Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответ
 
Опции темы
22.09.2016, 05:33
Аватар для acronis7
acronis7 Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
а теперь вернемся к тому ДЦ с 100 cfd на американские акции. при варианте с 3 акциями в синтетике мы получаем 1млн! различных сочетаний этих акций.
ниже результат работы скрипта, считал этот миллион вариантов 9.5 часов. что делалось-
брался период in-sample 250дней (т.е. с учетом еще периода ООС получается -300 дней от текущей даты),на нем считалась регрессия для 3 акций,полученная модель проверялась по адф тесту. затем смотрелось поведение синтетиков - оставлялись только те, что были относительно горизонтальны.т.е. ни одна точка синтетика не вылезала за границы канала медиана+-3 станд.отклонения. отфильтрованные таким образом синтетики проверялись уже периоде in-sample + ООС (это еще 50 дней.) таким образом предполагаем хотя бы некоторую жизнеспособность полученного синтетика. если и при этом он не выскакивал за пределы указанного канала, то делался окончательные расчет весовых коэфтов на периоде [текущая дата - 250].
в итоговую таблицу по таким проверкам попали всего около 350 из 1млн. синтетиков с условиями-
попарная корреляция >0.75 и p-value <0.1
у хренфикса есть скрипт _https://www.mql5.com/ru/code/9924"]Correlations, рассчитывает корреляцию всех возможных пар фининструментов из мететрейдера.

Последний раз редактировалось chocolate; 22.09.2016 в 08:05.
acronis7 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
22.09.2016, 05:36
Аватар для acronis7
acronis7 Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
Сообщение от ara66676 Посмотреть сообщение
....
вот тебе полезная инфа:
_https://www.mql5.com/ru/articles/1464"]Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX
_https://www.mql5.com/ru/articles/1472"]Практическое применение кластерных индикаторов на рынке FOREX

Последний раз редактировалось chocolate; 22.09.2016 в 08:04.
acronis7 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
22.09.2016, 11:24
Аватар для transcendreamer
transcendreamer Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 628 раз(а) / Репутация: 628
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
у хренфикса есть скрипт _https://www.mql5.com/ru/code/9924"]Correlations, рассчитывает корреляцию всех возможных пар фининструментов из мететрейдера.
хороший скрипт кстати
до сих пор актуален

Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX
еще можно посмотреть работу fx-coder-a
считает индексы валют
очень достойная работа
если конечно знать как её использовать
transcendreamer вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
22.09.2016, 11:42
Аватар для ivanivan
ivanivan Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 514
Поблагодарили 162 раз(а) / Репутация: 163
вот что-то только что,глядя на кривульки николы и свои по его поводу, налепил для проверки.стопов нет,тейков нет,доливок нет, оптимизации нет,т.е. просто на глаз буквально параметры.классический парный трейдинг - 2 пары и раздвижка.

пы.сы. транс,пиши больше статей)) только ты такой хитромудрый,что в портфельной теме я стока букаф просто не осилил)) но выглядит все интересно)
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 34
Размер:	20.4 Кб
ID:	253683   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.png
Просмотров: 17
Размер:	58.8 Кб
ID:	253684  

Последний раз редактировалось ivanivan; 22.09.2016 в 11:44.
ivanivan на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
22.09.2016, 13:35
Аватар для NeColla
NeColla Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 880
Поблагодарили 664 раз(а) / Репутация: 663
а ты пирамидку прицепил? - типа 1-1-2-4( ну и если раздвижка большая 8-16-32)
каждая доливка начинается когда текущая прибыль позволяет сделать ставку...
NeColla вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
22.09.2016, 17:41
Аватар для ranger308
ranger308 Местный житель
Регистрация: 08.11.2012 / Сообщений: 294
Поблагодарили 139 раз(а) / Репутация: 152
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
а ты пирамидку прицепил? - типа 1-1-2-4( ну и если раздвижка большая 8-16-32)
каждая доливка начинается когда текущая прибыль позволяет сделать ставку...
Деда неколла приует. Новые храали есть чи не?
ranger308 на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
23.09.2016, 07:02
Аватар для ara66676
ara66676 Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 404
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 46
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
вот тебе полезная инфа:
_https://www.mql5.com/ru/articles/1464"]Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX
_https://www.mql5.com/ru/articles/1472"]Практическое применение кластерных индикаторов на рынке FOREX
читал ещё очень давно, нашёл ошибки в принципе построения того индюка, сделал для себя не перерисовывающийся , так что инфа оказалась не полезной. Но , спасибо за присутствие в теме.
ara66676 на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
23.09.2016, 07:11
Аватар для ara66676
ara66676 Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 404
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 46
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
Сообщение от ivanivan Посмотреть сообщение
вот что-то только что,глядя на кривульки николы и свои по его поводу, налепил для проверки.стопов нет,тейков нет,доливок нет, оптимизации нет,т.е. просто на глаз буквально параметры.классический парный трейдинг - 2 пары и раздвижка.

пы.сы. транс,пиши больше статей)) только ты такой хитромудрый,что в портфельной теме я стока букаф просто не осилил)) но выглядит все интересно)
то есть, у тебя открытие и закрытие поз по индюку? на каком ТФ?
ara66676 на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
23.09.2016, 07:23
Аватар для ara66676
ara66676 Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 404
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 46
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
а ты пирамидку прицепил? - типа 1-1-2-4( ну и если раздвижка большая 8-16-32)
каждая доливка начинается когда текущая прибыль позволяет сделать ставку...
а вот этими словами ты выдаёшь инфу о том что используемый индюк перерисовывается, тоесть не считает в пипсодолларах как ты говорил не раз раньше в разных ветках. Иначе ты бы не стал дополнять что нужно проверять текущую прибыль. Обычная ситуация с МАКД, там такое часто гистограмма падает а прибыли нет, наоборот, бывает даже убыток....
ara66676 на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
23.09.2016, 07:35
Аватар для ara66676
ara66676 Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 404
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 46
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
вот картинка с раздвижками, овалами показал одинаковые моменты времени для раздвижек по двум индюкам, один расчитывает в пипсодоларах, второй расчитывает по принципу МАКД.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: раздвижки.png
Просмотров: 52
Размер:	273.5 Кб
ID:	253763
ara66676 на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
23.09.2016, 07:47
Аватар для ara66676
ara66676 Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 404
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 46
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
Я вот подумал, тему то я назвал ,от практики к теории....
И вот меня только что малость осенило.
Почему индюк который перерисовывает более удобен в работе????
Ответ прост. Но сначала маленькая предистория.
Положем у нас в наличии два индюка, один не переписывает второй переписывает. По первому мы точно знаем когда открывать позу и когда закрывать.
По второму мы вроде тоже точно знаем, но результат как то получается не айс.
Так вот, в случае первого индюка, как не раз говорилось раздвижка может не сойтись!!!! и индюк так и будет дальше раздвигаться а мы тупо ждать в открытой позе.
А вот во втором варианте индюк схлопнется, тем самым подаст нам сигнал на закрытие заведомо убыточной позы.

Вывод, плюс перерисовывающегося в том , что он позволяет нам закрывать те позы где прибыли может не быть.
Остаётся только подобрать параметры индюка где он будет процентов на 60 показывать прибыльные раздвижки.
ara66676 на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
23.09.2016, 08:04
Аватар для NeColla
NeColla Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 880
Поблагодарили 664 раз(а) / Репутация: 663
Сообщение от ara66676 Посмотреть сообщение
а вот этими словами ты выдаёшь инфу о том что используемый индюк перерисовывается, тоесть не считает в пипсодолларах как ты говорил не раз раньше в разных ветках. Иначе ты бы не стал дополнять что нужно проверять текущую прибыль. Обычная ситуация с МАКД, там такое часто гистограмма падает а прибыли нет, наоборот, бывает даже убыток....
нее не правильная интерпретация - это лишь схемка для увесиления графика эквити
когда, с начальным лотом 0.1 на обе пары - движучка в 100 пунктов даст выхлоп - не 100 баксов, как при обычной схлопке, а всего 10230 долларов
NeColla вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
23.09.2016, 08:12
Аватар для ara66676
ara66676 Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 404
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 46
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
нее не правильная интерпретация - это лишь схемка для увесиления графика эквити
когда, с начальным лотом 0.1 на обе пары - движучка в 100 пунктов даст выхлоп - не 100 баксов, как при обычной схлопке, а всего 10230 долларов
с этим моментом соглашусь только если эта движучка будет этих 100 пунктов, но ты не разу не сказал что делать если движучка дошла до 80 а потом развернулась к 40??? что делать в таком случае???
ara66676 на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
23.09.2016, 17:33
Аватар для acronis7
acronis7 Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
Сообщение от NeColla Посмотреть сообщение
нее не правильная интерпретация - это лишь схемка для увесиления графика эквити
когда, с начальным лотом 0.1 на обе пары - движучка в 100 пунктов даст выхлоп - не 100 баксов, как при обычной схлопке, а всего 10230 долларов
да, но это если будет безоткатное движение.
оно сработает раз в 101 раз. то есть 100 раз мы проиграем по 100 долларов и один раз выиграем 10 000 долларов.
но если пары коррелированы - то будет срабатывать чаще.
acronis7 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
23.09.2016, 18:54
Аватар для acronis7
acronis7 Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
Сообщение от ara66676 Посмотреть сообщение
Я вот подумал, тему то я назвал ,от практики к теории....
И вот меня только что малость осенило.
Почему индюк который перерисовывает более удобен в работе????
Ответ прост. Но сначала маленькая предистория.
Положем у нас в наличии два индюка, один не переписывает второй переписывает. По первому мы точно знаем когда открывать позу и когда закрывать.
По второму мы вроде тоже точно знаем, но результат как то получается не айс.
Так вот, в случае первого индюка, как не раз говорилось раздвижка может не сойтись!!!! и индюк так и будет дальше раздвигаться а мы тупо ждать в открытой позе.
А вот во втором варианте индюк схлопнется, тем самым подаст нам сигнал на закрытие заведомо убыточной позы.

Вывод, плюс перерисовывающегося в том , что он позволяет нам закрывать те позы где прибыли может не быть.
Остаётся только подобрать параметры индюка где он будет процентов на 60 показывать прибыльные раздвижки.
при чем тут перерисовывается - не перерисовывается) у тебя первый индюк просто без машек, а второй на машках.
acronis7 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
23.09.2016, 21:34
Аватар для acronis7
acronis7 Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
пока что лучшая система, которую дала эта тема, такая: индикатором хренфикса Correlations находим наилучшую пару из метатрейдера, при раздвижках - ставим пирамидки.

Последний раз редактировалось acronis7; 23.09.2016 в 21:39.
acronis7 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
24.09.2016, 05:29
Аватар для sbmill
sbmill Местный житель
Регистрация: 14.12.2009 / Сообщений: 217
Поблагодарили 211 раз(а) / Репутация: 210
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
пока что лучшая система, которую дала эта тема, такая: индикатором хренфикса Correlations находим наилучшую пару из метатрейдера, при раздвижках - ставим пирамидки.
Можно попробовать еще при раздвижках применять контртрендовую стратегию, на разворотных сигналах входить с соотношением риск прибыль 1 к 10 и по мере накопления убытков увеличивать объем.
sbmill вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
24.09.2016, 11:44
Аватар для ara66676
ara66676 Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 404
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 46
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
при чем тут перерисовывается - не перерисовывается) у тебя первый индюк просто без машек, а второй на машках.
Первый у меня считает от заданной точки, и показывает на сколько от этой точки ушла та или инная валюта .Вот он не перерисовывает!!!
А второй построен на машках и не имеет старт точки, потому с каждым баром его показания меняются. На нулевом баре к примеру показания первого бара 10. теперь когда нулевой бар закрылся и стал первым, а первый вторым, то уже показания второго не будут теми же 10, а будут отличаться. Любая машка перерисовывается, любой индюк на базе машек перерисовывает.
ara66676 на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
24.09.2016, 11:47
Аватар для ara66676
ara66676 Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 404
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 46
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
Сообщение от acronis7 Посмотреть сообщение
пока что лучшая система, которую дала эта тема, такая: индикатором хренфикса Correlations находим наилучшую пару из метатрейдера, при раздвижках - ставим пирамидки.
Для этого не обязательно открывать две пары, гораздо проще открыть всёже крос по ним и пирамидой проще управлять....
ara66676 на форуме Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
24.09.2016, 20:14
Аватар для acronis7
acronis7 Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
Сообщение от ara66676 Посмотреть сообщение
Первый у меня считает от заданной точки, и показывает на сколько от этой точки ушла та или инная валюта .Вот он не перерисовывает!!!
А второй построен на машках и не имеет старт точки, потому с каждым баром его показания меняются. На нулевом баре к примеру показания первого бара 10. теперь когда нулевой бар закрылся и стал первым, а первый вторым, то уже показания второго не будут теми же 10, а будут отличаться. Любая машка перерисовывается, любой индюк на базе машек перерисовывает.
а что, нельзя сделать индюк на машках, который не перерисовывает?
acronis7 вне форума Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ

Метки
мультивалютные корзины, парный трейдинг, синтетические инструменты, хеджирование


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO