сделать чтобы робот при таких ситуациях подхватывал и продолжал сопровождение...
ara66676 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 16:06   #564 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
ну тогда почитай это _http://ru.forexmagnates.com/finansovyiy-broker-gt-capital-group-ne-perezhil-rassledovaniya-finra/
особенно уморительно звучит

прям таки верх надежности. я хз,кто-нибудь потом хоть что-то получил обратно от них. напоминает все те же - миллтрейд,броко,форекстрен д и сколько еще таких было? все это постсовковые шараги с невнятной регуляцией-ну и что? кто обратно получил свое бабло?
еще цитата
я хз,Как там что происходит,но мне представляется,что если твои бабки лежать на сегрегированном счете в клиринге,то тебе пофиг,что делается со счетами самой компании,даже если она вся по п...е пойдет и сгорит синем пламенем. однако эти товарищи под предлогом того,что заблокировны средства компании, съехали с темы.

з.ы. а ЮТ даже не говорит своим клиентам кто у них клиринг-мол,вы что,это же конкурентное преимущество! может у них вообще кухонная схема ,и все варится на домашнем серваке вишневского и компании.
впервые узнал об этой конторе сейчас из твоего сообщения
наверняка это какая-то тухлая фирма
по ситуации - скорее всего они там посчитали себя слишком умными
нарушили правила регулятора - получили себе расследование и заморозку
обычная ситуация
обычно бывает интуитивно понятно заранее кому не надо доверять
броские сайты, невероятные бонусы, пафосная риторика
в 13 году были волнения на Кипре изза законопроекта на налоги на депозиты
но сейчас все тихо-спокойно вроде
а клиринг сейчас даже у бомжей с лениградского вокзала
а фонд квадрат вроде растет судя графикам блумберга
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 16:19   #565 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ara66676
 
Регистрация: 21.10.2012
Адрес: Ростов на Дону
Сообщений: 400
Репутация: 46
ara66676
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 30 раз(а) в 24 сообщениях
Поинты: 496
Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
тоо transcendreamer
Покажи на простом примере пожалуйста ABCD E
Как за N баров найти чертову схожесть....??
Я тупо проверяю на каждом баре показатель, если больше макс то макс новое значение если меньше мин то мин новое значение , таким образом думаю что обнаружу тренд
Второй вариант если макс предыдущего синтетика больше чем нынешний то новое значение макс, если мин предыдущего меньше чем нынешний то новое значение мин, таким образом нахожу флет.
как упростить всё это????
ara66676 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 16:20   #566 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ara66676 Посмотреть сообщение
Вот только вопрос в другом, у меня коэффициенты у каждой пары свой(лот) и мне важно найти вариант не перебором лотов а перебором валютных пар.
тогда построй пучок портфелей и выбери нужный


Сообщение от ara66676 Посмотреть сообщение
Мне важно перебрать синтетики из разных пар.Каждый синтетик стоит как любой другой.
опять также тебе путь - в пучки
там и перебор и выравнивание


Сообщение от ara66676 Посмотреть сообщение
Увы, мажоры уже показали свою неэфективность....
огого, это все равно что сказать eurusd - плохой инструмент, торговать на нём совершенно невозможно )))))) (лёгкий безобидный троллинг если что) ... продолжу: если мажоры показали свою неэффективность то 28 пар ТЕМ БОЛЕЕ покажут свою неэффектиность потому что это будут ТЕ ЖЕ самые синтетики но скомбинированные через кроссы

Сообщение от ara66676 Посмотреть сообщение
И разница я скажу очень значительная.
разницы не будет вообще
только спред и комиссии будут другими
иногда в твою пользу иногда нет


Сообщение от ara66676 Посмотреть сообщение
Ещё раз повторюсь , лотность не меняю
а зря

......

если бы это была мультиинструментальная торговля тогда можно комбинируя четверки - нет особого смысла загоняться на 28

......


Сообщение от ara66676 Посмотреть сообщение
так как роботы у меня тапорной работы
из тапок?

Сообщение от ara66676 Посмотреть сообщение
нужно сделать чтобы робот при таких ситуациях подхватывал и продолжал сопровождение...
нет ничего проще:
записываешь в ГП статусные переменные и значения уровней
потом восстанавливаешь при включении
иногда при неожиданном отключении ГП могут слетать
но это очень редко
можно писать в файл CSV
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 16:22   #567 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ara66676 Посмотреть сообщение
тоо transcendreamer
Покажи на простом примере пожалуйста ABCD E
Как за N баров найти чертову схожесть....??
Я тупо проверяю на каждом баре показатель, если больше макс то макс новое значение если меньше мин то мин новое значение , таким образом думаю что обнаружу тренд
Второй вариант если макс предыдущего синтетика больше чем нынешний то новое значение макс, если мин предыдущего меньше чем нынешний то новое значение мин, таким образом нахожу флет.
как упростить всё это????
уточни вопрос:
тебя интересует алгоритм или какой критерии схожести выбрать?
и какой показатель ты проверяешь на каждом баре?
флэт ты можешь не находить а генерировать сам и оценивать его волатильность и\или симметричность
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 16:25   #568 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 452
Репутация: 141
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 140 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 489
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
впервые узнал об этой конторе сейчас из твоего сообщения
наверняка это какая-то тухлая фирма
по ситуации - скорее всего они там посчитали себя слишком умными
нарушили правила регулятора - получили себе расследование и заморозку
обычная ситуация
обычно бывает интуитивно понятно заранее кому не надо доверять
броские сайты, невероятные бонусы, пафосная риторика
в 13 году были волнения на Кипре изза законопроекта на налоги на депозиты
но сейчас все тихо-спокойно вроде
а клиринг сейчас даже у бомжей с лениградского вокзала
а фонд квадрат вроде растет судя графикам блумберга
как правильно заметили тут на форуме по поводу блумберга и квадрата-блумберг все же не регулирующая организация и нахождение в его рейтинге ничего не подтверждает. хотя и вроде как аудит фондов и их отчетность проводят "независимые" конторы.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 16:26   #569 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ara66676
 
Регистрация: 21.10.2012
Адрес: Ростов на Дону
Сообщений: 400
Репутация: 46
ara66676
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 30 раз(а) в 24 сообщениях
Поинты: 496
Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
из тапок?
ну типа того ))

Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
нет ничего проще:
записываешь в ГП статусные переменные и значения уровней
потом восстанавливаешь при включении
иногда при неожиданном отключении ГП могут слетать
но это очень редко
можно писать в файл CSV
Блин, у меняж образование школьника, давай без абревиатур, что такое ГП??? типа глобальные переменные???
как их восстанавливать???
я тут начал было просто присваивать по новой переменным параметры из открытых сделок и т.д. ....

Последний раз редактировалось ara66676; 22.08.2016 в 16:33.
ara66676 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 16:31   #570 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ara66676
 
Регистрация: 21.10.2012
Адрес: Ростов на Дону
Сообщений: 400
Репутация: 46
ara66676
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 30 раз(а) в 24 сообщениях
Поинты: 496
Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
уточни вопрос:
тебя интересует алгоритм или какой критерии схожести выбрать?
и какой показатель ты проверяешь на каждом баре?
флэт ты можешь не находить а генерировать сам и оценивать его волатильность и\или симметричность
уточняю, есть синтетик , проверяю его значения на каждом баре, к примеру 5 баров, при проверке определяется и перезаписывается максимум если он оказался больше придыдущего, аналогично на каждом баре проверяется и возможность минимума, вот и получается что зигзаг тоже будет иметь максимум и минимум, так вот вопрос у меня первоначальный был, может ли зигзаг иметь больший минимум и максимум чем прямолинейный тренд, с учётом что стоимость синтетиков одинакова.
Если есть вариант перебора такой чтоб отклонял варианты зигзага буду признателен за наглядный пример на пальцах.
ara66676 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 16:38   #571 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 452
Репутация: 141
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 140 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 489
в общем-то в рот ноги ЮТ,не о них речь.
так как получить попарную матрицу корреляций между ВСЕМИ тикерами на рынке не возможно - в бесплатных версиях чего угодно точно! и так как у меня нет 5к,чтобы открыть счет в ЮТ,чтобы посмотреть корреляцию и в ТОС весьма убого корреляцию можно смотреть,то поставил перед собой глобальную задачу сделать такой анализ корреляции акций и etf. выбрал биржи amex,nyse,nasdaq. "всего" получилось порядка 8.5к тикеров. вообще с яху можно вытянуть ВСЕГО-ТО около 100к тикеров)) но настолько мои амбиции не распространялись.
итого - потратив порядка полудня,т.к. я рукож*п и R видел вообще впервые,да и вообще не программист,сделал 2 скрипта - один проверяет валидность ссылок на яху (из 8.5к осталось после проверки порядка 7к. тоже более чем достаточно). второй - считает попарную корреляцию ВСЕХ тикеров. с условием,что объем в бумажке больше 100к и корреляция больше 0.9.
запустил для начала 100*100 расчет. по моим расчетам время обработки порядка 10ч.
для 7к тикеров,это порядка 50млн вариантов - время становится просто неимоверно огромным.премерно равно времени жизни вселенной. шутка! )) всего около 5лет займет))
основые проблемы вижу в следующем:
- формат данных - csv тянутся с сайта яху. будь другой формат данных и способ получения,возможно,процесс ускорился бы.
- обработка в лоб (причины смотри выше)
можно конечно разбить глобальную задачу на более мелкие и собрать тикеры с одной сегмента.
но опыта не было,потому было интересно посмотреть глобально)) опыт интересный.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 18:13   #572 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ara66676 Посмотреть сообщение
Блин, у меняж образование школьника, давай без абревиатур, что такое ГП??? типа глобальные переменные???
как их восстанавливать???
я тут начал было просто присваивать по новой переменным параметры из открытых сделок и т.д. ....
да это глобальные переменные
если они сбились то никак но это очень редкий случай
еще можно попробовать принудительную запись
https://www.mql5.com/ru/docs/globals/globalvariablesflush
но я пока это не использовал
если же электричество отключают часто тогда писать в файл
https://www.mql5.com/ru/docs/files/filewrite
построчно и чтобы номер строки соответствовал определенной переменной
если статус можно определеить из сделок то это хорошо
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 18:22   #573 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
как правильно заметили тут на форуме по поводу блумберга и квадрата-блумберг все же не регулирующая организация
а зачем ему быть регулирующей организацией? это частная компания

Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
так как получить попарную матрицу корреляций между ВСЕМИ тикерами на рынке не возможно
это будет очень большой массив данных

Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
поставил перед собой глобальную задачу сделать такой анализ корреляции акций и etf.
если источник данных есть то нет проблем
кфц Смирмана и Пирсона хорошо известны
но большую часть труда будет выравнивание данных
удаление пропусков, пересечение торговых сессий итп

Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
"всего" получилось порядка 8.5к тикеров
зачем так много, наверное половина из них второсортный хлам?

Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
всего около 5лет займет))
оооооооо зато потом сразу грааль

я бы предложил рассмотреть комбинации индексов
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 18:35   #574 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для transcendreamer
 
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: путешествую по миру
Сообщений: 1,157
Репутация: 604
transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer - transcendreamer -
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 604 раз(а) в 282 сообщениях
Поинты: 1173
Сообщение от ara66676 Посмотреть сообщение
уточняю, есть синтетик , проверяю его значения на каждом баре, к примеру 5 баров, при проверке определяется и перезаписывается максимум если он оказался больше придыдущего, аналогично на каждом баре проверяется и возможность минимума, вот и получается что зигзаг тоже будет иметь максимум и минимум, так вот вопрос у меня первоначальный был, может ли зигзаг иметь больший минимум и максимум чем прямолинейный тренд, с учётом что стоимость синтетиков одинакова. Если есть вариант перебора такой чтоб отклонял варианты зигзага буду признателен за наглядный пример на пальцах.
Понятно...... ты замеряешь range портфеля, зизгаги у тебя возникают потому что нет оптимизации, вообще там может оказаться любой дикий зверь, если ты упорно не хочешь окультуривать портфели оптимизацией, то тебе остается только перебирать их, начать нужно с того чтобы определить желаемое поведение портфеля, затем сформулировать критерии, например если ты не хочешь чтобы он уходил глубже -X, а конечное значение было выше +Y.....

можно задать 3 контрольные точки:
1 - начальная, 2 - серединная, 3 - конечная
а чтобы сгладить случайные скачки можно применить мувинг то есть замерять не сам синтетик а его мувинг и для каждой точки вводятся диапазоны допустимых значений [limit_high,limit_low], всего 6 значений (для 3 точек)

если синтетик всеми тремя точками попадает в разрешенный диапазон
то он отфильтровывается и его номер запоминается, потом из тех что прошли фильтр отбираешь лучший по критерию например высота в точке 3
transcendreamer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
ara66676 (22.08.2016)
Старый 22.08.2016, 18:44   #575 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 452
Репутация: 141
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 140 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 489
Сообщение от transcendreamer Посмотреть сообщение
это будет очень большой массив данных
зато сразу можно отобрать пары для дальнейшей работы. посмотри как все отбирают обычно пары- кока-кола-пепси, amd-intel, visa-mastercard. даже открывая большинство каких-то научных работ по парному трейдингу все работают с хорошо известными парами.

Цитата:
если источник данных есть то нет проблем
кфц Смирмана и Пирсона хорошо известны
но большую часть труда будет выравнивание данных
удаление пропусков, пересечение торговых сессий итп
ты меня с кем-то путаешь)) я не такой зад**т)) сейчас,чтобы отсеять неликвидный мусор и ускорить немного обработку отфильтрую весь список по объему. это так же означает,что если бумажка с объемом,то на дневках пропусков практически не будет.а дальше по наименьшей длине серии считаются. даже если на дневках будет пара пропусков,кардинально на результате это не отразится.


Цитата:
зачем так много, наверное половина из них второсортный хлам?
см.пункт 1. да и второсортный неликвидный хлам сейчас отсеятся по объему.

есть пакет r-cran bridge to IB, можно подцепиться за данными к их api. так будет гооораааздно быстрее получать данные. но как я уже говорил-я не дрот и не программист,чтобы еще через апи данные тянуть)) чисто академический интерес,ну опыт,ну и наработки может какие на будущее - массовый расчет регрессий,коинтеграции и т.п. благо r все это легко позволяет.
так сказать,вариант для бедных)))
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 20:27   #576 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для acronis7
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 201
Репутация: 8
acronis7
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 230
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
в общем-то в рот ноги ЮТ,не о них речь.
так как получить попарную матрицу корреляций между ВСЕМИ тикерами на рынке не возможно - в бесплатных версиях чего угодно точно! и так как у меня нет 5к,чтобы открыть счет в ЮТ,чтобы посмотреть корреляцию и в ТОС весьма убого корреляцию можно смотреть,то поставил перед собой глобальную задачу сделать такой анализ корреляции акций и etf. выбрал биржи amex,nyse,nasdaq. "всего" получилось порядка 8.5к тикеров. вообще с яху можно вытянуть ВСЕГО-ТО около 100к тикеров)) но настолько мои амбиции не распространялись.
итого - потратив порядка полудня,т.к. я рукож*п и R видел вообще впервые,да и вообще не программист,сделал 2 скрипта - один проверяет валидность ссылок на яху (из 8.5к осталось после проверки порядка 7к. тоже более чем достаточно). второй - считает попарную корреляцию ВСЕХ тикеров. с условием,что объем в бумажке больше 100к и корреляция больше 0.9.
запустил для начала 100*100 расчет. по моим расчетам время обработки порядка 10ч.
для 7к тикеров,это порядка 50млн вариантов - время становится просто неимоверно огромным.премерно равно времени жизни вселенной. шутка! )) всего около 5лет займет))
основые проблемы вижу в следующем:
- формат данных - csv тянутся с сайта яху. будь другой формат данных и способ получения,возможно,процесс ускорился бы.
- обработка в лоб (причины смотри выше)
можно конечно разбить глобальную задачу на более мелкие и собрать тикеры с одной сегмента.
но опыта не было,потому было интересно посмотреть глобально)) опыт интересный.
зачем тебе корреляция? нужна коинтеграция. есть пары с большой сходимостью, а корреляция по ним всего 75%.

все эти котировки яху, гуглфинанс - дерьмо. они показывают только 2 знака после запятой, а нам нужно 4.
_https://www.google.com/finance/historical?q=NYSEMKT%3AGSAT&ei=JV67V8H8FdLqsAGa7of QAg

средний объем смотреть недостаточно. это не гарантия что спред (аск-бид) всегда будет маленьким. будут расширения и сужения спреда.

наверное, можно скачать все котиры в папку на комп и с этими файлами работать. так будет быстрее.

Последний раз редактировалось NSerega; 24.08.2016 в 02:28.
acronis7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 20:31   #577 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для acronis7
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 201
Репутация: 8
acronis7
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 230
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
это так же означает,что если бумажка с объемом,то на дневках пропусков практически не будет.
в гугл финанс котировки без пропусков
acronis7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 20:33   #578 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для acronis7
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 201
Репутация: 8
acronis7
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Поинты: 230
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
даже если на дневках будет пара пропусков,кардинально на результате это не отразится.
если будет хоть один пропуск - результат будет совсем не тот.


в идеале иметь котиры бид и аск по клозам баров. кто знает, где можно такое скачать?

Последний раз редактировалось acronis7; 22.08.2016 в 20:40.
acronis7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 20:41   #579 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 452
Репутация: 141
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 140 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 489
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
зачем тебе корреляция? нужна коинтеграция. есть пары с большой сходимостью, а корреляция по ним всего 75%.

все эти котировки яху, гуглфинанс - дерьмо. они показывают только 2 знака после запятой, а нам нужно 4.
https://www.google.com/finance/historical?q=NYSEMKT%3AGSAT&ei=JV67V8H8FdLqsAGa7of QAg

средний объем смотреть недостаточно. это не гарантия что спред всегда будет маленьким. будут раздвижки и "сдвижки" спреда)

наверное, можно скачать все котиры в папку на комп и с этими файлами работать. так будет быстрее.
начинать с чего-то надо и начинают все же обычно с корреляции! ничего мне не мешает потом запилить туда и коинтеграцию и прочую лабуду.
зачем тебе больше 2х знаков на акциях? да, такие цены там бывают,но никто с этим не парится и все округляют до цента.
объемы в акциях в данном случае взял для того,чтобы точно не было пропусков на дневках! а не ради предполагаемого спреда аск-бид)) входить маркетами в обе ноги можно,если у тебя широкий спред получился с предполагаемым большим профитом.а так возможные варианты-лимитник-маркет.
возможно,надо скачать и работать с компа)) но у меня не ssd, и терзать винт записью чтением в 50млн проходов тоже не дело,да я и не умею это делать-это главное)) но я готов выслушать идеи кто как видит решение проблемы по ускорению получения данных. может тут какой профпрограммер затесался)
и вообще..я только вчера впервые этот R увидел)) может потом допилю чего да оптимизирую.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 22.08.2016, 20:46   #580 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для ivanivan
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 452
Репутация: 141
ivanivan ivanivan
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 140 раз(а) в 63 сообщениях
Поинты: 489
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
в гугл финанс котировки без пропусков
посмотри повнимательней котировки малоликвидных бумажек и увидишь,что там иногда по несколько дней не бывает ни единой сделки.соответственно котировок по таким дням нет-пропуски.

Цитата:
если будет хоть один пропуск - результат будет совсем не тот.

в идеале иметь котиры бид и аск по клозам баров. кто знает, где можно такое скачать?
на дневках без разницы пара пропусков. ну будет корреляция не 0.91,а 0.905. да и врот ей ноги))
зачем тебе тиковая история на акцияч в парном трейдинге? апологет HFT? будешь колокейшн рядом с биржей ставить,чтоб арбитражить? если нет,то нафиг не нужны.
потиковая история по каким-то акциям была в дукаскопи.
а конкретно немецкие
_https://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/
а вообще тиковая история стоит некислых баблосов, исчисляемых в килобаксах .

Последний раз редактировалось ivanivan; 22.08.2016 в 20:56.
ivanivan на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, парный трейдинг, синтетические инструменты, хеджирование


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO