Аналитика для торговли

[БЫК]

Очень любопытная информация:
Инсайд, или манипуляция
Вчера из недр Medley Global Advisors пришло сообщение о том, что США готовится к запуску печатного станка, что вызвало настоящий переполох на рынках, все снова кинулись распродавать доллар. Информацию якобы «слил» один из клиентов Medley Global Advisors, которая перед этим также предсказывала переход Китая к скупке европейских активов и смягчение монетарной политики Банка Японии, оба раза все так и произошло, конечно, анонимно. Пресса дружно разнесла информацию о том, что ФРС будет выкупать бумаг Казначейства на $500 млрд. в ближайшие 6 месяцев. Можно ли верить этой информации? Если исходить из предыдущих «сливов» - то да, но оба раза тогда информация просачивалась за несколько дней до начала развития событий, а сейчас почти 2 недели, что наводит на мысли о специальном сливе перед тем, как США и Китай будут договариваться о том, что же делать дальше. Как всегда, не известно действительно ли информация из недр Medley Global Advisors, сами они молчуны. Но если посмотреть немного глубже – то о том, что ФРС готовится печатать они же заявляли ещё в конце сентября и тогда такого значения, как сейчас этому не придали, а сейчас растиражировали везде, возникает вопрос почему?
The Federal Reserve is likely preparing a fresh round of quantitative easing measures to announce at the end of its November 2-3 meeting, a report by influential hedge fund adviser Medley Global Advisors said on Tuesday, a source told Reuters.

Выглядит это все как скорее как манипуляция, ну а если инсайд - то это все же наказуемо и контролирующим органам стоит задуматься

P.S.: Если исходить из предсказаний действий Китая и Японии – то информация эта может идти со стороны ФРС, т.е. кто-то там сливает информацию Medley Global Advisors, … практически без сомнений, прежде чем предпринять какие-то шаги Банк Японии и Народный банк Китая должны были как-то ввести в курс ФРС, просто потому как значительная часть их операций идет через ФРБ Нью-Йорка, т.к. именно в Америке сосредоточена основная ликвидность...
рекомендую еще и комменты, весьма любопытны http://ugfx.livejournal.com/539409.html

 

[Pro_trader]

не понятно почему тогда падает золото ... раз бумага размножается ...

опять манипуляции картелей ...

 

[БЫК]

Pro_trader, возможно...
А еще, заинтересовала ваша подпись... Всегда интересно нестандартное...
Сегодня подчерпнул все в жж забавное
Гайтнер пишет
Министр финансов США разослал письмо, кратко:
- нельзя ограничивать рост недооцененных валют, или осла их
- нельзя использовать валютную политику для получения конкурентного преимущества
- нужно установить уровень платежного баланса и в течение следующих лет стремиться его достичь (для стран с дефицитом - сокращать дефицит, для стран с положительным сальдо - тоже его сокращать)
- развивающиеся страны с недооцененными валютами должны исправить ситуацию, исключением могут быть страны экспортеры ресурсов
- страны с высокими дефицитами должны увеличить сбережения с помощью бюджетной экономии
- страны с положительным сальдо текущего счета платежного баланса должны повышать внутренний спрос
Фактически Гайтнер предлагает установить целевой уровень текущего счета платежного баланса и стремиться его придерживаться, также как в некоторых странах установлены целевые уровни инфляции. Предложение уже оценили канадцы и французы. Само предложение по платежному балансу в реальности вполне может быть поддержано значительным количеством участников, ресурсные страны обошли стороной - они не напрягаясь могут поддержать, большинство развитых стран тоже, хотя тут немцы и японцы могут сопротивляться. Проблема в том, что предложение скорее формальное, т.к. одно дело заявить - другое дело сделать.

ДОП.: предварительное предложение США и Южной Кореи 4% от ВВП - граница платежного баланса, японцы отнесли прохладно к идее, но в оппозицию не пошли, валюты пока не обсуждались - все крутится вокруг темпы границы текущего счета платежного баланса

 

[БЫК]

Сегодня хочу здесь разместить из жж вот это, хоть и не для форекса это, но для россиян...
В сентябре ВВП РФ, очищенный от сезонного и календарного факторов, вырос на 0,2% по сравнению с августом, заявила сегодня на президиуме правительства глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина.

В годовом выражении рост ВВП в сентябре 2010 года, по ее словам, составил 1,8%, а за январь-сентябрь 2010 года - 3,4% по сравнению с январем-сентябрем 2009 года.
http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=1792634
Не так давно собирал прогнозы и пока явно все хуже большинства ожиданий. До 4% дотянуть уже практически без шансово
И на чем это скажется в конечном итоге?

 

[chocolate]

увеличением западных инвестиций. имхо

 

[БЫК]

Извините, chocolate, я не силен в экономике, а как связан низкий ВВП России (причем ниже ожиданий) и увеличение западных инвестиций?

 

[БЫК]

Согласен с этой статьей в жж, точнее с ремаркой в конце:
Заработали на азиатах
Громкий скандал разгорается вокруг крупнейшего банка США Morgan Stanley. Группа сингапурских инвесторов обвинила банкиров в мошенничестве ценными бумагами и предъявила Morgan Stanley судебный иск.

18 инвесторов подали иск в федеральный суд Манхэттена, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами. Истцы утверждают, что уличили американский банк в махинациях с продажей производных финансовых инструментов - ипотечных облигаций CDO, в результате чего их убытки составили 154,7 млн долл.
Сингапурцы инвестировали в векселя, выпущенные зарегистрированной на Каймановых островах компанией Pinnacle Performance. Эти бумаги Morgan Stanley обозначил как "консервативные" (гарантирующие инвесторам сохранность инвестируемого капитала). Однако вместо этого банк инвестировал полученные средства в структурированные им синтетические CDO, где сам банк выступал в роли контрагента по основным своп-соглашениям. Таким образом, схема позволяла банку получать прибыль, в то время как инвесторы теряли деньги, отмечается в исковом заявлении.
http://top.rbc.ru/economics/26/10/2010/488034.shtml
Удивителен вообще сам факт, как после подобных действий эти банки сохраняют доверие инвесторов, которые через них продолжают работать. Пожалуй, один из важнейших итогов текущего кризиса - это "девальвация репутации" в финансовом секторе.
Вот именно, девальвация и не только в финансах...

 

[QR-ring]

хм...интересное понятие "девальвация репутации"...

 

[БЫК]

А мне видится современная жизнь в ее социальном устройстве как девальвация в целом, во многих сферах жизни...

 

[QR-ring]

ну что это значит девольвация жизни, что вкладывается в это понятие то?

 

[БЫК]

Да нет, не девальвация жизни, а девальвация в социальных устройствах, и финансы в том числе. Обесценивание многих социальных институтов: на работе работают спустя рукава, общество не дружелюбно, в обществе много гражданских браков... Ну да ладно, этот разговор не для этой ветки... Да и вообще не нужен
Сегодняшнее интересное из жж:
ФРС США выкупит госдолг на сотни миллиардов долларов
Американская ФРС на следующей неделе, вероятно, объявит о программе выкупа облигаций американского казначейства стоимостью несколько сотен миллиардов долларов в течение нескольких месяцев, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американскую деловую прессу.Однако эти цифры не совсем соответствуют ожиданиям инвесторов, которые рассчитывают, что Центробанк, пытаясь подстегнуть кредитование и поддержать восстановление экономики, пообещает выкупить облигации по меньшей мере на сумму 500 млрд долл. в течение пяти месяцев.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/27/10/2010/488698.shtml
Так вот почему облигации так дорожали недавно...

 

[Pro_trader]

интересная информация ...

значит по US down тренд продолжится ...

 

[БЫК]

вероятно да..... хотя наверно не быстро?..

 

[Pro_trader]

ждём ..

золото пошло отбиваться ...

 

[БЫК]

Интересная неделя впереди, посмотрим...
4 Центробанка
Неделя банкиров
в среду решение по ставкам опубликует ФРС
в четверг решения по ставкам опубликуют Банк Англии и ЕЦБ
в пятницу решение по ставкам опубликует Банк Японии (заседание было достаточно неожиданно перенесено с 15-16 ноября на 4-5 ноября)
Ещё будет заседание по ставкам в Австралии во вторник, но они немного в стороне. .

Не задумали ли эти ребята чего-то совместного...
И там (http://ugfx.livejournal.com/551697.html) коммент:
surfaceman: Чтобы не решили, инфляции будет и значительная.
В 2011 инфляция ещё не разгонится.
Но, начиная с 2012 года, она уже упомянута в проектах бизнесс-планов и в ценовых листах компаний, с которыми ведём дело.

 

[БЫК]

А теперь снова про эти преславутые валютные войны...
Китайцы:
Против валютных войн, юань под давлением из-за конкурентного обесценивания ряда валют, резкого роста юаня не будет, безработица в США не связана с курсом юаня, есть риски пузырей на развивающихся рынках, доллар может ослабнуть, Китаю нужны технологии, но Европа и США ограничивают, валютные войны усугубляются интервенциями азиатских стран, уход от доллара в золото и нефть может продолжиться
[Прошлись по всем, забыли только что и сами постоянно осуществляют интервенции, в очередной раз указав, что готовы импортировать технологии]

США:
Обама будет встречаться с главой Китая перед встречей G20, на саммите поднят вопрос валютных курсов и дисбалансов торговли. Но оказать существенного давления на юань пока не рассчитывают.
[Совсем слабо ]

Греки:
Зам. премьера заявил, что не стоит демонизировать реструктуризацию долгов, но сначала нужно побороть дефици: "Before we reach the stage of a debt restructuring we have to finish with the deficit. But demonizing debt restructuring is wrong. Debt exists to be restructured. We may pursue it ourselves or it may be proposed to us and it may too advantageous to turn it down."
[Нужно ли это как-то комментировать? Хотя … доходности по двухлетним греческим облигациям выросли до 9.47% годовых против 7.2% в середине октября, доходности пятилетних облигаций ушли на 11.5% годовых, доходности 10-тилених облигаций ушли на 10.7% годовых. Ирландия, как следующая за греками, зафиксировала взлет доходности по 10-тилетним облигациям до нового максимума 7.1% годовых. Реструктуризация будет –вопрос времени.]...
взято из жж

 

[БЫК]

доллар

Накануне выходных коротенько из жж:
Победа республиканцев может поддержать доллар
Итоги выборов могут поддержать доллар, но в перспективе нескольких лет он может потерять еще около 20%. Сегодня и завтра произойдут два ключевых для американской валюты события — выборы в конгресс и заседание ФРС США.
Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/finance/news/2010/11/02/1137725#ixzz14Ae8MNxk

 

[БЫК]

Что то давненько ничего уж очень интересного не нахожу. Сегодня вот:
Реструктуризации быть ...
Исходя из серии выступлений различных представителей Евросоюза и отдельных стран ЕС, которые попадаются на глаза, практически не остается сомнений: реструктуризации долгов в Еврозоне быть. Споры могут быть о сроках и механизмах этого процесса, но сама необходимость реструктуризации очевидна и это практически неизбежно. Именно потому долгосрочные инвесторы будут уходить из европейских долгов, причем уходить устойчиво, просто выбирая наиболее удачные моменты (и сейчас такой). Спекулянты на рынке будут оставаться - им главное успеть вовремя выпрыгнуть.

По мере роста евро ставки по облигациям стран PIIGS начали активно расти и ускорились в последнее время – это только отражение реальности, улучшившаяся конъюнктура активизировала выход из долгов стран PIIGS. Если Греция не может сейчас обслуживать долг – то обслуживать долг в 140%-150% от ВВП через пару лет она также не сможет.

 

[БЫК]

Сегодня поразил пост с 76 (!) комментариями!!!
http://ugfx.livejournal.com/347667.html
Доходности PIGS
На рынке европейского госдолга ситуация ухудшается ежедневно, если не ежечасно, особенно это касается Португалии и Ирландии. По этому поводу поднимаю тему с графиками доходностей. Ирландия сегодня уже разменяла 8% годовых по десятилеткам, доходность выросла до 8.2% годовых, по португальским десятилеткам вплотную подошли к 7% годовых, а доходность пятилетних облигаций перевалила за 6%. Португальцы сегодня разместили 6-тилетние бонды под 6.156% годовых, а десятилетние под 6.806% годовых. Спрос всего в 2.3 и 2.1 раза превысил предложение. Предыдущее размещение шестилеток было под 2.1% годовых, а десятилеток под 4.9% годовых.

 

[БЫК]

Что то во время саммета нет ничего уж очень интересного, ну, разумеется, кроме самого саммета
Так что сегодня в жж более всего заинтересовала Европа:
ВВВП Еврозоны в третьем квартале вырос на 0.4%, годовой прирост экономики составил 1.9% (как во втором квартале). Данные вышли несколько хуже, чем этого ожидали, но несущественно (0.5% роста за квартал). ВВП остается на 3.2% ниже своего докризисного максимума, восстановить удалось менее половины потерь, но рост продолжается уже пять кварталов подряд. Экономика Евросоюза в целом за квартал выросла на 0.4%, но годовой прирост оказался чуть повыше и составил 2.1%. Ещё не все страны отчитались, падение по итогам квартала зафиксировали 3 страны: Греция (-1.1%), Румыния (-0.7%) и Голландия (-0.1%). Отсутствует рост экономики в Испании, низкие темпы роста экономики показали Литва (0.1%) и Италия (0.2%), но еще не отчитывалась Ирландия, Португалия зафиксировала рост 0.4%. Быстрее всех в третьем квартале росла экономика Финляндии (1.3%), за ней следуют Чехия (1.1%) и Австрия со Словакией (0.9%).
Самый активный годовой прирост экономики наблюдается в Эстонии (4.7%), за ней следуют Словакия (4.1%), Германия (3.9%) и Финляндия (3.6%). Падение экономики за год наблюдается в Греции (-4.5%) и Румынии (-2.3%), к ним должна присоединиться Ирландия, по которой данные пока не публиковались.