Советник NEURON-SYSTEMSv2.4 нейросетьевой

LUKA. · 14.07.2009

Помню тестил, но почемуто отложил а сейчас руки недоходят, может у кого получится обуздать советник.
Помойму оптимизация очень нудная.

LUKA. · 15.07.2009

Вот еще от этого автора, но помойму это бета версии для тестов, неразбирался, советников сотни, неполучается все протестить перед выкладкой.

Master44 · 26.12.2009

Уважаемые Господа програмисты и трейдеры!!!

В этой ветке обсуждается много советников, стратегий, индюков, много воды присутствует... реклама и т.д. !!! Может пора уже приступить к конкретному обсуждению схемы построения идеального бота? Ведь у каждого здесь говорящего есть свои идеи!!! Моё мнение - нужно выстроить схему такого бота, вход в рынок, удержание, и закрытие ордера. Далее возможны вариации !!! Здесь уже упоминались алгоритмы ботов сочитающие в себе несколько систем сразу (трал, мартин, нейро, и т.п.), но эти высказывания не имели продолжения.
Может стоит ещё раз замахнуться на эту тему???

P.S.
Все высказанные идеи не пройдут мимо данного форума. Посему в выигрыше будут все, как трейдеры, так и программеры!! (Одни рождают идеи, другие воплощают их в цифрах!!) И давайте не будем смотреть на мировой кризис с точки зрения коллапса!! Тренд всегда в движении, а для нас это главное !!!

Atragenarius · 02.01.2010

Тут и замахиваться нечего. В этом советнике NEURON-SYSTEMSv2.4 всё это реализовано. Только работает на плохом индикаторе Stochastic, поэтому не добирает до максимума процентов 30-40, даже после оптимизации. И код тяжёлый. Если заново грамотно переписать, в три раза короче станет. Переделать советник под CCI и будет работать как часы.

Pro_trader · 02.01.2010

Master44 сказал(а):
Уважаемые Господа програмисты и трейдеры!!!

В этой ветке обсуждается много советников, стратегий, индюков, много воды присутствует... реклама и т.д. !!! Может пора уже приступить к конкретному обсуждению схемы построения идеального бота? Ведь у каждого здесь говорящего есть свои идеи!!! Моё мнение - нужно выстроить схему такого бота, вход в рынок, удержание, и закрытие ордера. Далее возможны вариации !!! Здесь уже упоминались алгоритмы ботов сочитающие в себе несколько систем сразу (трал, мартин, нейро, и т.п.), но эти высказывания не имели продолжения.
Может стоит ещё раз замахнуться на эту тему???

P.S.
Все высказанные идеи не пройдут мимо данного форума. Посему в выигрыше будут все, как трейдеры, так и программеры!! (Одни рождают идеи, другие воплощают их в цифрах!!) И давайте не будем смотреть на мировой кризис с точки зрения коллапса!! Тренд всегда в движении, а для нас это главное !!!

кроме еврониса из 2-ух пар, скальпера, из роботов ничего рабочего нет и не думаю что под мт4 будет.

на самом деле необходимые обсчёты настолько обширны что их
не выполняет просто оптимизатор мт4 если пригрузить ..
ну или выдаст что осталоть 5-7 лет до окончания...

руками + куча индюков +ус головой думать и смотреть на похожие пары и индексы стран и тд. хитрости ручника - 25-40% в мес. будет ...

от скальперов более 10-15% в мес. не стоит ждать.

иные методы которых было проверено свыше наверное 5.000 - не работают в авто-режиме или не портфельном режиме анализа...

что-то рабочее рождается только на ТрэйдерСтэйшин и подобных
ей клонах, далее через мост датафита даётся в мт4.

короче это всё так сложно что без прикрытия банка для финансирования таких разработок и 15-20 прогеров не стоит даже и суваться.

руками ... - не можете - скальперы 10-15%. -
мало ? -
не работаем.

единственное где можно такие дела обсчитать ... -
(тока тестер новый нужно будет написать ... мелочь то какая

) )

_http://www.overclockers.ru/hardnews/35635.shtml

Iuzer · 03.01.2010

Pro_trader сказал(а):
кроме еврониса из 2-ух пар, скальпера, из роботов ничего рабочего нет и не думаю что под мт4 будет.

на самом деле необходимые обсчёты настолько обширны что их
не выполняет просто оптимизатор мт4 если пригрузить ..
ну или выдаст что осталоть 5-7 лет до окончания...

руками + куча индюков +ус головой думать и смотреть на похожие пары и индексы стран и тд. хитрости ручника - 25-40% в мес. будет ...

от скальперов более 10-15% в мес. не стоит ждать.

иные методы которых было проверено свыше наверное 5.000 - не работают в авто-режиме или не портфельном режиме анализа...

что-то рабочее рождается только на ТрэйдерСтэйшин и подобных
ей клонах, далее через мост датафита даётся в мт4.

короче это всё так сложно что без прикрытия банка для финансирования таких разработок и 15-20 прогеров не стоит даже и суваться.

руками ... - не можете - скальперы 10-15%. -
мало ? -
не работаем.

единственное где можно такие дела обсчитать ... -
(тока тестер новый нужно будет написать ... мелочь то какая ) )

_http://www.overclockers.ru/hardnews/35635.shtml

100% пока Евронис лучший из того что мне пришлось видеть.Свои 5-20% в день он делает ну и плюс ручная система и голова

Владимир281066 · 03.01.2010

Коллеги! С Новым годом. Наверное Вы имеете ввиду самую оптимальную сейчас торговлю на Евронисе, 4160, на Альпаре, по кросс-курсам без Фунта???

Pro_trader · 03.01.2010

еврокад, кадоЧиф

всё.
версия да.

marker1 · 26.03.2010

NEURON-SYSTEMSv2.4-что, никто его не тестил? я вот пытался с ним разобраться, но мне даже тестер сказал что ты типа опух что ли, сбавь количество переменных или увеличь шаг в параметрах....У кого-нибудь получилось его прооптить?

baltik · 26.03.2010

marker1 сказал(а):
NEURON-SYSTEMSv2.4-что, никто его не тестил? я вот пытался с ним разобраться, но мне даже тестер сказал что ты типа опух что ли, сбавь количество переменных или увеличь шаг в параметрах....У кого-нибудь получилось его прооптить?

Грузанул ноут на выходные по евробаксу обесчал 1 проход за 32 часа
осилить ну т.е. завтра будет второй проход

Чтоб принял в тест уменьшил пожелания автора про тейк и стоплос
зачем мне профит 300 пуктов и стопы на 300 по данной паре.

marker1 · 27.03.2010

baltik сказал(а):
Грузанул ноут на выходные по евробаксу обесчал 1 проход за 32 часа
осилить ну т.е. завтра будет второй проход

Чтоб принял в тест уменьшил пожелания автора про тейк и стоплос
зачем мне профит 300 пуктов и стопы на 300 по данной паре.

Жесть, у меня по форексшокеру, по первой версии, тоже самое, оптимизация за период два месяца займет 470 часов...на ноуте....

Pro_trader · 30.03.2010

Iuzer сказал(а):
100% пока Евронис лучший из того что мне пришлось видеть.Свои 5-20% в день он делает ну и плюс ручная система и голова

:ta:
20% в месяц, а не день,
так будет точнее.

baltik · 01.04.2010

Pro_trader сказал(а):
:ta:
20% в месяц, а не день,
так будет точнее.

Какакя разница % и тут процент просто депо делим
на рабочие дни еврона т.е. депо 100
20% - за месяц 100+20%= 120
20% в день 100/16+20%=7,5*16 = 120

Ноут на втором проходе решил поставить какие критические обновления ОС и соотвественно сволочь ушел в ребут
Писал что второй проход займет 32 часа - на самом деле не убрался и за 48 а потом ребут короче нет второхода прохода

СанёГ · 18.05.2010

Народ ну хоть бы резы какие оставили что с оптимизацией.Ладно я первый:на оптимизацию ушло 24 часа по первому варианту,оптимизировал на евре баке гдето за 6 месяцев,на бэк тестах шляпа полная,сразу вниз график ,проверил около 80 лучьших вариантов,Был зол на него резов не оставил. В топку однозначно

Atragenarius · 19.05.2010

Оптимизировать надо так. Взять недельный график пары поставить на неё Светофор и начитать оптимизацию с ближнего желтого значка. Это может быть как один день, так и несколько недель. Если появится новый значок, надо переоптимизировать.

IgRU4ek · 19.05.2010

Вариант на iCCI

Atragenarius сказал(а):
Тут и замахиваться нечего. В этом советнике NEURON-SYSTEMSv2.4 всё это реализовано. Только работает на плохом индикаторе Stochastic, поэтому не добирает до максимума процентов 30-40, даже после оптимизации. И код тяжёлый. Если заново грамотно переписать, в три раза короче станет. Переделать советник под CCI и будет работать как часы.

Не вопрос! VarPerceptron = 0; прежний вариант на Стохастике, VarPerceptron = 1; на iCCI. И по "пожеланиям трудящихся" подправил код.
ТОлько дело не в индюке и не в коде, а в человеческой природе. Нет в природе "волшебной палочки", есть смекалка и кропотливый труд... :-(
Для тех, кто как обычно не в курсе! Как оптимизируется этот советник. Оптимизируете коэффициэнты (0-200) и шаг (0-10) нейрона на открытие позиций (5 переменных), при этом Neuron_close = False;
Затем выбираете лучший вариант, ставите Neuron_close = TRUE; и оптимизируете ещё 5 параметров (коэффициэнты и шаг) на закрытие позиций. Стопы, если работает нейрон на закрытие, как токовые не нужны, но можно поставить по пп. 100, если жмёт. И трейлинг стандартный для каждой валютной пары.

IgRU4ek · 20.05.2010

Не сразу просёк "задумку автора" по причине описки того же автора в init().

Код:

int init() {
   gd_572 = perceptron();
   gd_572 = perceptron1();
   return (0);
}

Подправил код согласно авторской задумки, а также добавил VarPerceptron = 2; на AC и фильтр на работу нейрона от того же автора.

Atragenarius · 20.05.2010

По моему в этом советнике надо предварительный отбор делать с помощью CCI, а окончательный можно и Avegare. К тому же вот эта лопата лучше гребёт, для этого надо дать возможность вводить в перцептрон свои ритмы:

double perceptron()
{
double w1 = x1 - 100;
double w2 = x2 - 100;
double w3 = x3 - 100;
double w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Symbol(), 0,1.777 );
double a2 = iAC(Symbol(), 0,24.67 );
double a3 = iAC(Symbol(), 0,11.51 );
double a4 = iAC(Symbol(), 0,28.426 );

return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}

IgRU4ek · 20.05.2010

Ещё хочу обратить внимание для ищущих, что по умолчанию у автора стоят очень "тяжёлые" настройки MACD (фильтра). С такими настройками фильтр очень мало сделок "пропускает".

IgRU4ek · 20.05.2010

Atragenarius сказал(а):
По моему в этом советнике надо предварительный отбор делать с помощью CCI, а окончательный можно и Avegare. К тому же вот эта лопата лучше гребёт, для этого надо дать возможность вводить в перцептрон свои ритмы:

double perceptron()
{
double w1 = x1 - 100;
double w2 = x2 - 100;
double w3 = x3 - 100;
double w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Symbol(), 0,1.777 );
double a2 = iAC(Symbol(), 0,24.67 );
double a3 = iAC(Symbol(), 0,11.51 );
double a4 = iAC(Symbol(), 0,28.426 );

return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}

Вы знаете что обозначает эта строчка:

Код:

double a1 = iAC(Symbol(), 0,1.777 );

Последнее значение после запятой в скобках (см. справка по MQL4)
double iAC( string symbol, int timeframe, int shift)
Расчет осциллятора Accelerator/Decelerator.
Параметры:
symbol - Символьное имя инструмента, на данных которого будет вычисляться индикатор. NULL означает текущий символ.
timeframe - Период. Может быть одним из периодов графика. 0 означает период текущего графика.
shift - Индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад).
Я не знаю, где Вы взяли кусочек этого кода, но я не достиг такого уровня понимания (в отличии от автора этого кода)... :-(
А последнее значение в

Код:

           ld_44 = iCCI (NULL, 0, Period_CCI1, Price_CCI1, 0);
           ld_52 = iCCI (NULL, 0, Period_CCI1, Price_CCI1, l_shift_0);
           ld_60 = iCCI (NULL, 0, Period_CCI1, Price_CCI1, l_shift_4);
           ld_68 = iCCI (NULL, 0, Period_CCI1, Price_CCI1, l_shift_8);

Рассчитывается исходя из выставленного Вами shag_mnogshetel

Код:

   int l_shift_0 = shag_mnogshetel;
   int l_shift_4 = shag_mnogshetel * 2;
   int l_shift_8 = shag_mnogshetel * 3;

Что позволяет оптимизировать в тестере этот параметр.

Советник NEURON-SYSTEMSv2.4 нейросетьевой

САМ ПО СЕБЕ

Вложения

САМ ПО СЕБЕ

Вложения

Элитный участник

Новичок форума

Official representative

Местный житель

Активный участник

Official representative

Элитный участник

Активный участник

Элитный участник

Official representative

Активный участник

Интересующийся

Новичок форума

Новичок форума

Вложения

Новичок форума

Вложения

Новичок форума

Новичок форума

Новичок форума