Аналитика FIBO Group

[Anna Bodrova]

Нефть начала неделю умеренным снижением

Июльский фьючерс на нефть (CLK1) в начале недели умеренно снижается.
В Великобритании сегодня банковский выходной, рынки США закрыты по причине празднования Дня памяти – активность электронных торгов небольшая.
После прозвучавшего в пятницу мнения G8 по поводу оживления темпов восстановления мировой экономики фьючерс на нефть получил поддержку, так как игроки сочли, что спрос на топливо также увеличится.
Аналитики банков Goldman Sachs и Morgan Stanley накануне сообщили, что ожидают роста стоимости нефти, пересмотрев прогнозы в сторону повышения, так как поставки «черного золота» из Ливии прерваны на длительное время. В Goldman Sachs прогнозируют среднюю цену нефти на ближайшие 12 месяцев на уровне $130 за баррель (Brent), в Morgan Stanley ждут $120/баррель (+20% Brent). В Bank of America Merrill Lynch, между тем, полагают, что во второй половине текущего года цена на «черное золото» будет снижаться, так как высокие цены не способствуют росту спроса.
По заявлению ОПЕК, Организация готова обеспечить предложение нефти, отметил Мохаммед Али Хатиби, представитель Ирана. По его словам, ОПЕК стремится частично компенсировать дефицит предложения нефти и обеспечить равновесие на рынке.
Стоит отметить, что отмечающийся сегодня в США День памяти является традиционным началом автомобильного сезона – спрос на топливо может увеличиться.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – пробой волатильности вверх на уровне 100 $/баррель с первоочередной целью роста к 105 $/баррель.
Индикатор MACD подтверждает усиление позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора при переходе в положительную область. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей конвергенции, так как последний рост на графике цен подтвердился соответствующим значением индикатора, признак покупок на объемах.
Осциллятор стохастик поднялся из зоны перепроданности. Наша рекомендация – спекулятивно в лонг на фоне выхода значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на индекс Dax можно открывать лонги

Июньский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH1) во вторник уверенно растет.
Сводный европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня поднялся на 0.6%.
Издание The Wall Street Journal сегодня сообщило, что Германия смягчить свою категоричную позицию в вопросе рассрочки греческих долгов и поддержит европейскую инициативу предоставить Греции новый кредитный транш.
В корпоративном секторе бумаги Banco Santander выросли на 1.8%, Deutsche Bank – прибавили 1.77%, Credit Agricole – на 1.7%, Societe Generale – на 2.73%.
Акции Standard Chartered прибавили 1.2% после того как экономисты Nomura пересмотрели рекомендации по бумагам до «покупать» с прежнего «нейтрально».
Среднесрочный тренд понижательный на этапе завершения пятой волны, текущая цель движения – рост и закрытие гэпа в районе 7250 пунктов.
Индикатор MACD торгуется в отрицательной области, спред между значением индикатора и ключевой отметкой в 0 пунктов сократился накануне – отмечаем понижательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор стохастик не спешит повторно покинуть зону перепроданности, что подразумевает открытие длинных позиций с момента прохода порогового уровня (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Длинные позиции по «золотому» фьючерсу стоит держать

Августовский фьючерс на золото (GCM1) в четверг растет, пока ситуация в мире сохраняется неоднозначной.
По итогам первого квартала текущего года золото подорожало на 1.3%, продолжив тем самым растущий тренд, сохраняемый в течение десяти кварталов.
Инвестиционный спрос на золото до настоящего времени оставался слабым: с начала мая ETF-фонд SPDR Gold Trust снизил свои запасы почти на 37 т металла. Впрочем, новости о том, что подконтрольная Соросу компания Soros Fund Management активно сокращала свои «золотые» инвестиции, продав 99% в SPDR Gold Trust и избавившись от 5 млн акций iShares Gold Trust, все еще работают против драгметалла. Кроме того, компания сократила доли участия в Kinross Gold и NovaGold Resources.
Согласно публикации в Century Weekly, КНР намерена создавать новые фонды для инвестиций в драгоценные металлы и энергоресурсы – и это стало одним из поводов для предыдущих покупок. По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию.
Неуверенность рынков в завтрашнем дне остается высокой, в свете чего интерес к золоту как к инструменту хеджирования рисков вновь высок.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – достижение верхней планки на 1550 $/тройскую унцию с перспективой сохранения над ключевым уровнем 1500 $/тройскую унцию и ориентиром дальнейшего теста уровня 1570 $/тройскую.
Индикатор MACD. Подтверждаются покупки со стороны инвесторов, так как значение индикатора перешло в положительную зону. Наблюдается рост объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья конвергенция – сигнал продолжения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик развернулся от зоны перепроданности и уже основательно закрепился в зоне перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют бычий тренда. Отмечаем достижение зоны перекупленности – удерживать лонг.

 

[Anna Bodrova]

Среднесрочный тренд по фьючерсу на золото остается повышательным

Августовский фьючерс на золото (GCM1) в середине недели теряет позиции.
Инвестиционный спрос на золото до настоящего времени оставался слабым: с начала мая ETF-фонд SPDR Gold Trust снизил свои запасы почти на 37 т металла. Впрочем, новости о том, что подконтрольная Соросу компания Soros Fund Management активно сокращала свои «золотые» инвестиции, продав 99% в SPDR Gold Trust и избавившись от 5 млн акций iShares Gold Trust, все еще работают против драгметалла. Кроме того, компания сократила доли участия в Kinross Gold и NovaGold Resources.
Согласно публикации в Century Weekly, КНР намерена создавать новые фонды для инвестиций в драгоценные металлы и энергоресурсы – и это стало одним из поводов для предыдущих покупок. По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию.
По итогам первого квартала текущего года золото подорожало на 1.3%, продолжив тем самым растущий тренд, сохраняемый в течение десяти кварталов. Однако выходящие статданные по США не поддерживают рост цен на драгметалл.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – сохранение консолидации около уровня 1550 $/тройскую унцию с перспективой дальнейшего роста к уровню 1570 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Подтверждаются покупки со стороны инвесторов, так как значение индикатора сохраняется в положительной зоне. Наблюдается рост объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья конвергенция – сигнал продолжения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик приблизился к пороговому уровню зоны перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют бычий тренд. Отмечаем движение внутри зоны перекупленности – удерживать лонг.

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на S&P сегодня снова падает

В среду сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) вернулся к снижению.
Накануне Китай объявил о повышении норм резервирования для банков на 50 базисных пунктов с 20 июня в ответ на публикацию статистики, согласно которой потребительские цены в Поднебесной по итогам мая укрепились на 5.5% г/г (+0.1% м/м).
Согласно публикации в The Wall Street Journal, основной угрозой восстановлению американской экономики является устойчивое замедление роста числа рабочих мест – 54 респондента полагают, что в ближайшие 12 месяцев в экономике США возникнет 2.2 млн рабочих мет, в то время как в мае эта цифра составляла 2.5 млн раб. мест. Ухудшение прогнозов отмечено впервые с октября 2010 года, издание опрашивает экспертов ежемесячно.
Инвесторы также не спешат рисковать после комментариев президента США Барака Обамы, который заявил, что отсутствие решений по повышению предельно допустимого уровня госдолга приведет к дефолту.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – восстановление к долгосрочному уровню сопротивления на 1285 пунктов. Важный уровень поддержки – на 1240 пунктов.
Индикатор MACD восстановился в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними сокращается.
Осциллятор реализовал выход из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает становление повышательной тенденции. Рекомендуем открывать длинные позиции, так как был осуществлен выход из зоны перепроданности (20 пунктов) – приоритетны покупки с момента выхода индикатора из состояния перепроданности (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Во фьючерсе на золото нужно быть готовым к продажам

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в понедельник продолжает дорожать.
Последние шесть сессий инструмент последовательно шел вверх, обновляя исторические максимумы. Новый пик был обновлен сегодня с утра, он составил $1898.1 за тройскую унцию.
В целом, в августе текущего года стоимость золота выросла на 16%, и если тенденция сохранится, по итогам месяца может оказаться, что подъем цен стал максимальным с 1999 года.
По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию. Скорее всего, это не предел.
Как отмечается в материалах World Gold Council, WGC мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении, Central Bank Gold Agreement, CBGA3, имеют право до 26 сентября текущего года продать 346.8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.
Рост стоимости фьючерса на золото обусловлен все теми же факторами – сохраняющимися экономическими рисками и долговым кризисом в Еврозоне.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – установление нового максимума на 1870 $/тройскую унцию, ожидание теста уровня 1900 $/тройскую унцию при пугающих рисках понижательной коррекции. Рекомендуем закрывать длинные позиции по золоту. Ожидаем мощного движения вниз по причине фиксации прибыли по длинным позициям.
Индикатор MACD. Отмечаем рост значения в положительной области. Наблюдается незначительный рост объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – «бычья дивергенция» – признак завершения покупок и появления продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. Отмечаем торговлю с повторным входом в зону перекупленности – сигнал прикрывать длинные позиции и открывать короткие при покидании пороговой зоны (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Для фьючерса на Dax среднесрочный нисходящий тренд завершается

Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU1) во вторник продолжает расти, укрепление наблюдается второй день подряд.
Сводный европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня поднялся на 1.8%. От февральского максимума индикатор удалился на 21%.
Позитив инвесторы черпают из ожиданий, что на встрече в Джексон Хоуле 27 августа глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке объявит о новых мерах стимулирования американской экономики.
Выходящая сегодня статистика оказывается неоднозначной: с одной стороны, предварительный PMI в Еврозоне в секторе обрабатывающей промышленности в августе оказался выше прогноза, на отметке 49.7 пункта, с другой – индекс ожиданий ZEW в Еврозоне в августе упал до -40 пунктов против июльского значения -7 пунктов.
В корпоративном секторе акции UBS прибавили 2.6% после появления новостей о намерении банка сократить число сотрудников в рамках повышения эффективности бизнеса. Бумаги Cairn Energy выросли на 1.6%, акции Antofagasta укрепились на 3.5%.
Среднесрочный тренд понижательный на стадии завершения, текущая цель движения – разворот от зоны поддержки на 5200-5400 пунктов. Далее прогнозируем покупки с потенциалом до 7000 пунктов.
Индикатор MACD находится в отрицательной области, спред между значением индикатора и ключевой отметкой в 0 пунктов сократился накануне – отмечаем понижательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора ¬– признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор находится в зоне перепроданности. Рекомендуем держать короткие позиции до момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Среднесрочный тренд для фьючерса на индекс Nikkei – нисходящий

Сентябрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDU1) в середине недели падает после выхода отрицательных новостей.
Рейтинговое агентство Moody's в среду сообщило о понижении кредитного рейтинга Японии до АА3 с предыдущего уровня АА2, прогноз «стабильный». Поводом для пересмотра рейтинга стал растущий дефицит бюджета Японии, который уже подошел к уровню 200% ВВП.
Сегодня же был обнародован пакет мер по борьбе с ростом йены, составляющий не менее $100 млрд, которые будут направлены как на поддержку местных экспортеров, так и буду стимулировать сделки M&A.
В корпоративном секторе бумаги China Life упали сразу на 12% после того как эмитент объявил о падении уровня квартальной прибыли более чем на четверть. Акции Malaysian Airline System потеряли 2.4% на фоне новостей об убытках.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – окончание продаж и разворот вверх после установления минимума на уровне 8600 пунктов.
Индикатор MACD торгуется в отрицательной области, спред между значением индикатора и ключевой отметкой в 0 пунктов сократился накануне. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак ослабления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор находится в зоне перепроданности. Текущее движение подразумевает открытие длинных позиций только с момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже), а до этого момента рекомендуем закрывать короткие позиции.

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на US Treasury может развернуться

Котировки сентябрьского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYU1) в пятницу растут.
Если в начале недели инвесторы отыгрывали на фондовых площадках продажи прошлой пятидневки, что и было заметно по котировкам фьючерсов на бонды, теперь же, с ухудшением внешнего фона, спрос на «тихие гавани» вернулся.
Ожидание слабой статистики давит на покупательские настроения: сегодня рынок будет следить за статистикой как никогда.
Среди игроков все еще сильны ожидания, что на встрече в Джексон Хоуле сегодня глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке объявит о новых мерах стимулирования американской экономики. США будет сложно восстановиться без дополнительного пакета финансовых вливаний. На аналогичной встрече годом ранее г-н Бернанке сообщил об идее запуска QE2.
Макроэкономический календарь на сегодня по США насыщен: в 16.30 мск выйдут данные по пересмотренному значению ВВП за второй квартал (усредненный прогноз Bloomberg – снижение до 1.1% г/г с предварительного 1.3% г/г). В это же время будет обнародован индекс PCE Core за прошедший квартал. В 16.55 мск станут известны данные по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета за июль (прогноз – снижение дл 55.8 пунктов с прежнего значения 63.7 пункта).
Среднесрочный тренд повышательный меняется на понижательный, текущая цель движения – разворот вниз с максимума на уровне 131.10/32 с потенциалом дальнейших продаж до уровня 126 00/32. Отмечаем промежуточный уровень поддержки на 129 10/32.
Индикатор MACD подтверждает наличие понижательного импульса, об этом свидетельствует значение индикатора в отрицательной области. Сглаженный уровень объемов образовал повышательную дивергенцию, что завершило сигнал на покупку. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (уровень 80 пунктов и выше) – сигнал продавать. Рекомендуем держать короткие позиции.

 

[Anna Bodrova]

Среднесрочный тренд по фьючерсу на Nikkei меняется на растущий

Сентябрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDU1) в понедельник продолжает рост, начатый на прошлой неделе.
Бен Бернанке, глава Федеральной резервной системы США, в минувшую пятницу в ходе ежегодной конференции в Джексон Хоуле отметил, что ожидает постепенного ускорения роста экономики страны, в то время как у регулятора еще остались инструменты для того, чтобы простимулировать экономику при негативном сценарии развития событий. Несмотря на то, что Бернанке не сказал ничего принципиально нового, кроме того, что следующее заседание ФРС будет на день дольше, игроки с оптимизмом восприняли речь главы американского регулятора.
Сегодня стало известно, что Демократическую партию в Японии возглавил Есихико Нода. Он пришел на смену покинувшему пост Наото Кану.
В корпоративном секторе бумаги James Hardie Industries укрепились на 2.6%, акции Li & Fung Ltd выросли на 0.2%, Sony – на 2.9%. Сырьевой сектор не остался в стороне от роста: акции Glencore International подорожали на 2.5%, Cnooc Ltd – на 2.8%, Rio Tinto – на 1.8%.
Среднесрочный тренд меняется на повышательный, текущая цель движения – окончание продаж и разворот вверх с проходом уровня 9000 пунктов.
Индикатор MACD перешел в положительную область, спред между значением индикатора и ключевой отметкой в 0 пунктов вырос накануне. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Текущее движение подразумевает открытие и сохранение длинных позиций после выхода из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на золото может пробить $1700/тройскую унцию

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) во вторник немного подрастает.
Основным драйвером возвращения фьючерса к росту сегодня стало приближение сезона свадеб в Индии, когда традиционно потребление драгметалла в стране возрастает на 25%. Подобная поддержка сохранится до конца ноября. В целом, в августе текущего года стоимость золота выросла на 16%, и если тенденция сохранится, по итогам месяца может оказаться, что подъем цен стал максимальным с 1999 года.
Последний раз фьючерс обновлял свой исторический максимум на прошлой неделе, когда достиг уровня $1907.5 за тройскую унцию. Инструмент рос, исходя из рыночных опасений относительно экономической ситуации в Еврозоне и США. Пока внешний фон выглядит относительно стабильным.
По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию. Скорее всего, это не предел.
Как отмечается в материалах World Gold Council, WGC мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении, Central Bank Gold Agreement, CBGA3, имеют право до 26 сентября текущего года продать 346.8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – продажи с пробоем первого уровня поддержки на 1700 $/тройскую. Ожидаем мощного движения вниз в район 1600 пунктов после случившегося отскока до диапазона 1800-1850 пунктов.
Индикатор MACD. Отмечаем рост значения в отрицательной области. Наблюдается увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс – «медвежья конвергенция» – признак продолжения продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из зоны перекупленности – сигнал держать короткие позиции до выхода из пороговой зоны (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на S&P можно оставаться в длинной позиции

В середине недели сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) активно растет.
Накануне вечером был представлен протокол августовского заседания Федеральной резервной системы, в тексте которого игроки увидели указания на то, число сторонников дополнительного стимулирования экономики растет. Очевидно, что со времени заседания ситуация в американской экономике только осложнилась, что и может быть опорой для принятия решений о третьем раунде количественного смягчения на заседании в сентябре. В пользу этого сценария говорит и текст протокола, в котором отмечается, что на текущий момент имеются основания для более серьезных шагов.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 18.00 мск будут представлены данные по заказам промышленных предприятий в июле (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 1.9% м/м при том, что месяцем ранее показатель снизился на 0.8%).
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – установление вершины выше уровня 1200 пунктов.
Индикатор MACD находится в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними растет.
Осциллятор вошел в зону перекупленности. Текущая ситуация подразумевает сохранение повышательной тенденции. Рекомендуем держать длинные позиции до момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на Dax можно покупать с целью к 6400 пунктов

Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU1) в четверг снижается на ожиданиях выхода слабой статистики по США.
Сводный европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня отступил на 0.1%.
Игроки ожидают сегодня вечером публикации слабых статданных по американскому индексу ISM Manufacturing, что не позволяет игрокам совершать покупки.
Вышедшая накануне статистика по еврозоне оказалась ровной: ставка безработицы в июле второй месяц подряд сохранилась на значении 10.0%, а потребительские цены в августе оказались на прежнем значении +2.5% г/г, что совпало с прогнозами.
В корпоративном секторе акции Lagardere рухнули сразу на 8.7% после того как появилась информация, что эмитент ожидает понижения годовой прибыли. Бумаги Peugeot SA просели на 1.9%, Renault SA – на 1.8%. Акции Meyer Burger Technology AG укрепились на 8% после того как компания отчиталась о росте чистой прибыли в первом полугодии текущего года.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – отскок от зоны поддержки на 5200-5400 пунктов. Прогнозируем покупки с горизонтом 6400 пунктов.
Индикатор MACD перешел из отрицательной области в положительную – отмечаем понижательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора ¬– признак завершения продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Рекомендуем открыть длинные позиции в рамках выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на S&P реагирует на внешний фон

В пятницу сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) проседает в ожидании публикаций вечерней статистики.
Фьючерс понижается, так как инвесторы ждут слабых данных сегодня по рынку занятии США, и если предположения оправдаются, для Федрезерва станет еще одним поводом больше задуматься на сентябрьском заседании о дополнительном стимулировании экономики.
На этой неделе был представлен протокол августовского заседания Федеральной резервной системы, в тексте которого игроки увидели указания на то, число сторонников дополнительного стимулирования экономики растет. Очевидно, что со времени заседания ситуация в американской экономике только осложнилась, что и может быть опорой для принятия решений о третьем раунде количественного смягчения на заседании в сентябре. В пользу такого сценария говорит и текст протокола, в котором отмечается, что на текущий момент имеются основания для более серьезных шагов.
Макроэкономический календарь на сегодня по США весьма насыщен: в 16.30 мск будут представлены данные по числу рабочих мест в августе (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 70 тыс. против июньского укрепления на 117 тыс.). В это же время выйдут данные по ставке безработицы, которая как ожидается, останется на отметке 9.1%.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – коррекция до понижательного уровня поддержки на 1180 пунктов.
Индикатор MACD находится в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними растет.
Осциллятор покинул зону перекупленности. Текущая ситуация подразумевает выражение понижательной тенденции. Рекомендуем открыть короткие позиции после выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Инвесторам вновь интересен фьючерс на золото

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в понедельник продолжает рост.
Интерес к драгметаллу вновь проявляется по мере того как инвесторы наблюдают за внешним фоном, который остается крайне напряженным из-за долговых проблем Еврозоны и положения дел в США.
По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию. Скорее всего, это не предел.
Как отмечается в материалах World Gold Council, WGC мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении, Central Bank Gold Agreement, CBGA3, имеют право до 26 сентября текущего года продать 346.8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.
Основным драйвером возвращения фьючерса к росту на прошлой неделе стало приближение сезона свадеб в Индии, когда традиционно потребление драгметалла в стране возрастает на 25%. Подобная поддержка сохранится до конца ноября. В целом, в августе текущего года стоимость золота выросла на 15%, и если тенденция сохранится, по итогам месяца может оказаться, что подъем цен стал максимальным с 1999 года.
Интересно, что по итогам первого полугодия доход Ганы от добычи золота вырос на 30% – за 6 первых месяцев года было добыто 1 497 023 тройских унций золота.
Среднесрочный тренд понижательный, подает сигнал смены на повышательный, текущая цель движения – сохраняем прогноз установления «двойной вершины» на уровне 1920 $/тройскую унцию. Отмечаем реализацию повышательной коррекции с пробоем уровня 1850 пунктов.
Индикатор MACD. Отмечаем переход значения в плюсовую область. Наблюдается слабое увеличение объемов по индикатору в зеленой зоне при повышении цен на фьючерс – «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. Отмечаем торговлю с повторным входом в зону перекупленности – сигнал открывать короткие позиции сразу после будущего снижения за пороговую зону (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на S&P может вернуться к снижению

Во вторник сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) подрастает.
Накануне новостей со стороны США не поступало из-за банковского выходного дня.
Вышедшая в минувшую пятницу статистика игроков разочаровала: по данным министерства труда, число рабочих мест в американской экономике в августе осталось без изменений, в то время как экономисты, опрошенные Bloomberg, ждали роста на 68 тыс. Данные стали худшими за год. Ставка безработицы при этом осталась неизменной, на уровне 9.1%.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 18.00 мск выйдут данные по индексу активности в сфере услуг, ISM Non-Manufacturing, за август (усредненный прогноз Bloomberg – падение до уровня 51 пункта против 52.7 пунктов месяцем ранее).
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – ретест понижательного уровня поддержки на 1150 пунктов.
Индикатор MACD находится в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними сокращается.
Осциллятор покинул зону перекупленности. Текущая ситуация подразумевает выражение понижательной тенденции. Рекомендуем держать короткие позиции после выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Для фьючерса на кукурузу приоритетны покупки

Декабрьский фьючерс на кукурузу (ZCZ11) в среду продолжает укрепляться.
Растущему тренду способствовала прежде засушливая погода в США, из-за чего прогнозы по урожаю сокращались, равно как ухудшалось и качество кукурузы. Согласно исследованию Conab, по итогам 2010/2011 фискального года экспорт кукурузы сократится и из Бразилии – не исключено, что за отчетный период отгрузка сырья из страны составит 8 млн т против 10.8 млн т ранее.
Не исключено, что в ближайшей перспективе Аргентина начнет экспортировать кукурузу в Китай – если контракт будет подписан, поставки зерновых начнутся в Поднебесную уже в феврале 2012 года. Напомним, что ранее Китай являлся экспортером кукурузы, но в 2011-2012 годах КНР вынужденно наращивает импорт кукурузы из-за роста внутреннего потребления.
Как считают в ANZ Banking Group, в текущем году Китай нарастит импорт кукурузы до 7.2 млн т из-за растущего спроса на культуру со стороны комбикормовой промышленности. Для сравнения – в 2010 году Поднебесная импортировала 1.57 млн т кукурузы для данного сектора.
Известно, кроме того, что в рамках последнего тендера Тайвань закупил кукурузу бразильского производства в объеме 62 тыс. тонн с поставкой с 17 по 31 октября. Этот факт интересен в том свете, что два предыдущих тендера были отменены Тайванем из-за завышенных цен предложения.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – коррекция с вершины 7.70 $/бушель к уровню поддержки на 7.20 $/бушель.
Индикатор MACD показывает, что на графике цен наблюдается повышательная конвергенция со значением индикатора MACD. Ключевые скользящие средние индикатора демонстрируют «бычье» пересечение – действие повышательного тренда в рамках конвергенции – сигнал приоритета покупок.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, реализован выход из зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи.

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на Nikkei приоритетны покупки

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в четверг подрастает, находясь, впрочем, ниже уровня вчерашнего закрытия.
Расти фьючерсу мешают негативные данные по рынку труда в Австралии, где ставка безработицы по итогам августа выросла до 5.3% с предыдущего уровня 5.1%, а также возобновившиеся разговоры на рынке по поводу возможного повышения ставок Китаем – в пятницу ожидается блок статистики по экономике Поднебесной. Эти показатели нивелируют позитив от вечернего выступления президента США Обамы, который может предложить новое стимулирование экономики.
В корпоративном секторе бумаги Samsung Electronics Co выросли на 1.6%, акции Commonwealth Bank of Australia – просели на 1.5%, а бумаги Belle International упали сразу на 8% после того как стало известно о продажах сотрудниками компании пакетов акций эмитента.
Среднесрочный тренд остается понижательным с признаками смены на повышательный, текущая цель движения – установление паттерна «двойное дно» на уровне 8600 пунктов. Прогнозируем рост котировок.
Индикатор MACD находится в положительной области, спред между значением индикатора и ключевой отметкой в 0 пунктов сократился накануне. Между графиком цен и значением индикатора ранее была образована «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Текущее движение подразумевает выставление длинных позиций в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

Для фьючерса на газ среднесрочный тренд повышательный

Октябрьский фьючерс на природный газ (NGV1) в финале недели понижается.
Китай намерен к 2015 году нарастить импорт натурального газа почти в 5 раз в направлении Туркмении, Казахстана и Узбекистана. При этом предполагается, что мощность газопровода Центральная Азия – Китай составит к 2015 году 55-60 млрд кубических метров газа.
По последним данным EIA, запасы природного газа в США за неделю на 26 августа выросли на 55 млрд кубических футов, до уровня 2961 млрд кубических футов.
В Goldman Sachs прогноз роста объемов производства природного газа в США на текущий год повышен до 82.1 млн кубометров в сутки, на 2012 год – до 34 млн кубометров/сутки. Кроме того, в инвесткомпании полагают, что во втором полугодии 2011 года стоимость газа вырастет в США на $9, до $148.68 за 1 тыс. кубометров.
Как отмечает издание Financial Times, спрос на газ в странах Европы в дальнейшем будет только расти – особенно после того как Германия приняла решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году, а Швейцария отменила планы по строительству новых АЭС. В настоящее время газ занимает 23% в энергобалансе ЕС, у АЭС – 28%, еще 19% электричества вырабатывается на возобновляемых источниках.
Российские позиции на мировой газовой арене в ближайшее время могут измениться. Так, вторая строчка в рейтинге запасов природного газа принадлежит Ирану, где объем запасов оценивается в 29.6 трлн куб м – для сравнения, у России запасы составляют 43.3 млрд куб. м. При этом Иран добывает пока газа в три раза меньше России, однако ситуация может поменяться – владея 16% запасов газа от всего мирового объема, Персия становится сильным игроком в газовом секторе: по планам правительства страны, к 2015 году добыча газа должна удвоиться.
Среднесрочный тренд повышательный. Текущая цель движения – продолжается повышательный импульс от проторгованного основания на уровне 3.90 $/mmBtu. Индикатор MACD сигнализирует о сохранении значения в положительной области. С графиком цен образована медвежья дивергенция – признак завершения продаж и появления покупок. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в «бычьем» пересечении.
Осциллятор стохастик развернулся от зоны перепроданности – приоритетны покупки в рамках роста значения индикатора до зоны экстремумов (80 пунктов). Рекомендуем длинные позиции.

 

[Anna Bodrova]

Среднесрочный тренд для фьючерса на Nikkei понижательный

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в понедельник продолжает отступать.
Рынки по-прежнему обеспокоены положением дел в Еврозоне, точнее, в Греции, так как вероятность дефолта последней растет. На выходных стало известно, что Германия уже подготовила планы по поддержке собственных банков на случай, если Афины не получат денежного транша от МВФ и дефолта избежать не получится.
Утренняя статистика продемонстрировала, что в Китае объем банковского кредитования в августе вырос до 548.5 млрд юаней против прогноза 500 млрд юаней.
В корпоративном секторе бумаги Commonwealth Bank of Australia упали на 3.7%, акции HSBC Holdings Plc лишились 4.4%. Акции BHP Billiton Ltd просели на 3.4% в ответ на снижение сырьевых цен.
Среднесрочный тренд остается понижательным, текущая цель движения – пробой предыдущего «дна» на уровне 8600 пунктов. Прогнозируем падение котировок.
Индикатор MACD перешел в отрицательную область, спред между значением индикатора и ключевой отметкой в 0 пунктов вырос накануне. Между графиком цен и значением индикатора ранее была образована «медвежья дивергенция» – признак слабости продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор вошел в зону перепроданности. Текущее движение подразумевает сохранение коротких позиций до выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).